Strategi Anomali Penunjuk Stokastik Pelicinan Eksponen
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi pergerakan acak acak acak acak adalah berdasarkan petunjuk acak tradisional, dengan menambah parameter berat indeks yang dapat menyesuaikan kepekaan petunjuk acak, sehingga menghasilkan isyarat perdagangan. Apabila penunjuk berbalik dari kawasan yang lebih baik, dan kosong dari kawasan yang lebih baik. Apabila strategi ini dioptimumkan, ia boleh menjadi strategi trend yang sangat stabil.
Prinsip Strategi
Inti dari strategi pengalihan penunjuk acak indeks adalah parameter berat indeks ex. Rumus pengiraan penunjuk acak tradisional adalah:
s=100 * (close - 最低价) / (最高价 - 最低价)
Selepas menambah parameter indeks, formula pengiraan berubah menjadi:
exp= ex<10? (ex)/(10-ex) : 99
s=100 * (close - 最低价) / (最高价 - 最低价)
ks=s>50? math.pow(math.abs(s-50),exp)/math.pow(50,exp-1)+50
:-math.pow(math.abs(s-50),exp)/math.pow(50,exp-1)+50
Menyesuaikan nilai exp, boleh mengubah kesan s terhadap sks, meningkatkan nilai exp menjadikan penunjuk lebih tidak sensitif, dan mengurangkan nilai exp menjadikan penunjuk lebih sensitif.
Isyarat beli dihasilkan apabila ks berpatah balik dari kawasan overbuy; isyarat jual dihasilkan apabila ks berpatah balik dari kawasan oversell.
Kelebihan Strategik
Strategi isometrik penunjuk acak yang lancar mempunyai kelebihan berikut berbanding strategi acak tradisional:
- Dengan menyesuaikan berat indeks, anda boleh menyesuaikan kepekaan penunjuk rawak secara bebas, dan dengan itu mengawal frekuensi perdagangan.
- Dengan menambah berat indeks, ia boleh menapis sebahagian daripada bunyi bising dan menghasilkan isyarat dagangan yang lebih stabil.
- Gabungan dengan pelbagai indikator kitaran masa, pengesahan pelbagai bingkai masa dapat dicapai, meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
Risiko Strategik
Strategi pergerakan penunjuk acak indeks juga mempunyai risiko berikut:
- Apabila indeks terlalu berat, ia akan menyaring lebih banyak isyarat dan kehilangan sebahagian daripada peluang perdagangan.
- Penunjuk mudah menimbulkan gangguan dan kesalahan silang, perlu diperiksa untuk memastikan kebolehpercayaan isyarat silang.
- Untuk menentukan julat parameter yang optimum mengikut pasaran yang berbeza, tetapan parameter yang tidak betul boleh mempengaruhi prestasi strategi.
Arah pengoptimuman strategi
Strategi pergerakan penunjuk acak indeks boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
- Gabungan dengan isyarat penapisan penunjuk lain, seperti MACD, Moving Average dan lain-lain, dapat mengurangkan isyarat salah.
- Menambah mekanisme penangguhan kerugian untuk mengawal risiko.
- Optimumkan parameter berat indeks untuk mencari kombinasi parameter terbaik. Perbezaan parameter boleh ditetapkan untuk pasaran yang berbeza.
- Peningkatan komposit, misalnya, dengan penyambungan dengan penunjuk musiman, penunjuk struktur pasaran, dan lain-lain, dapat meningkatkan kestabilan strategi.
ringkaskan
Strategi pergerakan acak acak acak acak dengan menyesuaikan sensitiviti penunjuk acak menghasilkan isyarat perdagangan yang lebih dipercayai. Strategi ini dapat mengesan trend garis panjang dengan berkesan, atau dapat dioptimumkan sebagai strategi garis pendek. Dengan penggabungan dan pengoptimuman parameter, diharapkan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih stabil.
/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © faytterro
//@version=5
strategy("Exponential Stochastic Strategy", overlay=false, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
len=input.int(14, "length")
ex=input.int(2, title="exp", minval=1, maxval=10)
exp= ex<10? (ex)/(10-ex) : 99
s=100 * (close - ta.lowest(low, len)) / (ta.highest(high, len) - ta.lowest(low, len))
ks=s>50? math.pow(math.abs(s-50),exp)/math.pow(50,exp-1)+50 :
-math.pow(math.abs(s-50),exp)/math.pow(50,exp-1)+50
plot(ks, color= color.white)
bot=input.int(20)
top=input.int(80)
longCondition = ta.crossover(ks, bot) and bar_index>0
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
shortCondition = ta.crossunder(ks, top) and bar_index>0
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
// strategy.close("My Long Entry Id")
alertcondition(longCondition, title = "buy")
alertcondition(shortCondition, title = "sell")
h1=hline(top)
h2=hline(bot)
h3=hline(100)
h4=hline(0)
fill(h1,h3, color= color.rgb(255,0,0,200-top*2))
fill(h2,h4, color= color.rgb(0,255,0,bot*2))