Strategi penjejakan turun naik berdasarkan purata bergerak berganda
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi pengesanan kadar turun naik dua garis rata menggabungkan strategi pembiakan dan pembiakan dan strategi pengesanan indikator turun naik rata-rata. Pengesanan pembiakan dan turun naik dilakukan dengan mengira simpulan pembiakan rata-rata bergerak dari pelbagai kitaran, dan digabungkan dengan Bollinger Bands dan Vidya Indicator untuk menilai trend dan turun naik pasaran, untuk menilai trend dengan jelas dan menangkap titik penting dengan cekap.
Prinsip Strategi
Strategi ini terdiri daripada petunjuk utama yang terdiri daripada purata bergerak sederhana, Bollinger Bands, dan rata-rata indeks kadar lonjakan VIDA. Strategi ini menetapkan jangka masa yang berbeza antara SMA dan LMA dengan garis cepat dan lambat, dengan persilangan emas garis cepat dan lambat sebagai tanda plura, dan tiang mati sebagai isyarat kedudukan rendah.
Khususnya, logik isyarat yang lebih banyak dilakukan adalah melintasi garis perlahan di atas garis pantas, dan harga lebih tinggi daripada kurva VIDYA, yang menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan dan peningkatan pergerakan; isyarat kedudukan rata adalah melintasi garis perlahan di bawah garis pantas atau harga lebih rendah daripada kurva VIDYA, yang menunjukkan pembalikan trend atau pergerakan yang cenderung untuk menyusut.
Analisis kelebihan
Kelebihan terbesar strategi pengesanan kadar turun naik dua garis rata-rata adalah bahawa ia menggabungkan dua indikator untuk menilai keadaan pasaran, yang dapat meningkatkan ketepatan keputusan. Secara khusus, kelebihannya ditunjukkan oleh:
- Strategi “Goldilocks and the Three Bears” adalah mudah dan berkesan, dan dapat menentukan titik perubahan trend dengan jelas.
- Indeks kadar turun naik VIDA secara dinamik menjejaki perubahan turun naik pasaran;
- Bollinger Bands memberi peluang kepada strategi untuk bertindak balas terhadap pergerakan harga.
Secara keseluruhannya, strategi ini mengintegrasikan maklumat mengenai pelbagai dimensi seperti trend, pulangan dan kadar turun naik, dan bertindak balas dengan lebih cepat terhadap perubahan pasaran, dan dengan itu meningkatkan kemungkinan untuk memperoleh keuntungan tambahan.
Analisis risiko
Walaupun terdapat banyak kelebihan dalam strategi ini, terdapat juga risiko yang perlu diperhatikan:
- Penetapan parameter yang tidak betul boleh menyebabkan perdagangan yang terlalu kerap, meningkatkan kos perdagangan dan kehilangan titik tergelincir;
- Keutamaan yang jelas diperlukan apabila terdapat pertembungan isyarat dalam penilaian dua kali ganda, jika tidak, mungkin kehilangan masa masuk yang terbaik;
- Terdapat risiko over-fit dalam pengkajian semula strategi, dan prestasi dalam talian mungkin berbeza dengan hasil pengkajian semula.
Untuk mengurangkan risiko di atas, disarankan untuk mengoptimumkan parameter, mengutamakan isyarat penunjuk dengan jelas, meningkatkan kawalan slippage, dan mengesahkan strategi yang kuat berulang kali dalam keadaan pasaran yang berbeza.
Arah pengoptimuman
Arah pengoptimuman utama strategi ini tertumpu pada penetapan parameter dan syarat penapisan, yang boleh dilakukan dari beberapa dimensi berikut:
- Mengoptimumkan parameter kitaran purata garisan pantas dan perlahan;
- Menyesuaikan parameter lebar jalur Bollinger Bands;
- Mengoptimumkan parameter kelancaran α dalam Vidia;
- Syarat penapisan yang luar biasa untuk meningkatkan harga atau jumlah transaksi.
Dengan menggabungkan pengoptimuman parameter dengan pengoptimuman peraturan, anda boleh meningkatkan lagi kestabilan dan kadar pulangan strategi.
ringkaskan
Strategi pengesanan kadar turun naik dua garis rata menggunakan pelbagai petunjuk untuk menilai keadaan pasaran, memberi perhatian kepada turun naik harga sambil menangkap perubahan trend, adalah strategi yang berkesan untuk mengimbangi risiko dan keuntungan. Strategi ini mempunyai ruang untuk pengoptimuman yang besar dan layak untuk dijelajahi dan disahkan lebih lanjut, mengharapkan keuntungan tambahan yang ketara di pasaran nyata.
/*backtest
start: 2024-01-29 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Combined Golden Cross and Progressive Trend Tracker", shorttitle="GCC-PTT", overlay=true)
// Inputs
fastMA_period = input(50, title="Fast MA Period")
slowMA_period = input(200, title="Slow MA Period")
src = input(close, title="Source")
lengthBB = input(20, title="Bollinger Bands Length")
mult = input(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")
mavType = input.string(title="Moving Average Type", defval="VAR", options=['SMA', 'EMA', 'WMA', 'TMA', 'VAR', 'WWMA', 'ZLEMA', 'TSF'])
// Calculate Moving Averages for Golden Cross
fastMA = ta.sma(src, fastMA_period)
slowMA = ta.sma(src, slowMA_period)
bullish_cross = ta.crossover(fastMA, slowMA)
bearish_cross = ta.crossunder(fastMA, slowMA)
// Progressive Trend Tracker Components (Adjusted for NA assignment issue)
Var_Func(src, length) =>
valpha = 2 / (length + 1)
vud1 = src > src[1] ? src - src[1] : 0
vdd1 = src < src[1] ? src[1] - src : 0
vUD = math.sum(vud1, length)
vDD = math.sum(vdd1, length)
vCMO = (vUD - vDD) / (vUD + vDD)
VAR = 0.0 // Adjusted here, assign an initial value
VAR := ta.ema(src * math.abs(vCMO), length)
VAR
VAR = Var_Func(src, 14) // Example VAR calculation, adjust as needed
// Bollinger Bands for dynamic support and resistance
BBandTop = fastMA + mult * ta.stdev(src, lengthBB)
BBandBot = fastMA - mult * ta.stdev(src, lengthBB)
// Plotting
plot(fastMA, color=color.blue, title="Fast MA")
plot(slowMA, color=color.red, title="Slow MA")
plot(BBandTop, color=color.green, title="Bollinger Band Top")
plot(BBandBot, color=color.red, title="Bollinger Band Bottom")
plot(VAR, color=color.purple, title="VAR", linewidth=2)
// Strategy Logic (Adjusted for strategy use)
// Long Entry when bullish cross and close above VAR
// Exit when bearish cross or close below VAR
if (bullish_cross and close > VAR)
strategy.entry("CGC_PTT_Long", strategy.long)
if (bearish_cross or close < VAR)
strategy.close("CGC_PTT_Long")