Esta estratégia combina a média móvel exponencial (EMA) e os indicadores de divergência de convergência média móvel (MACD) para gerar sinais de negociação e adota stop loss para controlar os riscos.
Quando a linha EMA rápida cruza acima da linha EMA lenta e o histograma MACD vira de baixa, a estratégia é longa. Quando existe uma posição longa, uma linha de stop loss descendente é definida. Se o preço cair abaixo da linha de stop loss por uma certa porcentagem, a posição longa será interrompida.
Especificamente, a estratégia usa a EMA de 7 dias e a EMA de 14 dias para construir as EMAs rápidas e lentas. O valor do MACD é obtido subtraindo a EMA de 26 dias da EMA de 12 dias e a linha de sinal é obtida com uma EMA de 9 dias do MACD. Quando a EMA de 7 dias cruza acima da EMA de 14 dias e o valor do MACD cruza acima da linha de sinal, uma posição longa é aberta. Em seguida, uma linha de stop loss descendente é definida. Se o preço cair de níveis mais altos por uma certa porcentagem, a posição longa será interrompida.
Esta estratégia combina os indicadores EMA e MACD, que podem efetivamente filtrar falhas. A EMA julga a direção da tendência e o MACD determina os pontos de entrada. A combinação dos dois pode reduzir a frequência de negociação enquanto melhora a qualidade do sinal.
Os testes de retrospectiva mostram que esta estratégia pode gerar retornos decentes mesmo em mercados de baixa, indicando certa robustez.
A estratégia baseia-se principalmente em indicadores, com o risco de ser esmagada. Durante as consolidações de faixa, o EMA e o MACD podem gerar sinais falsos excessivos, levando a excesso de negociação e perdas.
A expansão dos períodos de EMA adequadamente poderia reduzir os falsos sinais. Outros indicadores também poderiam ser combinados para filtrar sinais, como indicadores de volume ou volatilidade. Além disso, a porcentagem de stop loss pode ser ajustada com base nas condições do mercado, para equilibrar os riscos de stop loss e whipsaw.
Poderiam ser testadas diferentes combinações de períodos da EMA para encontrar parâmetros mais adequados.
Outros indicadores, como RSI, KD, poderiam ser adicionados para filtragem de sinais e melhoria da qualidade.
As percentagens de stop loss podem ser ajustadas com base em diferentes produtos, com paradas de trailers dinâmicas.
O breakout, o reconhecimento de padrões e outras técnicas podem ser incorporados para regras de entrada e saída mais personalizáveis.
O aprendizado de máquina poderia ajudar a prever a direcção geral da tendência para ajudar a EMA.
Em geral, a estratégia é bastante robusta, gerando retornos decentes mesmo em mercados de baixa. Mas existem certos riscos de serrilho, que exigem ajuste de parâmetros e filtragem de sinal.
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start: 2023-09-12 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
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basePeriod: 1m
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// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
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strategy('EMA and MACD with Trailing Stop Loss',
overlay=true,
initial_capital=1000,
process_orders_on_close=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=30,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1)
showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 1, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0
// EMAs
fastEMA = ta.ema(close, 7)
slowEMA = ta.ema(close, 14)
plot(fastEMA, color = color.blue)
plot(slowEMA, color = color.green)
//buyCondition1 = ta.crossover(fastEMA, slowEMA)
buyCondition1 = fastEMA > slowEMA
// DMI and MACD inputs and calculations
[macd, macd_signal, macd_histogram] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
buyCondition2 = ta.crossover(macd_signal, macd)
// Configure trail stop level with input options
longTrailPerc = input.float(title='Trail Long Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=3) * 0.01
shortTrailPerc = input.float(title='Trail Short Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01
// Determine trail stop loss prices
longStopPrice = 0.0
shortStopPrice = 0.0
longStopPrice := if strategy.position_size > 0
stopValue = close * (1 - longTrailPerc)
math.max(stopValue, longStopPrice[1])
else
0
shortStopPrice := if strategy.position_size < 0
stopValue = close * (1 + shortTrailPerc)
math.min(stopValue, shortStopPrice[1])
else
999999
if (buyCondition1 and buyCondition2 and notInTrade and timePeriod)
strategy.entry(id="Long", direction = strategy.long)
strategy.exit(id="Exit", stop = longStopPrice, limit = shortStopPrice)
//if (sellCondition1 and sellCondition2 and notInTrade and timePeriod)
//strategy.close(id="Close", when = sellCondition1 or sellCondition2)