Estratégia de Bandas de Bollinger Baseada em Filtro RSI

Visão geral

Esta estratégia é conhecida como estratégia de Brinband, baseada no filtro RSI. É uma estratégia quantitativa que utiliza o princípio de Brinband, combinando o indicador RSI como um filtro para julgar a entrada. A estratégia pode determinar efetivamente a tendência do mercado, realizar baixos e altos e obter melhores retornos.

Princípio da estratégia

O indicador central desta estratégia é a faixa de Brin. A faixa de Brin é composta por linha média, linha superior e linha inferior. A linha média é a média móvel de n dias, a linha superior é a diferença padrão de n dias mais k vezes a linha média e a linha inferior é a diferença padrão de n dias menos k vezes a linha média.

Esta estratégia baseia-se na faixa de Brin, adicionando o indicador RSI como filtro de entrada. O RSI pode determinar se o mercado está em um estado de sobrecompra ou de sobrevenda. Quando o RSI é superior a 70 representa uma sobrecompra e quando é inferior a 30 representa uma sobrevenda.

Especificamente, quando o preço de baixo para cima quebra a linha de baixa do Brin e o RSI está abaixo da linha de venda de 30, gera um sinal de compra; quando o preço de cima para baixo quebra a linha de cima do Brin e o RSI está acima da linha de compra de 70, gera um sinal de venda.

Análise de vantagens

Esta estratégia, combinada com a banda de Brin e o indicador RSI, pode efetivamente julgar o fenômeno de sobrecompra e sobrevenda do mercado, evitando que a falsa ruptura cause perdas desnecessárias. Ao mesmo tempo, o indicador RSI funciona como um filtro, que pode filtrar parte do ruído dos sinais de negociação, permitindo uma entrada mais precisa.

Esta estratégia requer apenas menos parâmetros, o processo é simples e claro, e é adequado para o uso de comerciantes de quantidade de diferentes níveis. A linha média e longa é mais eficaz e evita ser interrompida pela volatilidade de curto prazo do mercado.

Em geral, a estratégia tem as seguintes vantagens:

1. A combinação de Brin Belt e RSI, para um melhor discernimento
2. Reduzir os prejuízos causados por brechas falsas
3. Parâmetros simples e de fácil implementação
4. A linha média é a posse, a retirada é menor.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos que devem ser observados:

1. Parâmetros da faixa de Bryn mal definidos, que podem causar falhas no sinal de negociação
2. Em mercados de tendência, as bandas de Brin frequentemente acompanham a operação de preços e não devem ser usadas.
3. O RSI é propenso a desvios que afetam a precisão dos sinais de negociação
4. Pode haver menos transações e ser propenso a perdas a longo prazo

Para controlar esses riscos, recomenda-se:

1. Optimizar os parâmetros da faixa de Bryn para escolher a melhor combinação de parâmetros
2. Atenção à estrutura do mercado em grande escala, evitando uso em tendências de turbulência
3. Combinação com outros indicadores para confirmar sinais RSI e evitar falsos sinais
4. Ajustar adequadamente o tempo de detenção para evitar grandes perdas

Direção de otimização

A estratégia ainda tem espaço para ser melhorada:

1. Pode testar diferentes configurações de parâmetros RSI
2. A estratégia de “stop loss” permite um melhor controlo do risco
3. Verificação em combinação com outros indicadores
4. Parâmetros que podem ser automaticamente otimizados através de métodos de aprendizagem de máquina

Essas otimizações podem tornar a estratégia mais estável, os parâmetros mais otimizados e o controle de risco melhor.

Resumir

Esta estratégia é conhecida como estratégia de Brin, baseada no filtro RSI. Ela integra a capacidade de Brin de julgar sobrecompra e sobrevenda, e a capacidade do RSI de julgar o mercado Momentum, formando uma estratégia quantitativa mais forte. Esta estratégia tem uma vantagem única em julgar as oportunidades de longo e curto prazo do mercado, podendo gerar melhores ganhos extras.

No entanto, a estratégia também tem um certo espaço de melhoria, através de parâmetros de otimização, controle de risco e outros meios, pode tornar o efeito da estratégia mais excelente e adaptar-se a mais diferentes situações de mercado, que também é uma grande direção de pesquisa no futuro.