Estratégia de combinação de crossovers múltiplos e média móvel ponderada e MACD e TSI

Resumo

Esta é uma estratégia que utiliza múltiplos indicadores técnicos para julgamento de sinais de negociação. Integra o sistema duplo de cruzamento de média móvel das Regras de Negociação da Tartaruga, a média móvel ponderada, MACD e TSI, quatro indicadores técnicos principais, para formar uma estratégia de negociação multi-confirmada. Esta combinação pode efetivamente filtrar falsos sinais e melhorar a estabilidade.

Princípios

O princípio central desta estratégia é a combinação de múltiplos indicadores técnicos, incluindo os seguintes aspectos:

1. Calcule as médias móveis de Hull de 7 dias e 14 dias. Quando a média móvel de curto prazo cruza acima da média móvel de longo prazo, é alta e quando cruza abaixo, é baixa.

2. Calcular a média móvel ponderada de 1 dia como um importante indicador de tendência a longo prazo.

3. Calcule o indicador MACD e julgue sua cruz de ouro e cruz morta com a linha de sinal. Quando o MACD é maior que a linha de sinal, é de alta. Quando menor, é de baixa.

4. Calcule o indicador TSI e determine se está acima da linha de sobrecompra ou abaixo da linha de sobrevenda.

Ao entrar no mercado, devem ser simultaneamente preenchidas as seguintes condições múltiplas:

• A linha de 7 dias cruza a linha de 14 dias
• Se a média móvel ponderada de 1 dia estiver abaixo, apenas longo; se acima, apenas curto
• O MACD cruza acima da linha de sinal
• A TSI é superior à linha de sobrevenda (go long) ou inferior à linha de sobrecompra (go short)

Isto pode evitar eficazmente os falsos sinais gerados por um único indicador técnico e melhorar a estabilidade.

Vantagens

Esta estratégia de combinação cruzada de múltiplos indicadores tem as seguintes vantagens:

1. As confirmações múltiplas filtram efetivamente os sinais falsos e evitam negociações erradas.

2. Os indicadores técnicos abrangem os prazos de curto, médio e longo prazo, podendo captar oportunidades de negociação em diferentes níveis.

3. As Regras de Comércio de Tartarugas foram testadas em batalha e podem facilmente obter lucros estáveis.

4. O indicador MACD é sensível às alterações de curto prazo do mercado, o que pode melhorar o desempenho em tempo real da estratégia.

5. O indicador da ETI é relativamente fluido e pode identificar eficazmente situações de sobrecompra e sobrevenda.

6. As médias móveis, como um importante indicador de tendência a longo prazo, impedem a negociação contra a tendência.

Em resumo, esta estratégia combina as vantagens de múltiplos indicadores e é estável e flexível, com um grande potencial de lucro.

Riscos

Esta estratégia apresenta também alguns riscos, principalmente nos seguintes domínios:

1. Os múltiplos indicadores aumentam a complexidade da estratégia e dificultam a definição e otimização dos parâmetros.

2. Podem ocorrer divergências entre indicadores, afetando a estabilidade da estratégia.

3. A probabilidade de sinais falsos dos indicadores técnicos não pode ser completamente eliminada.

4. A ausência de oportunidades para reversões de curto prazo no mercado não permite aproveitar o espaço de arbitragem das reversões rápidas.

Em conformidade, podem ser realizadas melhorias adicionais nos seguintes domínios:

1. Encontrar a combinação ideal de parâmetros de indicadores para melhorar a coordenação entre os indicadores.

2. Aumentar os mecanismos de stop loss para controlar perdas individuais.

3. Incorporar mais tipos e ciclos de indicadores diferentes para melhorar ainda mais a estabilidade.

4. Reservar alguns fundos adequadamente usando técnicas de reversão para arbitragem.

Orientações de otimização

Esta estratégia pode ser melhorada nos seguintes aspectos:

1. Otimização de parâmetros: otimizar parâmetros como comprimento do ciclo, número de linhas, intervalos de sobrecompra e sobrevenda, etc. para encontrar a melhor combinação de parâmetros.

2. Aumentar os mecanismos de stop loss. Definir os métodos de stop loss ou CLASSES e outros métodos de stop loss adequados para controlar as perdas.

3. Aumentar mais indicadores. Adicionando indicadores como KD, OBV, volatilidade etc. para formar a validação cruzada em mais dimensões.

4. Combine aprendizagem de máquina, tome vários indicadores técnicos como entrada e use redes neurais para julgamento de sinal e otimização de parâmetros.

5. Reserve alguns fundos para coberturas, mantenha certas posições inversas para lucrar com reversões.

Resumo

Esta estratégia combina as Regras de Negociação de Tartaruga, média móvel, MACD e indicadores técnicos TSI para construir uma estratégia quantitativa de alta estabilidade, alta flexibilidade e teste de batalha. Captura movimentos de mercado de curto, médio e longo prazo. A validação cruzada de múltiplos indicadores reduz efetivamente a probabilidade de sinais falsos. Outras otimizações em parâmetros, mecanismos de stop loss e modelos podem alcançar um melhor desempenho da estratégia.