Estratégia de backtesting baseada no indicador de transformação de Fisher

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-25 14:22:36
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Resumo

Esta estratégia é uma estratégia de backtesting baseada no indicador de transformação de Fisher. A fórmula de transformação de Fisher pode converter dados de preço em uma distribuição normal para identificar extremos de preços e pontos de virada. Esta estratégia combina o indicador de transformação de Fisher para determinar tendências de preços e alcançar negociação automatizada.

Princípio da estratégia

Calcular o indicador HL2
Calcular o máximo xMaxH e o mínimo xMinL de HL2 nos períodos de comprimento mais recentes
Calcule o indicador de transformação de Fisher:
- nValue1 é 0,33 × ((HL2 padronizado) + 0,67 × nValue1 do período anterior
- nValue2 limita o nValue1 entre -0,99 e 0,99
- nFish é a transformação logarítmica de nValue2
Determinar se nFish é positivo ou negativo para determinar a direção da posição
Posição sinal possig, se a negociação inversa está definida, tomar a posição oposta
sinal de entrada: possig=1 para longo, possig=-1 para curto

Análise das vantagens

O indicador de transformação de Fisher pode identificar extremos de preços e pontos de virada para determinar com precisão as tendências
A filtragem das flutuações através da combinação de indicadores HL2 aumenta a taxa de vitória
A negociação reversa pode ser ajustada para se adaptar a diferentes ambientes de mercado
A negociação automatizada sem julgamento manual reduz os custos de negociação

Análise de riscos

O indicador de transformação de Fisher tem atraso e pode perder mudanças de preço a curto prazo
Risco elevado de stop loss em tendências voláteis
As configurações inadequadas de negociação reversa podem conduzir a operações sistematicamente errôneas
Falta de verificação do ciclo cruzado, existe um certo risco de falso positivo

Soluções de riscos:

Ajustar os parâmetros adequadamente para reduzir os atrasos
Aumentar o intervalo de stop loss para controlar a perda de uma única transação
Otimizar as operações reversas combinadas com outros indicadores de filtragem
Aumentar os mecanismos múltiplos de verificação das tendências, níveis de preços, ciclos, etc.

Orientações para a otimização da estratégia

Combinar indicadores de tendência para garantir a coerência das principais tendências
Aumentar os indicadores cíclicos para melhorar a precisão do julgamento da inversão de preços
Verificação em vários prazos para evitar falsos positivos
Ajuste dinâmico do intervalo de perda de parada
Otimizar os parâmetros para maximizar a taxa de vitória e o fator de lucro

As otimizações acima podem melhorar ainda mais a taxa de vitória da estratégia, bloquear os lucros, controlar os riscos e obter resultados comerciais mais estáveis e eficientes.

Resumo

A estratégia de backtesting do indicador de transformação de Fisher integra o indicador de transformação de Fisher para determinar pontos de reversão de preços e direções de tendência. Esta estratégia tem julgamentos precisos e um alto grau de automação. Através da otimização de parâmetros, resultados comerciais estáveis e eficientes podem ser obtidos. Mas também existem certos riscos, como atraso e falsos positivos.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v2.0 22/12/2016
// 	Market prices do not have a Gaussian probability density function
// 	as many traders think. Their probability curve is not bell-shaped.
// 	But trader can create a nearly Gaussian PDF for prices by normalizing
// 	them or creating a normalized indicator such as the relative strength
// 	index and applying the Fisher transform. Such a transformed output 
// 	creates the peak swings as relatively rare events.
// 	Fisher transform formula is: y = 0.5 * ln ((1+x)/(1-x))
// 	The sharp turning points of these peak swings clearly and unambiguously
// 	identify price reversals in a timely manner. 
//
//  For signal used zero. 
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Fisher Transform Indicator by Ehlers Backtest", shorttitle="Fisher Transform Indicator by Ehlers")
Length = input(10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(1, color=white)
xHL2 = hl2
xMaxH = highest(xHL2, Length)
xMinL = lowest(xHL2,Length)
nValue1 = 0.33 * 2 * ((xHL2 - xMinL) / (xMaxH - xMinL) - 0.5) + 0.67 * nz(nValue1[1])
nValue2 =   iff(nValue1 > .99,  .999,
	         iff(nValue1 < -.99, -.999, nValue1))
nFish = 0.5 * log((1 + nValue2) / (1 - nValue2)) + 0.5 * nz(nFish[1])
pos = iff(nFish > 0, 1,
	   iff(nFish < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
// barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nFish, color=green, title="Fisher")
plot(nz(nFish[1]), color=red, title="Trigger")

Mais.