Estratégia de negociação de média móvel dupla baseada em CMO e WMA

Visão geral

A estratégia é uma estratégia de negociação de linha de equilíbrio binária baseada no indicador de movimentos de preços Chandre Movement Oscillator (CMO) e sua média móvel ponderada (WMA).

Princípio da estratégia

A estratégia primeiro calcula o CMO, um indicador que mede a mudança de dinâmica on-line dos preços. Um valor positivo representa um impulso ascendente e um valor negativo representa um impulso descendente. Em seguida, calcula o WMA do CMO.

Os principais passos para calcular o CMO são:

1. Calcular a variação diária de preços (xMom)
2. SMA de n dias para a variação de preço, como a dinâmica de preço de uma moeda real (xSMA_mom)
3. Calcule a mudança de preço líquido em n dias (xMomLength)
4. Para padronizar a mudança de preço líquido (nRes), divide por SMA
5. WMA de m dias para a normalização da mudança de preço líquido, obtida por CMO ((xWMACMO)

A vantagem da estratégia é capturar os pontos de inflexão da tendência de preços no meio prazo. O tamanho do valor absoluto do CMO reflete a intensidade da tendência de corrida dos preços, o WMA é favorável à ruptura da falsa onda.

Análise de vantagens

A principal vantagem desta estratégia é que ela usa os valores absolutos dos indicadores CMO para avaliar o sentimento das massas de mercado e os filtros WMA para identificar os pontos de inflexão das tendências de médio prazo. A estratégia de média média é mais capaz de capturar tendências de médio prazo com maior espaço de elasticidade em comparação com uma única estratégia de média móvel.

O CMO padroniza as mudanças de preço, mapeando-as na faixa de 100 a 100, para ajudar a julgar o sentimento das massas no mercado; o tamanho absoluto representa a intensidade da tendência atual. A WMA faz uma flutuação adicional no CMO para evitar o aparecimento de muitos sinais falsos.

Análise de Riscos

Os principais riscos que esta estratégia pode trazer são:

1. Parâmetros CMO e WMA mal definidos, resultando em muitos falsos sinais
2. A incapacidade de responder eficazmente a um mercado de tendências vibratórias gerará uma frequência de negociação excessiva e custos de deslizamento.
3. Incapacidade de identificar a verdadeira tendência a longo prazo, com risco de perda em posições a longo prazo

Os métodos de otimização correspondentes são:

1. Ajustar os parâmetros do CMO e do WMA para encontrar a combinação de parâmetros ideal
2. Adição de condições de filtragem adicionais, como o indicador de energia de volume de transação, para evitar a negociação em situações de turbulência
3. Combine indicadores de períodos mais longos, como a linha de 90 dias, para evitar oportunidades perdidas em tendências de linha longa

Direção de otimização

A direção de otimização da estratégia se concentra principalmente na otimização de parâmetros, filtragem de sinais e parada de perdas:

1. Optimização de parâmetros para CMO e WMA: Encontrar a combinação de parâmetros ótima através de percurso

2. Filtragem de sinais com indicadores auxiliares como volume de transações, indicadores de força e fraqueza, para evitar falsas rupturas

3. Aumento do mecanismo de stop loss dinâmico, que interrompe a saída de perdas quando o preço retorna abaixo do CMO e WMA

4. Pode-se considerar o padrão Breakout Failure como um sinal de entrada, ou seja, o CMO e a WMA quebraram primeiro o ponto crítico, mas logo voltaram a cair

5. Os indicadores de tendências podem ser combinados com indicadores de períodos mais longos para evitar negociações adversas.

Resumir

A estratégia em geral usa o indicador CMO para avaliar a força da tendência e os pontos de inflexão, em combinação com a WMA para gerar sinais de negociação em ondas de crescimento, e pertence ao típico sistema de dupla equilíbrio. Em comparação com a estratégia de uma única MA, tem a vantagem de uma tendência de meio prazo de maior elasticidade de captura.