Estratégia de negociação quantitativa de média móvel e banda de Bollinger

Visão geral

A estratégia utiliza principalmente as médias móveis e os Brines para capturar tendências e oscilações do mercado. A estratégia usa três médias móveis diferentes: a média móvel simples (SMA), a média móvel ponderada (WMA) e a média móvel indexada (EMA). A estratégia usa o Brines para estabelecer um canal de preços, com os trilhos ascendentes e descendentes respectivamente como sinais de paz para a posição aberta.

Princípio da estratégia

1. Calcula as médias móveis de três períodos diferentes: SMA lenta, EMA rápida e WMA rápida, que refletem as tendências de longo, curto e médio prazo do mercado, respectivamente.
2. De acordo com o padrão de diferença de preço, dois grupos de bandas de Brin são calculados: banda de Brin de abertura (mais perto da distância entre os trilhos) e banda de Brin de parada (mais larga distância entre os trilhos). A banda de Brin de abertura é usada para abrir uma posição e a banda de Brin de parada é usada para parar a perda de posição.
3. Quando o EMA rápido abre a borda do binário, abre a posição de cabeça vazia; Quando o EMA rápido abre a borda do binário, abre a posição de cabeça múltipla. Isso significa que o preço se desvia mais da média e a tendência pode ocorrer.
4. Uma vez aberta a posição, se o preço subir ainda mais para cima através da barreira de prejuízos, todos os postos de mais de cabeça são liquidados; Se o preço baixar ainda mais para baixo através da barreira de prejuízos, todos os postos de cabeça vazios são liquidados. Isso é para controlar os prejuízos, e se a tendência se inverter, é o fim da perda.
5. O processo acima é contínuo e circular, permitindo que a estratégia ajuste sua posição de forma flexível de acordo com as tendências do mercado e pare os prejuízos em tempo hábil para obter ganhos sólidos.

Vantagens estratégicas

1. A média móvel de três velocidades diferentes foi considerada para capturar de forma abrangente as tendências de mercado em todos os níveis.
2. A introdução da faixa de Brin como condição para a abertura de posições, pode ser ajustada de acordo com a dinâmica da volatilidade do mercado, respondendo de forma flexível à situação.
3. Configure um limite de perda, controle de retração e feche posições em situações de forte volatilidade no mercado para evitar a expansão de perdas.
4. A lógica é clara, as regras são simples, fáceis de implementar e de otimizar.
5. A aplicação é ampla e pode ser válida para vários mercados e períodos de tempo.

Risco estratégico

1. Em mercados turbulentos, a abertura frequente de posições baixas pode levar a custos de transação elevados, que corroem os lucros.
2. No início de uma reviravolta de tendência, a estratégia pode continuar a operar na direção da tendência original, causando alguns prejuízos.
3. Para situações extremas, como a subida rápida dos preços, o risco de deterioração da faixa de Bolin pode não ser muito bem controlado.
4. A escolha incorreta de parâmetros (por exemplo, o período de média móvel, a largura de banda de Bryn) pode invalidar a estratégia.
5. Se os mercados continuarem a flutuar, as estratégias podem não conseguir capturar oportunidades de tendências visíveis por um longo período.

Direção de otimização da estratégia

1. Aumentar adequadamente os parâmetros de média móvel e de largura de banda de Brin para reduzir a frequência e os custos de negociação em mercados turbulentos.
2. A introdução de mais indicadores técnicos ou indicadores de sentimento de mercado como filtros para aumentar a precisão dos sinais de abertura de posição e evitar a perda de negociação que pode ocorrer no início da tendência.
3. Estabelecer regras especiais para situações extremas, como a suspensão da abertura de novas posições durante o salto, para controlar o risco.
4. Otimizar os parâmetros, encontrar o conjunto de parâmetros mais adequado para o mercado atual e melhorar a estabilidade da estratégia.
5. Aumentar as regras de gerenciamento de posições e de gerenciamento de fundos, como ajustar as posições de acordo com a intensidade da tendência ou a lucratividade, definir uma linha de parada geral, etc., para controlar ainda mais o risco estratégico.

Resumir

O robô do projeto da escola Marina Parfenova é uma estratégia de negociação quantitativa baseada em médias móveis e bandas de Brin. Ela tenta lucrar capturando tendências de mercado e controlando o recuo através de linhas de parada de Brin. A lógica da estratégia é simples, clara e ampla, e os parâmetros podem ser ajustados com flexibilidade de acordo com as características do mercado.