ESSMA

Автор:Чао Чжан, Дата: 2022-05-12 15:19:33
Тэги:ЕМАSMAWMARMAATR

Концепция:

Существует большое количество скользящих средних.

Однако их эффективность отличается.

Подтверждение тенденций и последующее осуществление требует использования большого количества скользящих средних по-разному.

Концепция заключается в том, чтобы генерировать комбинированную скользящую среднюю, каждый тип MA может быть взвешен для обеспечения более высокой степени подтверждения тенденции.

Весы могут быть настроены в настройках, и в качестве образца использована длина 50.

ATR не давал хороших результатов, поэтому он оставался необязательным.

Источник может быть изменен.

Индикатор обеспечивает хорошее значение поддержки сопротивления в более широком временном диапазоне.

Условие тревоги сделано таким, что его можно напрямую перенести на Дискорд.

Для оповещений необходимо настроить собственное сообщение.

Счастливая торговля.

/*backtest
start: 2022-04-11 00:00:00
end: 2022-05-10 23:59:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © bhavishya

//@version=5
indicator("ESSMA", overlay=true)
//inputs
source = input(close, "Source", group="Source")
length1 = input(50, "Length1", group = "Length")


w1 = input.float(2.0, "SMA Weight", group="Weights")
w2 = input.float(2.0, "EMA Weight", group="Weights")
w3 = input.float(2.0, "WMA Weight", group="Weights")
w4 = input.float(2.0, "SMMA Weight", group="Weights")
w5 = input.float(2.0, "RMA Weight", group="Weights")


useatr = input.bool(false, "Use ATR", group="ATR")

atrLen    = input.int(title="ATR Length", defval=14, group="ATR")

// functions

smma(src, length) =>
	smma =  0.0
	smma := na(smma[2]) ? ta.sma(src, length) : (smma[2] * (length - 1) + src) / length
	smma

essma(src,length) => 
    essma = 0.0
    
    smma = smma(src * w4,length) 
    ema = ta.ema(src * w2, length) 
    sma = ta.sma(src * w1, length) 
    wma = ta.wma(src * w3, length) 
    rma = ta.rma(src * w5, length) 
    
    essma := (smma/w4+ema/w2+sma/w1 - wma/w3 - rma/w5 + open + close)/(3) 
    essma
// calucations

// atr and MAs

atr = ta.atr(atrLen)

usesource = useatr ? atr : source

essma1 = essma(usesource, length1)
sessma1 = ta.wma(essma1, length1)
// plots


p1 = plot(essma1, "ESSMA", color.green)

ps1 = plot(sessma1, "ESSMA Smooth", color.red)

bool up = na
bool down = na

if (ta.crossover(essma1,sessma1))
    up := true
    
    
if (ta.crossunder(essma1, sessma1))
    down := true
    
plotshape(up, style=shape.labelup, location = location.belowbar, color=color.lime, text="B", textcolor=color.black)
plotshape(down, style=shape.labeldown, location = location.abovebar, color=color.orange, text="S", textcolor=color.black)


// alerts

alertcondition(up, "ESSMA UP", '{"content":"ESSMA BUY @ {{close}}" : "{{ticker}} int : {{interval}} - essma : {{plot_0}} / sessma {{plot_1}}"}')
alertcondition(down, "ESSMA DOWN", '{"content":"ESSMA SELL @ {{close}}" : "{{ticker}} int : {{interval}} -  essma :{{plot_0}} /sessma : {{plot_1}}"}')

if up
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if down
    strategy.entry("Enter Short", strategy.short)

Связанные

Больше