Стратегия теневой торговли
ChaoZhang
Обзор
Стратегия теневого трейдинга определяет время, когда рынок может перевернуться, путем идентификации длинной нижней или длинной верхней теневой линии на линии K. Когда вы идентифицируете длинную нижнюю теневую линию, делайте больше; когда вы идентифицируете длинную верхнюю теневую линию, делайте пустое.
Стратегический принцип
Центральная логика стратегии теневой торговли состоит в том, чтобы идентифицировать длинные верхние и нижние тени, которые появляются в линии K. Стратегия рассчитывает величину объекта линии K.corpoи размер тенейpinnaL、pinnaSКогда размер теневой линии больше, чем некоторое количество размера объекта, считается, что может возникнуть возможность обращения. В частности, стратегия включает следующие шаги:
- Вычислить величину объекта K
corpo, то есть абсолютное значение разницы между ценой открытия и ценой закрытия. - Вычислить тень
pinnaL, то есть абсолютное значение разницы между максимальной ценой и ценой закрытия. - Расчет теневой линии
pinnaS, то есть абсолютное значение разницы между минимальной ценой и ценой закрытия. - Суть заключается в том, чтобы определить, является ли поверхностная линия больше определенного кратного числа объекта.
pinnaL > (corpo*size),sizeЭто регулируемый параметр. - Определяя, что линия тени больше определенного кратного числа сущности,
pinnaS > (corpo*size)。 - Если вышеупомянутые условия выполнены, то при закрытии K-линии, появляющейся в теневой линии, делается пустота (длинная верхняя линия) или делается больше (длинная нижняя линия).
Кроме того, стратегия определяет величину колебаний K-линии.dimБольше минимального значенияminС помощью фильтра удаляйте неинтересные K-линии, которые слишком малы для колебаний. После входа в игру установите Stop Loss и Stop Stop Exit.
Анализ преимуществ стратегии
- Использование универсального закона обратного движения теней является более надежным торговым сигналом
- Логика стратегии проста и понятна, параметры настраиваются интуитивно и легко овладевают
- Возможность регулирования частоты входа и гибкого управления риском сделок с помощью параметров
- Оптимизация в сочетании с тенденциями, сопротивлением и поддержкой
Риски и решения
- Произойдет неудача по обращению длинных линий, вероятность неудачного обращения существует, риск может быть уменьшен путем корректировки параметров
- Необходима комбинация с определением тенденции, чтобы избежать обратного действия
- Параметры для конкретных сортов требуют оптимизации. Параметры для разных сортов могут быть разными
- В сочетании с другими показателями можно отфильтровать шансы на проникновение, снизить процент выигрыша в обмен на повышение шансов на победу
Направление оптимизации стратегии
- Оптимизация в зависимости от параметров разных сортов для повышения стабильности стратегии
- Показатели, такие как движущаяся средняя, используются для определения тенденции, чтобы избежать обратной операции.
- Повышение оценки предыдущих высоких и низких точек прорыва, повышение эффективности стратегии
- Оптимизация и корректировка стоп-стоп-позиций для максимального снижения риска потерь при сохранении прибыльности
- Оптимизированный контроль позиции, различные сорта могут быть настроены на разные позиции
Подвести итог
Теневая торговая стратегия - это относительно простая и практичная стратегия торговли на коротких линиях. Она использует общий закон обратного обращения длинных теневых линий для создания торговых сигналов. Логика стратегии проста, проста в реализации и может быть скорректирована и оптимизирована в соответствии с различиями в сортах.
/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-11 23:59:59
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Shadow Trading", overlay=true)
size = input(1,type=float)
pinnaL = abs(high - close)
pinnaS = abs(low-close)
scarto = input(title="Tail Tollerance", type=float, defval=0.0018)
corpo = abs(close - open)
dim = abs(high-low)
min = input(0.001)
shortE = (open + dim)
longE = (open - dim)
barcolor(dim > min and (close > open) and (pinnaL > (corpo*size)) and (open-low<scarto) ? navy : na)
longcond = (dim > min) and (close > open) and (pinnaL > (corpo*size)) and (open-low<scarto)
minimo=low+scarto
massimo=high+scarto
barcolor( dim > min and(close < open) and (pinnaS > (corpo*size)) and (high-open<scarto) ? orange: na)
shortcond = (dim > min) and(close < open) and (pinnaS > (corpo*size)) and (high-open<scarto)
//plot(shortE)
//plot(longE)
//plot(open)
ss= shortcond ? close : na
ll=longcond ? close : na
offset= input(0.00000)
DayClose = 2
closup = barssince(change(strategy.opentrades)>0) >= DayClose
longCondition = (close > open) and (pinnaL > (corpo*size)) and (open-low<scarto)
crossFlag = longcond ? 1 : 0
monthBegin = input(1,maxval = 12)
yearBegin = input(2013, maxval= 2015, minval=2000)
if(month(time)>monthBegin and year(time) >yearBegin)
if (longcond)
strategy.entry("short", strategy.short, stop = low - offset)
//strategy.close("short", when = closup)
shortCondition = (close < open) and (pinnaS > (corpo*size)) and (high-open<scarto)
if(month(time)>monthBegin and year(time) >yearBegin)
if (shortcond)
strategy.entry("long", strategy.long, stop = high + offset)
//strategy.close("long", when = closup)
Target = input(20)
Stop = input(70) //- 2
Trailing = input(0)
CQ = 100
TPP = (Target > 0) ? Target*10: na
SLP = (Stop > 0) ? Stop*10 : na
TSP = (Trailing > 0) ? Trailing : na
strategy.exit("Close Long", "long", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP)
strategy.exit("Close Short", "short", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP)