Внутридневная стратегия торговли на сковороде на основе EMA

Краткое содержание

Эта стратегия используется для торговли внутридневными короткими линиями, чтобы идентифицировать сигналы покупки и продажи, которые образуются в результате вычисления индексных движущихся средних на 9 и 15 дней, которые формируют золотые и мертвые форки EMA. При этом, она создает сигнал покупки, когда на 9 EMA проходит 15 EMA, и ближайшая K-линия является солнечной линией; и сигнал продажи, когда на 9 EMA проходит 15 EMA, и ближайшая K-линия является отрицательной.

Стратегический принцип

1. Вычислить 9-дневную и 15-дневную ЭМА
2. Определение падений ближайшей K-линии и определение её как положительной или отрицательной
3. Покупательский сигнал создается, когда 9 пересекает 15 EMA, и ближайшая к ним линия K является солнечной.
4. Сигнал “продажа” создается, когда 9 пересекает 15 ЭМА под ЭМА и ближайшая к ней K-линия является отрицательной
5. Расчет ATR с помощью показателя ATR и нанесение стоп-лойда при удержании позиции

Анализ преимуществ

Эта стратегия имеет следующие преимущества:

1. Используя комбинацию двух показателей EMA, мы можем зафиксировать среднесрочные и краткосрочные тенденции.
2. Фильтрация фальшивых сигналов в направлении объекта в сочетании с K-линией
3. Использование динамического остановки ATR позволяет контролировать риск при условии гарантированной прибыли
4. Короткий временной цикл, подходящий для использования краткосрочных колебаний цен на внутридневную торговлю
5. Простые в использовании и внедрении

Анализ рисков

Однако эта стратегия несет в себе определенные риски:

1. EMA является отсталым и может пропустить некоторые колебания цен
2. Возвращение к среднему значению двойной ЭМА может вызвать сигнал whipsaws
3. Внутренняя торговля на коротких линиях подвержена колебаниям цен.
4. Слишком маленькое стоп-дистанция легко пробивается, слишком большое влияет на прибыль

Ответ:

1. Соответствующая корректировка параметров EMA, сокращение средних циклов
2. Фильтрационный сигнал в сочетании с другими показателями, такими как MACD
3. Динамическая коррекция стоп-дистанции, оптимизация стоп-стратегии

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Тестирование различных комбинаций параметров EMA для поиска оптимального среднелинейного периода
2. Добавление других показателей, построение многофакторной модели
3. Фильтрация временных промежутков, сигналы передаются только в определенные промежутки времени
4. В сочетании с показателями волатильности, корректировка стоп-расстояния
5. Параметры динамической оптимизации с использованием машинного обучения

Подвести итог

Эта стратегия, объединяющая два индикатора EMA, определяющих направление тренда, и сигналы фильтрации K-линии, использует динамический стоп ATR и является простой и практичной стратегией торговли в течение суток. С помощью оптимизации параметров и комбинации множества факторов можно дополнительно повысить стабильность и прибыльность стратегии.