Краткосрочная стратегия коррекции бычьего рынка
ChaoZhang
Обзор
Коротколинейная стратегия бычьего рынка является стратегией отслеживания тенденции. Она покупает обратную линию в бычьем рынке, устанавливая большие потери, чтобы получить прибыль. Эта стратегия применяется в основном в бычьем рынке, где можно получить дополнительную прибыль.
Стратегический принцип
Эта стратегия сначала рассчитывает величину изменения цены закрытия за последний определенный период, и посылает сигнал покупки, когда цена акции падает выше установленной величины отклонения. В то же время требуется, чтобы движущаяся средняя была выше цены закрытия, что является условием подтверждения восходящей тенденции.
После входа в игру, установить стоп-пост и стоп-цену. Если стоп-пост большой, то он соответствует требованиям достаточного количества денег; если стоп-пост маленький, то выходит в игру с быстрой выгодой.
Анализ преимуществ
Эта стратегия имеет следующие преимущества:
- Идеи, соответствующие тренду, могут принести дополнительную прибыль
- Настройка реверсивной величины и условий для определения тенденции, чтобы обеспечить точность работы
- Стоп-магнитуда была разработана с учетом финансовой безопасности
- Установка остановки быстро прибыльна, а откат хорошо контролируется.
Анализ рисков
Однако эта стратегия несет в себе определенные риски:
- Слишком глубокий реверс или обратный тренд могут привести к убыткам
- Риск отмены с большими потерями
- Если ситуация спокойная, то остановка убытков может оказаться невыполнимой
Ответ: строго контролировать размер позиции, регулировать величину остановки, адекватно сокращать процент выхода из остановки, снижать риск.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
- Динамическая корректировка отклонения, оптимизация возможностей входа
- Добавление большего количества критериев, повышающих точность принятия решений
- Вместе с волатильностью, динамическая корректировка стоп-стоп-процентов
- Оптимизация управления позициями и контроль рисков
Подвести итог
Коротколинейная стратегия бычьего рынка, использующая более высокие потери в обмен на сверхприбыль. Она использует определение тенденции и сочетание с обратной покупкой, чтобы эффективно использовать возможности, связанные с бычьей рыночной ситуацией.
/*backtest
start: 2023-12-30 00:00:00
end: 2024-01-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule
//@version=3
strategy(shorttitle='Scalping Dips On Trend',title='Scalping Dips On Trend (by Coinrule)', overlay=true, initial_capital = 1000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 30, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month")
fromDay = input(defval = 10, title = "From Day")
fromYear = input(defval = 2020, title = "From Year")
thruMonth = input(defval = 1, title = "Thru Month")
thruDay = input(defval = 1, title = "Thru Day")
thruYear = input(defval = 2112, title = "Thru Year")
showDate = input(defval = true, title = "Show Date Range")
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true
inp_lkb = input(1, title='Lookback Period')
perc_change(lkb) =>
overall_change = ((close[0] - close[lkb]) / close[lkb]) * 100
// Call the function
overall = perc_change(inp_lkb)
//MA inputs and calculations
MA=input(50, title='Moving Average')
MAsignal = sma(close, MA)
//Entry
dip= -(input(2))
strategy.entry(id="long", long = true, when = overall< dip and MAsignal > close and window())
//Exit
Stop_loss= ((input (10))/100)
Take_profit= ((input (3))/100)
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - Stop_loss)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)
strategy.close("long", when = close < longStopPrice or close > longTakeProfit and window())