Стратегия торговли с множественными скользящими средними
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия называется стратегии торговли множественной средней линией . Эта стратегия использует MACD-индикатор с перекрестным множественной средней линией в качестве торгового сигнала, в сочетании с ZLSMA-индикатором, который помогает судить о тенденции, устанавливает логику Stop Stop Exiting и автоматизирует торговлю.
Стратегический принцип
Вычислить показатели MACD в виде быстрой линии, медленной линии и столбца MACD. Настроить золотую вилку на лишнюю, мертвую - на пустую.
Вычислите четыре средние линии на 5-й, 25-й, 45-й и 100-й день. Чем длиннее средняя линия, тем сильнее устойчивость тренда.
Расчет расстояния между двумя группами средних линий, если расстояние превышает определенное пороговое значение, указывает на рассеяние средних линий, которое может быть установлено в качестве торгового сигнала.
Расчет ZLSMA, который показывает направление средне-длинной линии тренда. ZLSMA формирует поворотный момент, чтобы определить обратный тренд.
В сочетании с перекрестным MACD-индикатором, среднелинейным сигналом рассеяния и ZLSMA-тенденционным суждением, устанавливается стратегия многорыночной торговли.
Настройка точки остановки и автоматизация логики Exiting.
Анализ преимуществ
Многочисленные фильтрованные сигналы повышают эффективность стратегии. MACD-показатели и сигналы рассеивания средней линии могут быть взаимно проверены, чтобы избежать ложных прорывов.
Индекс ZLSMA помогает определить направление среднесрочной и долгосрочной тенденции, избегая противоположной торговли.
Автоматизированный Exiting устанавливает точку остановки, снижая частоту вмешательства человека.
Анализ рисков
Неправильная настройка параметров может привести к чрезмерной торговле или пропуску счетов. Для достижения оптимального эффекта необходимо оптимизировать параметры.
Фиксированная стоп-стоп-стоп ограничивает пространство для получения прибыли или увеличивает убытки. Динамическая стоп-стоп может быть установлена в сочетании с показателем ATR.
Неэффективная для сейсмических явлений стратегия равномерности может быть использована в качестве вспомогательного инструмента для других показателей или для вмешательства человека.
Направление оптимизации
Оптимизировать комбинацию средних параметров, чтобы проверить эффективность средних линий разной длины.
Тест включает в себя другие показатели, такие как KDJ, BOLL и т. д., чтобы определить точку купли-продажи.
Попытайтесь использовать динамическую стратегию остановки, устанавливая позиции остановки в зависимости от волатильности.
Присоединяйтесь к модели машинного обучения, чтобы автоматически найти оптимальные параметры.
Подвести итог
Эта стратегия объединяет индикаторы MACD, множественные средние линии и ZLSMA для определения тенденции, позволяя автоматизировать торговлю. Улучшение стабильности стратегии с помощью фильтрации множественных сигналов, установка логики Exiting для снижения риска, имеет некоторую боевую ценность. Впоследствии можно дополнительно повысить эффективность стратегии с помощью оптимизации параметров, расширения индикатора и остановки динамики убытков.
/*backtest
start: 2023-02-22 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MACD ZLSMA_izumi⑤（4つの条件、MCDがクロスしてたら）", overlay=true)
fast_length = input(title = "Fast Length", defval = 12)
slow_length = input(title = "Slow Length", defval = 26)
src = input(title = "Source", defval = close)
signal_length = input.int(title = "Signal Smoothing", minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
sma_source = input.string(title = "Oscillator MA Type", defval = "EMA", options = ["SMA", "EMA"])
sma_signal = input.string(title = "Signal Line MA Type", defval = "EMA", options = ["SMA", "EMA"])
// Calculating
fast_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, fast_length) : ta.ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, slow_length) : ta.ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd, signal_length) : ta.ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
alertcondition(hist[1] >= 0 and hist < 0, title = 'Rising to falling', message = 'The MACD histogram switched from a rising to falling state')
alertcondition(hist[1] <= 0 and hist > 0, title = 'Falling to rising', message = 'The MACD histogram switched from a falling to rising state')
hline(0, "Zero Line", color = color.new(#787B86, 50))
plot(hist, title = "Histogram", style = plot.style_columns, color = (hist >= 0 ? (hist[1] < hist ? #26A69A : #B2DFDB) : (hist[1] < hist ? #FFCDD2 : #FF5252)))
plot(macd, title = "MACD", color = #2962FF)
plot(signal, title = "Signal", color = #FF6D00)
//MACDクロス設定
enterLong = ta.crossover(macd, signal)
enterShort = ta.crossunder(macd, signal)
//移動平均線の期間を設定
ema5 = input(5, title="ma期間5")
ema25 = input(25, title="ma期間25")
ema45 = input(45, title="ma期間45")
ema100 = input(100, title="ma期間100")
//移動平均線を計算
//sma関数で「ema25」バー分のcloseを移動平均線として「Kema」に設定
Kema5 = ta.sma(close,ema5)
Kema25 = ta.sma(close,ema25)
Kema45 = ta.sma(close,ema45)
Kema100 = ta.sma(close,ema100)
//移動平均線をプロット
plot(Kema5, color=color.rgb(82, 249, 255),title="ema5")
plot(Kema25, color=color.red,title="ema25")
plot(Kema45, color=color.blue,title="ema45")
plot(Kema100, color=color.green,title="ema100")
//ema同士の距離が30以上の時に「distancOK」にTureを返す
//distance1 = math.abs(Kema5-Kema25)
distance2 = math.abs(Kema25-Kema45)
distanceValue1 = input(0.030, title ="ema同士の乖離値")
//distanceOk1 = distance1 > distanceValue1
distanceOk2 = distance2 > distanceValue1
//2区間のema同士の距離が30以上の時に「distanceOKK」にTrueを返す
//distanceOkK1 = distanceOk1 and distanceOk2
distanceOkK1 = distanceOk2
//5EMAとロウソクの乖離判定
//DistanceValue5ema = input(0.03, title ="5emaとロウソクの乖離率")
//emaDistance = math.abs(Kema5 - close)
//emaDistance5ema = emaDistance < DistanceValue5ema
//ZLSMA追加のコード
length = input.int(32, title="Length")
offset = input.int(0, title="offset")
src2 = input(close, title="Source")
lsma = ta.linreg(src2, length, offset)
lsma2 = ta.linreg(lsma, length, offset)
eq= lsma-lsma2
zlsma = lsma+eq
//ZLSMAのプロット
plot(zlsma, color=color.yellow, linewidth=3)
//ZLSMAの前回高値を検索
//var float zlsmaHigh = na
//var float zlsmaHighValue = na
//if ta.highest(zlsma,35) == zlsma[3]
// zlsmaHighValue := zlsmaHigh
// zlsmaHigh := zlsma[3]
//if (na(zlsmaHighValue))
// zlsmaHighValue := zlsmaHigh
//ZLSMAの前回安値を検索
//var float zlsmaLow = na
//var float zlsmaLowValue = na
//if ta.lowest(zlsma,35) == zlsma[3]
// zlsmaLowValue := zlsmaLow
// zlsmaLow := zlsma[3]
///if (na(zlsmaLowValue))
// zlsmaLowValue := zlsmaLow
//利確・損切りポイントの初期化（変数の初期化）
var longProfit = 0.0
var longStop = 0.0
var shortProfit = 0.0
var shortStop = 0.0
//inputで設定画面の選択項目を設定
longProfitValue = input(0.06, title ="ロング利確pips")
shortProfitValue = input(-0.06, title ="ショート利確pips")
longStopValue = input(-0.06, title ="ロング損切pips")
shortStopValue = input(0.06, title ="ショート損切pips")
// クロスの強さを推定
//angleThreshold = input(0.001, title = "クロスの強さ調節" )
// クロスの強さの閾値、この値を調整してクロスの強さの基準を変える
//macdDiff = macdLine - signalLine
//strongCross = math.abs(macdDiff) > angleThreshold
// エントリー条件 (MACDラインとシグナルラインがクロス)
//ta.crossover(macdLine, signalLine) and strongCross
//ロングエントリー条件
if distanceOkK1 and enterLong
strategy.entry("long", strategy.long, comment="long")
longProfit := close + longProfitValue
longStop := close + longStopValue
// if na(strategy.position_avg_price) and close>strategy.position_avg_price + 0.05 * syminfo.mintick
// longStop := strategy.position_avg_price + 10 * syminfo.mintick
// strategy.exit("exit", "long",stop = longStop)
strategy.exit("exit", "long", limit = longProfit,stop = longStop)
if distanceOkK1 and enterShort
strategy.entry("short", strategy.short, comment="short")
shortProfit := close + shortProfitValue
shortStop := close + shortStopValue
// if na(strategy.position_avg_price) and close>strategy.position_avg_price - 0.05 * syminfo.mintick
// shortStop := strategy.position_avg_price - 0.1 * syminfo.mintick
// strategy.exit("exit", "long",stop = longStop)
strategy.exit("exit", "short", limit = shortProfit,stop = shortStop)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)