Стратегия возврата к среднему на основе полос Боллинджера

Обзор

Стратегия возврата средней величины по Бриньовой полосе - это количественная торговая стратегия, основанная на показателях по Бриньовой полосе. Эта стратегия использует статистические законы колебаний цен вокруг равновесия, чтобы получить прибыль при возврате средней величины цены, путем обратной операции, когда цена отклоняется от бриньовой полосы.

Стратегический принцип

Полоса Брин состоит из трех линий: центральная линия - это скользящая средняя, верхняя и нижняя линии - это стандартные разрывы на основе средних орбит. Согласно статистическим принципам, в случае нормального распределения около 95% значений будут распределены в пределах от среднего расстояния до положительных отрицательных двух стандартных разрывов.

Стратегия возврата к среднему значению по буринской полосе использует именно этот принцип. Когда цена выходит на траекторию через буринскую полосу, это означает, что цена может быть слишком высокой, и есть риск возврата; когда цена выходит на траекторию через буринскую полосу, это означает, что цена может быть слишком низкой, и есть возможность отскока.

Основная логика кода стратегии:

1. Вычисляется скользящая средняя за заданный период, которая является средней траекторией в ленте Брин. Можно выбрать среднюю из разных типов, таких как SMA, EMA, SMMA, WMA, VWMA.

2. Расчет стандартной разницы цены в течение этого цикла, в сочетании с множительными параметрами, установленными пользователем, приводит к повышению и снижению траектории Брин-пояса.

3. Когда цена на закрытии пересекает линию Брин на трассе, это вызывает сигнал продажи; когда цена на закрытии пересекает линию Брин на трассе, это вызывает сигнал покупки.

4. Стратегия выполнения сделки: открытие позиции при появлении сигнала покупки, а затем ее закрытие при появлении сигнала продажи.

С помощью вышеуказанного процесса стратегия может создавать обратные позиции, когда цена значительно отклоняется от средней линии, и получать прибыль, когда цена возвращается к средней.

Анализ преимуществ

Стратегия возврата средней величины по Бринской полосе имеет следующие преимущества:

1. Логика проста, легко понять и реализовать. Стратегия основана на основных принципах статистики, с помощью буринской полосы, которая начерчивает диапазон колебаний цены, четко определяет условия входа и выхода.

2. Приспособность к применению на нескольких рынках и в разных сортах. Бринбест - это универсальный технический индикатор, обладающий определенной адаптацией к трендовым и волатильным рынкам. Пользователь может гибко адаптировать параметры для адаптации к различным рыночным характеристикам.

3. Возможность поймать колебания цены. Расширение и сжатие бурин-пояса отражает колебания цены, и эта стратегия используется для получения прибыли от среднего значения возвращения цены путем создания позиции, когда цена достигает относительно высокого или низкого уровня.

4. Стоп-стоп является относительно ясным. Поскольку полоса Бурин соответствует определенному доверительному диапазону, стоп-стоп-стоп для этой стратегии относительно легко определить, что помогает контролировать риск.

Анализ рисков

Несмотря на преимущества стратегии возврата к среднему значению по Бринской полосе, она сопряжена с рисками:

1. Плохая работа на трендовых рынках. Эта стратегия может часто приводить к убыточным сделкам, если на рынке наблюдается последовательная односторонняя тенденция, когда цены продолжают работать вблизи верхнего или нижнего пояса Брин-пояса.

2. Параметры чувствительны. Периодичность и кратность параметров в Брин-Бенде оказывают значительное влияние на эффективность стратегии, и различные комбинации параметров могут привести к совершенно разным результатам. Если параметры установлены неправильно, эффективность стратегии может быть сильно снижена.

3. Риск частых колебаний. При значительной волатильности рынка, когда цены часто колеблются между верхними и нижними линиями в поясе бурин, эта стратегия может привести к последовательным небольшим потерям, что приведет к снижению общей доходности.

4. Не учитываются затраты на транзакции. Примерный код не учитывает затраты на транзакции, такие как разрыв, комиссионные, которые в практическом применении могут в некоторой степени влиять на чистую прибыль стратегии.

Для оптимизации стратегии в отношении вышеуказанных рисков можно рассмотреть следующие меры:

1. Фильтрация в сочетании с трендовыми индикаторами. При оценке сигналов можно дополнительно использовать трендовые индикаторы, такие как движущиеся средние, чтобы избежать частой торговли в односторонних тенденциях.

2. Выбор оптимальных параметров. Регулярная оценка и корректировка параметров путем обратной связи с историческими данными, анализа эффективности стратегии при различных комбинациях параметров, выбор оптимальных параметров для текущего рынка.

3. Введение других фильтрующих условий, таких как учет показателей волатильности, таких как ATR, приостановка торговли при чрезмерной волатильности; или ссылка на другие показатели, такие как объем торговли, для дальнейшего подтверждения надежности сигнала.

4. Включение факторов затрат на транзакции. В обратном измерении и в реальном расчете должны рассчитываться затраты на транзакции, такие как расхождение, комиссионные, чтобы более точно оценить фактическую эффективность стратегии.

Направление оптимизации

В дополнение к упомянутым выше мерам реагирования на риски, можно оптимизировать стратегию возврата средней величины в поясе Бурин в следующих аспектах:

1. Динамическая корректировка параметров. Динамическая корректировка параметров цикличности и множителей в соответствии с изменениями рынка. Можно рассмотреть возможность использования адаптивной средней линии (например, KAMA) в качестве средней линии или динамическая корректировка множителей в соответствии с такими показателями, как ATR, чтобы соответствовать текущим рыночным ритмам.

2. Введение управления многочисленными пустыми позициями. При открытии позиции размер позиции может быть динамически скорректирован в зависимости от расстояния цены от средней линии Брин-Бенда. Чем дальше от средней линии, тем меньше процент открытия позиции может быть соответствующим образом уменьшен, чтобы контролировать риск; чем ближе от средней линии, тем больше процент открытия позиции может быть соответствующим образом увеличен, чтобы захватить больше возможностей.

3. В сочетании с другими техническими показателями. Использование буринской ленты в сочетании с другими техническими показателями (например, RSI, MACD и т. Д.) создает более надежный механизм подтверждения сигнала.

4. Подумайте о многопозиционном управлении. При соответствующих условиях можно одновременно держать несколько позиций, распределяя риск. Например, можно применить эту стратегию в разные временные периоды или одновременно открывать позиции на разных торговых видах, чтобы получить более стабильную прибыль.

Целью этих оптимизационных мер является повышение адаптивности, устойчивости и рентабельности стратегии. С помощью таких средств, как динамическая корректировка, многопоказательная комбинация и управление позициями, можно лучше реагировать на изменения рынка, контролировать риски и захватывать больше торговых возможностей.

Подвести итог

Стратегия реверсии средней величины по Брин-полосе - это количественная торговая стратегия, основанная на статистических принципах, которая использует диапазон колебаний цены по Брин-полосе, чтобы совершить обратную операцию при отклонении цены от рельсов с целью получения дохода от реверсии средней величины. Логика этой стратегии проста, адаптивна, способна улавливать возможности колебаний цен, но в то же время подвержена риску неэффективной работы трендового рынка, чувствительной параметровой настройки и частого колебания.

Эти риски могут быть оптимизированы с помощью таких мер, как комбинация трендовых показателей, оптимальный выбор параметров, введение других фильтрующих условий и включение в стоимость сделки. Кроме того, можно дополнительно повысить адаптивность и устойчивость стратегии путем динамической корректировки параметров, управления многочисленными свободными позициями в сочетании с другими техническими показателями и многократным управлением.

В целом, стратегия возврата средней величины с буринской полосой представляет собой простой и эффективный подход к количественному трейдингу. В практическом применении стратегия требует соответствующей оптимизации и улучшения в соответствии с конкретными рыночными характеристиками и потребностями в сделках. Чтобы добиться долгосрочного успеха на пути к количественному трейдингу, необходимо постоянно тестировать и настраивать, чтобы найти наиболее подходящий для себя способ торговли.