ایم اے سی ڈی + ایس ایم اے 200 حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2022-05-07 17:13:32
ٹیگز:ایم اے سی ڈی

یہاں کلاسیکی MACD کا ایک مجموعہ ہے (متغیر اوسط کنورجنس متغیر اشارے) کلاسیکی سست حرکت پذیر اوسط SMA کے ساتھ مدت 200 کے ساتھ مل کر ایک حکمت عملی کے طور پر.

یہ حکمت عملی طویل ہوجاتی ہے اگر ایم اے سی ڈی ہسٹوگرام اور ایم اے سی ڈی رفتار دونوں صفر سے اوپر ہیں اور فاسٹ ایم اے سی ڈی چلتی اوسط سست ایم اے سی ڈی چلتی اوسط سے اوپر ہے۔ اضافی لانگ فلٹر کے طور پر حالیہ قیمت ایس ایم اے 200 سے اوپر ہونی چاہئے۔ اگر الٹا منطق درست ہے تو ، حکمت عملی مختصر ہوجاتی ہے۔ بدترین صورت میں فلٹر کے لئے 50٪ کا زیادہ سے زیادہ انٹرا ڈے ایکویٹی نقصان ہوتا ہے۔

میری مفت حکمت عملی کے ساتھ ایک اور $999 ڈالر بچانے.

یہ حکمت عملی بٹ کوائن کے روزانہ چارٹ کے ساتھ ساتھ ایس اینڈ پی 500 اور ڈاؤ جونز انڈسٹریل ایوریج کے روزانہ چارٹس پر بیک ٹیسٹ میں کام کرتی ہے۔ 30 نومبر ، 2015 کو ایس پی ایکس 500 سی ایف ڈی روزانہ پر موجودہ کارکردگی فیصد منافع بخش ہے: 1970 کے بعد سے 68٪ ، منافع کا عنصر 6.4 ہے۔ 30 نومبر ، 2015 کو ڈی او ڈبلیو آئی انڈیکس روزانہ پر موجودہ کارکردگی فیصد منافع بخش ہے: 51٪ ، سال 1915 کے بعد سے ، منافع کا عنصر 10.8 ہے۔

تمام تجارت میں اعلی خطرہ شامل ہوتا ہے۔ ماضی کی کارکردگی ضروری طور پر مستقبل کے نتائج کی نشاندہی نہیں کرتی ہے۔ فرضی یا نقلی کارکردگی کے نتائج میں کچھ موروثی حدود ہیں۔ اصل کارکردگی کے ریکارڈ کے برعکس ، نقلی نتائج اصل تجارت کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں۔ نیز ، چونکہ تجارتیں واقعتا execut انجام نہیں دی گئیں ، لہذا نتائج کو کم یا زیادہ معاوضہ دیا جاسکتا ہے ، اگر کوئی ہے تو ، بعض مارکیٹ عوامل جیسے عدم استحکام کے اثرات۔ عام طور پر نقلی تجارتی پروگرام اس حقیقت سے بھی مشروط ہیں کہ وہ پس منظر کے فائدہ کے ساتھ ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ کوئی نمائندگی نہیں کی جارہی ہے کہ کسی بھی اکاؤنٹ میں دکھائے جانے والے منافع یا نقصانات کی طرح ہی منافع یا نقصانات حاصل ہونے کا امکان ہے۔

بیک ٹسٹ

/*backtest
start: 2021-05-06 00:00:00
end: 2022-05-05 23:59:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("MACD + SMA 200 Strategy (by ChartArt)", shorttitle="CA_-_MACD_SMA_strategy", overlay=true)

// ChartArt's MACD + SMA 200 Strategy
//
// Version 1.0
// Idea by ChartArt on November 30, 2015.
//
// Here is a combination of the MACD with the
// slow moving average SMA 200 as a strategy.
//
// This strategy goes long if the MACD histogram
// and the MACD momentum are both above zero and
// the fast MACD moving average is above the
// slow MACD moving average. As additional long filter
// the recent price has to be above the SMA 200.
// If the inverse logic is true, the strategy
// goes short. For the worst case there is a
// max intraday equity loss of 50% filter.


// Input
source = input(close)
fastLength = input(12, minval=1, title="MACD fast moving average")
slowLength=input(26,minval=1, title="MACD slow moving average")
signalLength=input(9,minval=1, title="MACD signal line moving average")
veryslowLength=input(200,minval=1, title="Very slow moving average")
switch1=input(true, title="Enable Bar Color?")
switch2=input(true, title="Enable Moving Averages?")
switch3=input(true, title="Enable Background Color?")

// Calculation
fastMA = ta.sma(source, fastLength)
slowMA = ta.sma(source, slowLength)
veryslowMA = ta.sma(source, veryslowLength)
macd = fastMA - slowMA
signal = ta.sma(macd, signalLength)
hist = macd - signal

// Colors
MAtrendcolor = change(veryslowMA) > 0 ? color.green : color.red
trendcolor = fastMA > slowMA and change(veryslowMA) > 0 and close > slowMA ? color.green : fastMA < slowMA and change(veryslowMA) < 0 and close < slowMA ? color.red : color.blue
bartrendcolor = close > fastMA and close > slowMA and close > veryslowMA and change(slowMA) > 0 ? color.green : close < fastMA and close < slowMA and close < veryslowMA and change(slowMA) < 0 ? color.red : color.blue
backgroundcolor = slowMA > veryslowMA and crossover(hist, 0) and macd > 0 and fastMA > slowMA and close[slowLength] > veryslowMA ? color.green : slowMA < veryslowMA and crossunder(hist, 0) and macd < 0 and fastMA < slowMA and close[slowLength] < veryslowMA ? color.red : na
//bgcolor(switch3?backgroundcolor:na,transp=80)
//barcolor(switch1?bartrendcolor:na)

// Output
F=plot(switch2?fastMA:na,color=trendcolor)
S=plot(switch2?slowMA:na,color=trendcolor,linewidth=2)
V=plot(switch2?veryslowMA:na,color=MAtrendcolor,linewidth=4)
//fill(F,V,color=gray)

// Strategy
buyprice = low
sellprice = high
cancelLong = slowMA < veryslowMA
cancelShort = slowMA > veryslowMA


if crossover(hist, 0) and macd > 0 and fastMA > slowMA and close[slowLength] > veryslowMA 
    strategy.entry("MACDLE", strategy.long, stop=buyprice, comment="Bullish")

else if crossunder(hist, 0) and macd < 0 and fastMA < slowMA and close[slowLength] < veryslowMA 
    strategy.entry("MACDSE", strategy.short, stop=sellprice, comment="Bearish")

//maxIdLossPcnt = input(50, "Max Intraday Loss(%)", type=float)
//strategy.risk.max_intraday_loss(maxIdLossPcnt, strategy.percent_of_equity)

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

متعلقہ

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں