میل مشین

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2022-05-08 11:21:20
ٹیگز:اے ٹی آر

ہیلو تاجروں،

میں آپ کو ایک قابل اعتماد، منافع بخش تجارتی حکمت عملی تلاش کرنے کے لئے اپنے سفر کا دوسرا مرحلہ پیش کرتا ہوں۔ Millemachine Millebot پر مبنی ہے ، میری پچھلی شائع شدہ حکمت عملی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمت عملی کی ریڑھ کی ہڈی اب بھی ایک ہی ہے: ایک رجحان کی پیروی کرنے والا نظام۔ ایک مقررہ TP اور SL استعمال کرنے کے بجائے ، اب ٹریلنگ اسٹاپ لاس استعمال کیا جاتا ہے۔ جب رجحان کمزور ہوجاتا ہے تو نقصانات کو محدود کرنے کے لئے ، ٹریلنگ اسٹاپ لاس خود بخود چھوٹا ہوجاتا ہے ، کیونکہ یہ ATR پر مبنی ہے۔ ایک نئی افادیت یہ ہے کہ اب آپ آسانی سے ان اشارے کے درمیان سوئچ کرسکتے ہیں جن پر فیصلہ سازی کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اس سے صارف کو یہ معلوم کرنے کی اجازت ملتی ہے کہ انٹری ، لانگ / شارٹ سوئچنگ اور اسٹاپ لاس ترتیب کے لئے کون سے اشارے بہترین کام کرتے ہیں۔

یہ حکمت عملی رجحان سازی کی مارکیٹوں میں بہت منافع بخش ثابت ہوئی ہے ، لیکن مارکیٹ کی حد کے دوران نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ نظام کو زیادہ مضبوط بنانے کے ل the ، یہ حکمت عملی صرف رجحان سازی کے نظام پر انحصار نہیں کرسکتی ہے۔ دوسرے نظاموں کو شامل کرنا ضروری ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایک اچھا ٹریڈنگ بوٹ میں 4 سے زیادہ مختلف حکمت عملیوں پر مشتمل ہونا چاہئے ، جو مختلف نظاموں پر مبنی ہے۔ یہ وہی ہے جس پر میں فی الحال کام کر رہا ہوں۔

اس حکمت عملی کو شائع کرنے کا میرا مقصد دوسرے تاجروں کو اپنا بنانے میں مدد فراہم کرنا ہے۔ اپنے سفر میں مجھے ایک اچھی حکمت عملی تلاش کرنا مشکل ہوا جس میں مناسب رسک مینجمنٹ کا استعمال کیا جائے ، جو واقعی اچھے ، مستقل نتائج حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے۔ نیز ، کارکردگی کی حقیقت پسندانہ پیش گوئی کرنے کے لئے حقیقت پسندانہ کمیشن کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ منافع بخش پر وزن ڈالتا ہے اور اس وجہ سے دوسری حکمت عملیوں کے مصنفین کے ذریعہ اکثر 0 پر طے کیا جاتا ہے ، جو مجھے گمراہ کن لگتا ہے۔

اگر آپ کو یہ حکمت عملی معلوماتی یا مفید لگی ہے تو براہ کرم ایک تبصرہ چھوڑیں۔

سلام مائیکل

بیک ٹسٹ

// © Milleman
//@version=4
//strategy("MilleMachine", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital=10000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.06)


// Additional settings
Mode = input(title="Mode", defval="LongShort", options=["LongShort", "OnlyLong", "OnlyShort","Indicator Mode"])
UseTP = false                               //input(false, title="Use Take Profit?")
QuickSwitch = true                          //input(true, title="Quickswitch")
UseTC = true                                //input(true, title="Use Trendchange?")

// Risk management settings
//Spacer2 = input(false, title="======= Risk management settings =======")
Risk = input(1.0, title="% Risk",minval=0)/100
RRR = 2                                     //input(2,title="Risk Reward Ratio",step=0.1,minval=0,maxval=20)
SL_Mode = false                             // input(true, title="ON = Fixed SL / OFF = Dynamic SL (ATR)")
SL_Fix = 3                                  //input(3,title="StopLoss %",step=0.25, minval=0)/100
ATR = atr(14)                               //input(14,title="Periode ATR"))
Mul = input(2,title="ATR Multiplier",step=0.1)
xATR = ATR * Mul
SL = SL_Mode ? SL_Fix : (1 - close/(close+xATR))

// INDICATORS  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Ind(type, src, len) =>
    float result = 0
    if type=="McGinley"
        result := na(result[1]) ? ema(src, len) : result[1] + (src - result[1]) / (len * pow(src/result[1], 4))
    if type=="HMA"
        result := wma(2*wma(src, len/2)-wma(src, len), round(sqrt(len)))
    if type=="EHMA"
        result := ema(2*ema(src, len/2)-ema(src, len), round(sqrt(len)))
    if type=="THMA"
        lend = len/2
        result := wma(wma(src, lend/3)*3-wma(src, lend/2)-wma(src,lend), lend)
    if type=="SMA" // Simple
        result := sma(src, len)
    if type=="EMA" // Exponential
        result := ema(src, len)
    if type=="DEMA" // Double Exponential
        e = ema(src, len)
        result := 2 * e - ema(e, len)
    if type=="TEMA" // Triple Exponential
        e = ema(src, len)
        result := 3 * (e - ema(e, len)) + ema(ema(e, len), len)
    if type=="WMA" // Weighted
        result := wma(src, len)
    if type=="VWMA" // Volume Weighted
        result := vwma(src, len) 
    if type=="SMMA" // Smoothed
        w = wma(src, len)
        result := (w[1] * (len - 1) + src) / len
    if type == "RMA"
        result := rma(src, len)
    if type=="LSMA" // Least Squares
        result := linreg(src, len, 0)
    if type=="ALMA" // Arnaud Legoux
        result := alma(src, len, 0.85, 6)
    if type=="Kijun" //Kijun-sen
        kijun = avg(lowest(len), highest(len))
        result :=kijun
    if type=="WWSA" // Welles Wilder Smoothed Moving Average
        result := nz(result[1]) + (close -nz(result[1]))/len
    result

// Baseline : Switch from Long to Short and vice versa
BL_Act = input(true, title="====== Activate Baseline - Switch L/S ======")
BL_type = input(title="Baseline Type", defval="McGinley", options=["McGinley","HMA","EHMA","THMA","SMA","EMA","DEMA","TEMA","WMA","VWMA","SMMA","RMA","LSMA","ALMA","Kijun","WWSA"])
BL_src = input(close, title="BL source")
BL_len = input(50, title="BL length", minval=1)
BL = Ind(BL_type,BL_src, BL_len)

// Confirmation indicator
C1_Act = input(false, title="===== Activate Confirmation indicator =====")
C1_type = input(title="C1 Entry indicator", defval="SMA", options=["McGinley","HMA","EHMA","THMA","SMA","EMA","DEMA","TEMA","WMA","VWMA","SMMA","RMA","LSMA","ALMA","Kijun","WWSA"])
C1_src = input(close, title="Source")
C1_len = input(5,title="Length", minval=1)
C1 = Ind(C1_type,C1_src,C1_len)

// Entry indicator : Hull Moving Average
Spacer5 = input(true, title="====== ENTRY indicator =======")
EI_type = input(title="EI Entry indicator", defval="HMA", options=["McGinley","HMA","EHMA","THMA","SMA","EMA","DEMA","TEMA","WMA","VWMA","SMMA","RMA","LSMA","ALMA","Kijun","WWSA"])
EI_src = input(close, title="Source")
EI_Len = input(46,title="Length", minval=1)
EI = Ind(EI_type,EI_src,EI_Len)

// Trail stop settings
TrailActivation = input(true, title="===== Activate Trailing Stop =====")
TS_type = input(title="TS Traling Stop Type", defval="EMA", options=["McGinley","HMA","EHMA","THMA","SMA","EMA","DEMA","TEMA","WMA","VWMA","SMMA","RMA","LSMA","ALMA","Kijun","WWSA"])
TrailSLScaling = 1 //input(100, title="SL Scaling", minval=0, step=5)/100
TrailingSourceLong = Ind(TS_type,low,input(5,"Smoothing Trail Long EMA", minval=1))
TrailingSourceShort = Ind(TS_type,high,input(2,"Smoothing Trail Short EMA", minval=1))

//VARIABLES MANAGEMENT
TriggerPrice = 0.0, TriggerPrice := TriggerPrice[1]
TriggerSL = 0.0, TriggerSL := TriggerSL[1]
SLPrice = 0.0, SLPrice := SLPrice[1], TPPrice = 0.0, TPPrice := TPPrice[1]
isLong = false, isLong := isLong[1], isShort = false, isShort := isShort[1]

//LOGIC
GoLong = crossover(EI,EI[1]) and (strategy.position_size == 0.0 and QuickSwitch) and (not BL_Act or BL/BL[1] > 1) and (not C1_Act or C1>C1[1]) and (Mode == "LongShort" or Mode == "OnlyLong")
GoShort = crossunder(EI,EI[1]) and (strategy.position_size == 0.0 and QuickSwitch) and (not BL_Act or BL/BL[1] < 1) and (not C1_Act or C1<C1[1]) and (Mode == "LongShort" or Mode == "OnlyShort")
ExitLong = isLong and crossunder(EI,EI[1]) and UseTC
ExitShort = isShort and crossover(EI,EI[1]) and UseTC

//FRAMEWORK
//Reset Long-Short memory
if isLong and strategy.position_size == 0.0
    isLong := false
if isShort and strategy.position_size == 0.0
    isShort := false
//Long
if GoLong
    isLong := true, TriggerPrice := close, TriggerSL := SL
    TPPrice := UseTP? TriggerPrice * (1 + (TriggerSL * RRR)) : na
    SLPrice := TriggerPrice * (1-TriggerSL)
    Entry_Contracts = strategy.equity * Risk / ((TriggerPrice-SLPrice)/TriggerPrice) / TriggerPrice
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment=str.tostring(math.round((TriggerSL/TriggerPrice)*1000)), qty=Entry_Contracts)
    strategy.exit("TPSL","Long", limit=TPPrice, stop=SLPrice)
if isLong
    NewValSL = TrailingSourceLong * (1 - (SL*TrailSLScaling))
    if TrailActivation and NewValSL > SLPrice
        SLPrice := NewValSL
    strategy.exit("TPSL","Long", limit=TPPrice, stop=SLPrice)
if ExitLong
    strategy.close_all(comment="TrendChange")
    isLong := false

//Short
if GoShort
    isShort := true, TriggerPrice := close, TriggerSL := SL
    TPPrice := UseTP? TriggerPrice * (1 - (TriggerSL * RRR)) : na
    SLPrice := TriggerPrice * (1 + TriggerSL)
    Entry_Contracts = strategy.equity * Risk / ((SLPrice-TriggerPrice)/TriggerPrice) / TriggerPrice
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment=str.tostring(math.round((TriggerSL/TriggerPrice)*1000)), qty=Entry_Contracts)
    strategy.exit("TPSL","Short", limit=TPPrice, stop=SLPrice)
if isShort
    NewValSL = TrailingSourceShort * (1 + (SL*TrailSLScaling))
    if TrailActivation and NewValSL < SLPrice
        SLPrice := NewValSL
    strategy.exit("TPSL","Short", limit=TPPrice, stop=SLPrice)
if ExitShort
    strategy.close_all(comment="TrendChange")
    isShort := false

//VISUALISATION
plot(BL_Act?BL:na, color=color.blue,title="Baseline")
plot(C1_Act?C1:na, color=color.yellow,title="confirmation Indicator")
EIColor = EI>EI[1] ? color.green : color.red
Fill_EI = plot(EI, color=EIColor, linewidth=1, transp=40, title="Entry Indicator EI")
Fill_EID = plot(EI[1], color=EIColor, linewidth=1, transp=40, title="Entry Indicator EID")


plot(strategy.position_size != 0.0 and (isLong or isShort) ? TriggerPrice : na, title="TriggerPrice", color=color.yellow, style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size != 0.0 and (isLong or isShort) ? TPPrice : na, title="TakeProfit", color=color.green, style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size != 0.0 and (isLong or isShort) ? SLPrice : na, title="StopLoss", color=color.red, style=plot.style_linebr)

متعلقہ

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں