جانی کی BOT
مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2022-05-18 09:38:27ٹیگز:ADXآر ایس آئیایم اے سی ڈی
ہیلو
یہ 60MIN بوٹ کا تازہ ترین ورژن ہے، میں نے اس بوٹ کو ان لوگوں کے لیے بنانے کا فیصلہ کیا جو اب بھی 10 بوٹ استعمال کرتے ہیں، یہ بہت زیادہ منافع بخش اور قابل اعتماد ورژن ہے
یہ صارفین کے لئے بہت اہم ہے
ہمیشہ کی طرح، یہ روبوٹ صرف BINANCE:BTCUSDTPERP
اس نتیجے کو جتنا ممکن ہو سکے درست کرنے کے لئے، میں نے کم سے کم اشارے کا استعمال کرنے کا فیصلہ کیا جس کا ترجمہ زیادہ پوزیشنوں میں ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بوٹ تیزی سے رجحان میں کسی بھی تبدیلی پر رد عمل ظاہر کرتا ہے بدقسمتی سے، اس کے نتیجے میں کھولی ہوئی پوزیشنوں کا معیار کافی حد تک کم ہوا ہے (79٪ منافع بخش تجارت) یہ بھی ایک کافی اعلی ہدف نقطہ اور بنیادی طور پر ایک کم سٹاپ نقصان پر مشتمل ہے.
TP: 1.5 ایس ایل: 7.2
بوٹ سب سے زیادہ موثر اور سب سے اہم اشارے کا استعمال کرتا ہے جیسے:
ADX - سب سے زیادہ طاقتور اور درست رجحان اشارے میں سے ایک ہے۔ ADX اس بات کی پیمائش کرتا ہے کہ رجحان کتنا مضبوط ہے ، اور یہ قیمتی معلومات فراہم کرسکتا ہے کہ آیا ممکنہ تجارتی موقع موجود ہے۔ کلاؤڈ - یہ ان نیوز سیٹ اشارے میں سے ایک ہے جو میں استعمال کر رہا ہوں۔ یہ اشارے حکمت عملی میں مدد کرتا ہے ، اس اشارے کو صحیح مارکیٹ کے رجحان کی نشاندہی کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس اشارے کی بڑی لمبائی کا اطلاق کرکے ، میں تھوڑا سا بعد میں رجحان میں تبدیلی کا مشاہدہ کرنے کے قابل ہوں ، لیکن زیادہ درست طریقے سے۔ رینج فلٹر - یہ اشارے رجحانات کی بہتر نظر کے لئے ہے، رجحانات کی وضاحت، یہ ہر بیل / ریچھ کے جالوں کے لئے اہم ہے جو بہت زیادہ مدد کرتا ہے کیونکہ بہت متغیر رجحانات. FAST MA - پچھلے لوگوں کی طرح یہ رجحانات کو بہتر دیکھنے کے لئے ہے، اور صحیح طریقے سے رجحانات کی وضاحت، بھی Speed_MA مستقبل کی قیمت کی کارروائی کی پیشن گوئی کے لئے استعمال کر رہے ہیں. ایم اے سی ڈی (MACD) ایک رجحان پر مبنی رفتار کا اشارے ہے جو ایک سیکیورٹی کی قیمت کے دو چلتے ہوئے اوسط کے درمیان تعلقات کو ظاہر کرتا ہے۔ ایم اے سی ڈی کا حساب 12 پیریڈ ای ایم اے سے 26 پیریڈ ایکسپونینشل چلتے ہوئے اوسط (ای ایم اے) کو گھٹا کر کیا جاتا ہے۔ حجم - حکمت عملی کے لئے سب سے اہم اشارے ہے، فلیٹ چارٹ پر کھلی تجارت سے بچنے کے لئے، نئی تجارت مضبوط حجم بار کے بعد کھلی ہیں. آر ایس آئی - قیمت حکمت عملی کو صحیح وقت پر تجارت روکنے میں مدد دیتی ہے۔ جب آر ایس آئی زیادہ خریدتا ہے تو حکمت عملی نئی لمبی نہیں کھولتی ہے ، اور جب آر ایس آئی زیادہ فروخت ہوتا ہے تو حکمت عملی نئی شارٹس نہیں کھولتی ہے۔
ان اشارے کا استعمال کرتے ہوئے، بوٹ تقریبا 75-80 فیصد پوزیشن کھولتا ہے اس کے علاوہ، میں نے ایک پوزیشن کھولنے کے امکان کے اہم شرط سے آزاد دو پیدا کیا جیسے:
ریورسلز (آر ایس آئی کراس اوورز پر مبنی) - یہ آپشن، صحیح فیصلے کرنے کے لئے زیادہ رفتار شامل کر سکتا ہے، جبکہ رجحانات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں. بولنگر بینڈ - اس فنکشن نے نئی پوزیشنوں کو کھولنے اور بند کرنے کے امکانات میں بھی اضافہ کیا ہے، یہ اس طرح کام کرتا ہے کہ اگر موم بتی بولنگر بینڈ کے باہر بند ہوجائے تو، مزید پوزیشنیں کھولی جاتی ہیں، میں نے اس فنکشن پر توجہ مرکوز کی تاکہ زیادہ سے زیادہ فیصد کی سطح کو برقرار رکھا جاسکے
تجارت کے اعلی معیار کو برقرار رکھنے کے لئے، بولنگر بینڈ اور ریورسز دونوں سب سے اہم اشارے پر منحصر ہیں
مجھے لگتا ہے کہ اس بوٹ کے نتائج سب سے زیادہ درست ہیں، لیکن ہمیں یاد نہیں ہے کہ backtesting ماضی میں ٹیسٹنگ کر رہا ہے کہ، یہ نہیں معلوم ہے کہ بوٹ مستقبل میں برتاؤ کرے گا کس طرح لگتا ہے، تاہم، اشارے کا استعمال کرتے ہوئے بہت زیادہ مرضی کے مطابق نہیں ہیں، مستقبل میں بہت قریب نتیجہ لا سکتے ہیں
اچھی قسمت اور لطف اٹھائیں 😉
بیک ٹسٹنگ
/*backtest
start: 2022-05-01 00:00:00
end: 2022-05-16 23:59:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Johny's BOT [60MIN]", overlay=true, pyramiding=1,initial_capital = 10000, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_order_fills=false, slippage=0,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.04)
//SOURCE =============================================================================================================================================================================================================================================================================================================
src = input(high)
// INPUTS ============================================================================================================================================================================================================================================================================================================
// ADX --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ADX_options = input("MASANAKAMURA", title = "ADX option", options = ["CLASSIC", "MASANAKAMURA"], group = "ADX")
ADX_len = input(13, title = "ADX lenght", type = input.integer, minval = 1, group = "ADX")
th = input(15, title = "ADX treshold", type = input.float, minval = 0, step = 0.5, group = "ADX")
// Cloud --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
len = input(7, title="Cloud Length", group="Cloud")
//SAR----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
start = input(0.015, title="SAR Start", type=input.float, step=0.001 , group="SAR")
increment = input(0.018, title="SAR Increment", type=input.float, step=0.001 , group="SAR")
maximum = input(0.1, title="SAR Maximum", type=input.float, step=0.01 , group="SAR")
// Range Filter ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
per_ = input(10, title="Period", minval=1, group = "Range Filter")
mult = input(1.5, title="mult.", minval=0.1, step = 0.1, group = "Range Filter")
//MACD----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
fast_length = input(6, title="Fast Length", type=input.integer, group="MACD")
slow_length = input(8, title="Slow Length", type=input.integer, group="MACD")
signal_length = input(17, title="Signal Smoothing", type=input.integer, group="MACD")
// Volume ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
volume_f = input(0.8, title="Volume mult.", minval = 0, step = 0.1, group="Volume")
sma_length = input(37, title="Volume lenght", minval = 1, group="Volume")
// RSI -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RSI_len = input(25, title="Rsi Lenght", minval = 1, group="RSI")
//BOLINGER BANDS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// inputs
bb1 = input(true, title="Show BB ", group="Bollinger Bands")
m1 = input(true, title="Show MA ", group="Bollinger Bands")
tf1 = input("", title = "Timeframe ", type = input.resolution, group="Bollinger Bands")
src1 = input(high, title = "Source ", type = input.source, group="Bollinger Bands")
per1 = input(10, title = "Period ", type = input.integer, minval = 2, group="Bollinger Bands")
dev1 = input(2.1, title = "Deviation ", type = input.float, minval = 1, group="Bollinger Bands")
//MA----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
length = input(66, title="MA Length", minval=1, group="Fast MA" )
matype = input(2, title="AvgType", minval=1, maxval=5, group="Fast MA")
//REVERSAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACT_REV = input(true, title = "REVERSAL", type = input.bool, group="REVERSAL")
leftBars = input(15)
rightBars = input(7)
rsi_ob = input(64, title="REV Rsi Overbought", group="REVERSAL")
rsi_os = input(34, title="REV RSI Oversold", group="REVERSAL")
//TP PLOTSHAPE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
tp_long0 = input(1.5, title="TP Long", type = input.float, minval = 0, step = 0.1, group="TP PLOTSHAPE")
tp_short0 = input(1.5, title="TP Short", type = input.float, minval = 0, step = 0.1, group="TP PLOTSHAPE")
// SL PLOTSHAPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Act_sl = input(true, title="Stop loss?", type = input.bool, group="SL PLOTSHAPE")
sl0 = input(7.2, title="% Stop loss", type = input.float, minval = 0, step = 0.1, group="SL PLOTSHAPE")
//INDICATORS =============================================================================================================================================================================================================================================================================================================
//ADX-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
calcADX(_len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = rma(tr, _len)
_plus = fixnan(100 * rma(plusDM, _len) / truerange)
_minus = fixnan(100 * rma(minusDM, _len) / truerange)
sum = _plus + _minus
_adx = 100 * rma(abs(_plus - _minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), _len)
[_plus,_minus,_adx]
calcADX_Masanakamura(_len) =>
SmoothedTrueRange = 0.0
SmoothedDirectionalMovementPlus = 0.0
SmoothedDirectionalMovementMinus = 0.0
TrueRange = max(max(high - low, abs(high - nz(close[1]))), abs(low - nz(close[1])))
DirectionalMovementPlus = high - nz(high[1]) > nz(low[1]) - low ? max(high - nz(high[1]), 0) : 0
DirectionalMovementMinus = nz(low[1]) - low > high - nz(high[1]) ? max(nz(low[1]) - low, 0) : 0
SmoothedTrueRange := nz(SmoothedTrueRange[1]) - (nz(SmoothedTrueRange[1]) /_len) + TrueRange
SmoothedDirectionalMovementPlus := nz(SmoothedDirectionalMovementPlus[1]) - (nz(SmoothedDirectionalMovementPlus[1]) / _len) + DirectionalMovementPlus
SmoothedDirectionalMovementMinus := nz(SmoothedDirectionalMovementMinus[1]) - (nz(SmoothedDirectionalMovementMinus[1]) / _len) + DirectionalMovementMinus
DIP = SmoothedDirectionalMovementPlus / SmoothedTrueRange * 100
DIM = SmoothedDirectionalMovementMinus / SmoothedTrueRange * 100
DX = abs(DIP-DIM) / (DIP+DIM)*100
adx = sma(DX, _len)
[DIP,DIM,adx]
[DIPlusC,DIMinusC,ADXC] = calcADX(ADX_len)
[DIPlusM,DIMinusM,ADXM] = calcADX_Masanakamura(ADX_len)
DIPlus = ADX_options == "CLASSIC" ? DIPlusC : DIPlusM
DIMinus = ADX_options == "CLASSIC" ? DIMinusC : DIMinusM
ADX = ADX_options == "CLASSIC" ? ADXC : ADXM
L_adx = DIPlus > DIMinus and ADX > th
S_adx = DIPlus < DIMinus and ADX > th
//Cloud --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PI = 2 * asin(1)
hilbertTransform(src) =>
0.0962 * src + 0.5769 * nz(src[2]) - 0.5769 * nz(src[4]) - 0.0962 * nz(src[6])
computeComponent(src, mesaPeriodMult) =>
hilbertTransform(src) * mesaPeriodMult
computeAlpha(src, fastLimit, slowLimit) =>
mesaPeriod = 0.0
mesaPeriodMult = 0.075 * nz(mesaPeriod[1]) + 0.54
smooth = 0.0
smooth := (4 * src + 3 * nz(src[1]) + 2 * nz(src[2]) + nz(src[3])) / 10
detrender = 0.0
detrender := computeComponent(smooth, mesaPeriodMult)
I1 = nz(detrender[3])
Q1 = computeComponent(detrender, mesaPeriodMult)
jI = computeComponent(I1, mesaPeriodMult)
jQ = computeComponent(Q1, mesaPeriodMult)
I2 = 0.0
Q2 = 0.0
I2 := I1 - jQ
Q2 := Q1 + jI
I2 := 0.2 * I2 + 0.8 * nz(I2[1])
Q2 := 0.2 * Q2 + 0.8 * nz(Q2[1])
Re = I2 * nz(I2[1]) + Q2 * nz(Q2[1])
Im = I2 * nz(Q2[1]) - Q2 * nz(I2[1])
Re := 0.2 * Re + 0.8 * nz(Re[1])
Im := 0.2 * Im + 0.8 * nz(Im[1])
if Re != 0 and Im != 0
mesaPeriod := 2 * PI / atan(Im / Re)
if mesaPeriod > 1.5 * nz(mesaPeriod[1])
mesaPeriod := 1.5 * nz(mesaPeriod[1])
if mesaPeriod < 0.67 * nz(mesaPeriod[1])
mesaPeriod := 0.67 * nz(mesaPeriod[1])
if mesaPeriod < 6
mesaPeriod := 6
if mesaPeriod > 50
mesaPeriod := 50
mesaPeriod := 0.2 * mesaPeriod + 0.8 * nz(mesaPeriod[1])
phase = 0.0
if I1 != 0
phase := (180 / PI) * atan(Q1 / I1)
deltaPhase = nz(phase[1]) - phase
if deltaPhase < 1
deltaPhase := 1
alpha = fastLimit / deltaPhase
if alpha < slowLimit
alpha := slowLimit
[alpha,alpha/2.0]
er = abs(change(src,len)) / sum(abs(change(src)),len)
[a,b] = computeAlpha(src, er, er*0.1)
mama = 0.0
mama := a * src + (1 - a) * nz(mama[1])
fama = 0.0
fama := b * mama + (1 - b) * nz(fama[1])
alpha = pow((er * (b - a)) + a, 2)
kama = 0.0
kama := alpha * src + (1 - alpha) * nz(kama[1])
L_cloud = kama > kama[1]
S_cloud = kama < kama[1]
//SAR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
psar = sar(start, increment, maximum)
dir = psar < close ? 1 : -1
L_sar = dir ==1
S_sar = dir ==-1
// Range Filter ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
var bool L_RF = na, var bool S_RF = na
Range_filter(_src, _per_, _mult)=>
var float _upward = 0.0
var float _downward = 0.0
wper = (_per_*2) - 1
avrng = ema(abs(_src - _src[1]), _per_)
_smoothrng = ema(avrng, wper)*_mult
_filt = _src
_filt := _src > nz(_filt[1]) ? ((_src-_smoothrng) < nz(_filt[1]) ? nz(_filt[1]) : (_src-_smoothrng)) : ((_src+_smoothrng) > nz(_filt[1]) ? nz(_filt[1]) : (_src+_smoothrng))
_upward := _filt > _filt[1] ? nz(_upward[1]) + 1 : _filt < _filt[1] ? 0 : nz(_upward[1])
_downward := _filt < _filt[1] ? nz(_downward[1]) + 1 : _filt > _filt[1] ? 0 : nz(_downward[1])
[_smoothrng,_filt,_upward,_downward]
[smoothrng, filt, upward, downward] = Range_filter(src, per_, mult)
hband = filt + smoothrng
lband = filt - smoothrng
L_RF := high > hband and upward > 0
S_RF := low < lband and downward > 0
//MACD-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
fast_ma = ema(src, fast_length)
slow_ma = ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal_ = sma(macd, signal_length)
L_macd = macd > signal_
S_macd = macd < signal_
// RSI -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WiMA(src, length) =>
var float MA_s=0.0
MA_s := (src + nz(MA_s[1] * (length-1)))/length
MA_s
RSI_Volume(fv, length) =>
up = iff(fv>fv[1],abs(fv-fv[1])*volume,0)
dn = iff(fv<fv[1],abs(fv-fv[1])*volume,0)
upt = WiMA(up,length)
dnt = WiMA(dn,length)
100*(upt/(upt+dnt))
RSI_V = RSI_Volume(src, RSI_len)
RSI_ = 52
L_rsi = (RSI_V > RSI_)
S_rsi = (RSI_V < RSI_)
// Volume -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Volume_condt = volume > sma(volume,sma_length)*volume_f
// BOLINGER BADNS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ma1 = security(syminfo.tickerid, tf1, sma(src1, per1))
hb1 = ma1 + security(syminfo.tickerid, tf1, stdev(src1, per1)) * dev1
lb1 = ma1 - security(syminfo.tickerid, tf1, stdev(src1, per1)) * dev1
L_BB = open > hb1
S_BB = open < lb1
//MA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
simplema = sma(src,length)
exponentialma = ema(src,length)
hullma = wma(2*wma(src, length/2)-wma(src, length), round(sqrt(length)))
weightedma = wma(src, length)
volweightedma = vwma(src, length)
avgval = matype==1 ? simplema : matype==2 ? exponentialma : matype==3 ? hullma : matype==4 ? weightedma : matype==5 ? volweightedma : na
MA_speed = (avgval / avgval[1] -1 ) *100
L_s_ma = MA_speed > 0
S_s_ma = MA_speed < 0
//REVERSAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
swh = pivothigh(leftBars,rightBars)
swl = pivotlow(leftBars, rightBars)
pivots = not na(swh)? swh: not na(swl)? swl : na
swh_cond = not na(swh)
hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : hprice[1]
le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1]) and (rsi(close, 14)<rsi_ob)
swl_cond = not na(swl)
lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : lprice[1]
se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1]) and (rsi(close, 14)>rsi_os)
le_se = 0
le_se := ( crossover(high,hprice+syminfo.mintick) )? +1 : ( crossunder(low,lprice-syminfo.mintick) )? -1 : nz(le_se[1])
_le_se = le_se[1]==-1 and le_se==+1 and rsi(close, 14)<rsi_ob? 1 : le_se[1]==+1 and le_se==-1 and rsi(close, 14)>rsi_os? -1 :0
L_REV = _le_se==+1
S_REV = _le_se==-1
//CONDITIONS =======================================================================================================================================================================================================================================================================================================
L_rev_condt = L_REV and ACT_REV
S_rev_condt = S_REV and ACT_REV
//STRATEGY ==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================
L_basic_condt = L_adx and L_cloud and L_sar and L_RF and L_macd and L_rsi and L_s_ma and Volume_condt
S_basic_condt = S_adx and S_cloud and S_sar and S_RF and S_macd and S_rsi and S_s_ma and Volume_condt
L_second_condt = L_basic_condt or L_BB and L_adx and L_sar and L_rsi
S_second_condt = S_basic_condt or S_BB and S_adx and S_sar and S_rsi
L_third_condt = L_second_condt or L_rev_condt and L_adx and L_sar and Volume_condt
S_third_condt = S_second_condt or S_rev_condt and S_adx and S_sar and Volume_condt
// PRICE POSITION ==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================
var bool longCond = na, var bool shortCond = na
var int CondIni_long = 0, var int CondIni_short = 0
var bool _Final_longCondition = na, var bool _Final_shortCondition = na
var float last_open_longCondition = na, var float last_open_shortCondition = na
var int last_longCondition = na, var int last_shortCondition = na
var int last_Final_longCondition = na, var int last_Final_shortCondition = na
var int nLongs = na, var int nShorts = na
var float sum_long = 0.0, var float sum_short = 0.0
var float Position_Price = 0.0
var bool Final_long_BB = na, var bool Final_short_BB = na
var int last_long_BB = na, var int last_short_BB = na
longCond := L_third_condt
shortCond := S_third_condt
CondIni_long := longCond[1] ? 1 : shortCond[1] ? -1 : nz(CondIni_long[1] )
CondIni_short := longCond[1] ? 1 : shortCond[1] ? -1 : nz(CondIni_short[1] )
longCondition = (longCond[1] and nz(CondIni_long[1]) == -1 )
shortCondition = (shortCond[1] and nz(CondIni_short[1]) == 1 )
last_open_longCondition := longCondition or Final_long_BB[1] ? close[1] : nz(last_open_longCondition[1] )
last_open_shortCondition := shortCondition or Final_short_BB[1] ? close[1] : nz(last_open_shortCondition[1] )
last_longCondition := longCondition or Final_long_BB[1] ? time : nz(last_longCondition[1] )
last_shortCondition := shortCondition or Final_short_BB[1] ? time : nz(last_shortCondition[1] )
in_longCondition = last_longCondition > last_shortCondition
in_shortCondition = last_shortCondition > last_longCondition
last_Final_longCondition := longCondition ? time : nz(last_Final_longCondition[1] )
last_Final_shortCondition := shortCondition ? time : nz(last_Final_shortCondition[1] )
nLongs := nz(nLongs[1] )
nShorts := nz(nShorts[1] )
if longCondition or Final_long_BB
nLongs := nLongs + 1
nShorts := 0
sum_long := nz(last_open_longCondition) + nz(sum_long[1])
sum_short := 0.0
if shortCondition or Final_short_BB
nLongs := 0
nShorts := nShorts + 1
sum_short := nz(last_open_shortCondition)+ nz(sum_short[1])
sum_long := 0.0
Position_Price := nz(Position_Price[1])
Position_Price := longCondition or Final_long_BB ? sum_long/nLongs : shortCondition or Final_short_BB ? sum_short/nShorts : na
//TP---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
var bool long_tp = na, var bool short_tp = na
var int last_long_tp = na, var int last_short_tp = na
var bool Final_Long_tp = na, var bool Final_Short_tp = na
var bool Final_Long_sl0 = na, var bool Final_Short_sl0 = na
var bool Final_Long_sl = na, var bool Final_Short_sl = na
var int last_long_sl = na, var int last_short_sl = na
tp_long = ((nLongs > 1) ? tp_long0 / nLongs : tp_long0) / 100
tp_short = ((nShorts > 1) ? tp_short0 / nShorts : tp_short0) / 100
long_tp := high > (fixnan(Position_Price) * (1 + tp_long)) and in_longCondition
short_tp := low < (fixnan(Position_Price) * (1 - tp_short)) and in_shortCondition
last_long_tp := long_tp ? time : nz(last_long_tp[1])
last_short_tp := short_tp ? time : nz(last_short_tp[1])
Final_Long_tp := (long_tp and last_longCondition > nz(last_long_tp[1]) and last_longCondition > nz(last_long_sl[1]))
Final_Short_tp := (short_tp and last_shortCondition > nz(last_short_tp[1]) and last_shortCondition > nz(last_short_sl[1]))
//TP SIGNALS--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
tplLevel = (in_longCondition and
(last_longCondition > nz(last_long_tp[1])) and
(last_longCondition > nz(last_long_sl[1])) and not Final_Long_sl[1]) ?
(nLongs > 1) ?
(fixnan(Position_Price) * (1 + tp_long)) : (last_open_longCondition * (1 + tp_long)) : na
tpsLevel = (in_shortCondition and
(last_shortCondition > nz(last_short_tp[1])) and
(last_shortCondition > nz(last_short_sl[1])) and not Final_Short_sl[1]) ?
(nShorts > 1) ?
(fixnan(Position_Price) * (1 - tp_short)) : (last_open_shortCondition * (1 - tp_short)) : na
//SL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Risk =7.2
Percent_Capital =99
sl = in_longCondition ? min(sl0,(((Risk) * 100) / (Percent_Capital * max(1, nLongs)))) :
in_shortCondition ? min(sl0,(((Risk) * 100) / (Percent_Capital * max(1, nShorts)))) : sl0
Normal_long_sl = ((Act_sl and in_longCondition and low <= ((1 - (sl / 100)) * (fixnan(Position_Price)))))
Normal_short_sl = ((Act_sl and in_shortCondition and high >= ((1 + (sl / 100)) * (fixnan(Position_Price)))))
last_long_sl := Normal_long_sl ? time : nz(last_long_sl[1])
last_short_sl := Normal_short_sl ? time : nz(last_short_sl[1])
Final_Long_sl := Normal_long_sl and last_longCondition > nz(last_long_sl[1]) and last_longCondition > nz(last_long_tp[1]) and not Final_Long_tp
Final_Short_sl := Normal_short_sl and last_shortCondition > nz(last_short_sl[1]) and last_shortCondition > nz(last_short_tp[1]) and not Final_Short_tp
//RE-ENTRY ON TP-HIT-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
if Final_Long_tp or Final_Long_sl
CondIni_long := -1
sum_long := 0.0
nLongs := na
if Final_Short_tp or Final_Short_sl
CondIni_short := 1
sum_short := 0.0
nShorts := na
// Colors ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ADX_COLOR = L_adx ? color.lime : S_adx ? color.red : color.orange
SCALPS_COLOR = L_rev_condt ? color.lime : S_rev_condt ? color.maroon : na
BAR_COLOR = L_adx ? color.lime : S_adx ? color.red : L_rev_condt ? color.blue : S_rev_condt ? color.maroon : color.orange
barcolor (color = BAR_COLOR)
//Indicator plots ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
psarPlot = plot(psar, title="Psar Plot", style=plot.style_circles, color=ADX_COLOR, linewidth=1, transp=0 )
plot((bb1 and m1) ? ma1 : na, title = "MA1", color = ADX_COLOR, transp = 0, linewidth = 1)
hband1 = plot(bb1 ? hb1 : na, title = "HBand1", color = #006064, style = plot.style_line, linewidth = 2)
lband1 = plot(bb1 ? lb1 : na, title = "LBand1", color = color.maroon, style = plot.style_line, linewidth = 2)
fill(hband1, lband1, title = "BG1", color = ADX_COLOR, transp = 85)
mama_p = plot(mama, title="Cloud A", color=ADX_COLOR )
fama_p = plot(fama, title="Cloud B", color=ADX_COLOR )
fill (mama_p,fama_p, color=ADX_COLOR )
//Price plots ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
plot((nLongs > 1) or (nShorts > 1) ? Position_Price : na, title = "Price", color = in_longCondition ? color.aqua : color.orange, linewidth = 2, style = plot.style_cross)
plot(tplLevel, title="Long TP ", style = plot.style_cross, color=color.green, linewidth = 1 )
plot(tpsLevel, title="Short TP ", style = plot.style_cross, color=color.red, linewidth = 1 )
//PLOTSHAPES----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
plotshape(Final_Long_tp, title="TP Long Signal", style = shape.flag, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small , text="TP", textcolor=color.red, transp = 0 )
plotshape(Final_Short_tp, title="TP Short Signal", style = shape.flag, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small , text="TP", textcolor=color.green, transp = 0 )
plotshape(Final_Long_sl, title="SL Long", style=shape.xcross, location=location.belowbar, color=color.fuchsia, size=size.small , text ="SL", transp = 0 )
plotshape(Final_Short_sl, title="SL Short", style=shape.xcross, location=location.abovebar, color=color.fuchsia, size=size.small , text ="SL", transp = 0 )
plotshape(longCondition, title="Long", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.blue, size=size.small , text="Long", textcolor=color.white, transp = 0 )
plotshape(shortCondition, title="Short", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small , text="Short", textcolor=color.white, transp = 0 )
//BACKTESTING inputs --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
long_ = input(true, title="Longs", group= "BACKTEST")
short_ = input(true, title="Shorts", group= "BACKTEST")
// Backtest tp & sl ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
g(v, p) => round(v * (pow(10, p))) / pow(10, p)
tp_= input(0.015, title=" TP/100", step=0.001, group= "BACKTEST")
sl_= input(0.072, title=" SL/100", step=0.001, group= "BACKTEST")
// Backtest Long ==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
if long_
strategy.entry("L" ,1, when = L_third_condt )
strategy.exit("S_tp/sl", "L", profit=close * tp_ / syminfo.mintick, loss=close * sl_ / syminfo.mintick)
// Backtest Short ==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
if short_
strategy.entry("S" ,0, when = S_third_condt )
strategy.exit("S_tp/sl", "S", profit=close * tp_ / syminfo.mintick, loss=close * sl_ / syminfo.mintick)
متعلقہ
- VuManChu Cipher B + Divergences حکمت عملی
- رجحان کے بعد متغیر پوزیشن گرڈ کی حکمت عملی
- 15MIN BTCUSDTPERP BOT
- حجم پر مبنی متحرک ڈی سی اے حکمت عملی
- ایلیٹ ویو تھیوری 4-9 امپیلس ویو خودکار پتہ لگانے کی تجارتی حکمت عملی
- قیمتوں میں فرق کی حکمت عملی v1.0
- ایم اے سی ڈی اور آر ایس آئی مشترکہ طویل مدتی تجارتی حکمت عملی
- TUE ADX/MACD Confluence V1.0
- RSI اور MACD پر مبنی کم خطرہ مستحکم کریپٹوکرنسی ہائی فریکوئنسی ٹریڈنگ کی حکمت عملی
- طویل حکمت عملی کے بعد ایم اے سی ڈی آر ایس آئی Ichimoku رفتار کا رجحان
مزید
- ہول لائن
- 2 حرکت پذیر اوسط رنگ سمت کا پتہ لگانے
- اسکیلپنگ پل بیک ٹول R1
- خرید و فروخت کی حکمت عملی AO+Stoch+RSI+ATR پر منحصر ہے
- ای ایم اے ٹرینڈ کلاؤڈ
- ریڈ کے حجم تیز رفتار سمت توانائی کا تناسب
- Donchian بریک آؤٹ کوئی repaint
- ریڈ کے مومنٹم بارز
- سپر جمپ ٹرن بیک بولنگر بینڈ
- فوکوز رجحان
- ایس ایس ایل ہائبرڈ
- لوڈشیلڈر باہر نکلیں
- ریسوٹو
- ای ایم اے کلاؤڈ انٹرا ڈے حکمت عملی
- پییوٹ پوائنٹ سپر ٹرینڈ
- سپر ٹرینڈ+4متحرک
- رفتار پر مبنی زگ زگ
- VuManChu Cipher B + Divergences حکمت عملی
- تصور دوہری سپر ٹرینڈ
- سپر اسکیلپر