RSI طویل اور مختصر توازن ٹریڈنگ کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں مختلف ٹائم فریموں میں آر ایس آئی اشارے کا مجموعہ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ موجودہ مارکیٹ میں زیادہ خرید یا زیادہ فروخت کی حالت میں ہے اور قیمتوں کے ساتھ چلنے والی اوسط سے متعلق تعلقات کے ساتھ مل کر خرید اور فروخت کے سگنل جاری کیے جاتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ زوال کے دوران خریدیں ، عروج کے دوران فروخت کریں ، اور اختتام پر منافع حاصل کریں۔
حکمت عملی کا اصول
5 منٹ ، 15 منٹ ، اور 1 گھنٹہ کے آر ایس آئی کی قیمتوں کا حساب لگائیں ، جب 5 منٹ ، 15 منٹ اور 1 گھنٹہ کے آر ایس آئی بیک وقت 25 سے کم ہوں تو ، اس کو اوور سیل کرنے کا فیصلہ کریں ، خریدنے کا اشارہ پیدا کریں۔ جب 5 منٹ ، 15 منٹ اور 1 گھنٹہ کے آر ایس آئی بیک وقت 75 سے زیادہ ہوں تو ، اس کو اوور سیل کرنے کا فیصلہ کریں ، فروخت کا اشارہ پیدا کریں۔
قیمت 21 ویں دن کی متحرک اوسط سے تجاوز کرنے کے بعد بھی ٹریڈنگ سگنل کے طور پر کام کرتا ہے۔ اگر قیمت متحرک اوسط سے کم ہے تو ، خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر قیمت متحرک اوسط سے زیادہ ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
پوزیشن رکھنے کی صورت حال کے مطابق ، پہلی تجارت کی تعداد اور پوزیشن لگانے کے قواعد طے کریں: پہلی پوزیشن 2 ہاتھ پر رکھی گئی ہے ، اس کے بعد ہر بار پوزیشن 1 ہاتھ پر رکھی گئی ہے ، جب تک کہ پوزیشن 2 ہاتھ تک نہ پہنچ جائے۔
جب نقصان 3 فیصد تک پہنچ جائے تو سٹاپ لوسٹ۔ جب منافع 1 فیصد تک پہنچ جائے تو سٹاپ لوسٹ۔
اسٹریٹجک فوائد
ایک سے زیادہ ٹائم فریم آر ایس آئی انڈیکیٹرز کا استعمال کرتے ہوئے اوور بیئر اور اوور سیل کا اندازہ لگائیں ، جس سے سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے۔
ایک متحرک اوسط لائن کے ساتھ مل کر، یہ ٹریڈنگ کے مواقع کو بڑھانے کے لئے ایک غیر ملکی کرنسی کے سگنل پیدا کرتا ہے.
پوزیشن کنٹرول اور منافع نقصان کے تناسب کو روکنے کے قواعد قائم کریں ، خطرے پر قابو پالیں۔
منافع کی گنجائش کو بڑھانے کے لئے مقدار میں اضافے کا استعمال کریں۔
اسٹریٹجک رسک
آر ایس آئی اشارے میں واپسی کا خطرہ ہے ، یعنی آر ایس آئی نے اوورلوڈ اوور سیل پوائنٹ تک پہنچنے کے بعد ، قیمتیں بغیر کسی تبدیلی کے کچھ عرصے تک چل سکتی ہیں۔ اس وقت ، اگر آر ایس آئی سگنل کی اندھا دھند پیروی کی جائے تو ، اس سے نقصان ہوسکتا ہے۔
متحرک میڈین لائن سے پیدا ہونے والے ٹریڈنگ سگنل گمراہ کن ہوسکتے ہیں۔ جب قیمت میں شدید اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو ، متحرک میڈین لائن قیمت میں تبدیلی کو بروقت ٹریک نہیں کرسکتی ہے۔
پوزیشن کے سائز اور منافع اور نقصان کا تناسب کو غلط طریقے سے طے کرنے سے خطرے پر غلط کنٹرول ہوسکتا ہے۔
معقول طور پر ذخیرہ اندوزی کی شرائط طے کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ذخیرہ اندوزی بہت زیادہ کھلی ہو تو ، اس سے نقصان میں اضافہ ہوسکتا ہے۔
اصلاح کی سمت
RSI پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں ، مختلف RSI سائیکل پیرامیٹرز کے مجموعے کی جانچ کریں ، اور زیادہ قابل اعتماد اوورلوڈ اوور سیل سگنل تلاش کریں۔
مختلف پیرامیٹرز کی جانچ کرنا۔ متحرک اوسط لائن بطور معاون تجارتی سگنل۔ دیگر تکنیکی اشارے کی بھی جانچ کی جاسکتی ہے۔
پوزیشن کنٹرول اور اسٹاپ نقصان کے قواعد کو بہتر بنائیں ، اور زیادہ سائنسی خطرے کے کنٹرول کے نظام کو ترتیب دیں۔
ذخیرہ اندوزی کی شرائط کو بہتر بنائیں ، تاکہ ذخیرہ اندوزی سے نقصانات میں اضافہ نہ ہو۔ متبادل ذخیرہ اندوزی کے طریقوں پر بھی غور کیا جاسکتا ہے ، انڈیکس ذخیرہ اندوزی کو تبدیل کرنا۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں آر ایس آئی کے ملٹی ٹائم فریم کا مجموعہ استعمال کیا گیا ہے تاکہ اعلی جیت حاصل کی جاسکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹریڈنگ سگنل پیدا کرنے اور ٹریڈنگ کے مواقع کو بڑھانے کے لئے متحرک اوسط کی مدد کی جائے۔ پوزیشن کنٹرول ، اسٹاپ لاسٹ اسٹاپ ، کوانٹومیٹڈ لیزر وغیرہ جیسے قواعد استعمال کرکے رسک کنٹرول کریں۔ مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی میں رجحانات ، ریورس اشارے ، رجحانات کی پیروی اور کم جذب کے ساتھ تجارت کی منطق کو مربوط کیا گیا ہے۔
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("5M_RSI_Strategy", overlay=true, pyramiding = 1)
len =14
Initial_Trade_Size = 2
up = rma(max(change(close), 0), len)
down = rma(-min(change(close), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
RSI_1h = request.security(syminfo.tickerid, "60", rsi)
RSI_3h = request.security(syminfo.tickerid, "180", rsi)
RSI_15m = request.security(syminfo.tickerid, "15", rsi)
RSI_5m = request.security(syminfo.tickerid, "5", rsi)
RSI_1m = request.security(syminfo.tickerid, "1", rsi)
ema21_5 = ema(request.security(syminfo.tickerid, "5", close), 21)
ema21_15 = ema(request.security(syminfo.tickerid, "15", close), 21)
//(RSI_3h<=25) and (RSI_1h<=25) and (RSI_15m<=25) and
Positive = ((RSI_5m<=25) and (RSI_15m<=25) and (RSI_1h<=25))?true:false
//alertcondition(Positive, title='POS', message='POS')
//plotshape(Positive, style=shape.triangleup,location=location.belowbar, color=green,size =size.tiny)
Negative = (( RSI_5m>=75) and ( RSI_15m>=75) and ( RSI_1h>=75))?true:false
//alertcondition(Negative, title='NEG', message='NEG')
//plotshape(Negative, style=shape.triangledown,location=location.abovebar, color=red,size=size.tiny) Positive and Negative and
lastordersize = abs(strategy.position_size)>=Initial_Trade_Size?abs(strategy.position_size):Initial_Trade_Size
//lastordersize =1
// and ((ema21_15-low)/ema21_15) > 0.077
//Adding to position rules
if (abs(strategy.position_size) >= Initial_Trade_Size and (abs(close - strategy.position_avg_price)/abs(strategy.position_avg_price)>0.03))
if(strategy.position_avg_price > close and strategy.position_size > 0)
strategy.entry("Add", strategy.long , qty = lastordersize , when = true)
if(strategy.position_avg_price < close and strategy.position_size < 0)
strategy.entry("Add", strategy.short, qty = lastordersize , when = true)
if (strategy.position_size == 0)
if (Positive or ((ema21_5-low)/ema21_5) > 0.07)
strategy.entry("1St Entry", strategy.long , qty = lastordersize , when = true)
// and ((high-ema21_15)/ema21_15) > 0.077
if (Negative or ((high-ema21_5)/ema21_5) > 0.07)
strategy.entry("1St Entry", strategy.short, qty = lastordersize , when = true)
//lastordersize := lastordersize * 2
//or (strategy.openprofit / abs(strategy.position_size * close))>=0.01
if(cross(ema21_5, high) or cross(ema21_5, low))
strategy.close_all()