ڈبل باکس ٹرینڈ ٹریکنگ سسٹم

جائزہ

رجحانات کا سراغ لگانے والا نظام ایک دو خانوں پر مبنی رجحانات کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ طویل مدتی سائیکل باکس کا استعمال کرتے ہوئے مجموعی رجحان کی سمت کا تعین کرتا ہے ، اور جب قلیل مدتی باکس سگنل پیدا کرتا ہے تو ، تجارتی سگنل داخل کرنے کا انتخاب کرتا ہے جو طویل مدتی رجحان کی سمت سے مطابقت رکھتا ہے۔ یہ حکمت عملی رجحانات کی پیروی کرتی ہے ، منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے ساتھ ساتھ خطرے کو کنٹرول کرتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی میں رجحانات کا تعین کرنے کے لئے دو خانوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ طویل مدتی خانوں میں اہم رجحانات کی سمت کا تعین کرنے کے لئے طویل مدتی خانوں کا استعمال کیا جاتا ہے ، اور قلیل مدتی خانوں میں مخصوص تجارتی سگنل کا تعین کرنے کے لئے مختصر مدت کا استعمال کیا جاتا ہے۔

اس حکمت عملی میں سب سے پہلے طویل مدتی باکس کی اعلی ترین اور کم ترین قیمتوں کا حساب لگایا جاتا ہے تاکہ اہم رجحانات کی سمت کا تعین کیا جاسکے۔ رجحانات کی سمتوں کو تین اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے:

• ایک K لائن کے ساتھ سب سے زیادہ قیمت، اوپر کی طرف رجحان کے طور پر بیان کی گئی ہے، 1 کی قدر
• کم از کم قیمت کے نیچے ایک K لائن میں سب سے کم قیمت، نیچے کی طرف رجحان کے طور پر بیان، -1 کے ساتھ
• دوسری صورت میں، اس رجحان کو برقرار رکھنا

اہم رجحانات کی سمت کا تعین کرنے کے بعد ، حکمت عملی مختصر مدت کے خانوں میں داخلے پر مبنی ہے۔ خاص طور پر:

• جب اہم رجحان اوپر کی طرف ہے اور قلیل مدتی باکس کی کم از کم قیمت اوپر کی K لائن کی کم از کم قیمت کے برابر ہے اور موجودہ قلیل مدتی باکس کی کم از کم قیمت سے کم ہے تو زیادہ کام کریں
• جب اہم رجحان نیچے کی طرف ہے اور قلیل مدتی باکس کی اعلی ترین قیمت اوپر کی K لائن کی اعلی ترین قیمت کے برابر ہے اور موجودہ قلیل مدتی باکس کی اعلی ترین قیمت سے زیادہ ہے تو ، خالی کریں

اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ اسٹاپ بھی شامل ہیں:

• ایک سے زیادہ سٹاپ نقصان طویل مدتی ٹوکری کے لئے سب سے کم قیمت، خالی سٹاپ نقصان طویل مدتی ٹوکری کے لئے سب سے زیادہ قیمت
• کثیر واحد سٹاپ ٹرمینل مختصر ٹرمینل کے لئے سب سے زیادہ قیمت، خالی واحد سٹاپ ٹرمینل مختصر ٹرمینل کے لئے سب سے کم قیمت

جب اہم رجحانات تبدیل ہوجاتے ہیں تو تمام پوزیشنوں کو صاف کریں۔

طاقت کا تجزیہ

یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل فوائد رکھتی ہے:

1. ڈبل باکس فیصلہ کرنے والے نظام کا استعمال کرتے ہوئے ، رجحانات کی سمت کو مؤثر طریقے سے پہچاننے اور غلط تجارت کے امکانات کو کم کرنے کے لئے
2. صرف اس وقت داخل ہوں جب قلیل مدتی ریورس سگنل طویل مدتی رجحان کی سمت سے مطابقت رکھتا ہو ، تاکہ قلیل مدتی مارکیٹ کے شور سے گمراہ نہ ہوں۔
3. طویل اور قلیل مدت کے تعاون کو اپنانے سے اہم رجحانات کو پکڑنے کی صلاحیت کو یقینی بنایا جاتا ہے اور پوزیشنوں کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کرنے کی لچک بھی حاصل ہوتی ہے۔
4. اسٹاپ نقصان کی روک تھام کا نقطہ نظر زیادہ معقول ہے ، جو رجحان کے عمل کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ خطرے پر قابو پانے میں مدد کرتا ہے۔
5. اہم رجحانات کی تبدیلی کے دوران فوری طور پر پوزیشنوں کو صاف کرنا ، نقصانات کو بروقت کنٹرول کرنا

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی میں مندرجہ ذیل خطرات بھی ہیں:

1. غیر مناسب طویل اور مختصر مدت کی ترتیب ، جو اکثر تجارت کا سبب بنتی ہے یا مواقع سے محروم ہوجاتی ہے
2. اچانک واقعات کے نتیجے میں مختصر مدت کے رجحانات میں تبدیلی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طویل مدتی رجحانات میں تبدیلی کی وجہ سے نقصان کا خطرہ موجود ہے۔
3. اسٹاپ لاسنگ پوائنٹ کے قریب پہنچنے سے مارکیٹ کو دھچکا لگ سکتا ہے
4. اسٹاپ پوائنٹ بہت زیادہ نرمی ہے اور ممکنہ طور پر زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں
5. طویل مدتی رجحانات کے فیصلے میں غلطیاں، تو بعد میں ٹریڈنگ نقصانات expands
6. ان خطرات سے نمٹنے کے طریقوں میں شامل ہیں: لمبی اور مختصر مدت کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنا ، اسٹاپ نقصان کی روک تھام کی پوزیشن کو بہتر بنانا ، فلٹرنگ کے حالات میں اضافہ کرنا وغیرہ۔

اصلاح کی سمت

اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:

1. فلٹرنگ کی شرائط میں اضافہ کریں تاکہ غلط سگنل کو قلیل مدتی جھوٹی توڑ سے بچایا جاسکے
2. طویل اور مختصر سائیکل کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے تاکہ یہ مختلف نسلوں کی خصوصیات کے مطابق ہو
3. متحرک طور پر نقصان کو روکنے کی پوزیشن کو ایڈجسٹ کریں ، تاکہ نقصان کو زیادہ درست اور زیادہ سے زیادہ روک دیا جاسکے
4. پوزیشن مینجمنٹ کی حکمت عملی میں اضافے سے پوزیشنوں کا سائز زیادہ معقول ہو جائے گا
5. حجم جیسے اشارے کے ساتھ رجحان کی تبدیلی کا اندازہ لگانے کی وشوسنییتا
6. مشین سیکھنے کے طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے پیرامیٹرز اور فلٹرنگ کے حالات کو خود کار طریقے سے بہتر بنائیں

خلاصہ کریں۔

مجموعی طور پر ، رجحان سے باخبر رہنے کا نظام ایک بہت ہی عملی رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی ہے۔ اس میں رجحان کا فیصلہ کرنے اور مختصر مدت میں ایڈجسٹ کرنے کی صلاحیت بھی شامل ہے ، جبکہ رجحان کا سراغ لگانے کے ساتھ ساتھ خطرے کو بھی کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ اس حکمت عملی کو مستقل طور پر بہتر بنانے کے ذریعہ ، یہ ایک طاقتور خودکار رجحان ٹریڈنگ سسٹم بن سکتا ہے۔ اس میں رجحان ٹریڈنگ کا بنیادی فلسفہ شامل ہے ، جس کا گہرائی سے مطالعہ کرنے کے قابل ہے۔

||

Overview

The Trend Following System is a trend tracking strategy based on a double box system. It uses a long-term box to determine the overall trend direction and takes signals that align with the major trend when the short-term box triggers. This strategy follows trends while managing risks.

Strategy Logic

The strategy uses two boxes to determine the trend. The long-term box uses a longer period to judge the major trend direction, and the short-term box uses a shorter period to generate trading signals.

First, the strategy calculates the highest and lowest prices of the long-term box to determine the major trend direction. The trend direction can be:

• If the highest price crosses above the highest price of the previous bar, it is defined as an uptrend, assigned a value of 1
• If the lowest price crosses below the lowest price of the previous bar, it is defined as a downtrend, assigned a value of -1
• Otherwise, maintain the original trend direction

After determining the major trend, the strategy starts taking positions based on the short-term box signals. Specifically:

• When the major trend is up and the short-term box’s lowest price equals the previous bar’s lowest price and is lower than the current short-term box’s lowest price, go long.
• When the major trend is down and the short-term box’s highest price equals the previous bar’s highest price and is higher than the current short-term box’s highest price, go short.

In addition, stop loss and take profit are configured:

• Long stop loss is the lowest price of the long-term box, short stop loss is the highest price of the long-term box
• Long take profit is the highest price of the short-term box, short take profit is the lowest price of the short-term box

When the major trend reverses, close all positions.

Advantage Analysis

The advantages of this strategy include:

1. The double box system effectively identifies trend directions and reduces incorrect trades
2. Only taking reversal signals that align with the major trend avoids being misled by short-term market noise
3. The combination of long and short periods ensures capturing major trends while maintaining position adjustment flexibility
4. Reasonable stop loss and take profit points control risk while following trends
5. Quickly flattening all positions when the major trend reverses minimizes losses

Risk Analysis

The risks of this strategy include:

1. Improper long and short period settings may cause overtrading or missing opportunities
2. Short-term reversals may not represent long-term trend changes, still posing loss risks
3. Stop loss too close may get stopped out prematurely
4. Take profit too loose may not maximize profits
5. Wrong judgment of the major trend leads to losses
6. Solutions include adjusting periods, optimizing stops/targets, adding filters etc.

Optimization Directions

The strategy can be improved by:

1. Adding filters to avoid false breakouts
2. Optimizing long and short periods for different products
3. Dynamically adjusting stop loss and take profit levels
4. Incorporating position sizing rules
5. Using volume etc. to judge reliability of trend changes
6. Utilizing machine learning to auto-optimize parameters and filters

Summary

The Trend Following System is a practical trend trading strategy combining trend determination and short-term adjustments. With continuous optimizations, it can become a robust automated system that tracks trends while controlling risks. It contains the core philosophies of trend trading and is worth in-depth studying.

[/trans]