شیڈو ٹریڈنگ کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
شیڈو ٹریڈنگ حکمت عملی K لائن پر لانگ ڈاون شیڈو لائن یا لانگ اپ شیڈو لائن کی نشاندہی کرکے ، اس وقت کا تعین کرنے کے لئے کہ مارکیٹ کب پلٹ سکتی ہے۔ جب لانگ ڈاون شیڈو لائن کی نشاندہی کی جاتی ہے تو ، زیادہ کام کریں۔ جب لانگ اپ شیڈو لائن کی نشاندہی کی جاتی ہے تو ، خالی کریں۔ یہ حکمت عملی بنیادی طور پر لانگ شیڈو لائن کی الٹ کے عمومی قانون کا استعمال کرتے ہوئے تجارت کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
سائے کی تجارت کی حکمت عملی کی بنیادی منطق K لائن میں ظاہر ہونے والی لمبی اوپر اور لمبی نیچے کی سائے کی شناخت کرنا ہے۔ حکمت عملی K لائن کے سائز کا حساب کتاب کرکےcorpoاور سائزpinnaL、pinnaSجب سائے کی لکیر کا سائز ہستی کے سائز سے کئی گنا بڑا ہو تو ، اس بات کا خیال ہے کہ الٹ جانے کا موقع ہوسکتا ہے۔ خاص طور پر ، حکمت عملی میں درج ذیل اقدامات شامل ہیں:
- K- لائن کا سائز معلوم کریں
corpo، یعنی افتتاحی قیمت اور اختتامی قیمت کے درمیان فرق کی مطلق قیمت - سائے کی لکیر کا حساب لگائیں
pinnaL، جو کہ زیادہ سے زیادہ قیمت اور اختتامی قیمت کے درمیان فرق کی مطلق قیمت ہے۔ - سائے کی لکیر کا حساب لگائیں
pinnaS، یعنی کم از کم قیمت اور اختتامی قیمت کے درمیان فرق کی مطلق قیمت - یہ فیصلہ کرنے کے لئے کہ آیا اوپر کی سائے کی لکیر کسی خاص عنصر سے زیادہ ہے یا نہیں ،
pinnaL > (corpo*size),sizeیہ ایک قابل ترتیب پیرامیٹر ہے۔ - یہ فیصلہ کرنے کے لئے کہ آیا سائے کی لکیر کسی خاص عنصر سے زیادہ ہے یا نہیں ،
pinnaS > (corpo*size)。 - اگر مذکورہ بالا شرائط قائم ہیں تو ، جب سائے کی لکیر میں ظاہر ہونے والی K لائن بند ہوجاتی ہے تو ، خالی کرو ((لمبی اوپر کی سائے کی لکیر) یا زیادہ کرو ((لمبی نیچے کی سائے کی لکیر)) ۔
اس کے علاوہ، حکمت عملی K لائن کے اتار چڑھاو کی پیمائش کرتا ہے.dimکیا یہ کم سے کم سے زیادہ ہے؟min، فلٹر کو ہٹانے کے لئے بہت چھوٹا اتار چڑھاو کے ساتھ غیر دلچسپ K لائنوں ◄ داخل ہونے کے بعد نقصانات کو روکنے اور روکنے کے لئے باہر نکلنے کے لئے مقرر ◄
حکمت عملی کا تجزیہ
- سائے کی لائنوں کے الٹ جانے کے عمومی قانون کا استعمال کرتے ہوئے ، ایک زیادہ قابل اعتماد تجارتی سگنل
- حکمت عملی کی منطق سادہ اور واضح ہے ، پیرامیٹرز کی ترتیب بدیہی ہے ، اور اس پر قابو پانا آسان ہے
- پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے انٹری کی تعدد کو کنٹرول کریں ، تجارت کے خطرے کو لچکدار طریقے سے کنٹرول کریں
- رجحانات، حمایت اور مزاحمت کے عوامل کے ساتھ مل کر مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے
خطرات اور حل
- لمبی سکرین ریورسنگ کی ناکامی ، ریورسنگ میں ناکامی کا امکان موجود ہے ، پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے خطرے کو کم کیا جاسکتا ہے
- رجحان کا تعین کرنے کے لئے رجحان کے ساتھ مجموعہ کی ضرورت ہے، مخالف آپریشن سے بچنے کے لئے.
- مختلف اقسام کے لئے مختلف پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے
- دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر ، جیت کی شرح میں اضافے کے بدلے میں منافع کی شرح کو کم کرنے کے مواقع کو فلٹر کریں
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- مختلف اقسام کے پیرامیٹرز کے مطابق اصلاحات ، حکمت عملی کی استحکام میں اضافہ
- رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے متحرک اوسط جیسے اشارے کے ساتھ مل کر ، مخالف سمت سے بچنے کے لئے
- حکمت عملی کی افادیت کو بڑھانے کے لئے اعلی یا کم سے کم حد سے تجاوز کرنے کا فیصلہ
- منافع کو برقرار رکھتے ہوئے نقصان کے خطرے کو کم سے کم کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کو بہتر بنانے اور ایڈجسٹ کرنا
- پوزیشن کنٹرول کو بہتر بنائیں ، مختلف اقسام کے لئے مختلف پوزیشنیں ترتیب دیں
خلاصہ کریں۔
شیڈو ٹریڈنگ حکمت عملی ایک نسبتا simple آسان اور عملی مختصر لائن ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔ یہ طویل سائے کی لائنوں کے الٹ پلٹ کے عمومی قوانین کا استعمال کرتے ہوئے تجارتی سگنل پیدا کرتی ہے۔ حکمت عملی کی منطق آسان ، آسان ہے ، اور اس کو مختلف قسم کے فرق کے مطابق ایڈجسٹ اور بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ، شیڈو ٹریڈنگ حکمت عملی میں کچھ خطرہ بھی موجود ہے ، جس میں رجحانات اور دیگر عوامل کے ساتھ مل کر فلٹرنگ کی ضرورت ہوتی ہے ، تاکہ غلط تجارت کا امکان کم کیا جاسکے۔ اگر مناسب طریقے سے استعمال کیا جائے تو ، شیڈو ٹریڈنگ حکمت عملی ایک قابل عمل جزو بن سکتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-11 23:59:59
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Shadow Trading", overlay=true)
size = input(1,type=float)
pinnaL = abs(high - close)
pinnaS = abs(low-close)
scarto = input(title="Tail Tollerance", type=float, defval=0.0018)
corpo = abs(close - open)
dim = abs(high-low)
min = input(0.001)
shortE = (open + dim)
longE = (open - dim)
barcolor(dim > min and (close > open) and (pinnaL > (corpo*size)) and (open-low<scarto) ? navy : na)
longcond = (dim > min) and (close > open) and (pinnaL > (corpo*size)) and (open-low<scarto)
minimo=low+scarto
massimo=high+scarto
barcolor( dim > min and(close < open) and (pinnaS > (corpo*size)) and (high-open<scarto) ? orange: na)
shortcond = (dim > min) and(close < open) and (pinnaS > (corpo*size)) and (high-open<scarto)
//plot(shortE)
//plot(longE)
//plot(open)
ss= shortcond ? close : na
ll=longcond ? close : na
offset= input(0.00000)
DayClose = 2
closup = barssince(change(strategy.opentrades)>0) >= DayClose
longCondition = (close > open) and (pinnaL > (corpo*size)) and (open-low<scarto)
crossFlag = longcond ? 1 : 0
monthBegin = input(1,maxval = 12)
yearBegin = input(2013, maxval= 2015, minval=2000)
if(month(time)>monthBegin and year(time) >yearBegin)
if (longcond)
strategy.entry("short", strategy.short, stop = low - offset)
//strategy.close("short", when = closup)
shortCondition = (close < open) and (pinnaS > (corpo*size)) and (high-open<scarto)
if(month(time)>monthBegin and year(time) >yearBegin)
if (shortcond)
strategy.entry("long", strategy.long, stop = high + offset)
//strategy.close("long", when = closup)
Target = input(20)
Stop = input(70) //- 2
Trailing = input(0)
CQ = 100
TPP = (Target > 0) ? Target*10: na
SLP = (Stop > 0) ? Stop*10 : na
TSP = (Trailing > 0) ? Trailing : na
strategy.exit("Close Long", "long", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP)
strategy.exit("Close Short", "short", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP)