مارکیٹ لیکویڈیٹی اور رجحانات پر مبنی قلیل مدتی تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں مارکیٹ کی لیکویڈیٹی ، رجحانات اور تکنیکی اشارے جیسے متعدد جہتوں پر جامع غور کیا گیا ہے۔ اس حکمت عملی میں شارٹ لائن اسٹریٹجی ٹریڈنگ کی اجازت دی گئی ہے۔ اس حکمت عملی میں رجحانات کی پیروی کی جاسکتی ہے ، اور مارکیٹ میں بہتر لیکویڈیٹی کے وقت پوزیشن کھولنے کا استعمال کیا جاسکتا ہے ، جس سے شارٹ لائن منافع حاصل کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
بنیادی اصول: یہ حکمت عملی بنیادی طور پر مارکیٹ کی لیکویڈیٹی اور رجحان کی دو جہتوں کو مدنظر رکھتی ہے۔ جب مارکیٹ کی لیکویڈیٹی اچھی ہوتی ہے اور رجحان ظاہر ہوتا ہے تو شارٹ لائن آپریشن کریں۔
مارکیٹ لیکویڈیٹی اشارے: اس حکمت عملی میں مارکیٹ لیکویڈیٹی اشارے کے طور پر بنیادی طور پر ایم ایف آئی اور تجارت کے حجم میں تبدیلی کا استعمال کیا گیا ہے۔ جب ایم ایف آئی میں اضافہ ہوتا ہے اور تجارت میں اضافہ ہوتا ہے تو ، ہم سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ کی لیکویڈیٹی بہتر ہے ، پوزیشن کھولنے کے لئے موزوں ہے۔
رجحان کا فیصلہ: یہ حکمت عملی ADX ، EMA اور دیگر متعدد اشارے کے ساتھ مل کر رجحان کا فیصلہ کرتی ہے۔ جب ADX 30 سے زیادہ اور اس کی EMA مضبوط ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رجحان مضبوط ہے۔ اس کے علاوہ ، اگر تیزی سے EMA ہوتا ہے تو سونے کے کراس وغیرہ کی صورت میں بھی رجحان کی تصدیق کی جاسکتی ہے۔
پوزیشن کھولنے کی شرائط: جب مارکیٹ میں بہتر لیکویڈیٹی ہوتی ہے اور اسی وقت رجحان ہوتا ہے تو ، اگر دیگر معاون شرائط (جیسے SAR پوزیشن کا فیصلہ وغیرہ) بھی پورا ہوں تو ، پوزیشن کھولنے کا اشارہ دیا جاتا ہے۔
اسٹاپ اسٹاپ نقصان کی ترتیب: اس حکمت عملی میں ہر تجارت کے لئے فکسڈ اسٹاپ ((10 پوائنٹس) اور اسٹاپ نقصان ((7.5 پوائنٹس) مقرر کیا گیا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے درج ذیل فوائد ہیں:
مارکیٹ کی لیکویڈیٹی کا فیصلہ کرنے کا وقت: ایم ایف آئی اور ٹرانزیکشن حجم کی بنیاد پر مارکیٹ کی لیکویڈیٹی کا فیصلہ کریں ، مارکیٹ کی لیکویڈیٹی کی کمی کے وقت پوزیشن کھولنے سے گریز کریں۔
رجحانات کی پیمائش کریں اور منافع حاصل کریں: ای ایم اے جیسے اشارے کے ساتھ مل کر رجحانات کی سمت کا تعین کریں اور رجحانات سے منافع حاصل کریں۔
خطرے پر قابو پانے کی جگہ: ایک ہی تجارت میں زیادہ سے زیادہ نقصان کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے کے لئے ایک مقررہ سٹاپ اسٹاپ نقصان مقرر کیا گیا ہے۔
اعلی تجارتی تعدد: ایک مختصر لائن حکمت عملی کے طور پر ، تجارتی تعدد زیادہ ہے ، جو منافع کو آہستہ آہستہ جمع کرنے کے لئے موزوں ہے۔
پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے زیادہ جگہ: جیسے ایم اے پیرامیٹرز ، اسٹاپ نقصان کی روک تھام کی ترتیبات وغیرہ کو بہتر بنایا جاسکتا ہے ، تاکہ حکمت عملی کے اثر کو بہتر بنایا جاسکے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
فکسڈ ڈسک پرچی کنٹرول کا خطرہ: نظریاتی سٹاپ نقصان اسٹاپ مکمل طور پر فکسڈ ڈسک کی صورتحال کی عکاسی نہیں کرتا ہے ، اور فکسڈ ڈسک میں سلائڈ زیادہ ہوسکتی ہے۔
رجحانات کا اندازہ لگانے میں ناکامی کا خطرہ: یہ حکمت عملی رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے زیادہ اشارے پر انحصار کرتی ہے ، لیکن پھر بھی ناکامی کا امکان موجود ہے۔
ضرورت سے زیادہ تجارت کا خطرہ: ایک مختصر لائن حکمت عملی کے طور پر ، اگر پیرامیٹرز کو غیر مناسب طریقے سے ترتیب دیا جائے تو ضرورت سے زیادہ تجارت کا سبب بن سکتا ہے۔
غیر معمولی مارکیٹ کے حالات کا خطرہ: یہ حکمت عملی انتہائی حالات میں کام نہیں کرسکتی ہے ، جیسے مارکیٹ میں بہت کم لیکویڈیٹی یا پالیسی میں تبدیلی۔
اس کے نتیجے میں، ہم مندرجہ ذیل طریقوں سے خطرے کو کم کرسکتے ہیں:
مناسب طریقے سے روکنے کی حد میں نرمی، فکسڈ ڈسک سلائڈ عوامل کو مدنظر رکھتے ہوئے
رجحانات کے فیصلے کی منطق کو بہتر بنانا ، مزید اشارے متعارف کرانا ، اور ناکامی کے امکانات کو کم کرنا۔
اسٹاک کھولنے کی فریکوئنسی پر پابندی لگانے سے زیادہ تجارت سے بچنے میں مدد ملے گی۔
غیر معمولی حالات کا مقابلہ کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو مارکیٹ کی صورتحال کے مطابق لچکدار طریقے سے ایڈجسٹ کریں۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی میں مندرجہ ذیل اصلاحات شامل ہیں:
مزید اشارے متعارف کرانے سے رجحانات کے فیصلے کو بہتر بنایا جاسکتا ہے ، جس سے فیصلے زیادہ درست ہوجاتے ہیں۔ مثال کے طور پر MACD اشارے متعارف کرانے وغیرہ۔
بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کرنے کے لئے ایم اے کے دورانیہ پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔
اسٹاپ نقصان کی روک تھام کی حکمت عملی میں بہتری لانا ، جیسے کہ موبائل اسٹاپ ، وقفے وقفے سے اسٹاپ وغیرہ۔
ٹریڈنگ کی تعداد پر ایک حد شامل کریں تاکہ اعلی تعدد کی تجارت سے بچا جاسکے۔ مثال کے طور پر ، ہر دن زیادہ سے زیادہ 3 پوزیشنیں کھولی جائیں۔
بہتر مارکیٹ لیکویڈیٹی کے اشارے تلاش کریں تاکہ پوزیشن کھولنے کا وقت مزید فیصلہ کیا جاسکے۔ مثال کے طور پر ، خالص آمدنی جیسے اشارے متعارف کروائیں۔
پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی خصوصیت شامل کی گئی ہے تاکہ پیرامیٹرز کو خود کار طریقے سے بہتر بنایا جاسکے تاکہ بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کیا جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں مارکیٹ کی لیکویڈیٹی اور رجحانات جیسی متعدد جہتوں کا مجموعی طور پر خیال کیا گیا ہے ، اور منافع کو مختصر لائنوں میں پکڑا گیا ہے۔ روایتی رجحانات کی حکمت عملی کے مقابلے میں ، اس حکمت عملی کی سب سے بڑی جدت مارکیٹ کی لیکویڈیٹی کے اشارے متعارف کرانے میں ہے ، تاکہ مارکیٹ میں لیکویڈیٹی کی کمی کے وقت پوزیشن کھولنے سے گریز کیا جاسکے۔ اس کے برعکس ، اس حکمت عملی میں کچھ ریئل اسٹیٹ کنٹرول رسک اور رجحانات کا فیصلہ کرنے میں ناکامی کا خطرہ بھی موجود ہے۔ ہم مزید اشارے ، اصلاحی پیرامیٹرز اور خطرے کے انتظام کے طریقوں کو متعارف کرانے کے ذریعہ حکمت عملی کو مستقل طور پر بہتر بنا سکتے ہیں۔
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © trent777brown
//@version=5
strategy("scalping with market facilitation", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
MFI0 = (high - low) / volume
MFI1 = (high[1] - low[1]) / volume[1]
MFIplus = MFI0 > MFI1
MFIminus = MFI0 < MFI1
//Current Trend-(Changed mean to trend)-revised
trendplus = hl2 > high[1]
trendzero = hl2 < high[1] and hl2 > low[1] //addition of script
trendminus = hl2 < low[1] //changed high to low
//Volume +/-
volplus = volume > volume[1]
volminus = volume < volume[1]
//Period Control by Buyers or Sellers is determined with reference to Price action of the period
//divided into 3 sectors, sector 1 is the Top third, Sector 2 is the middle third,
//and sector 3 is the Bottom third of the period. Control classifications are: Extremes(11, 33), Neutral(22),
//Climbers(31,21,32) Open lower than Close, and Drifters(13,23,12)Close lower than Open
//value0 = low
//value1 = ((high - low)/3)
//value2 = ((high - low)/3)*2
//value3 = high
//o1 = (open >= (((high - low)/3) * 2) + low)
//c1 = (close >= (((high - low)/3) * 2) + low)
//o2 = (open <= o1)
//c2 = (close <= c1)
//o3 = (open <= ((high - low)/3) + low)
//c3 = (close <= ((high - low)/3) + low)
//sector2 = if((high - low)/3) + low and sector2 <= (((high - low)/3)*2) + low
//sector3 = if((high - low)/3) + low and >= low
//Extremes-Full Control of Period by Buyers or Sellers
//pg79 notes an 85% chance that the current trend will change in the next 1 to 5 bars
b11 = open >= (high - low) / 3 * 2 + low and close >= (high - low) / 3 * 2 + low //Extreme Buyer Control:Chartruse
b33 = open <= (high - low) / 3 + low and close <= (high - low) / 3 + low //Extreme Seller Control:Crimson
//Neutral pg80
b22 = open >= (high - low) / 3 + low and open <= (high - low) / 3 * 2 and close >= (high - low) / 3 + low and open <= (high - low) / 3 * 2 //Bracketed Price Control
//Climber-Open lower than Close pg81
b31 = open <= (high - low) / 3 + low and close >= (high - low) / 3 * 2 + low //Strong Buyer Control:Dark Green
b21 = open >= (high - low) / 3 + low and open <= (high - low) / 3 * 2 and close >= (high - low) / 3 * 2 + low //Moderate Buyer Control:Green
b32 = open <= (high - low) / 3 + low and close >= (high - low) / 3 + low and open <= (high - low) / 3 * 2 //Weak Buyer Control:Light Green
//Drifter-Close lower than Open pg81
b13 = open >= (high - low) / 3 * 2 + low and close <= (high - low) / 3 + low //Strong Seller Control:Dark Red
b23 = open >= (high - low) / 3 + low and open <= (high - low) / 3 * 2 and close <= (high - low) / 3 + low //Moderate Seller Control:Red
b12 = open >= (high - low) / 3 * 2 + low and close >= (high - low) / 3 + low and open <= (high - low) / 3 * 2 //Weak Seller Control:Light Red/Pink
//
psar= ta.sar(.09, .2, .2)
ema8= ta.ema(hlc3, 8)
ema13h= ta.ema(high, 13)
ema13l= ta.ema(low, 13)
ema13= ta.ema(close, 13)
ema55= ta.ema(close, 100)
[dip, dim, adx]= ta.dmi(5, 5)
adxema=ta.ema(adx, 3)
[macdl, sigl, histl]= ta.macd(close, 8, 13, 5)
obv= ta.obv
obvema= ta.ema(obv, 8)
obvema55= ta.ema(obv, 55)
mfigreen= MFIplus and volplus
adx_x_over= ta.crossover(adx, adxema) and adx >= 25
barssincemfi= ta.barssince(mfigreen)
longtrig2= adx > 30 and adx > adxema and barssincemfi <= 4
shorttrig2= adx > 30 and adx > adxema and barssincemfi <= 4
long= macdl > sigl and obv > obvema55 and ema8 > ema55 and psar < low and trendplus//and ema13l > ema55//and open > hull200 and close > hull200
short= macdl < sigl and obv < obvema55 and ema8 < ema55 and psar > high and trendminus//and ema13h < ema55//open < hull200 and close < hull200
//plot(hull200, color=color.red, linewidth=3)
plot(ema13h, color=color.gray, linewidth=3)
plot(ema13l, color=color.gray, linewidth=3)
plot(ema13, color=color.blue, linewidth=3)
//
plot(ema55, color=color.white, linewidth=3)
plot(psar, color=color.white, style=plot.style_circles)
plotshape(mfigreen, color=color.yellow, style=shape.flag, location=location.belowbar, size= size.tiny)
longCondition = long
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long, 1, when= longtrig2)
strategy.exit("exit long", "My Long Entry Id", profit= 100, loss= 75)
shortCondition = short
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short, 1, when= shorttrig2)
strategy.exit("exit short", "My Short Entry Id", profit= 100, loss= 75)