اوسط حقیقی حد اور RSI پر مبنی چاندلر سے باہر نکلنے کی حکمت عملی
ChaoZhang
حکمت عملی کا جائزہ
اوسط حقیقی لہر ((ATR) اور نسبتا weak مضبوط اشاریہ ((RSI) پر مبنی چندلر آؤٹ اسٹریٹجی ایک مقداری تجارت کی حکمت عملی ہے جس کا مقصد مارکیٹ میں رجحان کو تبدیل کرنے کے مواقع پر قبضہ کرنا ہے۔ یہ حکمت عملی اے ٹی آر کو اتار چڑھاؤ کی شرح کے اشارے کے طور پر اور آر ایس آئی کو طاقت کے اشارے کے طور پر جوڑتی ہے ، جس میں چندلر آؤٹ کی شرائط ، اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ آؤٹ کی سطح کو ترتیب دے کر خود کار طریقے سے تجارت کی جاسکتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اصول یہ ہے کہ ممکنہ تجارتی مواقع اور خطرات کی نشاندہی کرنے کے لئے اے ٹی آر اور آر ایس آئی دونوں تکنیکی اشارے استعمال کیے جائیں۔
اے ٹی آر کا استعمال مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی پیمائش کرنے کے لئے کیا جاتا ہے ، جس میں قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی مقدار کو ظاہر کرنے کے لئے ایک مخصوص دورانیے میں حقیقی طول و عرض کا حساب لگایا جاتا ہے۔ حکمت عملی میں ، اے ٹی آر کو ایک ضرب سے ضرب دی جاتی ہے تاکہ چاندلر آؤٹ لیٹ کی سطح کو رجحان کی تبدیلی کے اشارے کے طور پر ترتیب دیا جاسکے۔
آر ایس آئی ایک متحرک اشارے ہے جو مارکیٹ میں زیادہ خرید اور زیادہ فروخت کی حیثیت کی نشاندہی کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ حکمت عملی آر ایس آئی کے اوور بیو اور اوور سیل کی حد مقرر کرتی ہے ، جب آر ایس آئی اوور سیل کی سطح سے نیچے ہو تو ، مارکیٹ کو اوور سیل سمجھا جاتا ہے ، اور اس میں اضافہ ہوسکتا ہے۔ جب آر ایس آئی اوور بیو کی سطح سے اوپر ہو تو ، مارکیٹ کو اوور سیل سمجھا جاتا ہے ، اور اس میں کمی واقع ہوسکتی ہے۔
یہ حکمت عملی اے ٹی آر چینڈلر آؤٹ اور آر ایس آئی اووربیڈ اوور سیل کی شرائط کو جوڑ کر ٹریڈنگ سگنل تیار کرتی ہے۔ جب اختتامی قیمت چینڈلر آؤٹ کو ٹریک کرتی ہے اور آر ایس آئی اوور سیل سے نیچے ہے تو ایک کثیر سگنل تیار کیا جاتا ہے۔ جب اختتامی قیمت چینڈلر آؤٹ کو ٹریک کرتی ہے اور آر ایس آئی اووربیڈ سطح سے اوپر ہے تو ایک کوریج سگنل تیار کیا جاتا ہے۔
پوزیشن کھولنے کے بعد ، حکمت عملی خطرے اور منافع کو منظم کرنے کے لئے اے ٹی آر پر مبنی اسٹاپ اور اسٹاپ کی سطح کا استعمال کرتی ہے۔ ممکنہ نقصان کو محدود کرنے کے لئے اسٹاپ پرائس کو اے ٹی آر کے ذریعہ ایک ضرب سے ضرب دیا جاتا ہے۔ اسٹاپ پرائس بھی اے ٹی آر پر مبنی ہے جو پہلے سے حاصل ہونے والے منافع کو لاک کرنے کے لئے ترتیب دی گئی ہے۔
چینڈلر آؤٹ لیول کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرکے اور معقول اسٹاپ نقصان کی روک تھام کی ترتیب دے کر ، حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ڈھال سکتی ہے ، رجحان کو تبدیل کرنے کے مواقع پر قبضہ کرسکتی ہے اور خطرات کو کنٹرول کرسکتی ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اے ٹی آر اور آر ایس آئی پر مبنی چندلر آؤٹ پٹ حکمت عملی کے درج ذیل فوائد ہیں:
رجحانات کو اپنانا: اے ٹی آر کو متحرک طور پر چینڈلر آؤٹ لیول کو ایڈجسٹ کرنے کا استعمال کرتے ہوئے ، حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے اتار چڑھاو کی حالت کے مطابق ڈھال سکتی ہے تاکہ رجحانات کو تبدیل کرنے کے مواقع کو بروقت پکڑ سکے۔
خطرے پر قابو پانا: حکمت عملی میں اے ٹی آر پر مبنی اسٹاپ اور اسٹاپ میکانیزم موجود ہے ، جو انفرادی تجارت کے خطرے کے دروازے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے اور ضرورت سے زیادہ نقصان کو روکنے کے قابل ہے۔
پیرامیٹرز کی لچک: حکمت عملی میں متعدد ایڈجسٹ پیرا میٹرز جیسے اے ٹی آر لمبائی ، اے ٹی آر ضرب ، آر ایس آئی لمبائی ، اوپری اوپری اوپری ٹریول لمیٹڈ وغیرہ شامل ہیں ، جو مختلف مارکیٹوں اور اثاثوں کے مطابق بہتر اور بہتر ہوسکتی ہیں۔
خودکار تجارت: حکمت عملی واضح تجارتی قواعد پر مبنی ہے ، جس سے خود کار طریقے سے عملدرآمد ، انسانی مداخلت اور جذباتی اثرات کو کم کرنے اور تجارت کی کارکردگی کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اگرچہ اس حکمت عملی کے فوائد ہیں ، لیکن اس میں کچھ ممکنہ خطرات بھی ہیں:
پیرامیٹرز کی اصلاح کا خطرہ: حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹرز کے انتخاب پر منحصر ہے ، اور پیرامیٹرز کی نامناسب ترتیب سے حکمت عملی کی ناکامی یا خراب کارکردگی کا سبب بن سکتا ہے۔ لہذا ، پیرامیٹرز کی سخت جانچ اور اصلاح کی ضرورت ہے۔
مارکیٹ کا خطرہ: حکمت عملی کے رجحان کے الٹ اور ہلچل والے بازاروں میں مختلف کارکردگی کا مظاہرہ کیا جاسکتا ہے۔ مارکیٹ کی کچھ صورتحال کے لئے حکمت عملی کا اثر کم ہوسکتا ہے ، جیسے تیزی سے بدلتے رجحانات یا طویل عرصے سے افقی۔
حقیقی تجارت کا ماحول: ریٹرننگ کے نتائج حقیقی تجارت کی کارکردگی سے مختلف ہوسکتے ہیں ، کیونکہ ریٹرننگ کے ماحول میں حقیقی مارکیٹ کے تمام عوامل ، جیسے سلائڈ پوائنٹس ، تجارت کی لاگت وغیرہ کا مکمل اندازہ لگانا مشکل ہے۔
ان خطرات سے نمٹنے کے لئے ، مندرجہ ذیل اقدامات کیے جاسکتے ہیں:
سخت پیرامیٹرز کی اصلاح اور جانچ پڑتال: حکمت عملی کی استحکام کو یقینی بنانے کے لئے کافی طویل تاریخی اعداد و شمار کا استعمال کرتے ہوئے پیرامیٹرز کی مکمل اصلاح اور غیر نمونہ ٹیسٹنگ۔
خطرے کے دروازے پر قابو پانا: پوزیشن کا سائز اور خطرے کی حد کو مناسب طریقے سے ترتیب دیں ، اور مجموعی خطرے پر قابو پانے کے لئے ضرورت سے زیادہ حراستی اور بیعانہ سے گریز کریں۔
مسلسل نگرانی اور ایڈجسٹمنٹ: عملی طور پر ٹریڈنگ کے دوران ، حکمت عملی کی کارکردگی کی قریب سے نگرانی کریں ، مارکیٹ میں تبدیلی کے مطابق پیرامیٹرز کو بروقت ایڈجسٹ کریں یا ممکنہ نقصان کو کم کرنے کے لئے تجارت کو روکیں۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی میں کچھ ممکنہ اصلاحات بھی ہیں جو اس کی کارکردگی اور موافقت کو مزید بہتر بناسکتی ہیں ، جیسے:
کثیر خالی پوزیشن: موجودہ حکمت عملی صرف ایک طرفہ پوزیشن کھولنے پر غور کرتی ہے ، جو مارکیٹ کے مختلف رجحانات اور جھٹکے کے جواب میں ایک ساتھ کثیر خالی پوزیشن رکھنے تک بڑھ سکتی ہے۔ اس سے فنڈز کے استعمال کی کارکردگی اور ممکنہ منافع میں اضافہ ہوسکتا ہے۔
متحرک پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں: مارکیٹ کی حالت میں ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق ، جیسے رجحان کی طاقت ، اتار چڑھاؤ ، وغیرہ ، حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں ، جیسے اے ٹی آر ضرب ، اسٹاپ نقصان روکنے والی برابری ، تاکہ حکمت عملی موجودہ مارکیٹ کے لئے زیادہ موزوں ہو۔
ملٹی فیکٹر انضمام: دیگر تکنیکی اشارے یا بنیادی عوامل جیسے تجارتی حجم ، مارکیٹ کے جذبات وغیرہ کے ساتھ مل کر غور کیا جاسکتا ہے ، تاکہ حکمت عملی کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے ایک زیادہ جامع اور مضبوط تجارتی سگنل تشکیل دیا جاسکے۔
اثاثوں کی تعیناتی اور تنوع: اس حکمت عملی کو مختلف منڈیوں اور اثاثوں پر لاگو کریں تاکہ کراس مارکیٹ اور کراس اثاثہ تعینات کیا جاسکے ، خطرات کو منتشر کیا جاسکے ، اور مزید تجارتی مواقع پر قبضہ کیا جاسکے۔
مسلسل اصلاح اور بہتری کے ساتھ ، اے ٹی آر اور آر ایس آئی پر مبنی چینڈلر آؤٹ آؤٹ حکمت عملی ایک بہتر اور موثر مقدار میں تجارت کا آلہ بن سکتی ہے۔
خلاصہ کریں۔
اوسط حقیقی لہر اور نسبتا strong مضبوط اشاریہ پر مبنی چندلر آؤٹ اسٹریٹجی ایک مقداری تجارتی طریقہ ہے جس میں مارکیٹ کے رجحان کو تبدیل کرنے کے مواقع پر قبضہ کرنے کے لئے متحرک طور پر آؤٹ شرائط کو ایڈجسٹ کرنے اور اسٹاپ نقصان کو روکنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ حکمت عملی اے ٹی آر کو اتار چڑھاؤ کی پیمائش اور آر ایس آئی کا استعمال کرتی ہے تاکہ اوور اوور فروخت کی حیثیت کا اندازہ لگایا جاسکے ، اور پوزیشن کھولنے کے سگنل پیدا کرنے اور خطرے کا انتظام کیا جاسکے۔
حکمت عملی کی طاقت اس کی رجحانات کے مطابق ڈھالنے ، خطرے پر قابو پانے ، پیرامیٹرز کی لچک اور خود کار طریقے سے تجارت کرنے کی صلاحیت میں ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی کو پیرامیٹرز کی اصلاح ، مارکیٹ میں تبدیلی اور حقیقی تجارتی ماحول جیسے خطرات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے ، جس کے لئے سخت ردعمل کی اصلاح ، خطرے کے سوراخ کو کنٹرول کرنے اور مسلسل نگرانی اور ایڈجسٹمنٹ جیسے اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے۔
مستقبل میں ، اس حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے لئے بہتر بنایا جاسکتا ہے ، جس میں کثیر خالی گودام ، متحرک پیرامیٹرز کی ایڈجسٹمنٹ ، کثیر عنصر کے امتزاج اور اثاثوں کی تعیناتی جیسے پہلوؤں کو متعارف کرایا جاسکتا ہے۔
مجموعی طور پر ، اے ٹی آر اور آر ایس آئی پر مبنی چندلر آؤٹ پٹ حکمت عملی کوکی ٹریڈنگ کے لئے ایک قابل عمل نظریہ فراہم کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کو سمجھداری سے استعمال کرکے اور دیگر کوکی ٹریڈنگ ٹیکنالوجیز اور رسک مینجمنٹ کے ذرائع کے ساتھ مل کر ، سرمایہ کار متحرک مارکیٹ کے ماحول میں تجارت کے مواقع سے فائدہ اٹھاسکتے ہیں اور سرمایہ کاری پر مستحکم منافع حاصل کرسکتے ہیں۔ کوکی ٹریڈنگ حکمت عملی کی کامیابی حکمت عملی کے اصولوں کی گہری تفہیم ، سخت جائزہ اور اصلاح کے عمل ، اور عملی تجارت میں لچکدار اطلاق اور خطرے پر قابو پانے پر منحصر ہے۔ کوکی ٹریڈنگ حکمت عملی کو سیکھنے اور بہتر بنانے کے لئے ، تجارت کی سطح اور سرمایہ کاری کی کارکردگی کو بہتر بنانا ضروری ہے۔
/*backtest
start: 2024-03-11 00:00:00
end: 2024-03-18 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("ATR Chandelier Exit Strategy with Stop Loss and Take Profit", overlay=true)
// Parameters
atr_length = input(8, title="ATR Length")
atr_multiplier = input(3, title="ATR Multiplier")
rsi_length = input(11, title="RSI Length")
rsi_oversold = input(20, title="RSI Oversold Level")
rsi_overbought = input(80, title="RSI Overbought Level")
stop_loss_atr = input(2, title="Stop Loss ATR Multiplier")
take_profit_atr = input(1, title="Take Profit ATR Multiplier")
// Calculate ATR
atr_value = ta.atr(atr_length)
// Calculate Chandelier Exit
chandelier_exit_long = ta.highest(high, atr_length) - atr_value * atr_multiplier
chandelier_exit_short = ta.lowest(low, atr_length) + atr_value * atr_multiplier
// Calculate RSI
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
// Strategy conditions
long_condition = ta.crossover(close, chandelier_exit_long) and rsi < rsi_oversold
short_condition = ta.crossunder(close, chandelier_exit_short) and rsi > rsi_overbought
// Execute trades
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=close - stop_loss_atr * atr_value, limit=close + take_profit_atr * atr_value)
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=close + stop_loss_atr * atr_value, limit=close - take_profit_atr * atr_value)
// Plot buy and sell signals
plotshape(series=long_condition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy")
plotshape(series=short_condition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Sell")