متعلقہ طاقت انڈیکس کے ساتھ اے ٹی آر چنڈلیئر باہر نکلنے کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-03-19 14:05:52
ٹیگز:

حکمت عملی کا جائزہ

اے ٹی آر چنڈلیئر ایکزٹ اسٹریٹیجی ریلیٹیو فورس انڈیکس (آر ایس آئی) ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو مارکیٹ میں رجحان کی تبدیلی کے مواقع کو حاصل کرنے کے لئے ڈیزائن کی گئی ہے۔ یہ حکمت عملی خودکار تجارت کے لئے چنڈلیئر ایکزٹ کی شرائط ، اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کی سطح کو طے کرنے کے لئے اتار چڑھاؤ کے اشارے کے طور پر اوسط حقیقی رینج (اے ٹی آر) اور رفتار اشارے کے طور پر آر ایس آئی کو جوڑتی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

اس حکمت عملی کے بنیادی اصولوں میں ممکنہ تجارتی مواقع کی نشاندہی اور خطرے کا انتظام کرنے کے لئے ATR اور RSI تکنیکی اشارے کا استعمال شامل ہے۔ خاص طور پر:

اے ٹی آر کا استعمال مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کا اندازہ لگانے کے لئے کیا جاتا ہے جس میں ایک مخصوص مدت کے دوران حقیقی حد کا حساب لگایا جاتا ہے ، جو قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی ڈگری کو ظاہر کرتا ہے۔ حکمت عملی میں چینڈلیئر ایگزٹ کی سطح کو رجحان کی تبدیلی کے اشارے کے طور پر ترتیب دینے کے لئے ایک عنصر سے ضرب شدہ اے ٹی آر کا استعمال کیا جاتا ہے۔
آر ایس آئی ایک رفتار کا اشارے ہے جس کا استعمال زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے والی مارکیٹ کی حالتوں کی نشاندہی کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ حکمت عملی آر ایس آئی کے لئے زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے کی حد مقرر کرتی ہے۔ جب آر ایس آئی زیادہ فروخت کی سطح سے نیچے ہے تو ، مارکیٹ کو زیادہ فروخت سمجھا جاتا ہے ، اور ایک ممکنہ اپ ٹرینڈ ہوسکتا ہے۔ اس کے برعکس ، جب آر ایس آئی زیادہ خریدنے کی سطح سے اوپر ہے تو ، مارکیٹ کو زیادہ خریدنے کے طور پر سمجھا جاتا ہے ، اور اس کے بعد ممکنہ ڈاؤن ٹرینڈ ہوسکتا ہے۔
یہ حکمت عملی اے ٹی آر چانڈیلیئر ایگزٹ اور آر ایس آئی اوور بکٹ / اوور سیلڈ حالات کو ملا کر تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔ ایک طویل سگنل اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اختتامی قیمت چانڈیلیئر ایگزٹ کی اوپری سطح سے تجاوز کرتی ہے ، اور آر ایس آئی اوور سیلڈ کی حد سے نیچے ہوتا ہے۔ ایک مختصر سگنل اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اختتامی قیمت چانڈیلیئر ایگزٹ کی نچلی سطح سے نیچے ہوتی ہے ، اور آر ایس آئی اوور بکٹ کی حد سے اوپر ہوتا ہے۔
ایک بار جب کوئی پوزیشن کھولی جاتی ہے تو ، حکمت عملی خطرے اور منافع کو سنبھالنے کے لئے اے ٹی آر پر مبنی اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کی سطح کا استعمال کرتی ہے۔ ممکنہ نقصانات کو محدود کرنے کے لئے اے ٹی آر کو ایک عنصر سے ضرب دے کر اسٹاپ نقصان کی قیمت کا حساب لگایا جاتا ہے ، جبکہ منافع حاصل کرنے کی قیمت کو اسی طرح حاصل کردہ فوائد کو مقفل کرنے کے لئے اے ٹی آر پر مبنی مقرر کیا جاتا ہے۔

اسٹریٹجی کا مقصد چاندی کے باہر نکلنے کی سطحوں کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنا اور مناسب اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطحوں کا تعین کرنا ہے تاکہ مارکیٹ کے مختلف حالات کو اپنانا ، رجحان کی تبدیلی کے مواقع کو پکڑنا اور خطرے کو کنٹرول کرنا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

آر ایس آئی کے ساتھ اے ٹی آر چنڈلیئر ایگزٹ حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

رجحان کے مطابق ڈھالنے کی صلاحیت: چانڈلیئر ایگزٹ کی سطح کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے اے ٹی آر کا استعمال کرکے ، حکمت عملی مارکیٹ کی مختلف اتار چڑھاؤ کے مطابق ڈھال سکتی ہے اور بروقت انداز میں رجحان کے الٹ جانے کے مواقع کو پکڑ سکتی ہے۔
خطرے کا کنٹرول: اسٹریٹجی میں اے ٹی آر پر مبنی سٹاپ نقصان اور منافع لینے کے طریقہ کار شامل ہیں ، جس سے انفرادی تجارتوں کے خطرے سے نمٹنے کا مؤثر انتظام ہوتا ہے اور زیادہ نقصانات سے بچایا جاتا ہے۔
پیرامیٹر لچک: حکمت عملی میں متعدد ایڈجسٹ پیرامیٹرز پیش کیے جاتے ہیں ، جیسے اے ٹی آر کی لمبائی ، اے ٹی آر ضرب ، آر ایس آئی کی لمبائی ، زیادہ خرید / زیادہ فروخت کی حد ، جس سے موافقت کو بہتر بنانے کے لئے مختلف منڈیوں اور اثاثوں کی بنیاد پر اصلاح کی اجازت ملتی ہے۔
خودکار تجارت: یہ حکمت عملی اچھی طرح سے طے شدہ تجارتی قواعد پر مبنی ہے ، جو خودکار عملدرآمد ، انسانی مداخلت اور جذباتی اثرات کو کم کرتی ہے ، اور تجارتی کارکردگی کو بہتر بناتی ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس کے فوائد کے باوجود، اس حکمت عملی میں کچھ ممکنہ خطرات بھی ہیں:

پیرامیٹر کی اصلاح کا خطرہ: حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹرز کے انتخاب پر منحصر ہے ، اور پیرامیٹرز کی نامناسب ترتیبات غیر موثر یا ناقص نتائج کا باعث بن سکتی ہیں۔ لہذا ، پیرامیٹرز کی سخت بیک ٹیسٹنگ اور اصلاح ضروری ہے۔
مارکیٹ کا خطرہ: حکمت عملی کی کارکردگی رجحانات اور رینج سے منسلک مارکیٹوں میں مختلف ہوسکتی ہے۔ یہ مارکیٹ کے کچھ حالات میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کرسکتا ہے ، جیسے تیزی سے بدلتے ہوئے رجحانات یا طویل عرصے تک رخا حرکت۔
حقیقی تجارتی ماحول: بیک ٹسٹنگ کے نتائج اصل تجارتی کارکردگی سے مختلف ہوسکتے ہیں کیونکہ بیک ٹسٹنگ ماحول حقیقی منڈیوں میں تمام عوامل ، جیسے سلائپ اور تجارتی اخراجات کا مکمل طور پر تقلید نہیں کرسکتا ہے۔

ان خطرات سے نمٹنے کے لیے درج ذیل اقدامات کئے جا سکتے ہیں:

سخت پیرامیٹر اصلاح اور بیک ٹسٹنگ: جامع پیرامیٹر اصلاح کے لئے کافی لمبے تاریخی اعداد و شمار کا استعمال کریں اور حکمت عملی کی استحکام کو یقینی بنانے کے لئے نمونہ سے باہر کی جانچ کریں۔
خطرے سے نمٹنے کا کنٹرول: مجموعی خطرے پر قابو پانے کے لئے زیادہ سے زیادہ توجہ اور فائدہ اٹھانے سے بچنے کے لئے مناسب پوزیشن کے سائز اور خطرے کی حد مقرر کریں.
مسلسل نگرانی اور ایڈجسٹمنٹ: براہ راست تجارت کے دوران ، حکمت عملی کی کارکردگی کی قریب سے نگرانی کریں اور مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کی بنیاد پر پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں یا ممکنہ نقصانات کو کم سے کم کرنے کے لئے تجارت کو روکیں۔

اصلاح کی ہدایات

اسٹریٹیجی میں اس کی کارکردگی اور موافقت کو مزید بڑھانے کے لئے کئی ممکنہ اصلاحاتی سمتیں ہیں:

لمبی مختصر پوزیشنیں: فی الحال ، حکمت عملی صرف یکطرفہ پوزیشنوں پر غور کرتی ہے۔ مارکیٹ کے مختلف رجحانات اور اتار چڑھاؤ کو اپنانے کے ل it ، سرمایہ کاری کی کارکردگی اور ممکنہ منافع کو بہتر بنانے کے ل it ، اسے ایک ہی وقت میں لمبی اور مختصر پوزیشنیں رکھنے کے لئے بڑھا جاسکتا ہے۔
متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ: مارکیٹ کے حالات میں تبدیلیوں کی بنیاد پر ، جیسے رجحان کی طاقت اور اتار چڑھاؤ ، حکمت عملی کے پیرامیٹرز جیسے اے ٹی آر ضرب ، اسٹاپ نقصان ، اور منافع لینے کی سطح کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں تاکہ حکمت عملی کو موجودہ مارکیٹ کے مطابق بنایا جاسکے۔
کثیر عوامل کا مجموعہ: حکمت عملی کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے زیادہ جامع اور مضبوط تجارتی سگنل بنانے کے لئے دیگر تکنیکی اشارے یا بنیادی عوامل ، جیسے تجارتی حجم ، مارکیٹ کی جذبات وغیرہ کو شامل کرنے پر غور کریں۔
اثاثوں کی تقسیم اور تنوع: مارکیٹ اور اثاثوں کی کلاسوں کے مابین مارکیٹ اور اثاثوں کی تقسیم کو حاصل کرنے ، خطرے کو متنوع بنانے اور زیادہ سے زیادہ تجارتی مواقع حاصل کرنے کے لئے مختلف مارکیٹوں اور اثاثوں کی کلاسوں پر حکمت عملی کا اطلاق کریں۔

مسلسل اصلاح اور اصلاح کے ذریعے، آر ایس آئی کے ساتھ اے ٹی آر چانڈلیئر ایگزٹ حکمت عملی ایک زیادہ جامع اور موثر مقداری تجارتی آلہ بن سکتی ہے۔

نتیجہ

اے ٹی آر چینڈلیئر ایکزٹ حکمت عملی رشتہ دار طاقت انڈیکس کے ساتھ ایک مقداری تجارتی نقطہ نظر ہے جس کا مقصد مارکیٹ کے رجحان کی تبدیلی کے مواقع کو متحرک طور پر باہر نکلنے کی شرائط کو ایڈجسٹ کرنے اور اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطحوں کو طے کرنے کے ذریعے حاصل کرنا ہے۔ حکمت عملی اتار چڑھاؤ اور آر ایس آئی کو ناپنے کے لئے اے ٹی آر کا استعمال کرتی ہے تاکہ زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کی حالتوں کا تعین کیا جاسکے ، داخلے کے سگنل پیدا کیے جائیں اور خطرے کا انتظام کیا جاسکے۔

اس حکمت عملی کی طاقت اس کی رجحان کی موافقت ، رسک کنٹرول ، پیرامیٹر لچک اور خودکار تجارتی صلاحیتوں میں ہے۔ تاہم ، اس کو پیرامیٹر کی اصلاح ، مارکیٹ میں تبدیلیوں اور حقیقی تجارتی ماحول کے چیلنجوں جیسے خطرات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے ، جس کے لئے سخت بیک ٹیسٹنگ کی اصلاح ، رسک ایکسپوزر کنٹرول ، اور جاری نگرانی اور ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔

اسٹریٹجی کے لئے مستقبل میں اصلاحات میں طویل مختصر پوزیشنوں ، متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ ، کثیر عوامل کے امتزاج ، اور اثاثوں کی الاٹمنٹ شامل ہیں تاکہ اس کی کارکردگی اور موافقت کو مزید بہتر بنایا جاسکے۔

مجموعی طور پر ، آر ایس آئی کے ساتھ اے ٹی آر چانڈیلیئر ایکزٹ حکمت عملی مقداری تجارت کے لئے ایک قابل عمل نقطہ نظر فراہم کرتی ہے۔ حکمت عملی کو مؤثر طریقے سے لاگو کرکے اور اسے دیگر مقداری تجارتی تکنیکوں اور رسک مینجمنٹ کے طریقوں کے ساتھ جوڑ کر ، تاجروں کو تجارتی مواقع سے فائدہ اٹھانا اور متحرک مارکیٹ کے ماحول میں مضبوط سرمایہ کاری کی واپسی حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ مقداری تجارتی حکمت عملیوں کی کامیابی حکمت عملی کے اصولوں کی گہری تفہیم ، سخت بیک ٹیسٹنگ اور اصلاح کے عمل ، اور اصل تجارت میں لچکدار اطلاق اور رسک کنٹرول پر منحصر ہے۔ تجارتی مہارتوں اور سرمایہ کاری کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے مقداری تجارتی حکمت عملیوں کو مستقل طور پر سیکھنا اور بہتر بنانا کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔

/*backtest
start: 2024-03-11 00:00:00
end: 2024-03-18 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("ATR Chandelier Exit Strategy with Stop Loss and Take Profit", overlay=true)

// Parameters
atr_length = input(8, title="ATR Length")
atr_multiplier = input(3, title="ATR Multiplier")
rsi_length = input(11, title="RSI Length")
rsi_oversold = input(20, title="RSI Oversold Level")
rsi_overbought = input(80, title="RSI Overbought Level")
stop_loss_atr = input(2, title="Stop Loss ATR Multiplier")
take_profit_atr = input(1, title="Take Profit ATR Multiplier")

// Calculate ATR
atr_value = ta.atr(atr_length)

// Calculate Chandelier Exit
chandelier_exit_long = ta.highest(high, atr_length) - atr_value * atr_multiplier
chandelier_exit_short = ta.lowest(low, atr_length) + atr_value * atr_multiplier

// Calculate RSI
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)

// Strategy conditions
long_condition = ta.crossover(close, chandelier_exit_long) and rsi < rsi_oversold
short_condition = ta.crossunder(close, chandelier_exit_short) and rsi > rsi_overbought

// Execute trades
if (long_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=close - stop_loss_atr * atr_value, limit=close + take_profit_atr * atr_value)
if (short_condition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=close + stop_loss_atr * atr_value, limit=close - take_profit_atr * atr_value)

// Plot buy and sell signals
plotshape(series=long_condition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy")
plotshape(series=short_condition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Sell")

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں