طویل-مختصر انکولی متحرک گرڈ حکمت عملی پر مبنی
ChaoZhang
جائزہ
یہ ایک پائن اسکرپٹ پر مبنی ایک کثیر خلا خود کار طریقے سے متحرک گرڈ ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ حالیہ قیمتوں کی اونچائی اور کم یا سادہ منتقل اوسط کے مطابق خود بخود ایک گرڈ کی اوپری اور نچلی حد کا حساب لگایا جائے ، اور پھر اس کی حد کو متعدد گرڈ لائنوں میں تقسیم کیا جائے۔ جب قیمت کسی گرڈ لائن کو چھوتی ہے تو ، اس پوزیشن پر زیادہ پوزیشن کھولی جائے گی۔ اس طرح ، حکمت عملی زلزلے کی صورتحال میں پوزیشنوں کو صاف کرنے اور قیمت کے فرق سے فائدہ اٹھانے کے قابل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ، گرڈ کی حدود کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرکے ، مارکیٹ کے مختلف رجحانات کے مطابق ڈھال لیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
گرڈ کی اوپری اور نچلی حد کا حساب لگائیں۔ صارف کی پسند کے مطابق ، اوپری اور نچلی حد حالیہ N روٹ K لائن کی اونچائی اور کم سے کم نقطہ پر مبنی ہوسکتی ہے ، اور اس کا فیصد بڑھایا یا سکڑایا جاسکتا ہے۔ یا حالیہ N روٹ K لائن کے اختتامی قیمتوں پر مبنی سادہ چلتی اوسط ، اور اوپر کی طرف مڑنے کا تناسب طے کیا جاسکتا ہے۔
گرڈ لائنوں کی صف تیار کریں۔ گرڈ لائنوں کی تعداد کے مطابق گرڈ کی حد کو اوسط بنائیں ، اور گرڈ لائنوں کی صف تیار کریں جو قیمت کے مطابق ہو۔
داخلہ / پوزیشن بڑھانا。 نیچے سے اوپر تک گرڈ لائن کا دورہ کریں ، اگر موجودہ اختتامی قیمت کسی گرڈ لائن کی قیمت سے کم ہے اور اس گرڈ لائن میں ابھی تک کوئی پوزیشن نہیں ہے تو ، اس پوزیشن میں ایک اور پوزیشن کھولی جائے گی۔ اس طرح جب قیمت اعلی گرڈ لائن کو چھوتی ہے تو پوزیشن بڑھانا جاری رہے گا۔
باہر نکلیں / کم کریں۔ اوپر سے نیچے تک گرڈ لائن کا دورہ کریں ، اگر موجودہ بندش کی قیمت کسی گرڈ لائن کی قیمت سے زیادہ ہے اور نچلے گرڈ لائن میں کوئی پوزیشن ہے تو ، نچلے گرڈ لائن کی کثیر تعداد کو صاف کریں۔ اس طرح جب قیمت واپس آتی ہے تو اس کی پوزیشن میں کمی جاری رہے گی۔
متحرک ایڈجسٹمنٹ: متحرک گرڈ کی خصوصیت کا انتخاب کرتے وقت ، ہر K لائن گرڈ کی اوپری اور نچلی حد اور گرڈ لائنوں کی صف کو دوبارہ گنتی کرتی ہے ، جس سے گرڈ کو حالات میں تبدیلی کے ساتھ مستقل طور پر خود کو اپنانے کی اجازت ملتی ہے۔
طاقت کا تجزیہ
لچکدار ۔ گرڈ ٹریڈنگ حکمت عملی لرزنے اور رجحان کی صورتحال کے مطابق ڈھالنے کے قابل ہے۔ لرزنے کی صورتحال میں ، گرڈ حکمت عملی مسلسل پوزیشن کھول سکتی ہے ، قیمت میں فرق حاصل کرسکتی ہے۔ رجحان کی صورتحال میں ، گرڈ قیمت کی نقل و حرکت کی وجہ سے پوزیشن برقرار رکھ سکتی ہے ، رجحان کی آمدنی حاصل کرسکتی ہے۔
خطرے کو کنٹرول کریں۔ ہر پوزیشن کھولنے کی پوزیشن کا سائز سیٹ کردہ گرڈ کی تعداد سے طے ہوتا ہے ، ایک ہی خطرے کا سوراخ چھوٹا اور قابل کنٹرول ہے۔ اس کے ساتھ ہی ، چونکہ قیمت اوپر والے گرڈ لائن کو چھوتی ہے ، اس کی وجہ سے پوزیشن پر منافع ہوتا ہے ، اس سے ممکنہ نقصان کو بھی کچھ حد تک تحفظ ملتا ہے۔
اعلی درجے کی آٹومیشن۔ یہ حکمت عملی بنیادی طور پر مکمل طور پر خود کار طریقے سے چل سکتی ہے ، جس میں انسانی مداخلت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ، جو سرمایہ کاروں کے لئے موزوں ہے جو طویل مدتی مستحکم منافع چاہتے ہیں۔
پیرامیٹرز لچکدار۔ صارف حکمت عملی کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے مارکیٹ کی خصوصیات ، لچکدار ترتیب والے گرڈ لائنوں کی تعداد ، متحرک گرڈ پیرامیٹرز وغیرہ کے مطابق لچکدار ہوسکتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
بلیک سوان خطرہ۔ اگر انتہائی قیمتوں میں کمی واقع ہوتی ہے تو ، قیمت براہ راست نچلے گرڈ لائن سے نیچے کی طرف بڑھ جاتی ہے ، تو اس حکمت عملی کو مکمل پوزیشن مل جاتی ہے اور اس سے بڑی واپسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس خطرے کو کم کرنے کے لئے ، اسٹاپ نقصان کی شرائط طے کی جاسکتی ہیں ، جب نقصان کی قیمت کم ہوجائے تو پوری پوزیشن صاف ہوجائے گی۔
گرڈ پیرامیٹرز کی ترتیب غلط ہے۔ اگر گرڈ بہت گھناؤنا ہے تو ، ہر بار کھلی پوزیشن کی قیمت میں بہت کم فرق ہوگا ، اور فیس زیادہ تر منافع کو ختم کرسکتی ہے۔ اگر گرڈ بہت وسیع ہے تو ، ایک بار پوزیشن کھلنے کا تناسب زیادہ ہے ، اور خطرہ کا سوراخ بڑا ہے۔ نشان کی اثاثوں کی خصوصیات کا محتاط اندازہ لگانے اور مناسب گرڈ پیرامیٹرز کا انتخاب کرنے کی ضرورت ہے۔
بیس ڈیفرینس رسک۔ یہ حکمت عملی موجودہ قیمت پر مبنی ہے جس میں کھلی پوزیشن کی شرائط طے کی گئیں ہیں۔ مستقبل کی مارکیٹوں میں اگر معاہدہ کی قیمت اور نشان کی قیمت میں بڑا فرق ہے تو ، اصل کھلی پوزیشن کی قیمت توقع سے زیادہ انحراف کا شکار ہوسکتی ہے۔
اصلاح کی سمت
رجحان فلٹر شامل کریں۔ گرڈ کی حکمت عملی ایک طرفہ رجحانات میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ رجحان اشارے کو بطور فلٹر شامل کیا جاسکتا ہے ، جیسے گرڈ کو صرف اس وقت چالو کریں جب ADX کسی حد سے کم ہو ، اور گرڈ کو بند کردیں جب رجحان واضح ہو ، اور صرف ایک طرفہ پوزیشن رکھیں۔
سگنل کی اصلاح۔ آپ گرڈ کی بنیاد پر دوسرے سگنل ، جیسے کہ گرڈ + اوسط لائن ، یعنی گرڈ کے ذریعہ پوزیشن کھولنے کا فیصلہ کرسکتے ہیں ، لیکن جب قیمت کسی اوسط لائن کو عبور کرتی ہے تو پھر پوزیشن کھولتے ہیں ، ورنہ نہیں کھولی جاتی ہے۔ اس طرح پوزیشن کھلنے کے اخراجات کو کم کیا جاسکتا ہے۔
پوزیشن مینجمنٹ۔ موجودہ حکمت عملی میں ہر پوزیشن کی پوزیشن مقرر ہے ، جب قیمت مارکیٹ کی اوسط قیمت سے دور ہو تو ، ہر پوزیشن کی پوزیشن کو مناسب طریقے سے کم کیا جاسکتا ہے ، اور مارکیٹ کی اوسط قیمت کے قریب پوزیشن میں اضافہ ، فنڈز کے استعمال کی کارکردگی کو بہتر بنانا۔
خود کو اپنانے والے گرڈ کی کثافت قیمت کے اتار چڑھاؤ کی شرح کے مطابق گرڈ کی کثافت کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں ، اتار چڑھاؤ کی شرح زیادہ ہونے پر گرڈ کی تعداد کو مناسب طریقے سے بڑھایا جاسکتا ہے ، اتار چڑھاؤ کی شرح کم ہونے پر گرڈ کی تعداد کو کم کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح گرڈ کی چوڑائی کو بہتر بنایا جاسکتا ہے ، اور فنڈز کے استعمال کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی متحرک گرڈ کو اپنانے کے ذریعے ، زلزلے کی صورتحال میں قیمتوں میں کھلنے کے ل frequently اکثر کھلنے کی صلاحیت رکھتی ہے ، اور رجحان کی صورتحال میں ایک خاص چوکی کی سمت برقرار رکھنے کے لئے رجحان کی آمدنی حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ ایک زیادہ لچکدار درمیانی لمبائی کی لکیری حکمت عملی ہے۔ منطقی ترتیب دینے والے گرڈ ٹرگر منطق اور پوزیشن مینجمنٹ کے ذریعہ ، مستحکم آمدنی حاصل کی جاسکتی ہے۔ تاہم ، انتہائی رجحانات اور قیمتوں میں اچھال کے خطرات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لئے مناسب اسٹاپ نقصان کی شرائط طے کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ، پیرامیٹرز کی ترتیب اور رسک مینجمنٹ کے معاملے میں مزید اصلاح کی گنجائش موجود ہے۔ رجحان فلٹرنگ ، سگنل اوورلیپنگ ، پوزیشن مینجمنٹ ، نیٹ ورک کثافت کے ل suitable موزوں حکمت عملیوں کو متعارف کرانے کے ذریعے مستحکم اور صحت مند آمدنی حاصل کی جاسکتی ہے۔
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © jcloyd
//@version=4
strategy("(IK) Grid Script", overlay=true, pyramiding=14, close_entries_rule="ANY", default_qty_type=strategy.cash, initial_capital=100.0, currency="USD", commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
i_autoBounds = input(group="Grid Bounds", title="Use Auto Bounds?", defval=true, type=input.bool) // calculate upper and lower bound of the grid automatically? This will theorhetically be less profitable, but will certainly require less attention
i_boundSrc = input(group="Grid Bounds", title="(Auto) Bound Source", defval="Hi & Low", options=["Hi & Low", "Average"]) // should bounds of the auto grid be calculated from recent High & Low, or from a Simple Moving Average
i_boundLookback = input(group="Grid Bounds", title="(Auto) Bound Lookback", defval=250, type=input.integer, maxval=500, minval=0) // when calculating auto grid bounds, how far back should we look for a High & Low, or what should the length be of our sma
i_boundDev = input(group="Grid Bounds", title="(Auto) Bound Deviation", defval=0.10, type=input.float, maxval=1, minval=-1) // if sourcing auto bounds from High & Low, this percentage will (positive) widen or (negative) narrow the bound limits. If sourcing from Average, this is the deviation (up and down) from the sma, and CANNOT be negative.
i_upperBound = input(group="Grid Bounds", title="(Manual) Upper Boundry", defval=0.285, type=input.float) // for manual grid bounds only. The upperbound price of your grid
i_lowerBound = input(group="Grid Bounds", title="(Manual) Lower Boundry", defval=0.225, type=input.float) // for manual grid bounds only. The lowerbound price of your grid.
i_gridQty = input(group="Grid Lines", title="Grid Line Quantity", defval=8, maxval=15, minval=3, type=input.integer) // how many grid lines are in your grid
f_getGridBounds(_bs, _bl, _bd, _up) =>
if _bs == "Hi & Low"
_up ? highest(close, _bl) * (1 + _bd) : lowest(close, _bl) * (1 - _bd)
else
avg = sma(close, _bl)
_up ? avg * (1 + _bd) : avg * (1 - _bd)
f_buildGrid(_lb, _gw, _gq) =>
gridArr = array.new_float(0)
for i=0 to _gq-1
array.push(gridArr, _lb+(_gw*i))
gridArr
f_getNearGridLines(_gridArr, _price) =>
arr = array.new_int(3)
for i = 0 to array.size(_gridArr)-1
if array.get(_gridArr, i) > _price
array.set(arr, 0, i == array.size(_gridArr)-1 ? i : i+1)
array.set(arr, 1, i == 0 ? i : i-1)
break
arr
var upperBound = i_autoBounds ? f_getGridBounds(i_boundSrc, i_boundLookback, i_boundDev, true) : i_upperBound // upperbound of our grid
var lowerBound = i_autoBounds ? f_getGridBounds(i_boundSrc, i_boundLookback, i_boundDev, false) : i_lowerBound // lowerbound of our grid
var gridWidth = (upperBound - lowerBound)/(i_gridQty-1) // space between lines in our grid
var gridLineArr = f_buildGrid(lowerBound, gridWidth, i_gridQty) // an array of prices that correspond to our grid lines
var orderArr = array.new_bool(i_gridQty, false) // a boolean array that indicates if there is an open order corresponding to each grid line
var closeLineArr = f_getNearGridLines(gridLineArr, close) // for plotting purposes - an array of 2 indices that correspond to grid lines near price
var nearTopGridLine = array.get(closeLineArr, 0) // for plotting purposes - the index (in our grid line array) of the closest grid line above current price
var nearBotGridLine = array.get(closeLineArr, 1) // for plotting purposes - the index (in our grid line array) of the closest grid line below current price
strategy.initial_capital = 50000
for i = 0 to (array.size(gridLineArr) - 1)
if close < array.get(gridLineArr, i) and not array.get(orderArr, i) and i < (array.size(gridLineArr) - 1)
buyId = i
array.set(orderArr, buyId, true)
strategy.entry(id=tostring(buyId), long=true, qty=(strategy.initial_capital/(i_gridQty-1))/close, comment="#"+tostring(buyId))
if close > array.get(gridLineArr, i) and i != 0
if array.get(orderArr, i-1)
sellId = i-1
array.set(orderArr, sellId, false)
strategy.close(id=tostring(sellId), comment="#"+tostring(sellId))
if i_autoBounds
upperBound := f_getGridBounds(i_boundSrc, i_boundLookback, i_boundDev, true)
lowerBound := f_getGridBounds(i_boundSrc, i_boundLookback, i_boundDev, false)
gridWidth := (upperBound - lowerBound)/(i_gridQty-1)
gridLineArr := f_buildGrid(lowerBound, gridWidth, i_gridQty)
closeLineArr := f_getNearGridLines(gridLineArr, close)
nearTopGridLine := array.get(closeLineArr, 0)
nearBotGridLine := array.get(closeLineArr, 1)