1. Quảng trường
  2. Baguette bằng nhiều hạt

Baguette bằng nhiều hạt

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2022-05-08 11:39:06
Tags:ATR

Lý doLý do đằng sau chỉ số này là: khi giá của một tài sản đạt đến cực đoan, bất kể xu hướng, có một phản ứng ngược lại (có thể không bằng nhưng).

Cài đặtCài đặt mặc định sẽ không phải là tốt nhất cho bất kỳ khung thời gian bạn chọn.

Nguồn JMA: Nguồn dựa trên các tính toán của Jurik Moving Average. JMA Length: Kiểm soát chiều dài của Jurik Moving Average. Giai đoạn JMA: Một loại bộ điều khiển trễ. Tăng giai đoạn làm tăng quá độ nhưng giảm trễ, giảm giai đoạn làm giảm quá độ nhưng tăng trễ.

Dài ATR: Dài mà giá trị phạm vi thực tế trung bình sẽ được tính toán. Bộ nhân ATR: Bộ nhân này điều khiển n rộng của bao bì hoặc dải cực của chúng tôi.

Tiêu đề@gorx1 cho các tính toán Jurik Moving Average được cải tiến và chính xác hơn (?) @redktrader cho các tính toán bao bì ATR.

Kiểm tra lại

img

/*backtest
start: 2022-04-07 00:00:00
end: 2022-05-06 23:59:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © multigrain
//@version=5

indicator('baguette by multigrain', 'baguette', overlay = true)
//NAME            TYPE               DEFVAL     TITLE               MIN     MAX         GROUP       
jmaSrc          = input.source      (hlc3,      'JMA Source',                           group='JMA')
jmaLen          = input.int         (144,       'JMA Length',                           group='JMA')
jmaPhs          = input.int         (34,        'JMA Phase',        -100,   100,        group='JMA')


atrLen          = input.int         (34,        'ATR Length',                           group='Envelope')
atrMul          = input.float       (3,       'ATR Multiplier',                       group='Envelope')


// Jurik Moving Average
// credit to @gorx1
f_jma(_src, _length, _phase) =>
    lower_band  = _src
    upper_band  = _src
    del2        = math.abs(_src - lower_band[1])
    del1        = math.abs(_src - upper_band[1])

    vola        = del1 == del2 ? 0 : math.max(del1, del2)

    vola_sum    = 0.0
    vola_sum    := nz(vola_sum[1]) + 0.1 * (vola - vola[10])

    avg_len     = 65

    y           = bar_index + 1

    avg_vola    = 0.0
    avg_vola    := if y <= avg_len + 1
        nz(avg_vola[1]) + 2.0 * (vola_sum - nz(avg_vola[1])) / (avg_len + 1)
    else
        ta.sma(vola_sum, avg_len)

    len         = 0.5 * (_length - 1)
    len1        = math.max(math.log(math.sqrt(len)) / math.log(2) + 2, 0)
    pow1        = math.max(len1 - 2, 0.5)

    r_vola      = avg_vola > 0 ? vola / avg_vola : 0
    r_vola      := if r_vola > math.pow(len1, 1 / pow1)
        math.pow(len1, 1 / pow1)
    else if r_vola < 1
        1
    else
        r_vola

    pow2        = math.pow(r_vola, pow1)
    len2        = math.sqrt(len) * len1
    bet         = len2 / (len2 + 1)
    kv          = math.pow(bet, math.sqrt(pow2))

    lower_band  := y == 1 ? _src : del2 < 0 ? _src : _src - kv * del2
    upper_band  := y == 1 ? _src : del1 < 0 ? _src : _src + kv * del1

    beta        = 0.45 * (len - 1) / (0.45 * (len - 1) + 2)
    pr          = _phase < -100 ? 0.5 : _phase > 100 ? 2.5 : _phase / 100 + 1.5
    alpha       = math.pow(beta, pow2)

    ma1         = 0.0
    det0        = 0.0
    jma         = 0.0
    det1        = 0.0

    ma1         := (1 - alpha) * _src + alpha * nz(ma1[1])
    det0        := (_src - ma1) * (1 - beta) + beta * nz(det0[1])
    ma2         = ma1 + pr * det0
    det1        := (ma2 - nz(jma[1])) * math.pow(1 - alpha, 2) + math.pow(alpha, 2) * nz(det1[1])
    jma         := nz(jma[1]) + det1
    jma


// Jurik Moving Average Envelope
// credit to @redktrader
f_atrEnv(_src, _length, _multiplier) =>
    atr         = ta.atr(_length) * _multiplier
    atr_us      = atr
    atr_ls      = atr
    atr_us      := ta.change(_src) != 0 ? atr : atr_us[1]
    atr_ls      := ta.change(_src) != 0 ? atr : atr_ls[1]
    atr_upper   = _src + atr_us
    atr_lower   = _src - atr_ls
    [atr_upper, atr_lower]



// Calculations
j               = f_jma(jmaSrc, jmaLen, jmaPhs)
[j_up, j_low]   = f_atrEnv(j, atrLen, atrMul)
long            = ta.crossover(hlc3, j_low) ? close : na
short           = ta.crossunder(hlc3, j_up) ? close : na

// Colors
green           = #0F7173  
red             = #F05D5E 
tan             = #D8A47F
white           = #FFFFFF
           
// Plots
plot            (j,         'JMA Centerline', tan, display=display.none)
plot            (j_up,      'ATR Upper', green)
plot            (j_low,     'ATR Lower', red)
// Alerts
if long
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if short
    strategy.entry("Enter Short", strategy.short)
Có liên quan
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu