1. Quảng trường
  2. jma + dwma bằng nhiều hạt

jma + dwma bằng nhiều hạt

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2022-05-08 17:00:47
Tags:WMA

Hệ thống chéo này ban đầu được Jurik Research khái niệm hóa và công bố cho thế giới trên trang web của họ.

Chỉ số này bao gồm Jurik Moving Average (JMA) nhanh hơn và Double Weighted Moving Average (DWMA) chậm hơn. Một tín hiệu dài được hiển thị khi đường JMA vượt qua trên đường DWMA (cho thấy một sự đảo ngược xu hướng có thể xảy ra). Một tín hiệu ngắn được hiển thị khi đường JMA vượt qua dưới đường DWMA. Các tín hiệu lấy lợi nhuận được hiển thị khi đường JMA đảo chiều hướng. Các cảnh báo về tín hiệu được bao gồm trong chỉ số này.

Cài đặt mặc định không được tối ưu hóa cho bất kỳ khung thời gian nào. Cả hai dòng JMA và DWMA đều được mặc định là ẩn.

Trọng tài cho @everget để tái tạo Jurik Moving Average trong pinecsript.

backtest

img

/*backtest
start: 2022-04-07 00:00:00
end: 2022-05-06 23:59:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © multigrain
// @version=5

indicator('jma + dwma by multigrain', 'jma + dwma', overlay=true)

//NAME            TYPE               DEFVAL     TITLE               MIN     MAX         GROUP       
longs           = input.bool        (true,      'Enable longs?')
shorts          = input.bool        (true,     'Enable shorts?')

jmaSrc          = input.source      (close,     'JMA Source',                           group='JMA')
jmaLen          = input.int         (7,         'JMA Length',       0,      100,        group='JMA')
jmaPhs          = input.int         (50,        'JMA Phase',        -100,   100,        group='JMA')
jmaPwr          = input.float       (1,         'JMA Power',        0.1,                group='JMA')

dwmaSrc         = input.source      (close,     'DWMA Source',                          group='DWMA')
dwmaLen         = input.int         (10,        'DWMA Length',      1,      100,        group='DWMA')

// Jurik Moving Average
f_jma(_src, _length, _phase, _power) =>
    phaseRatio  = _phase < -100 ? 0.5 : _phase > 100 ? 2.5 : _phase / 100 + 1.5
    beta        = 0.45 * (_length - 1) / (0.45 * (_length - 1) + 2)
    alpha       = math.pow(beta, _power)
    jma         = 0.0
    e0          = 0.0
    e0          := (1 - alpha) * _src + alpha * nz(e0[1])
    e1          = 0.0
    e1          := (_src - e0) * (1 - beta) + beta * nz(e1[1])
    e2          = 0.0
    e2          := (e0 + phaseRatio * e1 - nz(jma[1])) * math.pow(1 - alpha, 2) + math.pow(alpha, 2) * nz(e2[1])
    jma         := e2 + nz(jma[1])
    jma

// Double Weighted Moving Average
f_dwma(_src, _length) =>
    ta.wma(ta.wma(_src, _length), _length)


// Calculations
jma             = f_jma             (jmaSrc,    jmaLen,     jmaPhs,     jmaPwr)
dwma            = f_dwma            (dwmaSrc,   dwmaLen)
long            = ta.crossover      (jma,       dwma) 
long_tp         = ta.pivothigh      (jma,       1,          1)              and jma > dwma
short_tp        = ta.pivotlow       (jma,       1,          1)              and jma < dwma
short           = ta.crossunder     (jma,       dwma)
if longs
    strategy.entry("Buy", strategy.long, when=long)
    strategy.close("Buy", when=long_tp)
if shorts
    strategy.entry("Sell", strategy.short, when=short)
    strategy.close("Sell", when=short_tp)
Có liên quan
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu