Chiến lược hệ thống cổng BB song tuyến
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược hệ thống cửa BB hai dòng là một chiến lược giao dịch giao dịch giao dịch điển hình. Chiến lược sử dụng các chỉ số biến động của Binance để mở vị trí thông qua cửa hai dòng, kết hợp với tài chính quản lý dừng lỗ để đạt được lợi nhuận.
Nguyên tắc
Chiến lược này chủ yếu dựa trên chỉ số Brin, Brin được quyết định bởi đường trung bình và băng thông. Chiến lược này đầu tiên tính toán đường trung bình giá đóng cửa của chu kỳ n làm đường trung tâm, băng thông là m lần chênh lệch chuẩn của đường trung tâm. Sau đó vẽ đường trung tâm và đường dưới của mỗi m chênh lệch chuẩn trên đường trung tâm.
Cụ thể, chiến lược được thực hiện thông qua các bước sau:
Các tham số đầu vào: tính chiều dài đường trung bình n, số lần chênh lệch chuẩn m
Tính trung bình di chuyển đơn giản của giá đóng cửa trung đạo: n chu kỳ
Tính toán trên đường ray: đường ray trung tâm + m * n chu kỳ chênh lệch tiêu chuẩn giá đóng cửa
Tính theo đường ray: đường giữa - m * n chu kỳ chênh lệch tiêu chuẩn giá đóng cửa
Vẽ ra đường giữa, đường lên, đường xuống
Làm nhiều hơn khi giá đóng cửa đi qua đường trung bình từ dưới lên
Khi giá đóng cửa đi qua đường trung tâm từ trên xuống dưới, hãy tháo lỗ
Thiết lập điểm dừng lỗ, thoát khỏi vị trí
Đi vào sân bằng cách sử dụng các cửa hai dây và thiết lập dừng lỗ, có thể kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả và đạt được lợi nhuận ổn định.
Ưu điểm
Chiến lược này có những ưu điểm sau:
Các quy tắc rõ ràng và dễ thực hiện.
Các nhà khoa học đã nghiên cứu và phát triển một số phương pháp để xác định độ bền và độ bền của các loại cây trồng.
Các nhà đầu tư cũng có thể sử dụng hệ thống này để kiểm tra các vụ đột phá giả mạo trong thị trường.
Bao gồm cơ chế dừng lỗ để kiểm soát rủi ro.
Dữ liệu phản hồi đầy đủ, có độ tin cậy thực sự.
Các tham số có thể được tối ưu hóa và có thể được điều chỉnh thành trạng thái tối ưu.
Rủi ro
Chiến lược này cũng có một số rủi ro:
Chỉ số Brin rất nhạy cảm với các tham số, và các tham số khác nhau có thể dẫn đến sự khác biệt lớn trong kết quả.
Tỷ lệ mở vị trí của cửa hàng nhị phân có thể quá thấp, dễ dàng bỏ lỡ cơ hội giao dịch.
Điểm dừng lỗ được thiết lập không đúng cách, có thể dừng lỗ quá sớm hoặc không đạt được lợi nhuận.
Trong khi đó, các hệ thống băng tròn có thể gây ra tổn thất lớn khi xu hướng thay đổi.
Mức độ tương ứng có thể cao hơn trong một cửa sổ thời gian phản hồi ngắn.
Giải pháp tương ứng:
Các tham số được tối ưu hóa để tìm ra sự kết hợp tham số tối ưu.
Tích hợp giảm băng thông Brin, tăng tần suất mở kho.
Điều chỉnh điểm dừng lỗ theo thị trường khác nhau để đảm bảo kết quả tốt nhất.
Thêm bộ lọc xu hướng để tránh giao dịch ngược.
Tăng thời gian phản hồi để đảm bảo sự ổn định của hệ thống
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các hướng sau:
Tối ưu hóa tham số, thay đổi vào hệ thống trường. Bạn có thể tìm ra sự kết hợp tham số tối ưu nhất thông qua tối ưu hóa tham số toàn diện hơn.
Tăng khả năng đánh giá xu hướng. Tham gia vào các chỉ số đánh giá xu hướng, tránh mở vị trí ngược.
Tối ưu hóa dừng lỗ. Bạn có thể tối ưu hóa quản lý lỗ hổng bằng cách dừng lỗ động, dừng lỗ di động.
Kết hợp với các chỉ số khác để lọc. Thêm các chỉ số như MACD, KDJ để đánh giá thời gian, lọc các đột phá giả.
Thêm mô hình học máy. Sử dụng mô hình học sâu như LSTM để tối ưu hóa chiến lược hơn nữa.
Kết hợp các loại chiến lược khác. Kết hợp với các chiến lược cơ bản hoặc chiến lược cao cấp khác để thực hiện quản lý tiền.
Tóm tắt
Chiến lược của hệ thống cửa BB song tuyến hoạt động tốt, sử dụng các chỉ số khoa học, quy tắc giao dịch rõ ràng, thiết lập tham số linh hoạt. Bằng cách liên tục tối ưu hóa các tham số, dừng lỗ, phán đoán xu hướng, bạn có thể nâng cao sự ổn định của hệ thống hơn nữa. Ngoài ra, sử dụng với các chiến lược và mô hình khác cũng có thể tăng cường hiệu quả của chiến lược và tạo ra giá trị lớn hơn.
/*backtest
start: 2023-09-17 00:00:00
end: 2023-10-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("BB돌파", overlay=true)
length = input.int(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))
long = ta.crossover(close,basis)
short = ta.crossunder(close,basis)
strategy.entry("long", strategy.long, when =long)
strategy.entry("short", strategy.short, when =short)