Chiến lược giao dịch đảo ngược Double Golden Cross
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược giao dịch đảo ngược chéo vàng kép là một chiến lược giao dịch sử dụng tổng hợp các chỉ số phân tích kỹ thuật cổ phiếu. Nó kết hợp chiến lược đảo ngược hình dạng 123 và chỉ số băng tần số số để kết hợp nhiều tín hiệu giao dịch để có được tín hiệu giao dịch đáng tin cậy hơn.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này bao gồm hai chiến lược con:
- 123 chiến lược đảo ngược hình dạng
Tín hiệu giao dịch của nó bắt nguồn từ giá đóng cửa của cổ phiếu. Nó tạo ra tín hiệu khi mối quan hệ giá đóng cửa của hai ngày liên tiếp thay đổi. Đó là, nếu giá đóng cửa của ngày trước cao hơn hai ngày trước và giá đóng cửa ngày hôm đó thấp hơn ngày trước, thì nó tạo ra tín hiệu dừng; Nếu giá đóng cửa ngày trước thấp hơn hai ngày trước và giá đóng cửa ngày hôm đó cao hơn ngày trước, thì nó tạo ra tín hiệu làm nhiều. Đồng thời, tín hiệu này phải được kích hoạt khi chuyển đổi chỉ số Stoch ngày 9 xảy ra.
- Chiến lược băng tần số chất
Chiến lược này sử dụng tính chất phân phối ngẫu nhiên của số nguyên tố để xác định phạm vi biến động giá. Nó tính toán số nguyên tố cao nhất và thấp nhất trong phạm vi phần trăm nhất định gần giá, sau đó xây dựng kênh bằng hai số nguyên tố này. Nếu giá chạm vào rìa kênh, nó sẽ tạo ra tín hiệu giao dịch.
Kết hợp hai chiến lược con này, nếu tín hiệu của cả hai phù hợp, sẽ tạo ra tín hiệu giao dịch cuối cùng. Ví dụ, chiến lược đảo ngược hình dạng 123 và chiến lược băng số số nguyên tử sẽ tạo ra tín hiệu giao dịch cuối cùng khi tạo ra nhiều tín hiệu cùng một lúc. Nếu tín hiệu của cả hai không phù hợp, thì không có giao dịch.
Phân tích lợi thế
Chiến lược này có những ưu điểm sau:
- Nhiều tín hiệu kết hợp, tăng tỷ lệ lợi nhuận
Bằng cách kết hợp hai loại tín hiệu chiến lược khác nhau, bạn có thể kiểm tra độ tin cậy của tín hiệu và lọc các cơ hội giao dịch có xác suất cao.
- 123 dạng đảo ngược có tỷ lệ thắng cao hơn
123 hình thức đảo ngược là một chiến lược giao dịch đảo ngược cổ điển, nó có thể nắm bắt cơ hội đảo ngược trong quá trình mua quá mức trong thời gian ngắn, có tỷ lệ giao dịch trực tiếp cao hơn.
- Dải sóng chất lượng sử dụng quy luật giá
Dải sóng số lượng chất sử dụng tính ngẫu nhiên độc đáo của số lượng chất để đánh giá phạm vi biến động giá, tránh bị ảnh hưởng bởi các yếu tố chủ quan, tăng cường tính khách quan của tín hiệu giao dịch.
- Chiến lược mới, không dễ bị lợi nhuận
Chiến lược này kết hợp nhiều chỉ số để giao dịch, có một số tính sáng tạo, không dễ bị lợi nhuận bởi các chiến lược theo dõi khác.
Phân tích rủi ro
Chiến lược này cũng có những rủi ro sau:
- Rủi ro thất bại
123 hình thức đảo ngược là một chiến lược giao dịch đảo ngược, nếu có một sự đảo ngược giả, sẽ dẫn đến thất bại của sự đảo ngược, do đó gây thiệt hại.
- Nguy cơ mất hiệu lực của sóng số chất
Dải sóng chất phụ thuộc vào thiết lập tham số cụ thể, nếu thiết lập tham số không đúng, sẽ dẫn đến việc dải sóng chất bị hỏng và không thể đóng vai trò hướng dẫn.
- Nhiều tín hiệu làm tăng tần suất giao dịch
Chiến lược này kết hợp hai nguồn tín hiệu, có tần suất giao dịch cao hơn so với chiến lược một nguồn tín hiệu, và có thể làm xói mòn lợi nhuận nếu chi phí giao dịch không được kiểm soát tốt.
- Các tham số tối ưu hóa khó hơn
Vì kết hợp hai chiến lược cùng một lúc, việc tìm ra sự kết hợp các tham số tối ưu để đạt được hiệu quả tối ưu là khó khăn hơn.
Lời khuyên tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
Tham gia chiến lược dừng lỗ, kiểm soát tổn thất đơn lẻ.
Tối ưu hóa các tham số của băng tần số chất lượng để phù hợp nhất với tình hình thị trường mới nhất.
Kiểm soát tần suất giao dịch để ngăn chặn tổn thất phí giao dịch do tần suất giao dịch quá cao.
Thêm các thuật toán học máy để tự động tối ưu hóa các tham số của chiến lược.
Thêm thêm các chỉ số phán quyết phụ trợ, chẳng hạn như chỉ số giá trị, để nâng cao hơn nữa độ chính xác của tín hiệu.
Tóm tắt
Chiến lược giao dịch đảo ngược Gold Cross Double sử dụng nhiều chỉ số kỹ thuật để giao dịch, có thể lọc một số giao dịch ồn ào, do đó có cơ hội giao dịch có xác suất cao hơn thông qua việc xác minh và lọc nhiều tín hiệu. Tuy nhiên, chiến lược này cũng có một mức độ rủi ro, cần được tối ưu hóa thích hợp để kiểm soát rủi ro và tăng cường hiệu quả của chiến lược. Nếu rủi ro được kiểm soát, chiến lược này có thể trở thành một chiến lược giao dịch định lượng ổn định và đáng tin cậy hơn.
/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 23/04/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Determining market trends has become a science even though a high number
// or people still believe it’s a gambling game. Mathematicians, technicians,
// brokers and investors have worked together in developing quite several
// indicators to help them better understand and forecast market movements.
// The Prime Number Bands indicator was developed by Modulus Financial Engineering
// Inc. This indicator is charted by indentifying the highest and lowest prime number
// in the neighborhood and plotting the two series as a band.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
PrimeNumberUpBand(price, percent) =>
res = 0.0
res1 = 0.0
for j = price to price + (price * percent / 100)
res1 := j
for i = 2 to sqrt(price)
res1 := iff(j % i == 0 , 0, j)
if res1 == 0
break
if res1 > 0
break
res := iff(res1 == 0, res[1], res1)
res
PrimeNumberDnBand(price, percent) =>
res = 0.0
res2 = 0.0
for j = price to price - (price * percent / 100)
res2 := j
for i = 2 to sqrt(price)
res2 := iff(j % i == 0 , 0, j)
if res2 == 0
break
if res2 > 0
break
res := iff(res2 == 0, res[1], res2)
res
PNB(percent, Length,srcUp,srcDn) =>
pos = 0.0
xPNUB = PrimeNumberUpBand(srcUp, percent)
xPNDB = PrimeNumberDnBand(srcDn, percent)
xHighestPNUB = highest(xPNUB, Length)
xLowestPNUB = lowest(xPNDB, Length)
pos:= iff(close > xHighestPNUB[1], 1,
iff(close < xLowestPNUB[1], -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Prime Number Bands", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Prime Number Bands ----")
percent = input(5, minval=0.01, step = 0.01, title="Tolerance Percentage")
Length_PNB = input(5, minval=1)
srcUp = input(title="Source Up Band", type=input.source, defval=high)
srcDn = input(title="Source Down Band", type=input.source, defval=low)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posPNB = PNB(percent, Length_PNB,srcUp,srcDn)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posPNB == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posPNB == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )