Tổng quan

Chiến lược này dựa trên sự bứt phá của biến động giá để tạo ra tín hiệu giao dịch. Ý tưởng chính là quan sát sự di chuyển của giá trong khoảng thời gian xác định, dùng sự bứt phá của biến động giá để nhận định xu hướng thay đổi của giá.

Nguyên lý chiến lược

Chiến lược tính toán mức giá cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian cụ thể, tức là pivot high và pivot low, để xác định sự di chuyển của giá.

Cụ thể, chiến lược sẽ tính mức cao nhất của N nến trước đó làm pivot high, và mức thấp nhất của M nến trước đó làm pivot low. Khi mức cao của nến hiện tại vượt qua pivot high, phát tín hiệu mua lên; khi mức thấp của nến hiện tại phá vỡ pivot low, phát tín hiệu bán xuống.

Sau khi mua lên hoặc bán xuống, chiến lược sẽ sử dụng ATR để đặt dừng lỗ và thực hiện dừng lỗ theo giai đoạn trong ngày. Đồng thời, chiến lược cũng sẽ đóng toàn bộ vị thế trong một khoảng thời gian nhất định (ví dụ 14:55).

Chiến lược này tận dụng một cách đơn giản và hiệu quả sự bứt phá giá trong phạm vi thời gian nhất định để bắt xu hướng, rất phù hợp cho giao dịch trong ngày ngắn hạn. Cách tính toán rõ ràng, dễ thực hiện.

Ưu điểm của chiến lược

• Tận dụng sự bứt phá của biến động giá để bắt kịp thay đổi xu hướng, tín hiệu khá đáng tin cậy.
• Chỉ cần dữ liệu nến cơ bản, dễ triển khai.
• Dừng lỗ hợp lý, dừng lỗ theo giai đoạn trong ngày, kiểm soát rủi ro hiệu quả.
• Phù hợp giao dịch trong ngày ngắn hạn, tránh rủi ro qua đêm.
• Ít tham số, dễ tối ưu hóa.

Rủi ro và giải pháp của chiến lược

• Có độ trễ nhất định, có thể bỏ lỡ cơ hội đầu xu hướng.

  Có thể điều chỉnh khung thời gian phù hợp, hoặc kết hợp các chỉ báo khác để xác định thời điểm vào lệnh.

• Khi xu hướng không rõ ràng, có nhiều tín hiệu giả.

  Có thể điều chỉnh tham số thích hợp, hoặc thêm bộ lọc như chỉ báo xu hướng, khối lượng giao dịch, v.v.

• Giao dịch trong ngày ngắn hạn đòi hỏi chi phí vốn cao.

  Có thể điều chỉnh kích thước vị thế, hoặc kéo dài thời gian nắm giữ phù hợp.

• Phụ thuộc vào tối ưu hóa tham số, hiệu quả có thể khác nhau tùy điều kiện thị trường.

  Cần điều chỉnh tham số theo các tình huống thị trường khác nhau, hoặc áp dụng các phương pháp như học máy để tự động tối ưu hóa.

Hướng tối ưu hóa chiến lược

• Thử nghiệm với các dữ liệu giá khác, như giá điển hình, giá trung bình, v.v.
• Thêm bộ lọc như khối lượng giao dịch hoặc độ biến động.
• Thử các tổ hợp tham số khác nhau.
• Kết hợp chỉ báo xu hướng để xác định hướng xu hướng.
• Sử dụng phương pháp học máy để tự động tối ưu hóa tham số.
• Mở rộng sang nhiều khung thời gian, cải thiện thời điểm vào lệnh.

Tổng kết

Chiến lược này có tư duy tổng thể rõ ràng và đơn giản, tận dụng hiệu quả sự bứt phá di chuyển của giá để bắt kịp xu hướng ngắn hạn, đạt được hệ số lợi nhuận cao. Chiến lược có ít tham số, dễ kiểm tra và tối ưu hóa, phù hợp cho giao dịch trong ngày ngắn hạn. Mặc dù tồn tại một số vấn đề về độ trễ và tín hiệu giả, nhưng có thể cải thiện bằng cách điều chỉnh tham số, thêm bộ lọc, v.v., và có dư địa tối ưu hóa lớn. Chiến lược này cung cấp cho chúng ta một khung giao dịch hiệu quả dựa trên tư tưởng bứt phá.