Chiến lược theo xu hướng dựa trên nhiều chỉ số
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này sử dụng nhiều chỉ số kết hợp như RSI, MA, EMA và Brin để xác định xu hướng và theo dõi xu hướng. Khi xác định xu hướng giảm tương đối, chiến lược sẽ được thiết lập để tìm kiếm nhiều đầu, ngược lại, khi xác định xu hướng tăng tương đối, chiến lược sẽ được thiết lập để tìm kiếm không đầu.
Nguyên tắc chiến lược
Lý luận cốt lõi của chiến lược này là kết hợp bốn chỉ số RSI, MA, EMA và Brin để xác định xu hướng giá. Cụ thể, nó sẽ vẽ hai đường trung bình MA cùng một lúc, một được thiết lập cho 10 chu kỳ và một được thiết lập cho 5 chu kỳ. Đồng thời vẽ hai đường trung bình EMA với các tham số 30 và 20, trong khi tham số chỉ số RSI được thiết lập cho 7.
Khi giá đóng cửa phá vỡ đường MA 5 chu kỳ, đường EMA 20 chu kỳ và đường đi xuống, đồng thời RSI phá vỡ đường mua quá mức 25 thì chiến lược đánh giá là giá đang tăng tương đối, sẽ đi vào tìm kiếm.
Ngược lại, khi giá đóng cửa vượt qua đường MA 10 chu kỳ, đường EMA 30 chu kỳ và đường đi, đồng thời RSI vượt qua đường bán 75 thì chiến lược sẽ xác định rằng giá là tương đối giảm, sẽ đi vào tìm kiếm.
Có thể thấy rằng chiến lược này đã xác định được xu hướng tiềm ẩn và theo dõi xu hướng này bằng cách kết hợp logic khỉ khi giá phá vỡ đường trung bình và chỉ số RSI đảo ngược.
Phân tích lợi thế
Lợi thế lớn nhất của chiến lược này là sử dụng nhiều chỉ số để xác định xu hướng, có thể làm giảm hiệu quả các tín hiệu giả. Cụ thể, giá phải phá vỡ đường trung bình và vùng Brin cùng một lúc để kích hoạt tín hiệu mua và bán, trong khi chỉ số RSI cũng phải chuyển sang Long-Hardt, điều này có thể lọc ra rất nhiều tiếng ồn.
Ngoài ra, chiến lược này theo dõi xu hướng rõ ràng hơn so với tiếng ồn ngắn hạn, điều này cũng làm tăng tỷ lệ lợi nhuận. Nhìn chung, chiến lược này có lợi thế về khả năng cấu hình linh hoạt, khó bị mạo hiểm, tỷ lệ lợi nhuận cao hơn.
Phân tích rủi ro
Cần lưu ý rằng không có chiến lược nào có thể đạt được 100% lợi nhuận, và chiến lược này cũng không ngoại lệ. Rủi ro chính nằm ở việc đánh giá sai nhiều chỉ số, dẫn đến giao dịch sai. Ngoài ra, các sự kiện bất ngờ cũng có thể dẫn đến chiến lược không hiệu quả.
Để giảm rủi ro, bạn có thể điều chỉnh các tham số chỉ số thích hợp, tối ưu hóa xác suất lợi nhuận. Ngoài ra, thiết lập điểm dừng lỗ, kiểm soát tổn thất đơn lẻ cũng rất cần thiết. Tất nhiên, rủi ro hệ thống không thể tránh khỏi đòi hỏi nhà đầu tư phải có sự chuẩn bị tâm lý.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa từ các khía cạnh sau:
Thử nghiệm nhiều loại chỉ số khác nhau để tìm ra những kết hợp tốt hơn;
Tối ưu hóa các tham số chỉ số, tăng sự ổn định của chiến lược;
Tăng khả năng phán đoán hỗ trợ mô hình học máy, nâng cao độ chính xác;
Tăng cơ chế tự điều chỉnh để kiểm soát rủi ro;
Tối ưu hóa phản hồi, cải thiện tính ổn định và lợi nhuận.
Tóm tắt
Chiến lược này dựa trên bốn chỉ số RSI, MA, EMA và Brin, thiết kế một bộ cơ chế theo dõi tương đối, thông qua nhiều chỉ số kết hợp để xác định xu hướng giá và đi vào một giao dịch tìm kiếm hướng đi. Chiến lược này tích hợp nhiều chỉ số có thể giảm hiệu quả xác định sai lệch, lọc tiếng ồn ở một mức độ nhất định, theo dõi xu hướng tương đối rõ ràng. Tất nhiên, cũng cần chú ý đến kiểm soát rủi ro.
/*backtest
start: 2022-11-16 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © lepstick-TC
//@version=4
strategy("1", overlay=true)
length = input(5, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input(1.5, minval=0.001, maxval=50)
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(basis, color=color.red)
p1 = plot(upper, color=color.blue)
p2 = plot(lower, color=color.blue)
fill(p1, p2)
rsicok=input(75,minval=0,title="Rsi yüksek")
rsiaz=input(25,maxval=50,title="Rsi düşük")
rsizaman=input(7,minval=0,title="Rsi zaman")
smadeger=input(10,minval=0,title="Ma üst")
smadeger2=input(5,minval=0,title="Ma alt")
emadeger=input(30,minval=0,title="Ema üst")
emadeger2=input(20,minval=0,title="Ema alt")
myrsi=rsi(close,rsizaman)
myrsi2=rsi(close,rsiaz)
myrsi3=rsi(close,rsicok)
myma=sma(close,smadeger)
myma2=sma(close,smadeger2)
myema=ema(close,emadeger)
myema2=ema(close,emadeger2)
mycond =myrsi >rsicok and close> myma and close>myema
mycond2=myrsi<rsiaz and close<myma2 and close<myema2
barcolor(mycond? #2196F3: na)
barcolor(mycond2? #FF9800: na)
plot(myma,title="Ma yüksek",color=color.black,linewidth=0)
plot(myma2,title="Ma düşük",color=color.blue,linewidth=0)
plot(myema,title="Ema yüksek",color=color.yellow,linewidth=0)
plot(myema2,title="Ema düşük",color=color.gray,linewidth=0)
idunno =close< sma(close,smadeger2) and close < sma(close,smadeger) and close<ema(close,emadeger)and close<ema(close,emadeger2)and crossunder(close,lower)and crossunder(myrsi,myrsi2)and crossunder(close,basis)
plotchar(idunno,char="A",color=#808000 ,location=location.belowbar)
idunno2 =close> sma(close,smadeger2) and close> sma(close,smadeger) and close>ema(close,emadeger)and close>ema(close,emadeger2)and crossover(close,upper)and crossover(myrsi,myrsi3)and crossover(close,basis)
plotchar(idunno2,char="S",color=#787B86 ,location=location.abovebar)
strategy.entry("Al",true,when =idunno)
strategy.entry("Sat",false,when = idunno2)
strategy.close("Al",when=ema(close,emadeger)and crossover(open,upper))
strategy.close("Sat",when=sma(close,smadeger2)and crossunder(open,lower))
//strategy.exit("Al çıkış","Al",limit=upper)
//strategy.exit("Sat çıkış","Sat",limit=lower)
//strategy.exit("Al çıkış","Al",trail_points=close*0.1/syminfo.mintick,trail_offset=close*0.005/syminfo.mintick)
//strategy.exit("Sat çıkış","Sat",trail_points=close*0.1/syminfo.mintick,trail_offset=close*0.005/syminfo.mintick)