Tổng quan

Chiến lược này được gọi là Chiến lược Phân biến RSI dựa trên Pivot. Nó sử dụng các chỉ số RSI để xác định điểm mua và bán theo chu kỳ khác nhau, và trên cơ sở đó, thêm RSI đường dài làm điều kiện lọc để tăng sự ổn định của chiến lược.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này chủ yếu đánh giá RSI ngắn (ví dụ như RSI 5 ngày) và cơ hội mua khi giá xuất hiện khi các đầu nhiều đầu ẩn sau lưng hoặc các đầu nhiều đầu thường xuyên sau lưng; cơ hội bán khi các đầu không ẩn sau lưng hoặc các đầu không thường xuyên sau lưng xuất hiện.

Cụm con số thường xuyên đa đầu từ con số là: giá sáng tạo thấp và RSI không sáng tạo thấp; con số ẩn đa đầu từ con số ngược lại, giá không sáng tạo thấp và RSI sáng tạo thấp. Cả hai được định nghĩa là con số thấp sáng tạo và con số cao sáng tạo so với các giá trị tối đa lịch sử của một cửa sổ cuộn nhất định.

Ngoài ra, chiến lược cũng giới thiệu RSI đường dài (ví dụ RSI 50 ngày) như một điều kiện lọc. Chỉ khi RSI dài lớn hơn 50, tín hiệu mua sẽ được xem xét; khi RSI dài nhỏ hơn 30, xem xét dừng lỗ hoặc dừng rút ra.

Lợi thế chiến lược

Ưu điểm lớn nhất của chiến lược này là sử dụng đồng thời tín hiệu lệch của RSI ngắn và lọc RSI dài, có thể tránh được một mức độ nào đó và bỏ lỡ. Cụ thể, nó có một số lợi thế:

1. RSI đường ngắn đi khỏi tín hiệu có thể xác định trước cơ hội biến động giá và bắt kịp thời điểm biến động;
2. Điều kiện lọc RSI đường dài tránh làm quá nhiều một cách mù quáng khi xu hướng không chắc chắn;
3. Nhiều loại cách ngăn chặn, ngăn chặn hàng loạt có thể giúp giảm nguy cơ;
4. Các cơ chế pyramiding cho phép gia tăng vị thế và tăng thêm lợi nhuận.

Rủi ro chiến lược

Chiến lược này cũng có một số rủi ro cần lưu ý:

1. RSI không phải lúc nào cũng có hiệu quả và có thể có tín hiệu giả.
2. Nếu đánh giá sai, tổn thất sẽ tăng lên nhanh chóng.
3. Thiết lập trạm dừng không đúng cách cũng có thể gây ra trạm dừng sớm hoặc lợi nhuận không đạt được.

Các biện pháp quản lý rủi ro tương ứng bao gồm: thiết lập các điều kiện dừng lỗ hợp lý, kiểm soát kích thước của mỗi vị trí, giảm bớt vị trí theo đợt để làm mịn đường cong lỗ.

Hướng tối ưu hóa

Chiến lược này có thể được tối ưu hóa hơn nữa:

1. Các tham số RSI có thể được tối ưu hóa hơn nữa để tìm ra sự kết hợp tham số tốt nhất;
2. Có thể kiểm tra tín hiệu lệch của các chỉ số khác như MACD, KD, v.v.
3. Các tham số có thể được tối ưu hóa cụ thể cho các loại cụ thể (như dầu thô, kim loại quý, v.v.) để cải thiện khả năng thích ứng.

Tóm tắt

Chiến lược này kết hợp các tín hiệu lệch nhiều khoảng trống của đường ngắn và đường dài RSI để kiểm soát rủi ro và tăng hiệu quả lợi nhuận. Nó thể hiện nhiều nguyên tắc thiết kế chiến lược giao dịch định lượng, bao gồm khi nhập, khi thoát, tháo cổ phiếu theo đợt, thiết lập điểm dừng lỗ. Đây là một ví dụ về chiến lược lệch RSI có thể được tham khảo.