1. Quảng trường
  2. Multiple Crossovers Turtle và Weighted Moving Average và Chiến lược kết hợp MACD và TSI

Multiple Crossovers Turtle và Weighted Moving Average và Chiến lược kết hợp MACD và TSI

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-08 14:19:02
Tags:

img

Tổng quan

Đây là một chiến lược sử dụng nhiều chỉ số kỹ thuật để đánh giá tín hiệu giao dịch. Nó tích hợp hệ thống chéo trung bình động kép của Quy tắc giao dịch rùa, Trung bình di chuyển cân nhắc, MACD và TSI, bốn chỉ số kỹ thuật chính để tạo thành một chiến lược giao dịch được xác nhận nhiều. Sự kết hợp này có thể lọc hiệu quả các tín hiệu sai và cải thiện sự ổn định.

Nguyên tắc

Nguyên tắc cốt lõi của chiến lược này là sự kết hợp của nhiều chỉ số kỹ thuật.

  1. Sử dụng đường chéo trung bình di chuyển kép của Quy tắc giao dịch Rùa để tạo ra tín hiệu giao dịch. Tính toán đường trung bình di chuyển Hull kép 7 ngày và 14 ngày. Khi đường trung bình di chuyển ngắn hạn vượt trên đường trung bình di chuyển dài hạn, nó tăng và khi vượt dưới, nó giảm.

  2. Tính toán đường trung bình động cân nhắc 1 ngày như một chỉ số xu hướng dài hạn quan trọng.

  3. Tính toán chỉ số MACD và đánh giá đường chéo vàng và đường chéo chết của nó với đường tín hiệu. Khi MACD lớn hơn đường tín hiệu, nó tăng. Khi thấp hơn, nó giảm.

  4. Tính toán chỉ số TSI và xác định xem nó nằm trên đường mua quá mức hay dưới đường bán quá mức. Khi TSI nằm trên đường mua quá mức, nó giảm. Khi nằm dưới đường bán quá mức, nó tăng.

Khi tham gia thị trường, nhiều điều kiện sau đây phải được đáp ứng đồng thời:

  • Đường 7 ngày vượt qua đường 14 ngày
  • Nếu đường trung bình di chuyển cân nhắc 1 ngày thấp hơn, chỉ mua dài; nếu cao hơn, chỉ mua ngắn
  • MACD vượt trên đường tín hiệu
  • TSI cao hơn đường bán quá mức (đi dài) hoặc thấp hơn đường mua quá mức (đi ngắn)

Điều này có thể tránh hiệu quả các tín hiệu sai được tạo ra bởi một chỉ số kỹ thuật duy nhất và cải thiện sự ổn định.

Ưu điểm

Chiến lược kết hợp chéo đa chỉ số này có những lợi thế sau:

  1. Nhiều xác nhận lọc hiệu quả các tín hiệu sai và tránh giao dịch sai.

  2. Các chỉ số kỹ thuật bao gồm ngắn hạn, trung bình và dài hạn, có thể nắm bắt các cơ hội giao dịch ở các cấp độ khác nhau.

  3. Các quy tắc giao dịch rùa đã được thử nghiệm chiến đấu và có thể dễ dàng đạt được lợi nhuận ổn định.

  4. Chỉ số MACD nhạy cảm với những thay đổi thị trường ngắn hạn, có thể cải thiện hiệu suất thời gian thực của chiến lược.

  5. Chỉ số TSI tương đối mượt mà và có thể xác định hiệu quả các tình huống mua quá mức và bán quá mức.

  6. Trung bình động là một chỉ số xu hướng dài hạn quan trọng ngăn chặn giao dịch chống lại xu hướng.

Tóm lại, chiến lược này kết hợp các lợi thế của nhiều chỉ số và vừa ổn định vừa linh hoạt với tiềm năng lợi nhuận lớn.

Rủi ro

Chiến lược này cũng có một số rủi ro, chủ yếu là trong các lĩnh vực sau:

  1. Nhiều chỉ số làm tăng sự phức tạp của chiến lược và làm cho cài đặt tham số và tối ưu hóa khó khăn hơn.

  2. Sự khác biệt có thể xảy ra giữa các chỉ số, ảnh hưởng đến sự ổn định của chiến lược.

  3. Khả năng tín hiệu sai từ các chỉ số kỹ thuật không thể loại bỏ hoàn toàn.

  4. Việc bỏ lỡ cơ hội cho sự đảo ngược thị trường ngắn hạn không thể chiếm được không gian điều khoản từ sự đảo ngược nhanh chóng.

Theo đó, các tối ưu hóa khác có thể được thực hiện trong các lĩnh vực sau:

  1. Tìm sự kết hợp tối ưu của các tham số chỉ số để cải thiện sự phối hợp giữa các chỉ số.

  2. Tăng cơ chế dừng lỗ để kiểm soát lỗ đơn.

  3. Tích hợp nhiều loại và chu kỳ chỉ số khác nhau hơn để cải thiện sự ổn định hơn nữa.

  4. Cung cấp một số quỹ thích hợp bằng cách sử dụng các kỹ thuật đảo ngược để điều chỉnh.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược này có thể được tối ưu hóa thêm trong các khía cạnh sau:

  1. Tối ưu hóa tham số. Tối ưu hóa các tham số như độ dài chu kỳ, số lượng dòng, khoảng thời gian mua quá mức và bán quá mức, v.v. để tìm sự kết hợp tham số tốt nhất.

  2. Tăng cơ chế dừng lỗ. Thiết lập các phương pháp dừng lỗ di chuyển hoặc CLASSES thích hợp và các phương pháp dừng lỗ khác để kiểm soát lỗ.

  3. Tăng thêm các chỉ số. Thêm các chỉ số như KD, OBV, biến động vv để tạo ra xác thực chéo trong nhiều chiều.

  4. Kết hợp máy học. Lấy các chỉ số kỹ thuật khác nhau như đầu vào và sử dụng mạng thần kinh để đánh giá tín hiệu và tối ưu hóa tham số.

  5. Cung cấp một số quỹ để bảo hiểm, giữ một số vị trí đảo ngược để kiếm lợi nhuận từ sự đảo ngược.

Tóm lại

Chiến lược này kết hợp các quy tắc giao dịch rùa, trung bình động, chỉ số kỹ thuật MACD và TSI để xây dựng một chiến lược định lượng ổn định cao, linh hoạt cao và được thử nghiệm chiến đấu. Nó nắm bắt cả các động thái thị trường ngắn, trung bình và dài hạn. Xác nhận chéo nhiều chỉ số có hiệu quả làm giảm xác suất tín hiệu sai. Tăng cường thêm các thông số, cơ chế dừng lỗ và mô hình có thể đạt được hiệu suất chiến lược tốt hơn. Chiến lược này đáng để xác minh và áp dụng giao dịch trực tiếp.

/*backtest
start: 2023-12-08 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
//                                                    Quad-HullMA-cross & VWMA & MacD & TSI combination  <<<<< by SeaSide420 >>>>>>
strategy("MultiCross", overlay=true)
keh=input(title="Double HullMA 1",defval=7, minval=1)
teh=input(title="Double HullMA 2",defval=14, minval=1)
meh=input(title="VWMA",defval=1, minval=1)
meh1=vwma(close,round(meh))
n2ma=2*wma(close,round(keh/2))
nma=wma(close,keh)
diff=n2ma-nma,sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(close[2],round(keh/2))
nma1=wma(close[2],keh)
diff1=n2ma1-nma1,sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
b=n1>n2?lime:red
c=n1>n2?green:red
n2ma3=2*wma(close,round(teh/2))
nma2=wma(close,teh)
diff2=n2ma3-nma2,sqn2=round(sqrt(teh))
n2ma4=2*wma(close[2],round(teh/2))
nma3=wma(close[2],teh)
diff3=n2ma4-nma3,sqn3=round(sqrt(teh))
n3=wma(diff2,sqn2)
n4=wma(diff3,sqn3)
fastLength = input(title="MacD fastLength", defval=7)
slowlength = input(title="MacD slowlength", defval=14)
MACDLength = input(title="MacD Length", defval=3)
MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
a1=plot(n1,color=c),a2=plot(n2,color=c)
plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = cross, color=b, linewidth = 3)
a3=plot(n3,color=c),a4=plot(n4,color=c)
plot(cross(n3, n4) ? n1 : na, style = cross, color=b, linewidth = 3)
//a5=plot(meh1,color=c)
long = input(title="TSI Long Length",  defval=5)
short = input(title="TSI Short Length",  defval=3)
signal = input(title="TSI Signal Length",  defval=2)
linebuy = input(title="TSI Upper Line",  defval=4)
linesell = input(title="TSI Lower Line",  defval=-4)
price = close
double_smooth(src, long, short) =>
    fist_smooth = ema(src, long)
    ema(fist_smooth, short)
pc = change(price)
double_smoothed_pc = double_smooth(pc, long, short)
double_smoothed_abs_pc = double_smooth(abs(pc), long, short)
tsi_value = 100 * (double_smoothed_pc / double_smoothed_abs_pc)
closelong = n1<n2 and n3<n4 and n1>meh1
if (closelong)
    strategy.close("Long")
closeshort = n1>n2 and n3>n4 and n1<meh1
if (closeshort)
    strategy.close("Short") 
longCondition = strategy.opentrades<1 and n1>n2 and MACD>aMACD and n1<meh1 and n3>n4 and ema(tsi_value, signal)>linesell
if (longCondition)
    strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = strategy.opentrades<1  and n1<n2 and MACD<aMACD and n1>meh1 and n3<n4 and ema(tsi_value, signal)<linebuy
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short",strategy.short)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu