Chiến lược mô hình nến
Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-18 15:14:13Tags:
Tổng quan
Chiến lược này xác định tín hiệu mua và bán bằng cách xác định các hình thức mô hình giá khác nhau trên biểu đồ nến. Chiến lược này kết hợp các phương pháp phân tích kỹ thuật như Chanlun và Lý thuyết Dow, sử dụng hơn một chục mô hình đồ họa phổ biến để nắm bắt các điểm uốn cong trên thị trường.
Nguyên tắc chiến lược
Cốt lõi của chiến lược này nằm trong việc nhận ra các mô hình nến khác nhau, bao gồm các đường ngập, đường harami, đường đâm, ngôi sao buổi sáng vv Khi mô hình tăng được xác định, một tín hiệu mua được tạo ra; Khi mô hình giảm được phát hiện, một tín hiệu bán được kích hoạt.
Ví dụ, khi mô hình ba lính trắng được nhận ra, điều đó có nghĩa là ba ngọn nến cuối cùng đều là những ngọn nến xanh dài, và giá đóng của mỗi ngọn nến vượt quá giá mở cửa của nó, cho thấy việc mua mạnh đang đẩy giá lên, vì vậy một tín hiệu mua được tạo ra.
Mỗi mô hình có một thuật toán cụ thể để xác định. Chiến lược quét qua các ngọn nến lịch sử, đánh giá xem mỗi thanh có đáp ứng thuật toán xây dựng của một mô hình nhất định không, và một khi đã làm được, vẽ một dấu hiệu đồ họa trên thanh đó đánh dấu tín hiệu đó.
Ưu điểm
- Kết hợp các phán đoán của các mô hình khác nhau cải thiện tỷ lệ thắng
- Nhận dạng mẫu tự động mà không cần can thiệp bằng tay
- Biểu tượng hóa các dấu hiệu mang lại trực quan
- Kiểm soát rủi ro bằng cách tích hợp dừng lỗ và lấy lợi nhuận
Rủi ro và tối ưu hóa
- Khả năng thất bại vẫn tồn tại cho việc xác định mô hình
- Điều chỉnh tỉ lệ dừng lỗ đúng cách để giảm lỗ trên mỗi giao dịch
- Thêm đánh giá xu hướng để tránh các mô hình ngược lại
- Tối ưu hóa cài đặt phiên để loại bỏ rủi ro qua đêm
Các đề xuất tối ưu hóa
- Bao gồm nhiều phán đoán mô hình phụ trợ hơn
- Thêm bộ lọc chỉ số xu hướng cho tín hiệu nhập cảnh
- Tối ưu hóa tỷ lệ dừng lỗ và lấy lợi nhuận
- Thử các phương pháp học máy để nhận ra các mẫu
- Thêm điều khiển kích thước vị trí
Tóm lại
Chiến lược này xác định các chuyển động thị trường trong tương lai bằng cách phân tích các mẫu đồ họa hình thành trên các thanh nến bằng cách sử dụng các công cụ kỹ thuật. Chiến lược này thực tế để sử dụng, nhưng các nhà giao dịch vẫn cần phải tính đến môi trường thị trường chung, tránh bỏ lỡ các xu hướng chính vì hình dạng địa phương. Bằng cách tối ưu hóa hơn nữa, nó hứa hẹn sẽ tăng cường sự ổn định và lợi nhuận của chiến lược.
/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Candle Patterns Strategy", shorttitle="CPS", overlay=true)
//--- Patterns Input ---
OnEngulfing = input(defval=true, title="Engulfing", type=bool)
OnHarami = input(defval=true, title="Harami", type=bool)
OnPiercingLine = input(defval=true, title="Piercing Line / Dark Cloud Cover", type=bool)
OnMorningStar = input(defval=true, title="Morning Star / Evening Star ", type=bool)
OnBeltHold = input(defval=true, title="Belt Hold", type=bool)
OnThreeWhiteSoldiers = input(defval=true, title="Three White Soldiers / Three Black Crows", type=bool)
OnThreeStarsInTheSouth = input(defval=true, title="Three Stars in the South", type=bool)
OnStickSandwich = input(defval=true, title="Stick Sandwich", type=bool)
OnMeetingLine = input(defval=true, title="Meeting Line", type=bool)
OnKicking = input(defval=true, title="Kicking", type=bool)
OnLadderBottom = input(defval=true, title="Ladder Bottom", type=bool)
//--- Risk Management Input ---
inpsl = input(defval = 70, title="Stop Loss", minval = 0)
inptp = input(defval = 1000, title="Take Profit", minval = 0)
inptrail = input(defval = 30, title="Trailing Stop", minval = 0)
// If the zero value is set for stop loss, take profit or trailing stop, then the function is disabled
sl = inpsl >= 1 ? inpsl : na
tp = inptp >= 1 ? inptp : na
trail = inptrail >= 1 ? inptrail : na
//--- Session Input ---
sess = input(defval = "0000-0000", title="Trading session")
t = time(timeframe.period, sess)
session_open = true
// --- Candlestick Patterns ---
//Engulfing
bullish_engulfing = high[0]>high[1] and low[0]<low[1] and open[0]<open[1] and close[0]>close[1] and close[0]>open[0] and close[1]<close[2] and close[0]>open[1] ? OnEngulfing : na
bearish_engulfing = high[0]>high[1] and low[0]<low[1] and open[0]>open[1] and close[0]<close[1] and close[0]<open[0] and close[1]>close[2] and close[0]<open[1] ? OnEngulfing : na
//Harami
bullish_harami = open[1]>close[1] and close[1]<close[2] and open[0]>close[1] and open[0]<open[1] and close[0]>close[1] and close[0]<open[1] and high[0]<high[1] and low[0]>low[1] and close[0]>=open[0] ? OnHarami : na
bearish_harami = open[1]<close[1] and close[1]>close[2] and open[0]<close[1] and open[0]>open[1] and close[0]<close[1] and close[0]>open[1] and high[0]<high[1] and low[0]>low[1] and close[0]<=open[0] ? OnHarami : na
//Piercing Line/Dark Cloud Cover
piercing_line = close[2]>close[1] and open[0]<low[1] and close[0]>avg(open[1],close[1]) and close[0]<open[1] ? OnPiercingLine : na
dark_cloud_cover = close[2]<close[1] and open[0]>high[1] and close[0]<avg(open[1],close[1]) and close[0]>open[1] ? OnPiercingLine : na
//Morning Star/Evening Star
morning_star = close[3]>close[2] and close[2]<open[2] and open[1]<close[2] and close[1]<close[2] and open[0]>open[1] and open[0]>close[1] and close[0]>close[2] and open[2]-close[2]>close[0]-open[0] ? OnMorningStar : na
evening_star = close[3]<close[2] and close[2]>open[2] and open[1]>close[2] and close[1]>close[2] and open[0]<open[1] and open[0]<close[1] and close[0]<close[2] and close[2]-open[2]>open[0]-close[0] ? OnMorningStar : na
//Belt Hold
bullish_belt_hold = close[1]<open[1] and low[1]>open[0] and close[1]>open[0] and open[0]==low[0] and close[0]>avg(close[0],open[0]) ? OnBeltHold :na
bearish_belt_hold = close[1]>open[1] and high[1]<open[0] and close[1]<open[0] and open[0]==high[0] and close[0]<avg(close[0],open[0]) ? OnBeltHold :na
//Three White Soldiers/Three Black Crows
three_white_soldiers = close[3]<open[3] and open[2]<close[3] and close[2]>avg(close[2],open[2]) and open[1]>open[2] and open[1]<close[2] and close[1]>avg(close[1],open[1]) and open[0]>open[1] and open[0]<close[1] and close[0]>avg(close[0],open[0]) and high[1]>high[2] and high[0]>high[1] ? OnThreeWhiteSoldiers : na
three_black_crows = close[3]>open[3] and open[2]>close[3] and close[2]<avg(close[2],open[2]) and open[1]<open[2] and open[1]>close[2] and close[1]<avg(close[1],open[1]) and open[0]<open[1] and open[0]>close[1] and close[0]<avg(close[0],open[0]) and low[1]<low[2] and low[0]<low[1] ? OnThreeWhiteSoldiers : na
//Three Stars in the South
three_stars_in_the_south = open[3]>close[3] and open[2]>close[2] and open[2]==high[2] and open[1]>close[1] and open[1]<open[2] and open[1]>close[2] and low[1]>low[2] and open[1]==high[1] and open[0]>close[0] and open[0]<open[1] and open[0]>close[1] and open[0]==high[0] and close[0]==low[0] and close[0]>=low[1] ? OnThreeStarsInTheSouth : na
//Stick Sandwich
stick_sandwich = open[2]>close[2] and open[1]>close[2] and open[1]<close[1] and open[0]>close[1] and open[0]>close[0] and close[0]==close[2] ? OnStickSandwich : na
//Meeting Line
bullish_ml = open[2]>close[2] and open[1]>close[1] and close[1]==close[0] and open[0]<close[0] and open[1]>=high[0] ? OnMeetingLine : na
bearish_ml = open[2]<close[2] and open[1]<close[1] and close[1]==close[0] and open[0]>close[0] and open[1]<=low[0] ? OnMeetingLine : na
//Kicking
bullish_kicking = open[1]>close[1] and open[1]==high[1] and close[1]==low[1] and open[0]>open[1] and open[0]==low[0] and close[0]==high[0] and close[0]-open[0]>open[1]-close[1] ? OnKicking : na
bearish_kicking = open[1]<close[1] and open[1]==low[1] and close[1]==high[1] and open[0]<open[1] and open[0]==high[0] and close[0]==low[0] and open[0]-close[0]>close[1]-open[1] ? OnKicking : na
//Ladder Bottom
ladder_bottom = open[4]>close[4] and open[3]>close[3] and open[3]<open[4] and open[2]>close[2] and open[2]<open[3] and open[1]>close[1] and open[1]<open[2] and open[0]<close[0] and open[0]>open[1] and low[4]>low[3] and low[3]>low[2] and low[2]>low[1] ? OnLadderBottom : na
// ---Plotting ---
plotshape(bullish_engulfing, text='Engulfing', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=true, title="Bullish Engulfing Text")
plotshape(bearish_engulfing,text='Engulfing', style=shape.triangledown, color=#F35A54, editable=true, title="Bearish Engulfing Text")
plotshape(bullish_harami,text='Harami', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=true, title="Bullish Harami Text")
plotshape(bearish_harami,text='Harami', style=shape.triangledown, color=#F35A54, editable=true, title="BEarish Harami Text")
plotshape(piercing_line,text='Piercing Line', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=false)
plotshape(dark_cloud_cover,text='Dark Cloud Cover', style=shape.triangledown, color=#F35A54, editable=false)
plotshape(morning_star,text='Morning Star', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=false)
plotshape(evening_star,text='Evening Star', style=shape.triangledown, color=#F35A54, editable=false)
plotshape(bullish_belt_hold,text='Belt Hold', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=false)
plotshape(bearish_belt_hold,text='Belt Hold', style=shape.triangledown, color=#F35A54, editable=false)
plotshape(three_white_soldiers,text='Three White Soldiers', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=false)
plotshape(three_black_crows,text='Three Black Crows', style=shape.triangledown, color=#F35A54, editable=false)
plotshape(three_stars_in_the_south,text='3 Stars South', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=false)
plotshape(stick_sandwich,text='Stick Sandwich', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=false)
plotshape(bullish_ml,text='Meeting Line', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=false)
plotshape(bearish_ml,text='Meeting Line', style=shape.triangledown, color=#F35A54, editable=false)
plotshape(bullish_kicking,text='Kicking', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=false)
plotshape(bearish_kicking,text='Kicking', style=shape.triangledown, color=#F35A54, editable=false)
plotshape(ladder_bottom,text='Ladder Bottom', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=false)
// --- STRATEGY ---
SignalUp = bullish_engulfing or bullish_harami or piercing_line or morning_star or bullish_belt_hold or three_white_soldiers or three_stars_in_the_south or stick_sandwich or bullish_ml or bullish_kicking or ladder_bottom
SignalDown = bearish_engulfing or bearish_harami or dark_cloud_cover or evening_star or bearish_belt_hold or three_black_crows or bearish_ml or bearish_kicking
strategy.entry("long", true, when = SignalUp and session_open)
strategy.entry("short", false, when = SignalDown and session_open)
strategy.close("long", when = not session_open)
strategy.close("short", when = not session_open)
strategy.exit("Risk Exit long", from_entry = "long", profit = tp, trail_points = trail, loss = sl)
strategy.exit("Risk Exit short", from_entry = "short", profit = tp, trail_points = trail, loss = sl )
Thêm nữa
- Hilo Activator mua bán tín hiệu chiến lược
- Chiến lược dao động stochastic trượt theo hàm số
- Chiến lược theo dõi xu hướng kết hợp EMA và RSI kép
- Chiến lược theo dõi cơ hội EMA, Hull và RSI
- Chiến lược đánh bắt cá đáy
- Chiến lược theo dõi thông minh kép-B
- Chiến lược theo dõi xu hướng RSI/WMA
- Chỉ số đám mây hỗ trợ và kháng cự giao dịch lượng
- Chiến lược đột phá RSI kép
- Chiến lược phá vỡ động lực
- Chiến lược giao dịch đa khung thời gian CCI Supertrend tốt nhất
- Một xu hướng nghiêm ngặt theo chiến lược dựa trên Ichimoku Kinko Hyo
- Chiến lược đột phá cú sốc xu hướng đơn phương
- Chiến lược nuốt trong phạm vi trung bình di chuyển
- Xu hướng bệnh nhân theo chiến lược
- Chiến lược theo dõi đà dựa trên đám mây Ichimoku
- Phá vỡ kênh hỗ trợ và kháng cự năng động
- Chiến lược SuperTrend dựa trên ATR
- Xu hướng theo chiến lược dựa trên đường trung bình động
- Chiến lược theo dõi xu hướng SAR Parabolic