1. Quảng trường
  2. Chiến lược kết hợp của sự đảo ngược hai yếu tố và cải thiện xu hướng khối lượng giá

Chiến lược kết hợp của sự đảo ngược hai yếu tố và cải thiện xu hướng khối lượng giá

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-25 14:46:36
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này kết hợp sự đảo ngược yếu tố kép và các chiến lược phụ xu hướng khối lượng giá được cải thiện để tạo ra các tín hiệu giao dịch tích lũy. Chiến lược đảo ngược yếu tố kép dựa trên ý tưởng của Ulf Jensen trên trang 183 của cuốn sách của ông, tạo ra tín hiệu khi giá cổ phiếu đảo ngược trong hai ngày và các điều kiện chỉ số chứng khoán được đáp ứng. Chiến lược xu hướng khối lượng giá được cải thiện theo nghiên cứu chung về giá và khối lượng giao dịch để đánh giá hướng và động lực của thị trường. Hai chiến lược có thể xác nhận lẫn nhau và sử dụng kết hợp có thể cải thiện sự ổn định.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược xu hướng khối lượng giá được cải thiện dựa trên nghiên cứu chung về giá và khối lượng giao dịch. Công thức tính toán là: PxVFactor = PriceFactor + Scale * CumPVT, trong đó PriceFactor là yếu tố giá, và CumPVT là chỉ số sức mạnh tích lũy. Sau đó tính trung bình di chuyển đơn giản dài ngày của PxVFactor và so sánh nó với giá trị PxVFactor hiện tại để xác định xu hướng và đà thị trường.

Chiến lược combo xem xét toàn diện các tín hiệu của hai chiến lược phụ. Khi sự đảo ngược yếu tố hai và xu hướng tăng giá được cải thiện là tăng hoặc giảm, các tín hiệu dài và ngắn tương ứng được tạo ra.

Phân tích lợi thế

  • Chiến lược đảo ngược hai yếu tố kết hợp đảo ngược giá và đánh giá chỉ số ngẫu nhiên, có thể xác định hiệu quả các cực đoan ngắn hạn và nắm bắt các cơ hội đảo ngược.
  • Chiến lược xu hướng khối lượng giá được cải thiện kết hợp yếu tố khối lượng giao dịch để đánh giá động lực và củng cố thị trường.
  • Hai chiến lược xác minh lẫn nhau để cải thiện sự ổn định và tránh các tín hiệu sai.
  • Sử dụng các thông số trung hạn 9 hoặc 14 ngày là phù hợp cho các hoạt động trong ngày và ngắn hạn.

Rủi ro và tối ưu hóa

  • Các chiến lược đảo ngược có nguy cơ bị mắc kẹt, đòi hỏi phải dừng lỗ để kiểm soát rủi ro.
  • Nó có thể được kiểm tra xem các trọng lượng của các yếu tố PriceFactor và CumPVT có tối ưu để tối ưu hóa hơn nữa hay không.
  • Các thông số của các ngày khác nhau có thể được thử nghiệm để có tỷ lệ lợi nhuận tốt nhất.

Kết luận

Tóm lại, chiến lược kết hợp của sự đảo ngược hai yếu tố và cải thiện xu hướng khối lượng giá kết hợp các phán quyết của sự đảo ngược và xu hướng trong hai chiều. Cả hai có thể xác minh các tín hiệu từ nhau để cải thiện sự ổn định. Thêm một chỉ số xu hướng như một phán quyết phụ là cần thiết trong các chiến lược đảo ngược nơi dễ bị mắc kẹt. Và kết hợp các yếu tố khối lượng giao dịch cũng rất cần thiết để xác định sự đảo ngược và đà tăng của thị trường. Chiến lược này sử dụng các thông số trung hạn phù hợp với các hoạt động trong ngày và ngắn hạn, với một giá trị thực tế nhất định.

/*backtest
start: 2024-01-17 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 23/02/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//  The related article is copyrighted material from
//  Stocks & Commodities.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


MPVT(Level,Scale,Length) =>
    pos = 0.0
    xCumPVT = 0.0
    xOHLC4 = ohlc4
    xV = volume
    rV = xV / 50000
    xCumPVT := nz(xCumPVT[1]) + (rV * (xOHLC4 - xOHLC4[1]) / xOHLC4[1])
    nRes = Level + Scale * xCumPVT
    xMARes = sma(nRes, Length)
    pos:= iff(nRes > xMARes, 1,
           iff(nRes < xMARes, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Modified Price-Volume Trend", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Price-Volume Trend ----")
LevelPVT = input(1)
Scale = input(1)
LengthPVT = input(23)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMPVT = MPVT(LevelPVT,Scale,LengthPVT)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMPVT == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posMPVT == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu