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feng_yq
| 创建于:2015-07-24 11:10:17
求解答,为什么onexit函数没有被执行?
写了一个策略用于统计的,准备用onexit函数输出最后的统计结果,回测的时候发现onexit函数没有被执行,函数名改成onExit也没用。求解答,谢谢! function onTick() { //do something here } function onexit() { Log(“Exit now!!!!”); } function main() { for(va
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Zero
| 创建于:2015-07-22 11:14:20
2015-07-23 00:30:55
亚当理论里的一个小故事.
“从前,有个叫市场乐园(Marketland)的迷人的地方,人们从早到晚玩一种叫做市场(The Market)游戏, 这个游戏是这样的:每天他都会上涨或下跌,玩游戏的人的去赌结果。这是一场很简单的游戏。 但这也有复杂的地方,主要是因为市场乐园里玩游戏的每一个人,对于市场走向都有自己的意见。 而且他们不知是有意见而已。玩游戏的人还弄出了一大堆系统,方法,证据,和分析,用来证明自己的意 见是对的。
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lengfeng
| 创建于:2015-07-21 13:15:05
2019-08-01 11:01:03
新手入门之一 实盘中K线搜集
大家好,我是冷风,欢迎大家使用 发明者量化,从今天起,我开陆续写新手入门的文章,以方便大家快速入门,写出自己的策略。 文章风格是极简风格,我尽量做到每篇小文章可以解决一个小问题,并附带一个完整,可运行的例子。在网站QQ群里有我的 联系方式,有问题的话也可以与我联系,我会尽量帮大家解决一些问题,因为也在上班,时间会比较紧张,不能及时回复,也 请大家谅解。 获取K线,在群里有朋友经常问到,这
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Zero
| 创建于:2015-07-20 22:01:59
2015-07-20 22:06:32
关于重试容错封装的一些技巧
交易所网络原因导致的错误会致使比如exchange.GetAccount这样的函数调用失败, 这时候就需要重试了, 但每个函数都重试一次显的代码过于烦锁, 可以这样解决: 这个函数放到开头 “` function EnsureCall(method) { var r; while (!(r = method.apply(this, Array.prototype.slice.c
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solorez
| 创建于:2015-07-19 15:02:49
求助:跑历史测试可以通过,上机器人运行时出现错误: TypeError: Cannot access member 'GetRecords' of undefined at <anonymous>:1:-1 求助是哪里出问题了?
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wojiushizhemedeshuaiqidemeinanzi
| 创建于:2015-07-17 05:21:24
关于单平台均衡策略
单平台均衡策略与网格交易法类似 但是我在测试的时候老出现交易账户API错误(okcoin-btc) 但我用这个“平台测试” 这个程序测试平台却完全正常 这程序是不能用了吗 谢谢啦 https://www.fmz.cn/#!/strategy/345
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小草
| 创建于:2015-07-01 15:07:05
2020-03-16 17:36:32
为什么选择在FMZ量化交易平台(BotVS)上进行策略交易 (给新来的看看)
在BotVs快一年了,我当时对比特币交易策略是有一些想法,想通过自动交易来实现,但苦于编程不熟,一直无门。在大四漫长而无聊的暑假,偶然了解了FMZ发明者比特币量化交易平台, 发现在这里实现程序化交易如此简单,从此一发不可收拾,一步步到现在,通过程序为火币和Okcoin两家平台贡献了2亿多的交易额(可见以前博文)。 当时入群(309368835)时,群里好像100多人
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小草
| 创建于:2015-07-01 14:56:45
赚钱的策略原来也可以赚币
这篇文章原发于博客http://blog.sina.com.cn/s/blog_8e6ab2610102vljz.html, 发文过后又运行了一个多月,表现还可以。四月份收益26%,五月份26%,六月份20%。思路可供参考。 在比特币策略群里交流时,如果有人晒出了亏损策略操作,常会有人说:恭喜,反过来就会赢利了。虽然戏谑的成分,但还是有一定道理的,比特币现货交易不收取
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小草
| 创建于:2015-07-01 12:13:27
2019-08-01 10:55:26
在 发明者量化 上的自动化交易之路
本文原来在我的博客上,http://blog.sina.com.cn/s/articlelist_2389357153_0_1.html, 现在做了一些整理发出来。每篇的发布时间都有标明。贴图麻烦,就省了一些。其它的文章陆续也转过来。 一:开始 2014-09-15 漫长暑假无事,借助 发明者量化 平台,在自动交易上下了一点功夫,也算完成了自己的策略,取得了一些收益,但回校后就
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Zero
| 创建于:2015-06-11 10:10:37
2015-06-11 13:04:09
网格交易法
网格交易需要相对较多的资金,原则上在任何点位进入都可以,但资金管理很重要。如果目前的点位难以判断高低,以操作1只股票为例,第一次可以投入一半的资金,然后做好股价下跌50%的准备。具体操作是,画好5%的固定网格,把股票数分为10份,每上涨5%卖出1份股票,每下跌5%买入1份股票,这样手中的股票可以应付股价单边上涨10个5%,资金可以应付单边下跌10个5%。中间如有反复,每次对冲获利大约是总资金的
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Zero
| 创建于:2015-06-07 16:18:16
2024-01-17 18:49:34
撸了一个论坛, 暂时先用着吧.
第三方的论坛程序安全隐患太多, 为了用户安全着想, 还是自己写了, 凑合着用了 支持简单常用的markdown语法 如: # 大写一号 ## 二号大写 ### 三号大写 #### 四号大写 引用: 引用下面的一段内容 注: 引用的链接中包含URL保留字符的将会被删除空格用-替代 列表用*加一个空格开头, 如
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Zero
| 创建于:2015-06-07 08:29:14
2015-06-11 10:32:16
高频交易策略之Join the Makers
一般来说在交易的时候,投资者(Investor)都希望买到比较低的价格,卖到比较高的价格。所以从交易的order book来看,理想的情形之下,投资者希望能够买在bid price(买价,内盘价),也希望能够卖在offer price(卖价,外盘价)。 如果投资者没有马上就要进场的时间压力的话,那么这个投资者便可以在目前order book的bid price挂买入
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Zero
| 创建于:2015-06-07 08:27:49
2015-06-09 11:23:30
高频交易策略之Reserve orders和Iceberg orders
今天要来报告的是两个观念 Reserve Orders和iceberg orders,中文应该可以翻译成”隐藏的委托单”,和”冰山委托单”。 因为在美国有些交易所(就是之前报告过的dark pool),可以让交易者挂委托单,并且完全不对外显示这笔委托单的资讯。这时候,这笔委托单就称之为reserve orders。 以下面的图举例来说,order book显示现在在$1.00价位可
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Zero
| 创建于:2015-06-07 08:24:43
2015-06-09 11:23:41
高频交易策略之Poke for bargain
在介绍这个策略之前,我们先把在市场里参与交易的人分类为两种,分别是investor以及market maker。 Investor通常会是大型的投资机构,例如是海外投信基金经理人,寿险公司投资部门,主权基金经理人等。她们在市场上买进股票并赚取股票价格上涨的利润。她们通常会采用市价单market order或是接近目前市价的限价单limit order进场。她们如果采用市价单进场的话,则这个
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Zero
| 创建于:2015-06-07 07:55:31
2015-07-23 00:29:52
多平台对冲稳定套利 V2.7 的改进与优点
改进的功能: 多线程获取多个交易所的深度, 大大提高对市场的敏感度 下单也是多线程同时下单, 第一时间抢到肉 模拟账户下单变动, 不用每次都要去检测账户信息 交易所下单失败后, 下次交易如果此交易所再参加交易, 会优先先尝试, 提高稳定性 增加单边对冲与自动反转资金的功能, 适应于一个交易所总比另一个价格高的情况 增加下单平衡缓冲功能, 对冲后不马上平衡币, 加大
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Zero
| 创建于:2015-06-07 07:55:13
2019-04-19 10:10:53
关于被套
当失败的时候要承认失败。 成本永远不可能被摊低。加仓要有上限, 上限受止损控制 永远不要相信什么只要不卖就不算真赔这样的可笑说法。 对于“每一单都不让它赔,总体上就不亏钱”的说法,这是大多数人所信奉的金科玉律,也是大多数人中的大多数人赔钱的根本原因。 止损并不是为了止损而止损,就好比买了份保险,但我们也决不是希望我们有索赔的机会。 大多数只所以不懂止损,其原因是建仓时根本就是盲目的,
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Zero
| 创建于:2015-06-07 07:54:45
2015-07-23 22:02:35
单点狙击高频加仓自动反手解套算法
是Martingale套利策略的变形版本 中文名 "马丁格尔套利策略", 自行百度科普 先开仓,指定一个盈利点平仓,如果平不了,超过止损点,就再加仓拉低成本价, 一直加到盈利出场,如果加仓加到没钱或者币再加了,就开始反手做,原来是做空的,就反手做多,这样一直反复. 也可以不让自动反手,让程序一直等着解套. 比如现在10元均价开的多仓,目标盈利是5毛钱,程序挂一个10.5元卖出的单,同时
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Zero
| 创建于:2015-06-07 07:53:42
高频交易策略之Penny Jump
今天假设有一个笨笨的大型机构投资人(共同基金,银行,退休基金….),他想要买进一只股票,但又不想挂市价买进,所以就在市场里面挂了一张要买进的大单。这时候所有市场里面的人都会看的到limit order book里面有人挂进了大单准备要买进这只股票。 假设市场本来的order book是200 | \(1.01 x \)1.03 | 200,然后突然这个笨笨的机构投资人进来挂了一张3000股$1.01
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Zero
| 创建于:2015-06-07 07:53:19
2015-06-09 11:24:21
高频交易策略之Take Out Slow Movers
假如在一个市场里面,有超过一家以上的造市商在作造市的动作,那么就会有一些造市商的信息设备/软件/算法速度比较快,而另外有一些造市商的速度比较慢。 在某些时间点,市场价格可能会快速且大幅度的变动,比如说经济数据报告公布or某公司有重大利多/利空消息公布的时候。那么速度比较快的造市商便可以很快的对这种价格变动做出反应,而那些反应比较慢的造市商,自然就成了速度快造市商的午餐了。 举例来说,造市商A在市
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Zero
| 创建于:2015-06-07 07:53:03
高频交易策略之Push the Elephant
假设现在的市场是400 | \(1.00 x \)1.01 | 400,然后有一只笨笨的大象进场,在\(1.00的价位挂了一张大量5,000股的买单,这时候市场会变成5,400 | \)1.00 x $1.01|400。这时候如果高频交易者用了上一篇介绍的Penny Jump策略,那么他可能会把市场价位往上推1美分,然后就满足的获利出场了。 但是如果这只大象的确是真的想要买进这支股票,而且这只大象可能会
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Zero
| 创建于:2015-06-07 07:52:45
2024-09-02 09:01:50
高频交易策略之Scratch for the Rebate
在美国的股票市场里,交易所有时候会为了提高股票的流动性,而对造市商所报价而成交的股票有奖励机制,这也就是一般所俗称的Rebate。 造市商当有了这个Rebate的奖励机制,便可以在短时间之内想办法制造大量的成交以赚取这个奖励金。在2009年三月的时候,NYSE对造市商的奖励金标准是每成交一股奖励$0.001元。 当某支股票的买卖价差很窄的时候,造市商便可以用这个Scratch for the
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