古期进行程序化交易模型主么久以来，客户对于模型的使用周期，观点很多。所以，古期写了这份报告，这篇文章主要报告的是，当我们开发出来一个交易系统以后，然后运用这个系统到实际的操作当中。这个系统会有多长的时间可以稳定的帮我们获利？ 关于这个议题，总是会有两派的人有不同的意见，一派的人会认为开发出来一套稳健的系统以后，这个系统就应该会适用到未来的所有市场状况（包含牛市，熊市，盘整）。因为

下单的代码如下： var id = 0; id = exchange.Buy(25, 0.1); if ((typeof(id) == ‘undefined’) || id === null) { Log(‘下单失败’); id = exchange.Buy(25, 0.1); }

”`function main() { var routine = exchange.Go(“GetDepth”); // 异步返回一个可以调用wait方法的对像routine var ret = routine.wait(1000); // 等待异步操作结束, 超时为1秒 if (typeof(ret) !== ‘undefined’) { // 只要ret不是unde

到 账户安全 里去绑定微信, 绑定成功后, 策略推送的消息, 就可以由微信接收了！ 策略推送消息例子 function main() { Log('Hello, BotVS !@'); }

最近形成一个入场思想，还没有具体去验证，思想来源于以下几本书， 一、股票大做手操盘术，提到大概是，趋势上升，等待回调，一创新高就买入。 二、戴维.朗德里，波段交易法则提到，如下，“虽然我强调趋势，但并不意味当一只股票处于强劲上涨时就盲目买入，强劲上涨的趋势更容易进行调整，你不知道何时会调整，随时趋势会接近尾声，明智的做法是，等待市场调整后，初始趋势再次形成后，再进场，这是调整回升的本质和方法

前些日与朋友讨论进出场，这个不论是在股票还是期货市场，都是很多人关心的重点。 从图形上看，所有的进出场，无非就是左侧交易和右侧交易，而这衍生出的指标，价格和量的衍生，可以纷繁复杂，再同不同的股票和期货品种结合，同不同的周期结合，不断的优化，可以说符合了技巧的人性。然很少有人反思这个市场的问题更多的是自己的问题，而非市场的问题。正是自己的贪婪和恐惧迷惑了自己的眼睛。类似哈哈镜，正是自己的心变形，所以

难道是受A股牛市的带动？ 比如： https://uqer.io/home/ https://www.ricequant.com/ https://www.quantopian.com/ （国外） 发明者量化 好像比他们都早啊 另外 发明者量化 和 uqer 的 首页界面很像啊，图片都一样

收集了主流程序化交易系统 趋势跟踪类 海龟交易系统 趋势线突破交易系统 波动性突破交易系统 通道突破交易系统 四周规则 NEWS交易系统 MACD交易系统 EMA交易系统 均线交易系统 三重滤网交易系统 SAR交易系统 OBV交易系统 双均线交易系统 克罗均线系统 时间价格突破 LSS多空强弱 单均线交易系统 不动如山

BBO策略 BBO-最优出价策略是高频算法交易中最常见的策略之一，高盛美林等国外机构都采用这一策略进行高频算法交易我们在吸取国外成功经验的基础上针对中国市场进行优化，设计出了全自动的高频算法交易程序，BBO策略的基本原理是非常简单的 当盘口因流动性缺失而出

高频交易公司和量化投资公司的区别 一般来说，高频交易公司和量化投资公司既有联系，又有区别。在美国，人们常说的高频交易公司一般都是自营交易公司，这些公司主要有Getco、Tower Research、Hudson River Trading、SIG、Virtu Financial、Jump Trading、RGM Advisor、Chopper Trading、Jane Street等；而

高频交易是自动化交易的一种形式，以速度见长，它利用复杂的计算机技术和系统，以毫秒级的速度执行交易，且日内短暂持仓。其中，流动性交易策略、市场微观结构交易策略、事件交易策略和统计套利策略在国外成熟市场上比较流行。 高频交易是金融市场一颗璀璨的明星，是金融和科技发展的结晶。近年来高频交易的快速发展引起了市场极大的兴趣。关于高频交易，一直缺乏一个严格的定义,这里引用欧洲证券监管委员会的定义：高频交

西蒙斯的大奖章基金是华尔街对冲基金的一个神话，连续20年，平均每年盈利35%，如果考虑该基金5%的管理费和40%的提成的话，它每年的收益率超过60%。这个收益率远远超过了巴菲特和索罗斯。 西蒙斯的策略主要是利用强大的数学模型和计算机软件，在全球市场的不同产品中，进行高频交易，赚取微小的波动差，从而获取一个稳健持续的收益。这种属于市场中性策略，不太受牛市熊市的影响，只要有波动就能赚钱。西蒙

原因是yahoo api接口抽风导致的, 策略启动之前需要成功获取汇率信息才能启动, 临时解决方案: Linux: 修改/etc/hosts, 追加 98.137.200.255 query.yahooapis.com 或者直接执行命令 echo 98.137.200.255 query.yahooapis.com >>/etc/hosts 后重启机器人即

准备做几个机器人各自运行不同的策略，现在问题来了。比方说，A策略的机器人正在建仓，B策略的机器人不知道A的操作可能就会采取一些相反的操作。我原来的想法是机器人之间能像进程一样共享一些信息，没发现怎么能实现。请教大家，怎么解决这个问题，谢谢！

从数量上而言，加仓基本上有三种情况：第一种是倒金字塔式，即每次加码的数量都比原来的仓位多；第二种是均匀式，即每次加码的数量都一样；第三种是金字塔式，即每次加码的数量都比前一批交易少一半。一帆风顺的话，上述三种处理都能赚钱。如果市况逆转，这三种处理哪种比较科学、哪种比较合理就立见高下了。 假设我们在每股5元买入A股，之后价格一路上扬，随后在5.50元加码，到6元又再加码。又假设手头上的

写了一个策略用于统计的，准备用onexit函数输出最后的统计结果，回测的时候发现onexit函数没有被执行，函数名改成onExit也没用。求解答，谢谢！ function onTick() { //do something here } function onexit() { Log(“Exit now!!!!”); } function main() { for(va

“从前,有个叫市场乐园(Marketland)的迷人的地方,人们从早到晚玩一种叫做市场(The Market)游戏, 这个游戏是这样的:每天他都会上涨或下跌,玩游戏的人的去赌结果。这是一场很简单的游戏。 但这也有复杂的地方,主要是因为市场乐园里玩游戏的每一个人,对于市场走向都有自己的意见。 而且他们不知是有意见而已。玩游戏的人还弄出了一大堆系统,方法,证据,和分析,用来证明自己的意 见是对的。

大家好，我是冷风，欢迎大家使用 发明者量化，从今天起，我开陆续写新手入门的文章，以方便大家快速入门，写出自己的策略。 文章风格是极简风格，我尽量做到每篇小文章可以解决一个小问题，并附带一个完整，可运行的例子。在网站QQ群里有我的 联系方式，有问题的话也可以与我联系，我会尽量帮大家解决一些问题，因为也在上班，时间会比较紧张，不能及时回复，也 请大家谅解。 获取K线，在群里有朋友经常问到，这

交易所网络原因导致的错误会致使比如exchange.GetAccount这样的函数调用失败, 这时候就需要重试了, 但每个函数都重试一次显的代码过于烦锁, 可以这样解决: 这个函数放到开头 “` function EnsureCall(method) { var r; while (!(r = method.apply(this, Array.prototype.slice.c

单平台均衡策略与网格交易法类似 但是我在测试的时候老出现交易账户API错误（okcoin-btc） 但我用这个“平台测试” 这个程序测试平台却完全正常 这程序是不能用了吗 谢谢啦 https://www.fmz.cn/#!/strategy/345

在BotVs快一年了，我当时对比特币交易策略是有一些想法，想通过自动交易来实现，但苦于编程不熟，一直无门。在大四漫长而无聊的暑假，偶然了解了FMZ发明者比特币量化交易平台, 发现在这里实现程序化交易如此简单，从此一发不可收拾，一步步到现在，通过程序为火币和Okcoin两家平台贡献了2亿多的交易额（可见以前博文）。 当时入群（309368835）时，群里好像100多人

这篇文章原发于博客http://blog.sina.com.cn/s/blog_8e6ab2610102vljz.html, 发文过后又运行了一个多月，表现还可以。四月份收益26%，五月份26%，六月份20%。思路可供参考。 在比特币策略群里交流时，如果有人晒出了亏损策略操作，常会有人说：恭喜，反过来就会赢利了。虽然戏谑的成分，但还是有一定道理的，比特币现货交易不收取

本文原来在我的博客上，http://blog.sina.com.cn/s/articlelist_2389357153_0_1.html, 现在做了一些整理发出来。每篇的发布时间都有标明。贴图麻烦，就省了一些。其它的文章陆续也转过来。 一：开始 2014-09-15 漫长暑假无事，借助 发明者量化 平台，在自动交易上下了一点功夫，也算完成了自己的策略，取得了一些收益，但回校后就

网格交易需要相对较多的资金，原则上在任何点位进入都可以，但资金管理很重要。如果目前的点位难以判断高低，以操作1只股票为例，第一次可以投入一半的资金，然后做好股价下跌50%的准备。具体操作是，画好5%的固定网格，把股票数分为10份，每上涨5%卖出1份股票，每下跌5%买入1份股票，这样手中的股票可以应付股价单边上涨10个5%，资金可以应付单边下跌10个5%。中间如有反复，每次对冲获利大约是总资金的

第三方的论坛程序安全隐患太多, 为了用户安全着想, 还是自己写了, 凑合着用了 支持简单常用的markdown语法 如: # 大写一号 ## 二号大写 ### 三号大写 #### 四号大写 引用: 引用下面的一段内容 注: 引用的链接中包含URL保留字符的将会被删除空格用-替代 列表用*加一个空格开头, 如

一般来说在交易的时候，投资者(Investor)都希望买到比较低的价格，卖到比较高的价格。所以从交易的order book来看，理想的情形之下，投资者希望能够买在bid price(买价，内盘价)，也希望能够卖在offer price(卖价，外盘价)。 如果投资者没有马上就要进场的时间压力的话，那么这个投资者便可以在目前order book的bid price挂买入

今天要来报告的是两个观念 Reserve Orders和iceberg orders，中文应该可以翻译成”隐藏的委托单”，和”冰山委托单”。 因为在美国有些交易所（就是之前报告过的dark pool），可以让交易者挂委托单，并且完全不对外显示这笔委托单的资讯。这时候，这笔委托单就称之为reserve orders。 以下面的图举例来说，order book显示现在在$1.00价位可

在介绍这个策略之前，我们先把在市场里参与交易的人分类为两种，分别是investor以及market maker。 Investor通常会是大型的投资机构，例如是海外投信基金经理人，寿险公司投资部门，主权基金经理人等。她们在市场上买进股票并赚取股票价格上涨的利润。她们通常会采用市价单market order或是接近目前市价的限价单limit order进场。她们如果采用市价单进场的话，则这个

改进的功能: 多线程获取多个交易所的深度, 大大提高对市场的敏感度 下单也是多线程同时下单, 第一时间抢到肉 模拟账户下单变动, 不用每次都要去检测账户信息 交易所下单失败后, 下次交易如果此交易所再参加交易, 会优先先尝试, 提高稳定性 增加单边对冲与自动反转资金的功能, 适应于一个交易所总比另一个价格高的情况 增加下单平衡缓冲功能, 对冲后不马上平衡币, 加大