能用加法赚钱，我绝不用乘法 #### 前言 2013年12月的一天，巍子走进香港科学园的太平洋咖啡。他要见一位14岁就考入清华的、传说中“量化交易做得很牛”的大师兄——W。 巍子浓眉大眼，穿着套头衫和牛仔裤，戴黑边眼镜，学生味十足。 W衣着朴实，拎了一个边上已经磨破皮的包，随身带了两个手机。其中一只是看上去型号很古老的诺基亚小手机。 从香港取得电子工程学博士学

常用机器学习与数据挖掘相关术语 #### Sampling(采样)： Simple Random Sampling(简单随机采样)， OfflineSampling(离线等可能K采样)， Online Sampling(在线等可能K采样)， Ratio-based Sampling(等比例随机采样)， Acceptance-RejectionS

不预测，只对价格变动做出反映 华尔街有句名言，“好的交易者是没有观点的交易者”，意思是说，交易者在交易的时候不应事先假定市场的方向，而应该让市场来告诉自己市场的方向。如果我们较少被多空观点束缚，思想灵活，当行情发生变化时，就可以采取相应的措施，对自己的交易策略作出调整。如果我们一旦被多空观点束缚，思想失去灵活性，就会陷入固执的陷阱，当行情发生变化时，就很难见机行事了。 ####

阿里云linux主机运行托管者,主机重启了, 再启动托管者程序， 在“控制中心” 里， 原来的托管者变成“离线” 又出来个新的“托管者” 我只能新建一个 机器人，加上新的托管者，继续运行了。 如果 阿里云经常因为其他原因，要重启，能不能找回原来的托管者呢？

高波動代表高風險？價值投資的風險定義跟你想得不一樣 最近看到個文章，描述如何識別正規投資公司和騙子公司：“長相猥瑣，說話模棱兩可，表情形同便秘，一說起投資總是談起風險，表情淡漠、精神萎靡不振，一看就被生活的工作壓力壓得喘不過氣，不敢跟你保證收益率的投資經理一般是產業中的翹楚。西裝筆挺、成功架勢十足、侃侃而談、口若懸河，動不動就給你說總體趨勢、自信得一塌糊塗，世界格局和產業趨勢都按照他

如题 非常感谢

零和市场的难度 任何想要进入交易市场的人都需要明白这样一个道理：在交易市场中，你的任何一笔买的交易都是另外一个人卖给你的，你之所以买，是因为自己通过分析认为价格还会上涨才会买。而另外一个人之所以卖，是因为他通过分析认为价格会下跌或者价格无法再继续上涨了才会卖。 相同的两个人，相同的标的物，相同的市场，却会有截然不同的操作和判断，你凭什么会觉得自己比别人更加正确呢？ 所以充分竞争的金融

高频交易策略谈－做市商与逆向选择 进入正题之前先谈一点预备知识。 高频交易的世界表面上是数字和电子的竞技场，但就其本质，始终离不开幕后人类的参与。因此，要想在这竞技场上存活下来，在了解市场之前，先要了解市场中的参与者。 #### 三个类型 交易市场是一个浩瀚大洋，参与其中的人们有着各种各样不同的动机和行为。但总体上可以分为三类（这个分类方法引用 Trading

做一名概率论者-读《随机漫步的傻瓜》 《随机漫步的傻瓜》书评 #### 一、概率论者 什么样的人是概率论者，Just Invert，什么样的人不是概率论者： 路过彩票亭的时候，会想一想那些买彩票的人：何以笃定自己会是幸运儿，在明知“每一次购买彩票的钱从概率上，都有一大部分贡献给了彩票经营单位”的基础上。 那些短期买卖股票或股票型基金的人：从整体上看，短期内的股

#### 概率、赔率和长期交易的正期望值 再聊回到我们交易投资中的概率。很多人认为如果要在市场中盈利，就得有概率优势，在每次盈亏的金额相同的情况下，如果你下单成功率大于50%的话，长期下去，你将会长期获利。我们之所以要不断做功课，学习K线组合等技术分析，学习消息面、基本面分析，积累经验，就是为了提高我们下单成功的概率。 在我们的交易中，由于市场的高度不可预知性、不确定

在写策略时，会碰到这种情况，当前价格突破某个均线值如20日均线时买入，由于在当前bar中，这个均线值是不断变化的， 那么，我用当前价格与这个不断变化的均值进行比较，算不算用到未来值？ 如果我用前一个bar的值进行比较，在行情快速上涨突破均线时，会导致入场成本变高，这个很纠结，不知道大家对这块是怎么处理的，谢谢！

货币银行体系的资金和信贷 小编自己梦想着有一天能成长为顶级的Trader，一个合格的Trader也应该具备一定的宏观素养。接下来每个周末，小编都会陪大家一起学习宏观交易101系列，愿能在具体策略之外，给大家带来一些启发~ #### 宏观交易员 所谓宏观交易员，是指根据对经济增长、通胀、货币政策和财政政策等宏观观点，在债券、外汇、股指、商品等资产之间寻找机会的交易员。他们

赌徒的交易策略 本文的实践内容可参照马克.沃尔伯格的最新电影《赌徒/The Gambler 2014》。本文的主题其实就是乔布斯曾说过一句话：“我们减少随机性，藉此让人们感受到多一点的随机 (We’re making it less random to make it feel more random)。 伦敦交易员注：以下几段为前言，小编建议先耐心看完前言再阅读正文，这样能更

OK期货平台： 测试几个 发明者量化 没有的api， 比如 exchange_rate 下面代码在 js 里可以返回结果， 在python里是错误。 Log( HttpQuery(”https://www.okcoin.com/api/v1/exchange_rate.do”)) exchange.IO(“api”, “exchange_rate”) 同样也不行

被放弃的“机率权” 这是什么意思？ 文章來源：雪球 | 圖片來源：Joseph Wang “我開始思考，什麼是應該放棄的次要東西，放棄了它我才能集中精力追求最重要的。而歸根結底，只有一件事對我來說是最主要的：那就是和你在一起。 ” — 安德烈

浅谈胜率和盈亏比 数汇导读】： 公元前206年八月至公元前202年年初，西楚霸王项羽、汉王刘邦两大集团为争夺政权而进行的一场大规模战争，历史上把这段战争称为楚汉之争，战争的结果以刘邦的胜利而告终，但是纵观整个战局，刘邦失败的次数可以说是远远超过项羽，但他关键的战役中，取得了胜利，从而最终奠定了汉王朝的基业。 为什么要聊这个故事，在金融市场上，没有人是可以一直处于赢的状态的，也

靠择时占到便宜？这也许是投资中最大的谎言！ 择时，顾名思义，择时的意思就是选择买入股票和卖出股票的时机，并试图从中获利。今天就这个问题我来具体展开谈一下。 #### 择时的诱惑 首先，择时对于投资者来说的诱惑是非常大的。因为如果可以正确的判断股市的低点和高点，那么通过在低点买入，高点卖出，投资者可以获得非常丰厚的回报。 回顾美国股市过去20年，一共有大约5000多

在充满随机性的世界中如何幸存 #### 猴子与打字机 近来在读一本《Fooled by Randomness》的时候，很为书中的一个例子感到有趣。大意是说，如果让无限多的猴子坐在打字机前打字，至少会有一只猴子能完整地打出《伊利亚特》。当然这只是“猴子与打字机”的《莎士比亚全集》的翻版而已。

发现趋势，跟随趋势 1.对所有进入这个市场的人来说，没有一个人是带着亏钱的目的而来的。但是百分之九十的人都带着亏损离去，甚至于爆仓而去。成为一个期货交易的高手，真的那么难吗？期市之道，真的有如蜀道难，难于上青天吗？在期货上的成与败，与一个人的学历高低、智商高低、勤奋程度、本金多少都

揭秘大数据基金 今天这篇科学投资文章来谈一谈大数据基金的原理，淘宝、百度、新浪等互联网数据是怎样帮助基金经理们进行选股的。 #### 在揭秘大数据基金之前，我们先看一看典型股票型基金的选股步骤： /upload/asset/7069af19ef675c373ce69ff5f224738ba

为什么散户投资者买跌卖涨(Contrarian)? 前言：在股市中有哪些典型的「散户思维」？如何避免？ - bh lin 的回答中，我提到了散户投资者总体上买跌卖涨的倾向。这也是行为金融学实证研究中比较主流的观点。限于篇幅，在该回答中，我并没有提到这种倾向的原因。所以本文就这种倾向背后的可能成因展开讨论。 在讨论原因之前，按照知乎的惯例，我们先讨论散户投资者到底是否买跌卖涨？ 学

战胜不了抛硬币，做交易还能赚钱么？ 方向上的胜率与盈亏比在投资策略里是一对矛盾的存在。 胜率高的胜率策略目的是在每笔交易中赚小钱，积少成多。 高盈亏比策略通常需要不断试错，赚大亏小。 - ### 那么如何判定自己的策略能否赚钱呢。要从以下几个方面来看: 1、方向上的胜率代表了赢的概率，越高代表越多的交易收益为正，越少代表越多的交易为亏损交易。 2、单笔

机器学习算法之旅 在理解了我们需要解决的机器学习问题（http://machinelearningmastery.com/practical-machine-learning-problems/）之后，我们可以思考一下我们需要收集什么数据以及我们可以用什么算法。本文我们会过一遍最流行的机器学习算法，大致了解哪些方法可用，很有帮助。 机器学习领域有很多算法，然后每种算法又有很多延伸，所

当我们预测概率时，我们预测的是什么？ 很久之前参加过一次面试，面试题目让我记忆犹新。当时的面试过程大体是这样的： 面试官：你知道Logistic回归吗？ 我：当然知道，很常用。 面试官：那么你觉着Logistic回归预测的概率该怎么解释？是某个个体成功的概率吗？ 我：当然不是。如果只有一次观测，个体概率是估计不出来的。应该解释为，给定N个具有相同特征的个体，成功的比率等于

”` function onTick() { 获取行情 获取自己账户信息 `根据自己的交易思想 程序化逻辑判断 买卖方向及数量 (量化交易的核心)` 更新显示 策略图表，输出日志。 (行情，收益，账户信息) } 主程序 function main() { while(true) { 进入死循环状态 onTick(); Sle

_C(function, args…) 重试函数, 会一直调用指定函数到成功返回(函数返回null或者false会重试), 比如_C(exchange.GetTicker), 默认重试间隔为3秒, 可以重定义_CInterval变量来控制重试间隔 当函数返回结果失败时，会每隔3秒重试一次。 如果没有参数 _C(函數名称) 带参数函数 _C(函數名称,函数参数) JavaScript “

.在买卖，收益，账户信息，经常会遇到价格计算精度过高。导致一些交易失败 或者 失误。 在程序中使用_N 的时候就可以很好的解决这个问题。 在精度控制时候 _N 不会进行四舍五入。 _N用法 _N(需要处理的变量,控制的小数点精度) 返回處理后的結果 JavaScript “` function main() { var sell_price=0.1234567;

自适应均线初步学习 #### 均线 常见的计算均线的指标是ma(simple moving average) 和ema(exponential moving average),公式如下： SMA = SUM(CLOSE, N)/N EMA = (CL

真实的和形式上的交易系统 关于交易系统是我一直关注的，想要在股市中生存，有一套适合自己的交易系统是必须的。而我一直在思考的一个问题是：交易系统怎么建立？学习别人的？自己制定的？我感觉都不太靠谱，而自己多年的经历也证实了这一点。于是在《交易系统是练出来的，不是学出来的》一文中提出，交易系统必须要练，练到成为本能，成为习惯，成为和吃饭睡觉一样自然，做到人、技术和市场三者合一，才能成为真正

三个小故事，理解地产、股市和货币 中国股市为什么暴涨暴跌？ 为什么中国股市没有像美国那种长达几十年的慢牛长牛？ 为什么央行长期放水却没有出现恶性通货膨胀？ 北上广一线城市的楼市暴涨有什么影响？ **随着互联网的发展，无数以前只有金融专业人士才能接触到的名词现在变成了普通网民张口即来的词汇，但金融方面的东西又确实是非常专业，大众对这些的理解与印象其实大都是从一些喜欢在