在写策略时，会碰到这种情况，当前价格突破某个均线值如20日均线时买入，由于在当前bar中，这个均线值是不断变化的， 那么，我用当前价格与这个不断变化的均值进行比较，算不算用到未来值？ 如果我用前一个bar的值进行比较，在行情快速上涨突破均线时，会导致入场成本变高，这个很纠结，不知道大家对这块是怎么处理的，谢谢！

货币银行体系的资金和信贷 小编自己梦想着有一天能成长为顶级的Trader，一个合格的Trader也应该具备一定的宏观素养。接下来每个周末，小编都会陪大家一起学习宏观交易101系列，愿能在具体策略之外，给大家带来一些启发~ #### 宏观交易员 所谓宏观交易员，是指根据对经济增长、通胀、货币政策和财政政策等宏观观点，在债券、外汇、股指、商品等资产之间寻找机会的交易员。他们

赌徒的交易策略 本文的实践内容可参照马克.沃尔伯格的最新电影《赌徒/The Gambler 2014》。本文的主题其实就是乔布斯曾说过一句话：“我们减少随机性，藉此让人们感受到多一点的随机 (We’re making it less random to make it feel more random)。 伦敦交易员注：以下几段为前言，小编建议先耐心看完前言再阅读正文，这样能更

OK期货平台： 测试几个 发明者量化 没有的api， 比如 exchange_rate 下面代码在 js 里可以返回结果， 在python里是错误。 Log( HttpQuery(”https://www.okcoin.com/api/v1/exchange_rate.do”)) exchange.IO(“api”, “exchange_rate”) 同样也不行

被放弃的“机率权” 这是什么意思？ 文章來源：雪球 | 圖片來源：Joseph Wang “我開始思考，什麼是應該放棄的次要東西，放棄了它我才能集中精力追求最重要的。而歸根結底，只有一件事對我來說是最主要的：那就是和你在一起。 ” — 安德烈

浅谈胜率和盈亏比 数汇导读】： 公元前206年八月至公元前202年年初，西楚霸王项羽、汉王刘邦两大集团为争夺政权而进行的一场大规模战争，历史上把这段战争称为楚汉之争，战争的结果以刘邦的胜利而告终，但是纵观整个战局，刘邦失败的次数可以说是远远超过项羽，但他关键的战役中，取得了胜利，从而最终奠定了汉王朝的基业。 为什么要聊这个故事，在金融市场上，没有人是可以一直处于赢的状态的，也

靠择时占到便宜？这也许是投资中最大的谎言！ 择时，顾名思义，择时的意思就是选择买入股票和卖出股票的时机，并试图从中获利。今天就这个问题我来具体展开谈一下。 #### 择时的诱惑 首先，择时对于投资者来说的诱惑是非常大的。因为如果可以正确的判断股市的低点和高点，那么通过在低点买入，高点卖出，投资者可以获得非常丰厚的回报。 回顾美国股市过去20年，一共有大约5000多

在充满随机性的世界中如何幸存 #### 猴子与打字机 近来在读一本《Fooled by Randomness》的时候，很为书中的一个例子感到有趣。大意是说，如果让无限多的猴子坐在打字机前打字，至少会有一只猴子能完整地打出《伊利亚特》。当然这只是“猴子与打字机”的《莎士比亚全集》的翻版而已。

发现趋势，跟随趋势 1.对所有进入这个市场的人来说，没有一个人是带着亏钱的目的而来的。但是百分之九十的人都带着亏损离去，甚至于爆仓而去。成为一个期货交易的高手，真的那么难吗？期市之道，真的有如蜀道难，难于上青天吗？在期货上的成与败，与一个人的学历高低、智商高低、勤奋程度、本金多少都

揭秘大数据基金 今天这篇科学投资文章来谈一谈大数据基金的原理，淘宝、百度、新浪等互联网数据是怎样帮助基金经理们进行选股的。 #### 在揭秘大数据基金之前，我们先看一看典型股票型基金的选股步骤： /upload/asset/7069af19ef675c373ce69ff5f224738ba

为什么散户投资者买跌卖涨(Contrarian)? 前言：在股市中有哪些典型的「散户思维」？如何避免？ - bh lin 的回答中，我提到了散户投资者总体上买跌卖涨的倾向。这也是行为金融学实证研究中比较主流的观点。限于篇幅，在该回答中，我并没有提到这种倾向的原因。所以本文就这种倾向背后的可能成因展开讨论。 在讨论原因之前，按照知乎的惯例，我们先讨论散户投资者到底是否买跌卖涨？ 学

战胜不了抛硬币，做交易还能赚钱么？ 方向上的胜率与盈亏比在投资策略里是一对矛盾的存在。 胜率高的胜率策略目的是在每笔交易中赚小钱，积少成多。 高盈亏比策略通常需要不断试错，赚大亏小。 - ### 那么如何判定自己的策略能否赚钱呢。要从以下几个方面来看: 1、方向上的胜率代表了赢的概率，越高代表越多的交易收益为正，越少代表越多的交易为亏损交易。 2、单笔

机器学习算法之旅 在理解了我们需要解决的机器学习问题（http://machinelearningmastery.com/practical-machine-learning-problems/）之后，我们可以思考一下我们需要收集什么数据以及我们可以用什么算法。本文我们会过一遍最流行的机器学习算法，大致了解哪些方法可用，很有帮助。 机器学习领域有很多算法，然后每种算法又有很多延伸，所

当我们预测概率时，我们预测的是什么？ 很久之前参加过一次面试，面试题目让我记忆犹新。当时的面试过程大体是这样的： 面试官：你知道Logistic回归吗？ 我：当然知道，很常用。 面试官：那么你觉着Logistic回归预测的概率该怎么解释？是某个个体成功的概率吗？ 我：当然不是。如果只有一次观测，个体概率是估计不出来的。应该解释为，给定N个具有相同特征的个体，成功的比率等于

”` function onTick() { 获取行情 获取自己账户信息 `根据自己的交易思想 程序化逻辑判断 买卖方向及数量 (量化交易的核心)` 更新显示 策略图表，输出日志。 (行情，收益，账户信息) } 主程序 function main() { while(true) { 进入死循环状态 onTick(); Sle

_C(function, args…) 重试函数, 会一直调用指定函数到成功返回(函数返回null或者false会重试), 比如_C(exchange.GetTicker), 默认重试间隔为3秒, 可以重定义_CInterval变量来控制重试间隔 当函数返回结果失败时，会每隔3秒重试一次。 如果没有参数 _C(函數名称) 带参数函数 _C(函數名称,函数参数) JavaScript “

.在买卖，收益，账户信息，经常会遇到价格计算精度过高。导致一些交易失败 或者 失误。 在程序中使用_N 的时候就可以很好的解决这个问题。 在精度控制时候 _N 不会进行四舍五入。 _N用法 _N(需要处理的变量,控制的小数点精度) 返回處理后的結果 JavaScript “` function main() { var sell_price=0.1234567;

自适应均线初步学习 #### 均线 常见的计算均线的指标是ma(simple moving average) 和ema(exponential moving average),公式如下： SMA = SUM(CLOSE, N)/N EMA = (CL

真实的和形式上的交易系统 关于交易系统是我一直关注的，想要在股市中生存，有一套适合自己的交易系统是必须的。而我一直在思考的一个问题是：交易系统怎么建立？学习别人的？自己制定的？我感觉都不太靠谱，而自己多年的经历也证实了这一点。于是在《交易系统是练出来的，不是学出来的》一文中提出，交易系统必须要练，练到成为本能，成为习惯，成为和吃饭睡觉一样自然，做到人、技术和市场三者合一，才能成为真正

三个小故事，理解地产、股市和货币 中国股市为什么暴涨暴跌？ 为什么中国股市没有像美国那种长达几十年的慢牛长牛？ 为什么央行长期放水却没有出现恶性通货膨胀？ 北上广一线城市的楼市暴涨有什么影响？ **随着互联网的发展，无数以前只有金融专业人士才能接触到的名词现在变成了普通网民张口即来的词汇，但金融方面的东西又确实是非常专业，大众对这些的理解与印象其实大都是从一些喜欢在

揭秘Quant的六个分支 #### 1、Quant是做什么的？ Quant的工作就是设计并实现金融的数学模型（主要采用计算机编程），包括衍生物定价，风险估价或预测市场行为等。所以Quant更多可看为工程师，按中国的习惯性分类方法就是理工类人才，而不是文科人才

基于动态时间规整的形态识别策略 #### 1. 形态识别 技术分析理论基于三个重要的假设： （1） 股票价格包含一切市场信息 （2） 股票价格存在趋势 （3） 历史会重演 第三点描述的是股票价格或者指数在长期的走势中，会反复出现一些特定的“形态”或者模式，研

对于模拟交易所引发的思考 ### 心态 很多交易者对于模拟交易嗤之以鼻，他们的看法貌似也很有道理：做模拟盘的没有心理压力，往往可以赚到钱，可是在实际交易中涉及到真金白银，下单和离场时的心态完全不同，所以在模拟盘中赚钱不值一提。如果你也有这种看法，那就大错特错了。 显而易

八款知名加码对冲EA的策略评价 “Martingale是纯粹的恶魔，它会吞噬掉你所拥有的一切！”，多年来，这是人们对Martingale的一致看法。Martingale的使用导致了逆势，重仓，无止损，与经典的外汇投资理念的“顺势、轻仓、止损” 是完全对立的。它像一枚随时会爆炸的定时zhadan一样，让投资者无法安枕。 然而，还是有不少人对此表现出热切的兴趣。多半是茫然无知的初学者，也

减少无价值的交易，珍惜熟悉的机会！ 无谓的交易是导致亏损和心态不好的主要原因，也是养成坏的交易习惯的重要原因。无谓的交易主要表现为交易的随意性、临时的冲动性、人云亦云性和在任何情况下都进行交易的频繁性。它与专业的交易具有本质的区别，所以它带来的亏损可能性将远大于专业的交易。专业的交易也经常出现亏损，但专业的交易具有章法，亏损幅度总体可控，专业交易是尽量减少或避免交易的随意性的。 -

历史上的十次货币战争！（经典必读） 何为货币？何为财富？ 货币本身并不是财富，只是因为货币可以很方便地“购买”到真正的财富，所以货币才成了财富的象征。 大国不仅追求实物财富，而且非常擅长于玩“财富游戏”。所谓“财富游戏”，就是大国自己印刷“虚拟财富”(本国货币)，然后拿这些“虚拟财富”去交换别国的真正实物财富，并且在别的国家所拥有的“虚拟财富”足够多时，制造金融危机大规模地将其消灭。

期货交易的经验 #### 严格止损、顺势交易 前些天看了关于这些文章的一篇帖子，“知易行难”“会看戏和会唱戏的区别”，呵，大家说的我觉的都很有道理，早就想写这篇文章，可惜总是静不下心来，今天看我此篇文章是否可以解掉大家心中的这些疑惑。 再从我说起吧，我在入市前看了很多书，尽管对技术和这个市场仍然一知半解，但我却从前人的告戒中知道了两个基本的生存原则：严格止损、

支持向量机(SVM)是什么意思？ 正好最近自己学习机器学习，看到reddit上 Please explain Support Vector Machines (SVM) like I am a 5 year old 的帖子，一个字赞！于是整理一下和大家分享。(如有错欢迎指教！) #### 什么是SVM? 支持向量机/support vector machine (SV

期权交易里全新时间观及策略应用 时间是期权买方的敌人 ### 1、时间就是金钱 “时间就是金钱”每一个人都听说过此话并在内心对此有自己的解读，我们来解释一下为什么在期权交易领域时间就是金钱。 期权交易者进行期权交易无一例外都是为了赚钱，赚钱多少是要通过时间的尺子来衡量的。一年获取1%的收益率与一月获取1%的收益率有着天壤之别。所以，在进行期权交易博取更大收益的过程中

韭菜收割机策略: https://www.fmz.com/strategy/34388 原始代码: https://github.com/richox/okcoin-leeks-reaper 国外有好几个免手续费的交易所，会写API接口的可以去试试。 我在测试过程中遇到些问题，来这里寻求帮助。谢谢！ 原作者的代码中，有出现延时1分钟的代码: sleep 60000, 没看