মোমেন্টাম ব্রেকআউট বলিঙ্গার ব্যান্ড স্টপ লস কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি ব্রিন ব্যান্ডের সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সিগন্যালের বিচার করে এবং স্টপ লস স্টপ পদ্ধতি ব্যবহার করে পজিশন পরিচালনা করে। কৌশলটি ব্রিন ব্যান্ডের ট্রেল আপ এবং ডাউন ট্রেলের বিরতি পর্যবেক্ষণ করে, যখন দাম ব্রিন ব্যান্ডের ট্রেল আপ হয় তখন আরও বেশি করে, ট্রেল ডাউন হওয়ার সময় খালি করে এবং বিপরীত বিরতির সময় স্টপ লস পজিশন ব্যবহার করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি বুলিন-ব্যান্ড সূচকের মধ্যম, উপরের এবং নীচের ট্র্যাক ব্যবহার করে। মধ্যম ট্র্যাকটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূল্যের গড়, উপরের ট্র্যাকটি মধ্যম ট্র্যাকের দ্বিগুণ এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়ালের দ্বিগুণ, এবং নিম্ন ট্র্যাকটি মধ্যম ট্র্যাকের দ্বিগুণ এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়ালের দ্বিগুণ।
কোডটি প্রথমে বুলিন বন্ডের মধ্যম, উপরের এবং নীচের রেলগুলি গণনা করে। তারপর, দামটি উপরের বা নীচের রেলটি ভেঙেছে কিনা তা বিচার করুন, যদি এটি উপরের রেলটি ভেঙে যায় তবে আরও বেশি করুন, যদি এটি নীচের রেলটি ভেঙে যায় তবে খালি করুন। একই সময়ে, যদি দামটি বিপরীতভাবে উপরের বা নীচের রেলটি ভেঙে যায় তবে স্টপ প্লেন পজিশন ব্যবহার করুন।
এই নীতির যৌক্তিকতা নিম্নরূপঃ
- বুলিন ব্যান্ডের মধ্যম, উপরের এবং নিচের রেলের গণনা
- যদি দাম বাড়তে থাকে, তাহলে পজিশন বাড়ান
- যদি দাম কমে যায়, তাহলে পজিশন খালি করুন
- যদি আপনি একাধিক পজিশনে থাকেন এবং দামটি নিম্নগামী হয়, তাহলে স্টপ লস পজিশনে যান
- যদি কোন short position থাকে, এবং price breaks up, তাহলে stop loss and flat position ব্যবহার করুন
এই পদ্ধতিতে, আপনি যখন শেয়ারের দামের বড় অস্থিরতা দেখা দেয় তখন ট্রেন্ডটি ধরতে পারেন, এবং স্টপ লস দিয়ে ক্ষতি সীমাবদ্ধ করতে পারেন।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
- ব্রিন ব্যান্ডের সূচক ব্যবহার করে, আপনি যখন প্রবেশের সময় নির্ধারণ করেন, তখন আপনি কার্যকরভাবে মূল্য বিপর্যয়ের পরে প্রবণতা ক্যাপচার করতে পারেন
- “অনেক কাজ করুন, সিগন্যাল পরিষ্কার করুন, অপারেশন সহজ এবং স্পষ্ট”
- স্টপ লস স্ট্র্যাটেজি ব্যবহার করে, একক লেনদেনের সর্বোচ্চ ক্ষতি সীমাবদ্ধ করা যায়
- প্যারামিটার হ্যান্ডলারের সাহায্যে ব্রিন-ব্যান্ড প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করা যায় এবং কৌশলগুলিকে অপ্টিমাইজ করা যায়
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- ব্রিন-ব্যান্ড ট্রেডিংয়ে একাধিক ক্ষুদ্র স্টপ লস হতে পারে, যার ফলে সামগ্রিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে
- ভুলভাবে ব্রিন-ব্যান্ড প্যারামিটার সেট করা ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি বা সিগন্যালের ত্রুটি হতে পারে
- মূল্যের উপর ভিত্তি করে, অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত না হয়ে
- ব্রেকপয়েন্টের কাছাকাছি স্টপ লিনের সমন্বয়কে বিবেচনা না করে ক্ষতির পরিমাণ বাড়ানো হতে পারে
Combine সূচক সমন্বয়, যথাযথভাবে স্টপ ইউনিটগুলিকে সামঞ্জস্য করার মাধ্যমে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
- অন্যান্য সূচক যেমন ট্রেডিং ভলিউম, মুভিং এভারেজ ইত্যাদির সাথে একত্রে ব্রেকিং সিগন্যাল নিশ্চিত করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে
- বিভিন্ন বাজারের জন্য ব্রিন ব্যান্ড প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করতে পারে, প্যারামিটারগুলির সমন্বয়কে অনুকূলিতকরণ করে
- খুব সংবেদনশীলতা এড়ানোর জন্য, ব্রেকপয়েন্টের উপর ভিত্তি করে ঘনিষ্ঠ স্টপ দূরত্ব সামঞ্জস্য করা যেতে পারে
- প্রবণতা তৈরির পরেই ট্রেডিং করার জন্য, প্রবাল ট্রেডিংয়ের নিয়মের সাথে একত্রিত হওয়া বিবেচনা করা যেতে পারে
- মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদমের সাহায্যে ব্রিনব্যান্ডের প্যারামিটারগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপ্টিমাইজ করা যায়
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ব্রিনব্যান্ড সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে একটি সহজ প্রবণতা অনুসরণ কৌশল ডিজাইন করা হয়েছে। এটি মূল্যের ব্রেকডাউন হওয়ার সময় দ্রুত পজিশন তৈরি করতে পারে এবং স্টপ লস ব্যবহার করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তবে কেবলমাত্র মূল্যের কারণগুলি বিবেচনা করা ভুল সিদ্ধান্তের কারণ হতে পারে, এবং অত্যধিক সংবেদনশীল স্টপ লস ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি বাড়িয়ে তুলতে পারে। আমরা প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, সূচক সমন্বয়, স্টপ লস সামঞ্জস্য ইত্যাদির মাধ্যমে এই কৌশলটি আরও উন্নত করতে পারি। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি আমাদের একটি তুলনামূলকভাবে সহজ এবং নির্ভরযোগ্য পরিমাণে ট্রেডিং ধারণা দেয়।
/*backtest
start: 2023-09-26 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ROBO_Trading
//@version=5
strategy(title = "Bollinger Stop Strategy", shorttitle = "BBStop", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, initial_capital = 10000, default_qty_value = 100, commission_value = 0.1)
//Settings
long = input(true)
short = input(true)
length = input.int(20, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50)
source = input(close)
showbb = input(true, title = "Show Bollinger Bands")
showof = input(true, title = "Show Offset")
startTime = input(defval = timestamp("01 Jan 2000 00:00 +0000"), title = "Start Time", inline = "time1")
finalTime = input(defval = timestamp("31 Dec 2099 23:59 +0000"), title = "Final Time", inline = "time1")
//Bollinger Bands
basis = ta.sma(source, length)
dev = mult * ta.stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
//Show indicator
offset = showof ? 1 : 0
colorBasis = showbb ? color.gray : na
colorUpper = showbb ? color.blue : na
colorLower = showbb ? color.blue : na
colorBands = showbb ? color.blue : na
p0 = plot(basis, "Basis", color = colorBasis, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color = colorUpper, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color = colorLower, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color = colorBands, transp = 90)
//Trading
truetime = true
if basis > 0 and truetime
if long
strategy.entry("Long", strategy.long, stop = upper, when = truetime)
if short
strategy.entry("Short", strategy.short, stop = lower, when = truetime)
if long == false
strategy.exit("Exit", "Short", stop = upper)
if short == false
strategy.exit("Exit", "Long", stop = lower)
if time > finalTime
strategy.close_all()