1. বর্গক্ষেত্র
  2. বোলিংজার ব্রেকআউট স্টপ লস কৌশল

বোলিংজার ব্রেকআউট স্টপ লস কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১০-২৭ ১৬ঃ৫০ঃ২৪
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি বোলিংজার ব্যান্ড সূচক উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে এবং স্টপ-লস / টেক-লাভ ব্যবহার করে অবস্থানগুলি পরিচালনা করে। এটি বোলিংজার ব্যান্ডের উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলির ব্রেকআউট পর্যবেক্ষণ করে, দামটি উপরের ব্যান্ডের উপরে ভাঙলে দীর্ঘ যায়, দামটি নীচের ব্যান্ডটি ভাঙলে সংক্ষিপ্ত হয় এবং স্টপ-লস অর্ডার ব্যবহার করে ব্যান্ডগুলি বিপরীতভাবে ভাঙলে দামটি বেরিয়ে আসে।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি বলিংজার ব্যান্ড সূচক থেকে মাঝারি, উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলি ব্যবহার করে। মধ্যবর্তী ব্যান্ডটি চলমান গড়, উপরের ব্যান্ডটি মধ্যবর্তী ব্যান্ড প্লাস 2 স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন এবং নিম্নবর্তী ব্যান্ডটি মধ্যবর্তী ব্যান্ড বিয়োগ 2 স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন।

প্রথমত এটি বোলিংজার ব্যান্ডের মধ্যম, উপরের এবং নিম্নতম ব্যান্ড গণনা করে। তারপর এটি পরীক্ষা করে যে দামটি উপরের ব্যান্ডের উপরে বা নীচের ব্যান্ডের নীচে ভঙ্গ করে কিনা। যদি দামটি উপরের ব্যান্ডের উপরে ভঙ্গ করে তবে এটি দীর্ঘ হয়। যদি দামটি নীচের ব্যান্ডের নীচে ভঙ্গ করে তবে এটি শর্ট হয়। এছাড়াও যদি দামটি ব্যান্ডগুলি বিপরীতভাবে ভঙ্গ করে তবে এটি স্টপ-লস অর্ডার ব্যবহার করে অবস্থানগুলি থেকে বেরিয়ে আসে।

বিশেষ করে, কৌশলগত যুক্তি হলঃ

  1. Bollinger Bands গণনা করুন মধ্যম, উপরের এবং নীচের ব্যান্ড
  2. যদি দাম উপরের ব্যান্ডের উপরে ভেঙে যায়, তাহলে লম্বা হয়ে যান
  3. যদি দাম নিম্ন স্তরের নীচে ভেঙে যায়, তাহলে শর্ট করুন
  4. যদি ইতিমধ্যে লং হয়, তাহলে দাম নিম্নতম ব্যাংকের নিচে পড়লে লং বন্ধ করুন
  5. যদি ইতিমধ্যেই শর্ট হয়, তাহলে দাম উপরের ব্যান্ডের উপরে ভেঙে গেলে শর্ট বন্ধ করুন

এটি স্টপ-লস ব্যবহার করে হ্রাসকে সীমাবদ্ধ করে যখন দাম বড় পদক্ষেপ নেয় তখন প্রবণতা ধরার অনুমতি দেয়।

সুবিধা

  • এন্ট্রি সিগন্যালের জন্য বোলিংজার ব্যান্ড ব্যবহার করে ব্রেকআউটের পর প্রবণতা ধরা যায়
  • স্পষ্ট দীর্ঘ / সংক্ষিপ্ত সংকেত, সহজ নিয়ম
  • স্টপ-লস স্ট্র্যাটেজি ট্রেড প্রতি সর্বোচ্চ ক্ষতির সীমা
  • কৌশল অপ্টিমাইজ করার জন্য প্যারামিটার tunable

ঝুঁকি

  • ঘন ঘন ছোট স্টপ লস ট্রেডগুলি সামগ্রিক P/L ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে
  • খারাপ প্যারামিটার টিউনিং খুব বেশি সংকেত বা মিস ট্রেড হতে পারে
  • শুধুমাত্র মূল্য বিবেচনা করে, কোন নিশ্চিতকরণের জন্য অন্যান্য সূচক
  • ব্রেকআউটের কাছাকাছি স্টপ-লসের কোনো সমন্বয় হ্রাস বাড়াতে পারে না

সূচক সংমিশ্রণ, স্টপ লস ইউনিট ইত্যাদির মাধ্যমে অপ্টিমাইজ করতে পারে।

উন্নতির সুযোগ

  • সংকেত নিশ্চিত করার জন্য ভলিউম, চলমান গড়ের মতো অন্যান্য সূচকগুলিকে একত্রিত করুন
  • বিভিন্ন বাজারের জন্য বোলিংজার পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন
  • অতিরিক্ত সংবেদনশীলতা এড়ানোর জন্য ব্রেকআউটের কাছাকাছি স্টপ-লস দূরত্ব সামঞ্জস্য করুন
  • ট্রেড শুধুমাত্র প্রবণতা বিকাশ পরে, Turtle ট্রেডিং নিয়ম মত
  • মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদমের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন

সিদ্ধান্ত

এটি বোলিংজার ব্যান্ডের উপর ভিত্তি করে কৌশল অনুসরণ করে একটি তুলনামূলকভাবে সহজ প্রবণতা। এটি যখন দামটি ভেঙে যায় তখন দ্রুত অবস্থান নিতে পারে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ-লস ব্যবহার করে। তবে কেবলমাত্র দামের উপর নির্ভর করা ভুল মূল্যায়নের কারণ হতে পারে, যখন সংবেদনশীল স্টপ-লস বাণিজ্যের ফ্রিকোয়েন্সি বাড়িয়ে তুলতে পারে। আমরা প্যারামিটার টিউনিং, সূচকগুলি একত্রিত করা, স্টপগুলি সামঞ্জস্য করা ইত্যাদির মাধ্যমে এটি আরও উন্নত করতে পারি। সামগ্রিকভাবে এটি একটি সহজ এবং নির্ভরযোগ্য পরিমাণ ট্রেডিং ফ্রেমওয়ার্ক সরবরাহ করে।

/*backtest
start: 2023-09-26 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ROBO_Trading

//@version=5
strategy(title = "Bollinger Stop Strategy", shorttitle = "BBStop", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, initial_capital = 10000, default_qty_value = 100, commission_value = 0.1)

//Settings
long = input(true)
short = input(true)
length = input.int(20, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50)
source = input(close)
showbb = input(true, title = "Show Bollinger Bands")
showof = input(true, title = "Show Offset")
startTime = input(defval = timestamp("01 Jan 2000 00:00 +0000"), title = "Start Time", inline = "time1")
finalTime = input(defval = timestamp("31 Dec 2099 23:59 +0000"), title = "Final Time", inline = "time1")

//Bollinger Bands
basis = ta.sma(source, length)
dev = mult * ta.stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

//Show indicator
offset = showof ? 1 : 0
colorBasis = showbb ? color.gray : na
colorUpper = showbb ? color.blue : na
colorLower = showbb ? color.blue : na
colorBands = showbb ? color.blue : na
p0 = plot(basis, "Basis", color = colorBasis, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color = colorUpper, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color = colorLower, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color = colorBands, transp = 90)

//Trading
truetime = true
if basis > 0 and truetime
    if long
        strategy.entry("Long", strategy.long, stop = upper, when = truetime)
    if short
        strategy.entry("Short", strategy.short, stop = lower, when = truetime)
    if long == false
        strategy.exit("Exit", "Short", stop = upper)
    if short == false
        strategy.exit("Exit", "Long", stop = lower)
if time > finalTime
    strategy.close_all()
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত