ভলিউম পরিবর্তনের হার ভিত্তিক ষাঁড়-ভালুক পর্যায়ক্রমিক চক্র অসিলেটর কৌশল
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ভলিউম পরিবর্তনের হারের পরিবর্তন গণনা করে বুলিশ ও বিয়ারিশ চক্রের পরিবর্তন নির্ধারণ করে, যা একটি ভলিউম-প্রাইস ডাইভারজেন্স ভিত্তিক কৌশল। এটি ভলিউমের মোমেন্টাম ইনডিকেটর এবং দামের বোলিঞ্জার ব্যান্ডকে একত্রিত করে, যাতে ভলিউম পরিবর্তনের দামের উপর অগ্রগামী প্রভাব নির্ধারণ করে ট্রেন্ডের টার্নিং পয়েন্ট ধরা যায়।
কৌশলের নীতি
-
ভলিউম পরিবর্তনের হারের পরিবর্তন গণনা করা হয় (ভলিউম ডিফারেন্স ইনডিকেটরের পরিবর্তনের হার), যার ফলে ভলিউম মোমেন্টামের উপর ভিত্তি করে nresult নামক একটি ইনডিকেটর পাওয়া যায়।
-
nresult-এর জন্য বোলিঞ্জার ব্যান্ড গণনা করা হয়, যা ভলিউম মোমেন্টামের স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন bbr নির্দেশ করে।
-
ক্লোজিং প্রাইসের জন্য বোলিঞ্জার ব্যান্ড গণনা করা হয়, যা দামের স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন bbr1 নির্দেশ করে।
-
এ দুটির পার্থক্য hist গণনা করা হয়, অর্থাৎ ভলিউম মোমেন্টামের স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন থেকে দামের স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বিয়োগ করে চূড়ান্ত ইনডিকেটর তৈরি করা হয়।
-
যখন hist ০-এর উপরে ক্রস করে, সেটি শর্ট এন্ট্রি পয়েন্ট; যখন ০-এর নিচে ক্রস করে, সেটি লং এন্ট্রি পয়েন্ট।
এই কৌশলটি ভলিউম পরিবর্তনের হারের পরিবর্তন গণনা করে ভলিউম পরিবর্তনের দামের উপর অগ্রগামী প্রভাবকে বড় করে তোলে। যখন ভলিউম বিপরীত হয় কিন্তু দাম এখনো বিপরীত হয়নি, তখন hist ০-এর উপরে বা নিচে ক্রস করে, ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে। এটি দামের ট্রেন্ডের টার্নিং পয়েন্ট আগে থেকেই নির্ধারণ করতে পারে।
কৌশলের সুবিধা
-
এই কৌশলটি ভলিউম পরিবর্তনের হারের উপর ভিত্তি করে ভলিউম-প্রাইস ডাইভারজেন্স কৌশল, যা দামের ট্রেন্ডের টার্নিং পয়েন্ট আগেই প্রতিফলিত করতে পারে।
-
ভলিউম পরিবর্তনের হারের পরিবর্তন গণনা করে ভলিউম পরিবর্তনের দামের উপর অগ্রগামী প্রভাব বাড়ানো হয়, ফলে ট্রেডিং ফলাফল আরও ভালো হয়।
-
ভলিউম মোমেন্টাম ইনডিকেটর ও দামের ইনডিকেটরের বোলিঞ্জার ব্যান্ড একত্রিত করে ট্রেডিং সিগন্যাল আরও নির্ভরযোগ্য হয়।
-
Hist ডেটাতে ট্রিপল এক্সপোনেনশিয়াল স্মুথিং প্রয়োগ করে সিগন্যাল আরও সঠিক ও মসৃণ হয়।
-
ওভারবট ও ওভারসেল লাইন সেট করা এবং লং স্টপ লিমিট অর্ডার ব্যবহার করে ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
-
অনেক প্যারামিটার কাস্টমাইজ করা যায়, যেমন বোলিঞ্জার ব্যান্ডের দৈর্ঘ্য, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন গুণক, Hist ডেটার স্মুথিং প্যারামিটার ইত্যাদি; কৌশলটি অপ্টিমাইজ করা সম্ভব।
কৌশলের ঝুঁকি
-
ভলিউম ডেটা সবসময় বাজারের প্রকৃত ট্রেডিং পরিস্থিতি প্রতিফলিত নাও করতে পারে; ম্যানিপুলেট হতে পারে।
-
ভলিউম-প্রাইস ডাইভারজেন্স সবসময় স্থায়ী হয় না; দাম ভেঙে না গিয়ে বিপরীত না-ও হতে পারে।
-
প্যারামিটার ভুলভাবে সেট করলে ঘন ঘন ট্রেড বা ভুল সিগন্যাল তৈরি হতে পারে।
-
অস্বাভাবিক ভলিউমের কারণে মিথ্যা সিগন্যাল এড়াতে সতর্ক থাকতে হবে।
-
শক্তিশালী ট্রেন্ডের সময় বিপরীত সিগন্যাল ভুল ট্রেড তৈরি করতে পারে সতর্ক থাকতে হবে।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করে, অন্যান্য ইনডিকেটরের সাথে ফিল্টার করে, স্টপ লস ও টেক প্রফিট সেট করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
কৌশলের অপ্টিমাইজেশন দিক
-
বোলিঞ্জার ব্যান্ডের প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করে সিগন্যাল আরও স্থিতিশীল করা।
-
ট্রেন্ড ইনডিকেটরের সাথে ফিল্টারিং করে কাউন্টার-ট্রেন্ড ট্রেড এড়ানো।
-
অন্যান্য ইনডিকেটর যেমন MACD যুক্ত করে মিথ্যা সিগন্যাল প্রতিরোধ করা।
-
AI প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্যারামিটারের অ্যাডাপ্টিভ অপ্টিমাইজেশন করা।
-
স্টপ লস ও টেক প্রফিটের গতিশীল সমন্বয় মডিউল যোগ করে ফান্ড ম্যানেজমেন্ট অপ্টিমাইজ করা।
-
মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে ভলিউম-প্রাইস ডাইভারজেন্সের সাফল্যের হার নির্ধারণ করে সিগন্যালের গুণমান উন্নত করা।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ভলিউম পরিবর্তনের হারের পরিবর্তন গণনা করে ভলিউম পরিবর্তনের দামের উপর অগ্রগামী প্রভাব বড় করে তোলে, যার ফলে দামের ট্রেন্ডের টার্নিং পয়েন্ট আগেই নির্ধারণ করা যায়। একক ভলিউম ইনডিকেটরের তুলনায় এর নির্ভরযোগ্যতা ও নির্ভুলতা বেশি। তবে ভলিউম ম্যানিপুলেশন ও ভলিউম-প্রাইস ডাইভারজেন্স ব্রেকআউটের ঝুঁকি এড়াতে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন ও ইনডিকেটর ফিল্টারিংয়ের মাধ্যমে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। ভবিষ্যতে AI প্রযুক্তি প্রয়োগ করে অ্যাডাপ্টিভ প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন করা যেতে পারে, যা কৌশলের স্থিতিশীলতা ও রিটার্ন আরও বাড়াবে।
/*backtest
start: 2022-10-23 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tathal and special thanks to oakwhiz for his porting of my custom volume indicator
//@version=5- 1