রিচার্ড বুকস্টাবার মম্পটাম ব্রেকআউট কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-০২ ১৫ঃ১২ঃ৪৬
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

মম্পটম ব্রেকআউট কৌশলটি ১৯৮৪ সালে রিচার্ড বুকস্টাবারের প্রস্তাবিত ধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে যে, একবার বড় অস্থিরতা থাকলে বাজারটি এটি অনুসরণ করতে থাকে। সুতরাং, এটি অস্থিরতা পরিমাপ করতে এবং যখন বন্ধের দামের বর্তমান পরিবর্তনটি ATR কে একটি কনফিগারযোগ্য ধ্রুবক দ্বারা গুণ করে গণনা করা থ্রেশহোল্ড অতিক্রম করে তখন এটিআর ব্যবহার করে অর্ডার দেয়।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি প্রথমে বাজারের অস্থিরতা পরিমাপ করার জন্য এটিআর সূচক গণনা করে। তারপর এটি দৈনিক বন্ধের মূল্য পরিবর্তনের পরম মান গণনা করে। যখন বন্ধের দামের পরিবর্তনটি এটিআর মানকে বেশ কয়েকটি গুণে ছাড়িয়ে যায়, তখন ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন হয়। বিশেষত, যদি বন্ধের দামটি এটিআর উপরের রেলের চেয়ে বেশি বৃদ্ধি পায় তবে দীর্ঘ যান; যদি বন্ধের দামটি এটিআর উপরের রেলের চেয়ে বেশি পড়ে তবে সংক্ষিপ্ত যান।

এই কৌশলটি ব্রেকআউট থ্রেশহোল্ডকে গতিশীলভাবে নির্ধারণ করতে ATR সূচক ব্যবহার করে। যখন বাজারের অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়, তখন ত্রুটিপূর্ণ ব্যবসায় হ্রাস করার জন্য থ্রেশহোল্ড বাড়বে। যখন বাজারের অস্থিরতা হ্রাস পায়, তখন সময়মতো ব্রেকআউট সুযোগগুলি ক্যাপচার করার জন্য থ্রেশহোল্ড হ্রাস পাবে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

ডায়নামিক এটিআর স্টপ লস বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে অভিযোজিত স্টপ লসের মাধ্যমে ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরির জন্য ব্রেকআউট ব্যবহার করে বাজারের ট্রেন্ডের ঘূর্ণন ধরা যায়।
বড় প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান স্পেস, বিভিন্ন পণ্য এবং চক্রের জন্য সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
কৌশলগত যুক্তি সহজ এবং স্পষ্ট, সহজেই বোঝা যায় এবং বাস্তবায়ন করা যায়।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এটিআর সূচক ধীরে ধীরে আকস্মিক ঘটনার প্রতিক্রিয়া দেখায়, প্রাথমিক ব্রেকআউট মিস করতে পারে।
লং এবং শর্ট এর মধ্যে ভারসাম্যহীনতা, দ্বিপাক্ষিক ট্রেডিংয়ের তুলনায় শুধুমাত্র এক পক্ষের জন্য উল্লেখযোগ্যভাবে ভাল কাজ করে।
কৌশলগত প্যারামিটারগুলি সহজেই অতিরিক্ত ফিট করা যায়, প্রকৃত ফলাফলগুলি দুর্বল হতে পারে।
ঘন ঘন লেনদেন, লেনদেনের খরচ বেশি হতে পারে।

কার্যকারিতা উন্নত করার জন্য ট্রেডিং সুযোগগুলি নির্বাচন করতে অন্যান্য সূচকগুলির সংমিশ্রণ বিবেচনা করুন। পণ্য বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ভিত্তি করে সর্বোত্তম পরামিতিগুলিও নির্বাচন করুন। ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণের জন্য মার্টিনগালের মতো কৌশল ব্যবহার করুন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা নির্ধারণ এবং ভুল ট্রেড এড়াতে আরএসআই, এমএসিডি এর মতো অন্যান্য সূচককে একত্রিত করার কথা বিবেচনা করুন।
বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে অবস্থানের সমন্বয় করতে পজিশন ম্যানেজমেন্ট মডিউল যোগ করতে পারেন।
বিভিন্ন পণ্যের জন্য সর্বোত্তম প্যারামিটার সেট নির্বাচন করতে পারেন।
মেশিন লার্নিং টেকনিক একত্রিত করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করতে পারে।

সংক্ষিপ্তসার

ইম্পেন্টাম ব্রেকআউট কৌশলটি সহজ এবং সরাসরি, ব্রেকআউট থেকে ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে। এটিআর স্টপ লস এটিকে বাজারের অস্থিরতার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে দেয়। কৌশলটি শালীন ফলাফলের জন্য পরামিতি অপ্টিমাইজেশনের উপর নির্ভর করে। তবে প্রাথমিক ব্রেকআউট মিস করা, ঘন ঘন ট্রেডিং ইত্যাদির মতো কিছু সমস্যা রয়েছে। জটিল বাজারে স্থিতিশীল মুনাফার জন্য অন্যান্য কৌশলগুলির সাথে একত্রিত করে আরও উন্নতি প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে, ইম্পেন্টাম ব্রেকআউট কৌশলটির সুস্পষ্ট যুক্তি রয়েছে এবং আরও গবেষণা এবং প্রয়োগের মূল্য রয়েছে।

/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © EduardoMattje

//@version=5
strategy("Volatility System", overlay=false, margin_long=0, margin_short=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, 
 default_qty_value=100, process_orders_on_close=true, initial_capital=20000)

// Inputs

var averageLength = input.int(14, "Average length", 2)
var multiplier = input.float(2.0, "Multiplier", 0.0, step=0.1)

// Calculations

atr = ta.atr(averageLength) * multiplier
closingChange = ta.change(close, 1)

atrPenetration(int signal) =>
    res = closingChange * signal > atr[1]

longCondition = atrPenetration(1)
shortCondition = atrPenetration(-1)

// Order calls

if (longCondition)
    strategy.entry(strategy.direction.long, strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.entry(strategy.direction.short, strategy.short)

// Visuals

plot(atr, "ATR", color.white, 2)
plot(math.abs(closingChange), "Absolute close change", color.red)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত