রিচার্ড বুকস্ট্যাবার মোমেন্টাম ব্রেকআউট কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ডায়নামিক ব্রেকআউট কৌশলটি রিচার্ড বুকস্ট্যাবের ১৯৮৪ সালে উত্থাপিত ধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল যে যখনই বড় অস্থিরতা দেখা দেয়, বাজারগুলি এই দিকটি চালিয়ে যেতে থাকে। অতএব, কৌশলটি এটিআর ব্যবহার করে অস্থিরতা পরিমাপ করতে এবং যখন বন্ধের দামের পরিবর্তনগুলি এটিআর এর কয়েকগুণেরও বেশি মূল্যের নীচে চলে যায় তখন একটি লেনদেনের সংকেত দেয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি প্রথমে বাজারের অস্থিরতা পরিমাপ করার জন্য এটিআর সূচকটি গণনা করে। তারপরে এটিআর সূচকের মানের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি যখন এটিআর মূল্য পরিবর্তিত হয় তখন একটি লেনদেনের সংকেত উত্পন্ন হয়। বিশেষত, যদি এটিআর এর চেয়ে বেশি বৃদ্ধি পায় তবে আরও বেশি করুন; যদি এটিআর এর চেয়ে বেশি পতন হয় তবে খালি করুন।
এই কৌশলটি এটিআর সূচক ব্যবহার করে গতিশীলভাবে ব্রেকথ্রু নির্ধারণ করে। যখন বাজারের ওঠানামা বৃদ্ধি পায়, তখন ব্রেকথ্রু বেড়ে যায়, যা ভুল লেনদেনকে হ্রাস করতে পারে। যখন বাজারের ওঠানামা কম হয়, তখন ব্রেকথ্রু কমে যায়, যাতে সময়মত ব্রেকথ্রু সুযোগ ধরা যায়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
- ডায়নামিক এটিআর স্টপগুলি কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, যাতে স্টপ পয়েন্টগুলি বাজারের অস্থিরতার সাথে পরিবর্তিত হয়।
- ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরির জন্য ব্রেকআপ ব্যবহার করা হয়, যাতে বাজারের প্রবণতার পরিবর্তন ধরা যায়।
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের জন্য অনেক জায়গা রয়েছে, যা বিভিন্ন জাত এবং সময়কালের জন্য সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
- কৌশলগুলি সহজ, পরিষ্কার এবং সহজে বোঝা যায় এবং বাস্তবায়িত হয়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- এটিআর সূচকটি হঠাৎ ঘটনার জন্য দেরিতে প্রতিক্রিয়া জানায় এবং সম্ভবত প্রথম ব্রেকআউটটি মিস করে।
- মাল্টি-ফ্রিডম ভারসাম্যহীনতা, শুধুমাত্র অতিরিক্ত বা শুধুমাত্র ফ্রি সময় কার্যকরভাবে দ্বি-মুখী লেনদেনের চেয়ে ভাল।
- কৌশলগত প্যারামিটারগুলিকে খুব সহজেই অপ্টিমাইজ করা যায়, যা কার্যকরভাবে কার্যকর হতে পারে না।
- লেনদেন ঘন ঘন হয় এবং লেনদেনের খরচ বেশি হতে পারে।
অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রে লেনদেনের সময়সীমা বাছাই করে দক্ষতা বাড়ানোর বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। জাতের বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য আরও ভাল প্যারামিটার নির্বাচন করা যেতে পারে। মার্টিনগেল অ্যালগরিদমের মতো প্রযুক্তি ব্যবহার করে লেনদেনের ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
অপ্টিমাইজেশান দিক
- ট্রেডিংয়ে ভুল ট্রেডিং এড়াতে অন্যান্য সূচকগুলির সাথে ট্রেডিংয়ের দিকনির্দেশনা বিবেচনা করা যেতে পারে। যেমন RSI, MACD ইত্যাদি।
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট মডিউল যোগ করা যায়, যা বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে পজিশনগুলিকে সামঞ্জস্য করে।
- বিভিন্ন জাতের জন্য সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় নির্বাচন করা যায়।
- মেশিন লার্নিং টেকনোলজির সাথে স্বয়ংক্রিয় অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটার যুক্ত করা যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
গতিবিধি ব্রেকিং কৌশলটি সহজ এবং সরাসরি, ব্যবসায়ের সংকেত উত্পন্ন করার জন্য ব্রেকিংয়ের ব্যবহার করে। এটিআর স্টপডোজার এটিকে বাজারের অস্থিরতার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম করে। এই কৌশলটি প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের উপর নির্ভর করে যা ভাল ফলাফল অর্জন করতে পারে। তবে কিছু সমস্যা রয়েছে যেমন প্রথম ব্রেকিং, ঘন ঘন বাণিজ্য ইত্যাদি মিস করা। জটিল বাজারে স্থিতিশীল লাভের জন্য অন্যান্য প্রযুক্তির সাথে আরও উন্নতি করার প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে, গতিবিধি ব্রেকিং কৌশলটি পরিষ্কার এবং আরও গবেষণা এবং প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © EduardoMattje
//@version=5
strategy("Volatility System", overlay=false, margin_long=0, margin_short=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100, process_orders_on_close=true, initial_capital=20000)
// Inputs
var averageLength = input.int(14, "Average length", 2)
var multiplier = input.float(2.0, "Multiplier", 0.0, step=0.1)
// Calculations
atr = ta.atr(averageLength) * multiplier
closingChange = ta.change(close, 1)
atrPenetration(int signal) =>
res = closingChange * signal > atr[1]
longCondition = atrPenetration(1)
shortCondition = atrPenetration(-1)
// Order calls
if (longCondition)
strategy.entry(strategy.direction.long, strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry(strategy.direction.short, strategy.short)
// Visuals
plot(atr, "ATR", color.white, 2)
plot(math.abs(closingChange), "Absolute close change", color.red)