মেঘের বাইরে কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি সুপার ট্রেন্ডিং সূচক সহায়ক অর্ডার ব্যবহার করে এবং ক্লাউড লেয়ার এবং কে লাইন রঙের সাথে মিলিত ফিল্টারিং করে, সীমিত মূল্যের অর্ডারগুলি মুনাফার সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে। এটির লক্ষ্য ট্রেন্ড শুরু হওয়ার পরে দ্রুত ট্রেন্ড ক্যাপচার করা এবং সমন্বয় অঞ্চলে ক্ষতির ঝুঁকি হ্রাস করা।
কৌশল নীতি
এটিআর চক্রের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামের গড় মান বেঞ্চলাইন হিসাবে গণনা করা হয়।
ফ্যাক্টর গুণিতক অনুসারে উপরের এবং নীচের রেলগুলি গণনা করা হয়েছে।
যখন বন্ধের মূল্য উর্ধ্বমুখী থেকে বড় হয়, তখন ১ চিহ্নিত করা হয়, যখন নিম্নমুখী থেকে ছোট হয়, তখন ১ চিহ্নিত করা হয়, অন্য সময় বর্তমান অবস্থা বজায় রাখা হয়।
সমাপ্তির মূল্য এবং উপরের এবং নীচের ট্র্যাকের অবস্থানের সাথে সম্পর্কিত, রিয়েল-টাইমে স্টপ লিনের সমন্বয় করুন।
মেঘের পরিধি গণনা করা হয় উপরের এবং নীচের কক্ষপথের দূরত্বের একটি নির্দিষ্ট শতাংশের ভিত্তিতে।
যখন সুপার ট্রেন্ড 1 হয়, তখন লোভী হওয়ার সময় বন্ধের মূল্য খোলার দামের চেয়ে কম হতে হবে, এবং খোলার দামের চেয়ে বেশি হওয়ার সময় বন্ধের মূল্য প্রয়োজন।
যখন আপনি বেশি করেন, আপনি কিনতে বা বিক্রয় করার জন্য একটি সীমিত মূল্যের তালিকা সংযুক্ত করেন, যার মূল্য শেষের K- লাইনের সমাপ্তির মূল্য। যখন আপনি খালি হন, আপনি সীমিত মূল্যের তালিকা সংযুক্ত করেন, যার মূল্য শেষের K- লাইনের সমাপ্তির মূল্য।
ফিল্টারিংয়ের সময়সীমা, সমস্ত অবস্থান বন্ধ করা যায়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি সুপার ট্রেন্ডিং সূচক এবং ক্লাউড ধারণার সাথে মিলিত হয়, যা ট্রেন্ড শুরু হওয়ার পরে দ্রুত ট্রেন্ডের দিকটি ধরতে সক্ষম হয়। সাধারণ মোবাইল স্টপ লসের তুলনায় সুপার ট্রেন্ডিং স্টপ লাইনটি দামের পরিবর্তনের দ্রুত ট্র্যাকিং করতে পারে। ক্লাউড ফিল্টারিং মিথ্যা ব্রেকআউটের ক্ষতি এড়াতে পারে। সীমানা মূল্য পয়েন্টের ক্ষতি হ্রাস করে এবং লাভজনকতা বাড়ায়। সামগ্রিকভাবে, কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
সুপার ট্রেন্ড সূচকটি অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং প্রবণতা অনুসরণ করার ক্ষমতা রয়েছে।
ক্লাউড কন্সেপ্ট ফিল্টারিং ভুয়া আক্রমণের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করে।
K লাইন রঙের সাহায্যে বিচার করুন, বিপরীত হওয়া এড়িয়ে চলুন।
সীমিত মূল্যের প্যাকেজগুলি স্লাইড পয়েন্টের প্রভাব হ্রাস করে এবং মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনা বাড়ায়।
বিভিন্ন লেনদেনের চাহিদা অনুযায়ী কাস্টমাইজযোগ্য সময়সীমা এবং পজিশন ম্যানেজমেন্ট
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকি রয়েছে যা সম্পর্কে সতর্ক থাকা দরকারঃ
সুপারট্রেন্ড সূচক প্যারামিটারগুলি ভুলভাবে সেট করা হলে, এটি কার্ভকে অত্যধিক সংবেদনশীল করে তোলে, যার ফলে আরও বেশি মিথ্যা সংকেত তৈরি হয়।
মেঘের আকার বেশি হলে, এটি স্বাভাবিক ব্রেকিং সিগন্যাল ফিল্টার করতে পারে এবং মুনাফা প্রভাবিত করতে পারে।
সীমিত মূল্যের ওয়াইনারগুলি বড় আকারের ওঠানামার সময় ট্রেড করা কঠিন, যার ফলে আপনি ব্যবসায়ের সুযোগ মিস করতে পারেন।
যে কোন ট্র্যাকিং স্টপ লস সম্পূর্ণরূপে বিশাল ক্ষতির সিস্টেমিক ঝুঁকি এড়াতে পারে না।
পজিশনের পরিমাণ বেশি হলে ক্ষতির পরিমাণও বাড়তে পারে, তাই ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
বিভিন্ন বাজার এবং জাত পরীক্ষা করে সেরা সুপার ট্রেন্ড প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করুন।
স্টপ লস সেট করুন বাজার ওঠানামা অনুযায়ী গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন।
ক্লাউড রেঞ্জের অপ্টিমাইজেশান, শব্দ নির্মূল এবং সংকেত সংরক্ষণের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা।
পজিশন অপ্টিমাইজেশান মডিউল যোগ করা হয়েছে যাতে পজিশনের আকার বাজারের পরিবর্তনের সাথে গতিশীল হয়।
বিভিন্ন সময়সীমার মধ্যে বিভিন্ন প্যারামিটার সমন্বয় ব্যবহার করে, বাজারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
অন্যান্য সূচকগুলির সাথে পরীক্ষার ব্যবহারের ফলাফল।
সারসংক্ষেপ
সংক্ষেপে বলা যায়, এই কৌশলটির সামগ্রিক চিন্তাভাবনা পরিষ্কার এবং প্রবণতা ক্যাপচারের ক্ষেত্রে সুবিধাগুলি সুস্পষ্ট। তবে কোনও কৌশলই সিস্টেমিক ঝুঁকিকে পুরোপুরি এড়াতে পারে না, প্রকৃত লেনদেনের ঝুঁকি হ্রাস করতে এবং কৌশলগত সুবিধাগুলির সর্বাধিক ব্যবহারের জন্য পজিশন নিয়ন্ত্রণ এবং ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন। এই কৌশলটির দুর্দান্ত বিকাশের সম্ভাবনা রয়েছে এবং এটি আরও পরিবর্তিত বাজারের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য পরবর্তী পরীক্ষার এবং অপ্টিমাইজেশনের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2023-10-03 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy("Noro's SuperTrend Strategy v2.0 Limit", shorttitle = "STL str", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
cloud = input(25, defval = 25, minval = 5, maxval = 50, title = "cloud, % of ATR")
Factor = input(title = "Super Trend", defval = 3, minval = 1, maxval = 100)
ATR = input(title = "ATR", defval = 7, minval = 1,maxval = 100)
centr = input(true, defval = true, title = "need center of ATR?")
border = input(false, defval = false, title = "need border?")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Super Trend ATR 1
src = close
Up=hl2-(Factor*atr(ATR))
Dn=hl2+(Factor*atr(ATR))
TUp=close[1]>TUp[1]? max(Up,TUp[1]) : Up
TDown=close[1]<TDown[1]? min(Dn,TDown[1]) : Dn
Trend = close > TDown[1] ? 1: close< TUp[1]? -1: nz(Trend[1],1)
Tsl1 = Trend==1? TUp: TDown
Tsl2 = Trend==1? TDown: TUp
limit = (Tsl1 - Tsl2) / 100 * cloud
upcloud = Tsl1 - limit
dncloud = Tsl2 + limit
//Cloud
linecolor = Trend == 1 ? green : red
centercolor = centr == true ? blue : na
cloudcolor = Trend == 1 ? green : red
cline = (Tsl1 + Tsl2) / 2
P1 = plot(Tsl1, color = border == false ? na : linecolor , style = line , linewidth = 1,title = "SuperTrend ATR-1")
P2 = plot(Tsl2, color = border == false ? na : linecolor , style = line , linewidth = 1,title = "SuperTrend ATR-2")
P3 = plot(cline, color = centercolor , style = line , linewidth = 1,title = "SuperTrend Center")
P4 = plot(upcloud, color = border == false ? na : linecolor , style = line , linewidth = 1,title = "SuperTrend Center+1")
P5 = plot(dncloud, color = border == false ? na : linecolor , style = line , linewidth = 1,title = "SuperTrend Center-1")
fill(P1, P4, color = linecolor == red ? red : lime, transp = 50)
fill(P2, P5, color = linecolor == red ? red : lime, transp = 50)
//Signals
up = 0.0
dn = 0.0
up := Trend != 1 ? 0 : Trend == 1 and close < open ? close : up[1]
dn := Trend != -1 ? close * 1000 : Trend == -1 and close > open ? close : dn[1]
//Trading
size = strategy.position_size
lot = 0.0
lot := size != size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if true
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong ? lot : 0, limit = up, when = (Trend == 1 and time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort ? lot : 0, limit = dn, when = (Trend == -1 and time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()