বেসিক মুভিং এভারেজ লুপ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
বেসিক গড় রেখার পুনরাবৃত্তি কৌশলটি ইচিমোকু ক্লাউড চার্ট সূচকের বেসিক গড় রেখা ((কিজুন সেন) ব্যবহার করে, দাম এবং বেসিক গড় রেখার ক্রস অনুসারে আরও খালি করে, এটি একটি প্রবণতা অনুসরণ করার কৌশল। এই কৌশলটি বেসিক গড় রেখার পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে প্রবণতার পাল্টা পয়েন্টগুলিকে ধরার জন্য প্রবণতা ক্যাপচার করার শক্তিশালী ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণযোগ্যতা এবং নিয়ন্ত্রণযোগ্যতা রয়েছে।
কৌশল নীতি
বেসিক গড় রেখা চক্র কৌশলটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একটি বেসিক গড় রেখা হিসাবে Ichimoku Cloud Chart ((Kijun Sen) ব্যবহার করে। বেসিক গড় রেখা হল একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের উপর ভিত্তি করে গড় গণনা করা। যখন দাম বেসিক গড় রেখার নীচে থেকে অতিক্রম করে, তখন অতিরিক্ত করে; যখন দাম বেসিক গড় রেখার উপরে থেকে অতিক্রম করে, তখন খালি করে। এইভাবে, বেসিক গড় রেখার চক্রটি মূল্য প্রবণতার বিপরীত দিকটি নির্ধারণ করতে এবং প্রবণতা অনুসরণ করতে ব্যবহৃত হয়।
বিশেষত, কৌশলটি বেস লং এবং বেস শর্ট দুটি শর্তের মাধ্যমে বেস মিডল লাইনের ঘূর্ণন নির্ধারণ করে। বেস লং শর্তটি হল যে খোলার দাম বেস মিডল লাইনের চেয়ে কম এবং বন্ধের দাম বেস মিডল লাইনের চেয়ে বেশি, বেস মিডল লাইনের উপরে; বেস শর্ট শর্তটি হল যে খোলার দাম বেস মিডল লাইনের চেয়ে বেশি এবং বন্ধের দাম বেস মিডল লাইনের নীচে। যখন বেস লং ট্রিগার হয়, তখন অতিরিক্ত প্রবেশ করা হয়; যখন বেস শর্ট ট্রিগার হয়, তখন খালি প্রবেশ করা হয়। সমতল অবস্থানের শর্তটি হল যে দামটি আবার বেস মিডল লাইন অতিক্রম করে, যদি দামটি বেস মিডল লাইনের নীচে পড়ে যায় তবে এটি আরও সমতল হয় এবং দামটি যদি বেস মিডল লাইনের নীচে থাকে তবে এটি খালি থাকে।
এইভাবে, কৌশলটি মূল্যের প্রবণতার একটি বিপরীত পয়েন্টকে ধরার জন্য বেসিক গড় রেখার ঘূর্ণন ব্যবহার করে, প্রবণতা অনুসরণ করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
বেসলাইন গড় ঘূর্ণন কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
প্রবণতা পাল্টাতে সক্ষম। বেসিক গড় লাইন মূল্যের প্রবণতাকে ভালভাবে প্রতিফলিত করে, এর বৃত্তগুলি মূল্যের প্রবণতার পাল্টা প্রতিনিধিত্ব করে, কৌশলটি সময়মতো পাল্টা পয়েন্টগুলিকে ক্যাপচার করতে পারে এবং প্রবণতা অনুসরণ করতে পারে।
প্রত্যাহারের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য কৌশলটি বেস গড়ের মাধ্যমে প্রত্যাহারের ক্ষেত্রটি সীমাবদ্ধ করে, যা সরল চলমান গড় কৌশলগুলির চেয়ে প্রত্যাহারের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য
সহজেই বাস্তবায়ন করা যায় এই কৌশলটি বাস্তবায়ন করা সহজ, কারণ এটির জন্য কেবলমাত্র একটি বেস গড় লাইন প্রয়োজন
প্রযোজ্যতা বিস্তৃত। এটি বিভিন্ন চক্র এবং বিভিন্ন মূলধারার লেনদেনের জাতের জন্য প্রযোজ্য, প্রযোজ্যতা বিস্তৃত।
তথ্যের চাহিদা কম। এই কৌশলটি কেবলমাত্র মূল্যের তথ্যের প্রয়োজন, প্রচুর পরিমাপ গণনা করার প্রয়োজন নেই, তথ্যের চাহিদা কম।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
বেস-মার্জিন রিসাইক্লিং কৌশলগুলি নিম্নলিখিত ঝুঁকি নিয়ে আসেঃ
খুব বেশি ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করা সহজ। বেস-এভারেজের ঘন ঘন ঘূর্ণায়মানতার কারণে খুব ঘন ঘন ট্রেডিং হতে পারে, ট্রেডিং ফি বৃদ্ধি পায় এবং স্লাইড পয়েন্টের ক্ষতি হয়।
প্রত্যাহার নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সীমিত। বেসিক গড় লাইন প্রত্যাহারের পরিধি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তবে দামের তীব্র ওঠানামা হলে প্রত্যাহারটি আরও বড় হতে পারে।
ভুল সিগন্যালের প্রবণতা। বেস গড় লাইনটি সাম্প্রতিক সময়ে ঘন ঘন উপরে এবং নীচে অতিক্রম করলে ভুল সিগন্যাল তৈরি হতে পারে, প্রবেশের দিকটি প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।
প্রভাব এবং জাতের সাথে সম্পর্কিত। বিভিন্ন জাতের বেসলাইন কার্যকারিতার মধ্যে বড় পার্থক্য রয়েছে, জাতের জন্য প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করতে হবে।
কেবলমাত্র একক সূচক বিবেচনা করুন। একটি একক সূচকের উপর ভিত্তি করে ডিজাইন করা হয়েছে, যা সূচক ব্যর্থতার দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে।
সমাধানঃ
কন্ট্রোল রিটার্নিং এর জন্য স্টপ লস ও স্টপ স্টপ কৌশল যোগ করা হয়েছে।
ফিল্টার যোগ করুন, ভুল সংকেত এড়িয়ে চলুন।
প্রজাতির জন্য সমন্বয় প্যারামিটার সেট করুন।
বিভিন্ন সূচক নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া।
অপ্টিমাইজেশান দিক
বেসলাইন গড় ঘূর্ণন কৌশল নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
প্রবণতা বিচার ক্ষমতা জোরদার করুন। অন্যান্য প্রবণতা বিচার সূচক যেমন এমএসিডি, বুলিন লাইন ইত্যাদি প্রবর্তন করা যেতে পারে, যাতে একটি একক সূচকের উপর ভিত্তি করে ভুল সংকেত এড়ানো যায়।
অনুকূলিতকরণ প্যারামিটার সেটআপ। বেসিক গড় লাইন প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করে লাভের গতি এবং বিজয়ী হারকে ভারসাম্যযুক্ত করা যায়। বিভিন্ন স্টপ লস স্টপ স্টপ কৌশলও পরীক্ষা করা যেতে পারে।
ট্রেডিং ভলিউম বৈশিষ্ট্য প্রবর্তন করা হয়েছে। অযৌক্তিক সংকেত এড়াতে ট্রেডিং ভলিউমের উপর ভিত্তি করে সংকেতগুলি ফিল্টার করুন।
বিভিন্ন জাতের সাধারণ প্যারামিটার। মেশিন লার্নিং এবং অন্যান্য পদ্ধতির মাধ্যমে, বিভিন্ন জাতের সাধারণ প্যারামিটার পরিসীমা অর্জন করুন, যা ম্যানুয়াল প্রেরণার কাজ হ্রাস করে।
প্রবেশের সময়কে অনুকূলিত করুন। অন্যান্য নির্দেশক বিচারযোগ্যতা প্রবর্তন করতে পারে, শক্তিশালী প্রবেশের সময় নির্বাচন করতে পারে।
অপ্টিমাইজেশন স্টপ লস কৌশল. অপ্টিমাইজেশন স্টপ লস কৌশল, যতটা সম্ভব অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি হ্রাস করার জন্য, বিজয়ী হার নিশ্চিত করার জন্য।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা চালু করুন। বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতি অনুযায়ী পজিশন এবং স্টপ লস কৌশলগুলি সামঞ্জস্য করুন এবং ঝুঁকিগুলিকে সক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করুন।
সারসংক্ষেপ
বেস সমান্তরাল চক্র কৌশলটি বেস সমান্তরাল চক্রের দামের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য ব্যবহার করে, ট্রেন্ডের বিপরীতকরণ, নিয়ন্ত্রণযোগ্য প্রত্যাহারের মতো সুবিধা রয়েছে। তবে ভুল সংকেত, সীমিত প্রত্যাহার নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির ঝুঁকিও রয়েছে। ভবিষ্যতে অপ্টিমাইজেশন প্যারামিটার সেট করা, সহায়ক বিচার সূচক যুক্ত করা ইত্যাদির দিক থেকে কৌশলটি আরও স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য করে তোলা যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে, বেস সমান্তরাল কৌশলটি সহজ এবং কার্যকর, যথাযথ অপ্টিমাইজেশনের পরে এটি পরিমাণগত ব্যবসায়ের অন্যতম মৌলিক কৌশল হতে পারে।
/*backtest
start: 2023-10-06 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Master VP","MVP",true)
//INDICATOR---------------------------------------------------------------------
//Average True Range (1. RISK)
atr_period = input(14, "Average True Range Period")
atr = atr(atr_period)
//Ichimoku Cloud - Kijun Sen (2. BASELINE)
ks_period = input(20, "Kijun Sen Period")
kijun_sen = (highest(high, ks_period) + lowest(low,ks_period))/2
base_long = open < kijun_sen and close > kijun_sen
base_short = open > kijun_sen and close < kijun_sen
//TRADE LOGIC-------------------------------------------------------------------
//Long Entry
//if -> WPR crosses below -39 AND MACD line is less than signal line
l_en = base_long
//Long Exit
//if -> WPR crosses above -14
l_ex = close < kijun_sen
//Short Entry
//if -> WPR crosses above -39 AND MACD line is greater than signal line
s_en = base_short
//Short Exit
//if -> WPR crosses under -14
s_ex = close > kijun_sen
strategy.initial_capital = 50000
//MONEY MANAGEMENT--------------------------------------------------------------
balance = strategy.netprofit + strategy.initial_capital //current balance
floating = strategy.openprofit //floating profit/loss
risk = input(4,"Risk %")/100 //risk % per trade
equity_protector = input(30,"Equity Protection %")/100 //equity protection %
stop = atr*100000*input(1.5,"Average True Range multiplier") //Stop level
target = input(100, "Target TP in Points") //TP level
//Calculate current DD and determine if stopout is necessary
equity_stopout = false
if(floating<0 and abs(floating/balance)>equity_protector)
equity_stopout := true
//Calculate the size of the next trade
temp01 = balance * risk //Risk in USD
temp02 = temp01/stop //Risk in lots
temp03 = temp02*100000 //Convert to contracts
size = temp03 - temp03%1000 //Normalize to 1000s (Trade size)
if(size < 1000)
size := 1000 //Set min. lot size
//TRADE EXECUTION---------------------------------------------------------------
strategy.close_all(equity_stopout) //Close all trades w/equity protector
is_open = strategy.opentrades > 0
if true
strategy.entry("l_en",true,oca_name="a",when=l_en and not is_open) //Long entry
strategy.entry("s_en",false,oca_name="a",when=s_en and not is_open) //Short entry
strategy.exit("S/L","l_en",loss=stop, profit=target) //Long exit (stop loss)
strategy.close("l_en",when=l_ex) //Long exit (exit condition)
strategy.exit("S/L","s_en",loss=stop, profit=target) //Short exit (stop loss)
strategy.close("s_en",when=s_ex) //Short exit (exit condition)
//PLOTTING----------------------------------------------------------------------
plot(kijun_sen,"Kijun-Sen",color.blue,2)