কিজুন লুপব্যাক কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-০৬ ১৬ঃ৪৬ঃ৪৫
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

কিজুন লুপব্যাক কৌশলটি কিজুন-সেন লাইনের মূল্য ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত অবস্থান নির্ধারণের জন্য ইচিমোকু ক্লাউড সূচক থেকে কিজুন-সেন লাইন ব্যবহার করে। এটি একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। কিজুন-সেন লাইনের লুপব্যাকগুলি ক্যাপচার করে, এই কৌশলটি শক্তিশালী প্রবণতা ধরা ক্ষমতা এবং নিয়ন্ত্রণযোগ্য ড্রডাউনগুলির মতো সুবিধার সাথে প্রবণতা বিপরীত পয়েন্টগুলি কার্যকরভাবে সনাক্ত করার লক্ষ্যে।

কৌশলগত যুক্তি

কিজুন লুপব্যাক কৌশলটি সিদ্ধান্তের জন্য বেসলাইন হিসাবে ইচিমোকু ক্লাউড থেকে কিজুন-সেন লাইন ব্যবহার করে। কিজুন-সেন একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দাম থেকে গণনা করা একটি গড় লাইন। যখন দাম কিজুন-সেন লাইনের উপরে অতিক্রম করে, তখন একটি দীর্ঘ অবস্থান খোলা হয়। যখন দাম কিজুন-সেন লাইনের নীচে অতিক্রম করে, তখন একটি শর্ট অবস্থান খোলা হয়। এইভাবে, কিজুন-সেন লাইনের লুপব্যাকগুলি ট্রেন্ড অনুসরণ করার জন্য ট্রেন্ডের মূল্যের টার্নিং পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়।

বিশেষত, কৌশলটি বেস লং এবং বেস শর্ট শর্তগুলি ব্যবহার করে কিজুন-সেন লুপব্যাকগুলি নির্ধারণ করে। বেস লং শর্তটি খোলা < কিজুন-সেন এবং বন্ধ > কিজুন-সেন, যা কিজুন-সেন লাইনের একটি আপক্রস নির্দেশ করে। বেস শর্ট শর্তটি খোলা > কিজুন-সেন এবং বন্ধ < কিজুন-সেন, যা একটি ডাউনক্রস নির্দেশ করে। যখন বেস লং ট্রিগার হয়, তখন একটি লং পজিশন খোলা হয়। যখন বেস শর্ট ট্রিগার হয়, তখন একটি শর্ট পজিশন খোলা হয়। প্রস্থান শর্তগুলি যখন দাম বিপরীত দিকের কিজুন-সেনকে পুনরায় অতিক্রম করে, অর্থাৎ দীর্ঘ ব্যবসায়ের জন্য কিজুন-সেনের নীচে বন্ধ এবং সংক্ষিপ্ত ব্যবসায়ের জন্য উপরে বন্ধ হয়।

সুতরাং, কিজুন-সেন লাইনের লুপব্যাকগুলি প্রবণতা অনুসরণ করার জন্য প্রবণতা বিপরীত পয়েন্টগুলি ধরতে ব্যবহৃত হয়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

কিজুন লুপব্যাক কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ

প্রবণতা বিপরীতকরণের ক্ষেত্রে শক্তিশালী ক্ষমতা। কিজুন-সেন লাইন দামের প্রবণতা ভালভাবে প্রতিফলিত করে। এর লুপব্যাকগুলি প্রবণতা বিপরীতকরণকে উপস্থাপন করে। কৌশলটি প্রবণতা অনুসরণের জন্য সময়মত বিপরীত পয়েন্টগুলি ধরতে পারে।
নিয়ন্ত্রণযোগ্য ড্রাউন ঝুঁকি। কৌশলটি সহজ চলমান গড় কৌশলগুলির চেয়ে ভাল ড্রাউন ব্যাপ্তি সীমাবদ্ধ করতে কিজুন-সেন ব্যবহার করে।
বাস্তবায়ন সহজ. কৌশল শুধুমাত্র একটি সূচক প্রয়োজন, কিজুন-সেন. যুক্তি সহজ এবং পরিষ্কার.
এটি বিভিন্ন সময়সীমার এবং প্রধান ট্রেডিং যন্ত্রপাতিগুলিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে।
তথ্যের চাহিদা কম। কৌশলটি শুধুমাত্র মূল্যের তথ্য প্রয়োজন, ভারী সূচক গণনা ছাড়া।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

কিজুন লুপব্যাক কৌশলটিতে নিম্নলিখিত ঝুঁকি রয়েছেঃ

অত্যধিক ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরির প্রবণতা। ঘন ঘন কিজুন-সেন লুপব্যাকগুলি অতিরিক্ত ট্রেডিংয়ের দিকে পরিচালিত করতে পারে, কমিশন এবং স্লিপিং থেকে ব্যয় বৃদ্ধি করে।
সীমিত ড্রাউন কন্ট্রোল ক্ষমতা। কিজুন-সেন শুধুমাত্র কিছু পরিমাণে ড্রাউন সীমাবদ্ধ করতে পারে। ড্রাউনগুলি এখনও চরম দামের ওঠানামাতে উল্লেখযোগ্য হতে পারে।
ভুল সংকেত প্রবণ. কিজুন-সেনের ঘন ঘন ক্রসিং ট্রেন্ডের দিকের ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে।
বিভিন্ন যন্ত্রের মধ্যে পারফরম্যান্সের বৈচিত্র্য। বিভিন্ন যন্ত্রের জন্য কিজুন-সেনের কার্যকারিতা উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়। প্রতিটি যন্ত্রের জন্য পরামিতি সুরের প্রয়োজন হয়।
একক সূচকের উপর নির্ভরশীলতা। একক সূচকের নকশা কৌশলকে অবৈধ করার জন্য উন্মুক্ত করে।

সমাধান:

ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি কমাতে প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন।
স্টপ লস/প্রফিট নেয়ার সাথে আরও নিয়ন্ত্রণ ড্রাউনডাউন যুক্ত করুন।
ভুল সংকেত এড়াতে ফিল্টার যোগ করুন।
যন্ত্র দ্বারা ট্যুইট পরামিতি।
সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আরও সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন।

উন্নতির নির্দেশাবলী

কিজুন লুপব্যাক কৌশল নিম্নলিখিত দিকগুলিতে উন্নত করা যেতে পারেঃ

প্রবণতা নির্ধারণকে শক্তিশালী করা। একক সূচকের উপর নির্ভরতা এড়াতে এমএসিডি, বোলিংজার ব্যান্ডের মতো অতিরিক্ত প্রবণতা সূচক অন্তর্ভুক্ত করা।
প্যারামিটার সেটিংস অপ্টিমাইজ করুন। জয় হার এবং মুনাফা গতি ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য কিজুন-সেন সময়কাল সামঞ্জস্য করুন। বিভিন্ন স্টপ লস / মুনাফা গ্রহণ পদ্ধতি পরীক্ষা করুন।
ভলিউম বিশ্লেষণ প্রবর্তন করুন। অযৌক্তিক ট্রেড এড়ানোর জন্য ভলিউম অনুযায়ী সংকেত ফিল্টার করুন।
বিভিন্ন যন্ত্রের জন্য সর্বোত্তম প্যারামিটার পরিসীমা পেতে মেশিন লার্নিং ব্যবহার করুন।
আরো শক্তিশালী গতিতে প্রবেশের জন্য গতির সূচক যোগ করুন।
স্টপ লস কৌশলটি পরিমার্জন করুন। জয়ের হার বজায় রেখে অপ্রয়োজনীয় স্টপ আউট হ্রাস করার জন্য স্টপগুলি অপ্টিমাইজ করুন।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করুন। সক্রিয় ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য বাজারের পরিবর্তিত অবস্থার উপর ভিত্তি করে অবস্থান আকার এবং স্টপ লসকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন।

সংক্ষিপ্তসার

কিজুন লুপব্যাক কৌশল কিজুন-সেন লুপব্যাক ব্যবহার করে প্রবণতা বিপরীতকরণ ক্যাপচার করে। এর শক্তিশালী প্রবণতা ধরা এবং নিয়ন্ত্রণযোগ্য ড্রডাউনগুলির মতো সুবিধা রয়েছে। তবে ভুল সংকেত এবং ড্রডাউন নিয়ন্ত্রণ সীমাবদ্ধতার মতো ঝুঁকি রয়েছে। ভবিষ্যতের উন্নতিতে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, সহায়ক সূচক যোগ করা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। সামগ্রিকভাবে, কিজুন কৌশলটি সহজ এবং ব্যবহারিক। সঠিক উন্নতির সাথে এটি পরিমাণগত ট্রেডিংয়ে একটি শক্ত মূল কৌশল হয়ে উঠতে পারে।

/*backtest
start: 2023-10-06 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Master VP","MVP",true)
        
//INDICATOR---------------------------------------------------------------------    
    //Average True Range (1. RISK)
atr_period = input(14, "Average True Range Period")
atr = atr(atr_period)

    //Ichimoku Cloud - Kijun Sen (2. BASELINE)
ks_period = input(20, "Kijun Sen Period")
kijun_sen = (highest(high, ks_period) + lowest(low,ks_period))/2
base_long = open < kijun_sen and close > kijun_sen
base_short = open > kijun_sen and close < kijun_sen

//TRADE LOGIC-------------------------------------------------------------------
    //Long Entry
    //if -> WPR crosses below -39 AND MACD line is less than signal line
l_en = base_long
    //Long Exit
    //if -> WPR crosses above -14
l_ex = close < kijun_sen
    //Short Entry
    //if -> WPR crosses above -39 AND MACD line is greater than signal line
s_en = base_short
    //Short Exit
    //if -> WPR crosses under -14
s_ex = close > kijun_sen
strategy.initial_capital = 50000
//MONEY MANAGEMENT--------------------------------------------------------------
balance = strategy.netprofit + strategy.initial_capital //current balance
floating = strategy.openprofit          //floating profit/loss
risk = input(4,"Risk %")/100           //risk % per trade
equity_protector = input(30,"Equity Protection %")/100  //equity protection %
stop = atr*100000*input(1.5,"Average True Range multiplier")    //Stop level
target = input(100, "Target TP in Points")  //TP level
    //Calculate current DD and determine if stopout is necessary
equity_stopout = false
if(floating<0 and abs(floating/balance)>equity_protector)
    equity_stopout := true
    
    //Calculate the size of the next trade
temp01 = balance * risk     //Risk in USD
temp02 = temp01/stop        //Risk in lots
temp03 = temp02*100000      //Convert to contracts
size = temp03 - temp03%1000 //Normalize to 1000s (Trade size)
if(size < 1000)
    size := 1000            //Set min. lot size

//TRADE EXECUTION---------------------------------------------------------------
strategy.close_all(equity_stopout)      //Close all trades w/equity protector
is_open = strategy.opentrades > 0

if true
    strategy.entry("l_en",true,oca_name="a",when=l_en and not is_open)  //Long entry
    strategy.entry("s_en",false,oca_name="a",when=s_en and not is_open) //Short entry
    
    strategy.exit("S/L","l_en",loss=stop, profit=target)      //Long exit (stop loss)
    strategy.close("l_en",when=l_ex)            //Long exit (exit condition)
    strategy.exit("S/L","s_en",loss=stop, profit=target)      //Short exit (stop loss)
    strategy.close("s_en",when=s_ex)            //Short exit (exit condition)
    
//PLOTTING----------------------------------------------------------------------
plot(kijun_sen,"Kijun-Sen",color.blue,2)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত