গতির ক্লান্তি কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-১৬ ১৭ঃ৫৪
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

মোমেন্টাম ক্লান্তি কৌশল একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল যা নিম্নমুখী এক্সপোজারকে হ্রাস করার জন্য চলমান গড় এবং মূল্য শতাংশ দোলকগুলি ব্যবহার করে। এটি সূচক তহবিলের ট্রেডিং মডেলগুলির অন্তর্গত এবং কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটির মূল সূচকগুলি হ'ল ক্লান্তি এবং ক্লান্তি চলমান গড়। ক্লান্তি হ'ল মূল্যের দুলের একটি পরিমাপ, যা বন্ধ, উচ্চ এবং নিম্ন মূল্য থেকে গণনা করা হয়। নির্দিষ্ট গণনাটি হ'লঃ (ক্লোজ + উচ্চ + ক্লান্তির নিম্ন চলমান গড়) / ক্লান্তির চলমান গড়। ক্লান্তি চলমান গড় হ'ল ক্লান্তির চলমান গড়। ক্লান্তি যখন ক্লান্তি চলমান গড়ের উপরে অতিক্রম করে, এটি বাজারে একীকরণ এবং সম্ভাব্য নতুন প্রবণতা গঠনের ইঙ্গিত দেয়। ক্লান্তি যখন ক্লান্তি চলমান গড়ের নীচে অতিক্রম করে, এটি একটি প্রবণতা বিপরীতের সংকেত দেয় এবং আমাদের মুনাফা গ্রহণ বিবেচনা করা উচিত।

এছাড়াও, কৌশলটি প্রবণতা নির্ধারণে সহায়তা করার জন্য দীর্ঘ এবং স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় ব্যবহার করে, যার মধ্যে 300 দিন, 150 দিন এবং 50 দিনের লাইন অন্তর্ভুক্ত। যখন স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের নীচে অতিক্রম করে, এটি একটি প্রবণতা বিপরীতের সংকেত দেয় এবং আমাদের ক্ষতি বন্ধ করার বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত।

এমএসিডি স্বল্পমেয়াদী ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেতগুলির জন্যও ব্যবহৃত হয়। যখন এমএসিডি লাইন সংকেত লাইনের উপরে অতিক্রম করে, এটি একটি উত্থান সংকেত নির্দেশ করে এবং যখন এমএসিডি সংকেত লাইনের নীচে অতিক্রম করে, এটি একটি হ্রাস সংকেত নির্দেশ করে। আরএসআই নীচেও কিনতে সংকেত হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

নির্দিষ্ট এন্ট্রি এবং আউটপুট লজিক হলঃ

ক্রয় সংকেতঃ ক্লান্তি চলমান গড়ের উপরে ক্লান্তি ক্রসিং, এবং 150 দিনের MA এর উপরে 50 দিনের MA; বা 30 এর নীচে RSI।

স্বল্পমেয়াদী স্টপ লসঃ ক্লান্তি চলমান গড়ের নীচে ক্লান্তি ক্রসিং; বা সিগন্যাল লাইনের নীচে MACD ক্রসিং।

মাঝারি-দীর্ঘমেয়াদী স্টপ লসঃ ১৫০ দিনের এমএ-র নিচে ৫০ দিনের এমএ-র ক্রসিং; অথবা ১৫০ দিনের এমএ-র নিচে ৩০০ দিনের এমএ-র ক্রসিং।

কৌশলটির সুবিধা

এই কৌশলটি প্রবণতা ক্লান্তি এবং নিয়ন্ত্রণ ঝুঁকি নির্ধারণের জন্য একাধিক সূচককে একত্রিত করে।

ক্লান্তি সূচক কার্যকরভাবে একীকরণ এবং বিপরীততা সনাক্ত করতে পারে। প্রবণতা বিপরীততা সময়মত সনাক্তকরণ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের মূল চাবিকাঠি।
প্রবণতা নির্ধারণের জন্য একাধিক সময়সীমার চলমান গড় ব্যবহার করা স্বল্পমেয়াদী বাজারের গোলমাল দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া এড়ায়।
ম্যাকডি (MACD) ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত নিশ্চিত করতে সাহায্য করে, কৌশলটির কর্মক্ষমতা উন্নত করে।
আরএসআই এর ভূমিকা হল কম কেনা এবং উচ্চ বিক্রি করা, অত্যন্ত oversold পরিস্থিতিতে কেনা।
সুস্পষ্ট মুনাফা গ্রহণ এবং স্টপ লস কৌশল প্রতিটি বাণিজ্যের ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

কৌশলটির ঝুঁকি

এই কৌশলটির সাথে কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

একাধিক সূচকের উপর নির্ভর করে, অনুপযুক্ত প্যারামিটার সেটিংগুলি ভুল ট্রেডিং সংকেতের দিকে পরিচালিত করতে পারে। প্যারামিটারগুলিকে বারবার পরীক্ষা এবং অনুকূলিতকরণ করা দরকার।
ক্লান্তি সূচক সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নয়, দামের বৈষম্য হলে এটি ব্যর্থ হতে পারে।
ভুল স্টপ লস প্লেসমেন্টের ফলে স্বল্পমেয়াদী ওঠানামা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। স্টপ লস দীর্ঘ এবং স্বল্পমেয়াদী প্রভাবগুলি ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।
যখন সামগ্রিক বাজারটি বিস্তৃত হয়, তখন সূচকগুলি ব্যর্থ হতে পারে। অবস্থান আকার নিয়ন্ত্রণ করা দরকার।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

সর্বোত্তম পরামিতিগুলি খুঁজে পেতে এবং মিথ্যা সংকেতগুলি হ্রাস করার জন্য বিভিন্ন পরামিতি সংমিশ্রণ পরীক্ষা করুন। মূল সামঞ্জস্যযোগ্য পরামিতিগুলির মধ্যে চলমান গড় সময়কাল, ক্লান্তি সময়কাল ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
বাজারের অস্থিরতা অনুযায়ী স্টপ লস রেঞ্জকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য ATR এর মতো অস্থিরতা সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন।
বিভিন্ন বাজারের অবস্থার জন্য বিভিন্ন পজিশনের আকার নির্ধারণের নিয়মের সাথে পজিশনের আকারকে অনুকূল করা।
কৌশল কর্মক্ষমতা উন্নত করতে ট্রেন্ড লাইন, সাপোর্ট লাইন মত চার্ট নিদর্শন অন্তর্ভুক্ত করুন।
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম যোগ করা যাতে মূল সূচকগুলির কার্যকারিতা পরিমাপ করতে সহায়তা করে, গতিশীল অপ্টিমাইজেশান উপলব্ধি করে।

সিদ্ধান্ত

গতির ক্লান্তি কৌশলটি প্রবণতা বিপরীত এবং নিয়ন্ত্রণ ঝুঁকি সনাক্ত করার জন্য একাধিক সূচককে একত্রিত করে। এটি প্রবণতা অনুসরণ করার ক্ষমতা রয়েছে এবং কার্যকরভাবে প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্টগুলি নির্ধারণ করতে পারে। পরামিতি অপ্টিমাইজেশন, স্টপ লস নিয়ম, চার্ট প্যাটার্নগুলি অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে আরও উন্নতি করা যেতে পারে এবং আরও অনেক কিছু। সামগ্রিকভাবে এটি বাজারের ওঠানামাতে অভিযোজনযোগ্যতা রয়েছে এবং এটি একটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ কৌশল বিকল্প হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

/*backtest
start: 2022-11-09 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © spiritualhealer117

//@version=4

strategy("Infiten Slope Strategy", overlay=false,calc_on_every_tick = true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
// //TIME RESTRICT FOR BACKTESTING {
// inDateRange = (time >= timestamp(syminfo.timezone, 2003,
//          1, 1, 0, 0)) and
//      (time < timestamp(syminfo.timezone, 2021, 5, 25, 0, 0))
// //}

//OPTIMAL PARAMETERS {
daysback = 30
volumesens = 1.618
//}
//Calculating Exhaustion and Exhaustion Moving Average {
clh = close+low+high
exhaustion = (clh-sma(clh,daysback))/sma(clh,daysback)
exhaustionSma = sma(exhaustion,daysback)
//}
//Long Term Moving Averages for sell signals {
red = sma(close,300)
white = sma(close,150)
blue = sma(close,50)

plot(red,color=color.red)
plot(white,color=color.white)
plot(blue,color=color.blue)
//}
//MACD Calculation {
fast_length = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=26)
src = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
sma_source = input(title="Simple MA (Oscillator)", type=input.bool, defval=false)
sma_signal = input(title="Simple MA (Signal Line)", type=input.bool, defval=false)
// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src, fast_length) : ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source ? sma(src, slow_length) : ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
//}
//SIGMOID Bottom {
timeAdjust = 300/sma(close,500)
//}
//RSI bottom {
len = input(14, minval=1, title="Length")
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(close), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//}

//Entry and exit conditions {
//Sell conditions
bigVolume = sma(volume,30)*volumesens
sellcond1 = crossunder(exhaustion,exhaustionSma) and volume > bigVolume
sellcond2 = crossunder(macd,signal) and volume > bigVolume
midtermsellcond1 = crossunder(blue,white)
longtermsellcond1 = white < red

//Buy conditions
buycond = crossover(exhaustion,exhaustionSma) and not longtermsellcond1
buycond2 = rsi < 30
buycond3 = crossover(blue,white) and longtermsellcond1
//}

//Backtest Run Buy/Sell Commands {
strategy.entry("buycond",true, when=buycond and bigVolume)
strategy.entry("buycond2",true, when=buycond2 and bigVolume)

strategy.close_all(when=sellcond1,comment="short term sell signal 1")
strategy.close_all(when=midtermsellcond1, comment="mid term sell signal 1")
strategy.close_all(when=longtermsellcond1, comment="long term sell signal 1")
strategy.close_all(when=sellcond2, comment="short term sell signal 2")
plot(strategy.position_size)

//Sell on last tested day (only for data collection)
//strategy.close_all(when=not inDateRange)
//}

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত