মোমেন্টাম অসিলেটর এক্সহশন কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ডায়নামিক ওস্কেলেশন ক্লান্তি কৌশল একটি প্রবণতা অনুসরণ কৌশল যা চলমান গড় এবং দামের শতাংশ ওস্কেলেশন সূচক ব্যবহার করে যতটা সম্ভব পতনের ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে। এই কৌশলটি সূচক তহবিলের ট্রেডিং মডেলের অন্তর্গত, যা ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় সূচক হ’ল অবসন্নতা এবং অবসন্ন গড়। অবসন্নতা হ’ল দামের অস্থিরতার একটি পরিমাপ, যা বন্ধের দাম, সর্বোচ্চ মূল্য এবং সর্বনিম্ন মূল্য থেকে গণনা করা হয়। নির্দিষ্ট গণনা পদ্ধতিটি হলঃ ((সমাপ্তি মূল্য + সর্বোচ্চ মূল্য + সর্বনিম্ন মূল্য - অবসন্ন মানের চলমান গড়) / ((অবসন্ন মানের চলমান গড়) । অবসন্ন গড় হ’ল অবসন্ন মানের চলমান গড়। যখন অবসন্ন মানের উপরে অবসন্ন গড় অতিক্রম করা হয়, তখন একটি সমন্বয় ঘটে এবং একটি নতুন প্রবণতা তৈরি হতে পারে; যখন অবসন্ন মানের নীচে অবসন্ন গড় অতিক্রম করা হয়, তখন প্রবণতা বিপরীত হয় এবং স্টপ হিমায়িত বিবেচনা করা উচিত।
এছাড়াও, কৌশলটি দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের সাহায্যে প্রবণতা নির্ণয় করে, যার মধ্যে রয়েছে 300-দিনের লাইন, 150-দিনের লাইন এবং 50-দিনের লাইন। যখন দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের নীচে দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের নীচে একটি প্রবণতা বিপরীত হয়, তখন স্টপ লস বিবেচনা করা উচিত।
এমএসিডি স্বল্পমেয়াদী ক্রয়-বিক্রয় সিদ্ধান্তের জন্যও ব্যবহৃত হয়। যখন এমএসিডি লাইনটি সিগন্যাল লাইনটি অতিক্রম করে তখন এটি উঁচু হয় এবং যখন এটি সিগন্যাল লাইনটি অতিক্রম করে তখন এটি নীচে পড়ে যায়। আরএসআই-এর নিম্ন স্তরগুলি ক্রয়-বিক্রয় সংকেত হিসাবেও ব্যবহৃত হয়।
এর মধ্যে একটি হলো, ‘প্রবেশ ও প্রস্থান’ এর লজিকঃ
ক্রয় শর্তঃ 50 দিন লাইন 150 দিন লাইন উপরে, অথবা RSI 30 ঊর্ধ্বে।
স্বল্পমেয়াদী স্টপ শর্তঃ ক্লান্তি মানের অধীনে ক্লান্তি গড় লাইন; বা MACD অধীনে সিগন্যাল লাইন অতিক্রম করুন।
মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী স্টপ শর্তঃ 50 দিনের লাইন অধীনে 150 দিনের লাইন অতিক্রম; অথবা 150 দিনের লাইন অধীনে 300 দিনের লাইন অতিক্রম
কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটি প্রবণতা নির্ণয়কারী বিভিন্ন সূচকের সাথে যুক্ত endtime exhaustion ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
ক্লান্তি সূচকগুলি কার্যকরভাবে পুনরুদ্ধার এবং বিপরীতের বিচার করতে পারে। সময়মতো ট্রেন্ড বিপরীতকরণ সনাক্ত করা কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের মূল চাবিকাঠি।
প্রবণতা নির্ধারণের জন্য একাধিক সময়কালের চলমান গড় ব্যবহার করুন এবং স্বল্পমেয়াদী বাজারের শব্দ দ্বারা বিভ্রান্ত হবেন না।
MACD-এর সাহায্যে, আপনি ক্রয়-বিক্রয় পয়েন্টগুলি নিশ্চিত করতে পারেন এবং আপনার কৌশলগুলিকে আরও কার্যকর করতে পারেন।
আরএসআই সূচকগুলি কম দামে এবং উচ্চ দামে ক্রয়-বিক্রয়ের কার্যকারিতা ব্যবহার করে, যখন এটি আরও কম হয় তখন ক্রয় করে।
একটি সুস্পষ্ট স্টপ-অফ-লস কৌশল যা প্রতিটি লেনদেনের ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।
কৌশলগত ঝুঁকি
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
বিভিন্ন সূচকের উপর ভিত্তি করে, প্যারামিটার সেটিং ভুল হলে ট্রেডিং সিগন্যালের ত্রুটি হতে পারে। অপ্টিমাইজেশন প্যারামিটারগুলিকে বারবার পরীক্ষা করা দরকার।
ক্লান্তি সূচক সম্পূর্ণরূপে নির্ভরযোগ্য নয় এবং দামের নিম্ন বিচ্যুতি হলে এটি ব্যর্থ হতে পারে।
স্টপপয়েন্টের ভুল সেটআপের ফলে অতি সংক্ষিপ্ত লাইনের ঝাঁকুনি হতে পারে। স্টপপয়েন্টটি কৌশলটির দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
যখন একটি বড় বাজার সামগ্রিকভাবে অস্থির হয়, সূচকগুলি অকার্যকর হয়ে যায়, পজিশনের আকার নিয়ন্ত্রণে মনোযোগ দিতে হবে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
বিভিন্ন প্যারামিটার সমন্বয় পরীক্ষা করে, ভুল সংকেত কমানোর জন্য সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজুন। সমন্বয়যোগ্য মূল প্যারামিটারগুলির মধ্যে রয়েছে গড় লাইন সময়কাল, অবসান সময়কাল ইত্যাদি।
স্টপ ল্যাম্পেজকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য এটিআর এর মতো ওঠানামা হারের সূচকগুলির সাথে মিলিত করুন এবং বড় ওঠানামার সময় স্টপ ল্যাম্পেজকে যথাযথভাবে শিথিল করুন।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট অপ্টিমাইজ করার জন্য, বিভিন্ন পজিশনের অনুপাতের নিয়মগুলি বিভিন্ন বড় প্যাকেজের পর্যায়ে প্রাক-সেট করা যেতে পারে।
ক্রমবর্ধমান লাইন, সমর্থন লাইন এবং অন্যান্য গ্রাফিকাল সূচকগুলির সমন্বয়ে কৌশলটির বাস্তব যুদ্ধের কার্যকারিতা উন্নত করা হয়েছে।
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম যুক্ত করুন, যা মূল সূচকগুলির কার্যকারিতা নির্ধারণে সহায়তা করে এবং গতিশীল অপ্টিমাইজেশান অর্জন করে।
সারসংক্ষেপ
গতিশীলতা হ্রাস কৌশলটি ট্রেডিংয়ের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রবণতা বিপরীত হওয়ার জন্য একাধিক সূচক ব্যবহার করে। এই কৌশলটির প্রবণতা ট্র্যাকিংয়ের ক্ষমতা রয়েছে, যা কার্যকরভাবে কেনার সময় নির্ধারণ করতে পারে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, স্টপ লস রুল সেট করা এবং গ্রাফিক সূচক সহায়ক ইত্যাদির মাধ্যমে কৌশলটির কার্যকারিতা আরও বাড়ানো যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি বড় পয়েন্টের অস্থিরতার সাথে কিছুটা অভিযোজনযোগ্যতা রয়েছে, যা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণকারী কৌশল বিকল্পগুলির মধ্যে একটি হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2022-11-09 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © spiritualhealer117
//@version=4
strategy("Infiten Slope Strategy", overlay=false,calc_on_every_tick = true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
// //TIME RESTRICT FOR BACKTESTING {
// inDateRange = (time >= timestamp(syminfo.timezone, 2003,
// 1, 1, 0, 0)) and
// (time < timestamp(syminfo.timezone, 2021, 5, 25, 0, 0))
// //}
//OPTIMAL PARAMETERS {
daysback = 30
volumesens = 1.618
//}
//Calculating Exhaustion and Exhaustion Moving Average {
clh = close+low+high
exhaustion = (clh-sma(clh,daysback))/sma(clh,daysback)
exhaustionSma = sma(exhaustion,daysback)
//}
//Long Term Moving Averages for sell signals {
red = sma(close,300)
white = sma(close,150)
blue = sma(close,50)
plot(red,color=color.red)
plot(white,color=color.white)
plot(blue,color=color.blue)
//}
//MACD Calculation {
fast_length = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=26)
src = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
sma_source = input(title="Simple MA (Oscillator)", type=input.bool, defval=false)
sma_signal = input(title="Simple MA (Signal Line)", type=input.bool, defval=false)
// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src, fast_length) : ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source ? sma(src, slow_length) : ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
//}
//SIGMOID Bottom {
timeAdjust = 300/sma(close,500)
//}
//RSI bottom {
len = input(14, minval=1, title="Length")
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(close), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//}
//Entry and exit conditions {
//Sell conditions
bigVolume = sma(volume,30)*volumesens
sellcond1 = crossunder(exhaustion,exhaustionSma) and volume > bigVolume
sellcond2 = crossunder(macd,signal) and volume > bigVolume
midtermsellcond1 = crossunder(blue,white)
longtermsellcond1 = white < red
//Buy conditions
buycond = crossover(exhaustion,exhaustionSma) and not longtermsellcond1
buycond2 = rsi < 30
buycond3 = crossover(blue,white) and longtermsellcond1
//}
//Backtest Run Buy/Sell Commands {
strategy.entry("buycond",true, when=buycond and bigVolume)
strategy.entry("buycond2",true, when=buycond2 and bigVolume)
strategy.close_all(when=sellcond1,comment="short term sell signal 1")
strategy.close_all(when=midtermsellcond1, comment="mid term sell signal 1")
strategy.close_all(when=longtermsellcond1, comment="long term sell signal 1")
strategy.close_all(when=sellcond2, comment="short term sell signal 2")
plot(strategy.position_size)
//Sell on last tested day (only for data collection)
//strategy.close_all(when=not inDateRange)
//}