দ্বিমুখী ব্রেকআউট বিপরীত কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
দ্বি-মুখী বিরতি বিপরীতমুখী কৌশল হল একটি বিপরীতমুখী ট্রেডিং কৌশল যা মূল্যের মূল পয়েন্টের উপর ভিত্তি করে। এটি একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক বারের মধ্যে মূল্যের চূড়ান্ত পয়েন্টগুলি সনাক্ত করে, যখন দামটি বিপরীত হতে পারে তখন সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় নির্ধারণ করে। যখন দামটি চূড়ান্ত পয়েন্টটি অতিক্রম করে, তখন বিপরীতমুখী প্রবেশ করা হয়। এই কৌশলটি উচ্চতর অস্থিরতার বাজারে প্রযোজ্য, যা স্বল্প সময়ের মধ্যে মূল্যের বিপরীত সুযোগগুলি ধরতে পারে।
কৌশল নীতি
এই দুই-পদক্ষেপের বিপরীতমুখী কৌশলটির মূল যুক্তি হলঃ
ব্যবহার
pivothigh()এবংpivotlow()ফাংশনটি সর্বশেষ n bar-এর মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মানকে চূড়ান্ত মান হিসাবে গণনা করে। এখানে n 4 হিসাবে সেট করা হয়েছে।যখন সর্বশেষ বারের উচ্চতা সর্বোচ্চ মানের পয়েন্ট অতিক্রম করে, তখন কৌশলটি মনে করে যে দামটি বিপরীত হতে পারে, এবং প্রবেশাধিকারটি বন্ধ করে দেয়।
যখন সর্বশেষ বারের নিম্নতম বারের নীচে থাকে, তখন কৌশলটি মনে করে যে দামটি বিপরীত হতে পারে। স্টপ লসটি সর্বনিম্ন বারের নীচে থাকে।
একবার দামের বিপরীত দিকটি চূড়ান্ত বিন্দু অতিক্রম করলে, পূর্ববর্তী সংকেতটি কার্যকর হয় না এবং পরবর্তী ব্যবসায়ের সুযোগের জন্য অপেক্ষা করা হয়।
এই পদ্ধতির মাধ্যমে, কৌশলটি চূড়ান্ত পয়েন্টটি অতিক্রম করার সময় মূল্যের স্বল্পমেয়াদী বিপর্যয়ের সুযোগকে ধরে রাখে। একই সাথে স্টপ লস সেট আপ করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
দুই দিকের বিপরীতমুখী কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
sellable/round এর চিন্তাধারা, চূড়ান্ত মূল্যের পয়েন্ট ব্যবহার করে বিপরীত পয়েন্ট নির্ধারণ করুন।
এটি ক্রিপ্টোকারেন্সির মতো বাজারের জন্য উপযুক্ত, যেখানে উচ্চ ওঠানামা হয় এবং শর্ট লাইন রিভার্সনের সুযোগকে কাজে লাগাতে পারে।
নিয়মগুলো বেশ সহজ এবং সহজেই বোঝা যায়।
আর মাত্র ১০ শতাংশই প্রত্যাহার করা যায়, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য।
আয় ৩৫০% এবং শার্প অনুপাত ১ এর উপরে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই দুই-পদক্ষেপের বিপরীতমুখী কৌশলগুলি নিম্নলিখিত ঝুঁকি নিয়ে আসেঃ
মার্কেট ট্রেন্ডিং চলাকালীন, একাধিক ছোটখাট স্টপ লস হয়।
একটি চূড়ান্ত বিন্দু একটি বিপরীত বিন্দু হতে পারে না, একটি ভুল বিপরীত বা অপর্যাপ্ত বিপরীত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।
কিন্তু, যদি আপনি এই পয়েন্টটি অতিক্রম করেন, তাহলে আপনি নিশ্চিত নন যে আপনি অবিলম্বে এটিকে ফিরিয়ে আনতে পারবেন।
শুধুমাত্র সাম্প্রতিক 4 বার এর সর্বোচ্চ মান প্রয়োজন, নমুনা ব্যাপ্তি খুব ছোট হতে পারে।
মার্কেট লিকুইডিটি বিবেচনা না করেই, বড় পরিমাণে প্রবেশের ফলে দামের উপর প্রভাব পড়তে পারে।
দীর্ঘমেয়াদী কার্যকারিতা সন্দেহজনক।
অপ্টিমাইজেশান দিক
দ্বি-মুখী বিপরীতমুখী কৌশলগুলি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
নমুনার আকার ছোট না করার জন্য, পল পয়েন্টের সময়সীমা বাড়ান। আপনি একটি গতিশীল সময়সীমা সেট করতে পারেন।
পয়েন্ট অতিক্রম করার পরে, অতিরিক্ত নিশ্চিতকরণ সংকেতের জন্য অপেক্ষা করুন, যেমন একটি বড় যোগ, MACD বিপরীত ইত্যাদি।
বাজারের তরলতার উপর ভিত্তি করে প্রবেশের অবস্থানের গতিশীল সমন্বয়।
প্রবণতা সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে, প্রবণতার মধ্যে ঘন ঘন বিপরীত স্টপ লস এড়ানো যায়।
স্টপ লিনের কৌশল পরিবর্তন করুন যাতে স্টপ লিন লাভের উপর নজর রাখতে পারে।
বিভিন্ন জাতের জন্য পৃথক পরীক্ষার পরামিতি, সর্বোত্তম পরামিতি সেট করুন।
কৌশলটির স্থিতিশীলতা যাচাই করার জন্য দীর্ঘতর রিটার্ন টাইম এবং ফিউচার ডেটা যুক্ত করা হয়েছে।
সারসংক্ষেপ
দ্বিপাক্ষিক ব্রেকফাস্ট বিপরীতমুখী কৌশলটি বিপরীতমুখী হওয়ার সময় নির্ধারণের জন্য মূল্যের চূড়ান্ত পয়েন্ট ব্যবহার করে এবং উচ্চ অস্থিরতার বাজারে সংক্ষিপ্ত সুযোগগুলি ধরতে পারে। নিয়মগুলি সহজ, প্রত্যাহার কম, রিটার্ন উচ্চ। তবে ভুল বিপরীতমুখী এবং ক্ষতির শিকার করার ঝুঁকিও রয়েছে। আমরা নমুনা অঞ্চলটি প্রসারিত করে, বিপরীতমুখী নিশ্চিতকরণ এবং গতিশীল স্টপ লস যুক্ত করে কৌশলটিকে আরও স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য করতে পারি। দীর্ঘমেয়াদী কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য আরও বেশি সময় এবং আরও বাজারে পরীক্ষা করা। সামগ্রিকভাবে, দ্বিপাক্ষিক ব্রেকফাস্ট বিপরীতমুখী কৌশলটি সংক্ষিপ্ত ট্রেডিং কৌশলগুলি আয়ত্তকারী পরিমাণগত ব্যবসায়ীদের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("QuantNomad - Pivot Reversal Strategy - XBTUSD - 1h", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 50)
//
// author: QuantNomad
// date: 2019-06-01
// Pivot Reversal Strategy - XBTUSD - 1h
// https://www.tradingview.com/u/QuantNomad/
// https://t.me/quantnomad
//
leftBars = input(4)
rightBars = input(4)
swh = pivothigh(leftBars, rightBars)
swl = pivotlow(leftBars, rightBars)
swh_cond = not na(swh)
hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : hprice[1]
le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])
if (le)
strategy.entry("PivRevLE", strategy.long, comment="PivRevLE", stop=hprice + syminfo.mintick)
swl_cond = not na(swl)
lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : lprice[1]
se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])
if (se)
strategy.entry("PivRevSE", strategy.short, comment="PivRevSE", stop=lprice - syminfo.mintick)