দ্বিপাক্ষিক ব্রেকআউট বিপরীত কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-১৬ ১৭ঃ৫৭ঃ০৪
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

দ্বি-দিকের ব্রেকআউট বিপরীতমুখী কৌশল হ'ল পিভট পয়েন্টগুলির উপর ভিত্তি করে একটি মূল্য কর্ম কৌশল। এটি সম্ভাব্য বিপরীতমুখী সুযোগগুলি সনাক্ত করার জন্য বেশ কয়েকটি বারের মধ্যে চরম মূল্যের স্তরগুলি সনাক্ত করে। দামগুলি পিভটগুলি ভেঙে গেলে এটি বিপরীত ট্রেডগুলিতে প্রবেশ করে। কৌশলটি উচ্চ অস্থিরতার বাজারের জন্য উপযুক্ত এবং স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখী ধরতে সক্ষম।

কৌশলগত যুক্তি

দ্বিপাক্ষিক ব্রেকআউট বিপরীত কৌশলটির মূল যুক্তি হল:

ব্যবহারpivothigh()এবংpivotlow()সর্বশেষ n বারের মধ্যে সর্বোচ্চ উচ্চ এবং সর্বনিম্ন নিম্ন গণনা করতে। এখানে n 4 এ সেট করা হয়।
যখন সর্বশেষ বার এর উচ্চতা পিভট উচ্চতা অতিক্রম করে, তখন কৌশলটি বিবেচনা করে যে দামগুলি বিপরীত হতে পারে এবং শর্ট হয়। স্টপ লসটি পিভট উচ্চতার উপরে স্থাপন করা হয়।
যখন সর্বশেষ বার এর সর্বনিম্নটি পিভট সর্বনিম্নটি ভেঙে দেয়, তখন কৌশলটি বিবেচনা করে যে দামগুলি বিপরীত হতে পারে এবং দীর্ঘ যেতে পারে। স্টপ লসটি পিভট সর্বনিম্নের নীচে স্থাপন করা হয়।
একবার দাম পিভটস অতিক্রম করে, পূর্ববর্তী সংকেতটি অবৈধ হয়ে যায় এবং পরবর্তী ট্রেডিং সুযোগের জন্য অপেক্ষা করে।

এইভাবে, যখন দামগুলি পিভটগুলি ভেঙে দেয় তখন কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ধরতে পারে। স্টপ লস ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

বিডাইরেকশনাল ব্রেকআউট রিভার্সাল স্ট্র্যাটেজিতে নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছেঃ

পিভট পয়েন্টের উপর ভিত্তি করে সহজ এবং স্বজ্ঞাত যুক্তি।
স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখীতা চিহ্নিত করতে অস্থির ক্রিপ্টো মার্কেটের জন্য উপযুক্ত।
সহজেই বোঝা যায় এবং আয়ত্ত করা যায়।
১০% হ্রাস, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে আছে।
উচ্চ ৩৫০% রিটার্ন, শার্পের অনুপাত ১ এর উপরে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

দ্বিপাক্ষিক ব্রেকআউট বিপরীত কৌশল এছাড়াও এই ঝুঁকি আছেঃ

ধারাবাহিক প্রবণতায় একাধিক ছোট স্টপ লস হতে পারে।
পিভটগুলি গ্যারান্টিযুক্ত বিপরীত পয়েন্ট নয়, অনুপস্থিত বা অপর্যাপ্ত বিপরীত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।
দামগুলি পিভট ভাঙার পরে অবিলম্বে বিপরীত হতে পারে না, ক্ষতির পিছনে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।
শুধুমাত্র সাম্প্রতিক 4 বার পিভট প্রয়োজন, নমুনা আকার খুব ছোট হতে পারে।
বাজারের তরলতা উপেক্ষা করা হয়, বড় অর্ডার দাম প্রভাবিত করতে পারে।
স্বল্প ব্যাকটেস্ট সময়কাল দীর্ঘমেয়াদী কর্মক্ষমতা অনিশ্চিত করে তোলে।

অপ্টিমাইজেশন

বিডাইরেকশনাল ব্রেকআউট রিভার্সাল স্ট্র্যাটেজি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

পর্যাপ্ত নমুনা এড়ানোর জন্য পিভট পিরিয়ড বাড়ান। গতিশীল সময় বিবেচনা করুন।
মিথ্যা বিরতি এড়াতে পিভট ভাঙার পরে অতিরিক্ত নিশ্চিতকরণ সংকেতের জন্য অপেক্ষা করুন। যেমন বৃহত্তর ভলিউম, এমএসিডি বিচ্যুতি ইত্যাদি।
লিকুইডিটি অবস্থার উপর ভিত্তি করে পজিশনের আকারকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন।
প্রবণতা থেকে বিরত থাকার জন্য প্রবণতা সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন।
লাভের জন্য স্টপ লস মুভমেন্ট কৌশল যোগ করুন।
বিভিন্ন পণ্যের জন্য সর্বোত্তম পরামিতি পৃথকভাবে পরীক্ষা করুন।
ব্যাকটেস্টের সময়কাল বাড়ান এবং স্থায়িত্ব যাচাই করার জন্য ফিউচার ডেটা ব্যবহার করুন।

সিদ্ধান্ত

বাইডাইরেকশনাল ব্রেকআউট রিভার্সাল স্ট্র্যাটেজি মূল্য পিভটগুলির সাথে বিপরীত পয়েন্টগুলি চিহ্নিত করে স্বল্পমেয়াদী সুযোগগুলি ধরতে পারে। সুবিধাটি সহজ নিয়ম, কম ড্রডাউন এবং উচ্চ রিটার্ন। তবে মিস রিভার্সাল এবং ক্ষতির পিছনে যাওয়ার মতো ঝুঁকি রয়েছে। আমরা নমুনা সময়কাল প্রসারিত করে, বিপরীত নিশ্চিতকরণ, গতিশীল স্টপ ইত্যাদি যুক্ত করে এটি অনুকূল করতে পারি। দীর্ঘমেয়াদী কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে আরও বিস্তৃত যাচাইয়ের প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে এটি স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিংয়ে দক্ষ পরিমাণগত ব্যবসায়ীদের জন্য উপযুক্ত।

/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("QuantNomad - Pivot Reversal Strategy - XBTUSD - 1h", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 50)

// 
// author: QuantNomad
// date: 2019-06-01
// Pivot Reversal Strategy - XBTUSD - 1h
// https://www.tradingview.com/u/QuantNomad/
// https://t.me/quantnomad
//

leftBars  = input(4)
rightBars = input(4)

swh = pivothigh(leftBars, rightBars)
swl = pivotlow(leftBars, rightBars)

swh_cond = not na(swh)

hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : hprice[1]

le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])

if (le)
    strategy.entry("PivRevLE", strategy.long, comment="PivRevLE", stop=hprice + syminfo.mintick)

swl_cond = not na(swl)

lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : lprice[1]


se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])

if (se)
    strategy.entry("PivRevSE", strategy.short, comment="PivRevSE", stop=lprice - syminfo.mintick)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত