গোল্ডেন রেশিও ব্যাকটেস্ট লং পজিশন স্ট্র্যাটেজি
ChaoZhang
ওভারভিউ
স্বর্ণ বিভাজন রিটার্ন লং পজিশন কৌশল একটি সুইং ট্রেডিং কৌশল। এটি গত 21 দিনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের স্বর্ণের বিভাজন পয়েন্টের উপর ভিত্তি করে সংকেত উত্পন্ন করে, এটির একটি রিটার্ন মেশিন রয়েছে, কেবলমাত্র মাল্টিহেড, দীর্ঘ লাইন পজিশন রাখার বৈশিষ্ট্য রয়েছে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি প্রথমে গত ২১ দিনের সর্বোচ্চ মূল্য (high21) এবং সর্বনিম্ন মূল্য (low21) গণনা করে, তারপর উভয়ের মধ্যে পার্থক্য গণনা করে। লেনদেনের সংকেত হলঃ বর্তমান নিম্ন মূল্য low21 + diff * 0.382 এর চেয়ে বেশি হলে এবং পূর্ববর্তী K লাইন বন্ধের মূল্য পূর্ববর্তী K লাইন খোলার মূল্যের চেয়ে বেশি হলে, বেশি করুন। স্টপ লিনারটি low21 + diff * 0.236। অর্থাৎ, যখন দামটি সর্বশেষ ২১ দিনের মূল্য পরিসরের ৩৮.২% গোল্ড লাইন বিভাজনকে অতিক্রম করে এবং এর উপরে ইলাস্টিক থাকে, তখন বেশি করুন। স্টপ লিনারটি ২৩.৬% গোল্ড বিভাজন লাইন হিসাবে সেট করুন।
এখানে গোল্ডেন বিভাজককে গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত সূচক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ গোল্ডেন বিভাজকটি বাজারের সাধারণ সমর্থন বা প্রতিরোধের পয়েন্টের সাথে মিলে যায়। 0.382 এবং 0.236 প্রায়শই রিবাউন্ড বা রিবাউন্ড পয়েন্ট হিসাবে পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং এটিকে প্রকৃতির সবচেয়ে আশ্চর্যজনক সংখ্যাগুলির মধ্যে একটি বলা যেতে পারে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলি হলঃ
গোল্ড সেগমেন্ট থিওরি ব্যবহার করে ট্রেডিং করা হয়, যা একটি পরিপক্ক প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ পদ্ধতি।
“আমি মনে করি, এটি একটি বড় ভুল ছিল, কিন্তু আমি মনে করি এটি একটি বড় ভুল ছিল।
প্রবণতা ট্র্যাকিং পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, যার মাধ্যমে ভর্তি নির্ধারণ করা হয়।
একটি পরিষ্কার স্টপ লিনের মাধ্যমে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
প্রতিক্রিয়া পরামিতিগুলি সামঞ্জস্যযোগ্য, যা বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতিতে কার্যকারিতা পরীক্ষা করতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
ঐতিহাসিক তথ্যের উপর নির্ভর করে, যা বাজারের কাঠামোর পরিবর্তনের প্রতি সংবেদনশীল নয়।
স্টপ লিনিয়ারের কাছাকাছি থাকায় রাতারাতি গ্যাপের প্রভাব পড়তে পারে।
যদি পরিস্থিতির তীব্র ওঠানামা হয়, তাহলে ভুল রিটার্নিং চক্রের ফলে ভুয়া সংকেত তৈরি হতে পারে।
কোয়ান্টাম ট্রেডিংয়ের স্লাইড পয়েন্টের খরচও মুনাফার উপর প্রভাব ফেলে।
এই ঝুঁকিগুলি হ্রাস করা যেতে পারে যেমন রিটার্ন চক্রের প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করা, স্টপ লস অবস্থানগুলিকে অনুকূলিতকরণ এবং স্লাইড পয়েন্টের ব্যয় বিবেচনা করা।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যায়ঃ
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদমের উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করা, যাতে পুনরাবৃত্তি চক্রের প্যারামিটারগুলি বর্তমান বাজারের পরিবেশের সাথে আরও উপযুক্ত হয়।
শেয়ার ইন্ডেক্স ফরচার্ডের মতো আর্থিক ডেরাইভেটিভের সাথে মিলিত হয়ে লিভারেজ ব্যবহার করে অপারেশনকে বাড়িয়ে তোলা।
মডেলের সাথে যোগ করা হয়েছে অপ্রত্যাশিত ঘটনার ব্যবস্থাপনা, যেমন উড়ন্ত গর্তের সনাক্তকরণ ব্যবস্থা।
অপ্টিমাইজ করা স্টপ লস কৌশল, বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে গতিশীল স্লাইড পয়েন্ট স্টপ।
সারসংক্ষেপ
সামগ্রিকভাবে, এটি একটি সুস্পষ্ট প্রবেশাধিকার ব্যবস্থা এবং স্টপ লস চিন্তাধারার সাথে একটি সুস্পষ্ট প্রবেশাধিকার নীতি ব্যবহার করে একটি দীর্ঘ-লাইন মাল্টি-হেড কৌশল। প্যারামিটার সমন্বয়, মডেল অপ্টিমাইজেশন এবং সমন্বয় প্রয়োগের মাধ্যমে এটি একটি নির্ভরযোগ্য পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল হিসাবে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © omkarkondhekar
//@version=4
strategy("GRBLong", overlay=true)
highInput = input(title = "High Days", type = input.integer, defval = 21, minval = 11)
lowInput = input(title = "Low Days", type = input.integer, defval = 21, minval = 5)
// Configure backtest start date with inputs
startDate = input(title="Start Date", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input(title="Start Month", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input(title="Start Year", type=input.integer,
defval=2019, minval=1800, maxval=2100)
// See if this bar's time happened on/after start date
afterStartDate = (time >= timestamp(syminfo.timezone,
startYear, startMonth, startDate, 0, 0))
high21 = highest(high, highInput)
low21 = lowest(low, lowInput)
diff = high21 - low21
longEntrySignal = low > low21 + (diff * 0.382) and close[1] > open[1]
strategy.entry("Long", strategy.long, limit = low, when = longEntrySignal and afterStartDate)
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop = low21 + (diff * 0.236))
plot(low21 + (diff * 0.382), color= color.green)
plot(low21 + (diff * 0.236), color = color.red)