ডবল মুভিং এভারেজের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ডুয়াল মুভিং এভারেজ ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি (ইংরেজিঃ Dual Moving Average Trading Strategy) হল একটি সাধারণ পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এই কৌশলটি দুটি ভিন্ন সময়কালের চলমান গড় ব্যবহার করে, যার ক্রস অবস্থার উপর ভিত্তি করে একটি ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে। বিশেষ করে, যখন একটি স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড় অতিক্রম করে, তখন এটি একটি কেনার সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়; যখন একটি দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড় দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড় অতিক্রম করে, তখন এটি একটি বিক্রয় সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়।
মূলনীতি
এই কৌশলটির মূল নীতিটি হ’লঃ স্বল্পমেয়াদী চলমান গড়টি সম্পদের দামের স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা প্রতিফলিত করে, দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়টি সম্পদের দামের দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা প্রতিফলিত করে। যখন স্বল্পমেয়াদী লাইনটি দীর্ঘমেয়াদী লাইনটি অতিক্রম করে, তখন স্বল্পমেয়াদী প্রবণতাটি উচ্চতর হয়ে যায়, তখন আপনি কিনতে পারেন; যখন দীর্ঘমেয়াদী লাইনটি দীর্ঘমেয়াদী লাইনটি অতিক্রম করে, তখন স্বল্পমেয়াদী প্রবণতাটি নিম্নমুখী হয়ে যায়, তখন আপনি বিক্রি করতে পারেন। এইভাবে, আপনি ক্রমান্বয়ে মূল্যের প্রবণতার বিপরীত বিন্দুগুলি ক্যাপচার করতে পারেন।
বিশেষত, এই কৌশলটি দুটি চলমান গড় সংজ্ঞায়িত করেঃ একটি 5 দিনের স্বল্পমেয়াদী চলমান গড়, যা স্বল্পমেয়াদী মূল্য প্রবণতা ক্যাপচার করে; অন্যটি 15 দিনের দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়, যা দীর্ঘমেয়াদী মূল্য প্রবণতা নির্ধারণ করে। যখন 5 দিনের লাইনটি নীচের দিক থেকে 15 দিনের লাইনটি অতিক্রম করে, তখন স্বল্পমেয়াদী দামগুলি বাড়তে শুরু করে, এটি একটি ক্রয় সংকেত; যখন 5 দিনের লাইনটি নীচের দিক থেকে 15 দিনের লাইনটি অতিক্রম করে, তখন স্বল্পমেয়াদী দামগুলি হ্রাস পেতে শুরু করে, এটি একটি বিক্রয় সংকেত।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
অন্যান্য কৌশলগুলির তুলনায়, ডাবল মুভিং এভারেজ কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
- কোয়ান্টাম ট্রেডিংয়ের নতুনদের জন্য সহজ এবং সহজেই বোঝা যায়
- মূল কারণগুলি, যেগুলি, ঘটনাক্রমে, জটিল বাজারে মূল্য প্রবণতা অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকে
- প্যারামিটার সমন্বয় নমনীয়, যা বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, চলমান গড়ের চক্রের সমন্বয় করে
- ক্যাপচার মার্কেটের দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদী প্রবণতাকে কার্যকরভাবে ফিল্টার করে
- কাস্টমাইজড ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি, কম ট্রেডিং খরচ এবং স্লাইড পয়েন্ট ক্ষতি
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
ডাবল মুভিং এভারেজ কৌশলগুলি কিছু ঝুঁকি নিয়ে আসে, যার মধ্যে রয়েছেঃ
- একটি মিথ্যা সংকেত হতে পারে, একটি চলমান গড় মূলত একটি পিছিয়ে পড়া সংকেত
- একই সময়ে দুটি দীর্ঘ এবং ছোট চলমান গড়ের উপর নজর দেওয়া দরকার, প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করা এবং কার্যকারিতা পরীক্ষা করা আরও জটিল
- দামের তীব্র ওঠানামা মোকাবেলা করতে অক্ষম এবং ক্ষতির সম্মুখীন
- ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি খুব বেশি বা খুব কম হতে পারে, যার জন্য অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন
- ইন্ডেক্সের সামগ্রিক মন্দার সময়কালে এর কার্যকারিতা খুব কম।
সমাধানঃ
- অন্যান্য সূচকের সাথে সংযুক্ত ফিল্টারিং সংকেত
- চলমান গড় প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন, পরীক্ষা করুন
- উপযুক্ত স্টপ ল্যাম্প সেট করুন
- ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি অপ্টিমাইজ করার জন্য চলন্ত গড় প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন
- বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতিতে সমন্বয় করা প্যারামিটার
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
অন্যান্য সূচক ফিল্টার সংকেত যেমন MACD, KDJ ইত্যাদির সাথে মিলিত হয়ে মিথ্যা সংকেত তৈরি করা এড়ানো যায়
স্বনির্ধারিত মুভিং এভারেজ প্রবর্তন, বাজারের অস্থিরতা অনুযায়ী গতিশীলভাবে মুভিং এভারেজ প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করে, স্থিতিশীলতা বাড়ায়
অপ্টিমাইজ করা চলমান গড় প্যারামিটার, প্যারামিটারগুলির সর্বোত্তম সংমিশ্রণ খুঁজে বের করা এবং কৌশল কার্যকারিতা উন্নত করা
ক্ষতির বিস্তার এড়াতে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সক্ষমতা বাড়াতে ক্ষতি বন্ধের ব্যবস্থায় যোগদান করুন
একাধিক টাইম ফ্রেম সমন্বয়, একই সাথে সূর্যের লাইন এবং ঘূর্ণনপথের সংকেত ব্যবহার করে স্থিতিশীলতা বাড়ায়
মার্কভ স্টেট স্যুইচ, বিভিন্ন মার্কেট স্টেট বিভিন্ন প্যারামিটার ব্যবহার করে, অভিযোজনযোগ্যতা বাড়ায়
সারসংক্ষেপ
ডাবল মুভিং এভারেজ ট্রেডিং কৌশল সামগ্রিকভাবে একটি কার্যকর স্থিতিশীল পরিমাণযুক্ত ট্রেডিং কৌশল। এটির ট্রেডিং নীতিটি সহজ, সহজেই বোঝা যায় এবং বাস্তবায়ন করা যায়, প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করার জন্য নমনীয় এবং কার্যকরভাবে বাজারের প্রবণতা অনুসরণ করতে পারে। তবে এর সাথে সাথে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যেমন মিথ্যা সংকেত তৈরি করা, বাজারের তীব্র ওঠানামা মোকাবেলা করা কঠিন ইত্যাদি। এটি অন্যান্য সহায়ক সরঞ্জাম এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে, ডাবল মুভিং এভারেজ কৌশলটি একটি কার্যকর কৌশল যা পরিমাণযুক্ত ট্রেডিংয়ের শিক্ষানবিশদের জন্য উপযুক্ত।
//@version=3
strategy("CS: 2 Moving Averages Script - Strategy (Testing)", overlay=true)
// === GENERAL INPUTS ===
// short ma
ma1Source = input(defval = close, title = "MA 1 Source")
ma1Length = input(defval = 5, title = "MA 1 Period", minval = 1)
// long ma
ma2Source = input(defval = close, title = "MA 2 Source")
ma2Length = input(defval = 15, title = "MA 2 Period", minval = 1)
// === SERIES SETUP ===
/// a couple of ma's..
ma1 = ema(ma1Source, ma1Length)
ma2 = ema(ma2Source, ma2Length)
// === PLOTTING ===
fast = plot(ma1, title = "MA 1", color = red, linewidth = 2, style = line, transp = 30)
slow = plot(ma2, title = "MA 2", color = green, linewidth = 2, style = line, transp = 30)
// === LOGIC ===
enterLong = crossover(ma1, ma2)
exitLong = crossover(ma2, ma1)
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2012)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2012)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
// Entry //
strategy.entry(id="Long Entry", long=true, when=enterLong and window())
strategy.entry(id="Short Entry", long=false, when=exitLong and window())