মুভিং এভারেজ এবং স্টকাস্টিক ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি চলমান গড় এবং এলোমেলো সূচকগুলির সাথে একত্রিত হয়ে একটি স্বয়ংক্রিয় স্টক ট্রেডিং সিস্টেম বাস্তবায়ন করে। এটি দুটি ভিন্ন দৈর্ঘ্যের চলমান গড় এবং এলোমেলো সূচকগুলি ব্যবহার করে ট্রেন্ডিং এবং ওভারকোম ওভারসোলের সংকেতগুলি ধরতে এবং ট্রেন্ডিং দিকনির্দেশনা এবং ওভারকোম ওভারসোল অঞ্চলের সূচক সংকেত অনুসারে ক্রয়-বিক্রয় পরিচালনা করে।
কৌশল নীতি
১. চলমান গড়
দ্রুত লাইন (৫ দিনের লাইন) এবং ধীর লাইন (২০ দিনের লাইন) দুটি চলমান গড় ব্যবহার করুন। যখন দ্রুত লাইনটি ধীর লাইনটি অতিক্রম করে তখন এটি একটি ক্রয় সংকেত এবং নীচে এটি একটি বিক্রয় সংকেত। চলমান গড়ের ভূমিকা দামের প্রবণতা এবং দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করা।
২. র্যান্ডম সূচক
এলোমেলো সূচকটির প্যারামিটার সেট হলঃ কে লাইন পিরিয়ড ১৪, কে লাইন সমতলতা পিরিয়ড ৩, ডি লাইন সমতলতা পিরিয়ড ৩। কে লাইন ২০ এর নীচে ওভারসোল অঞ্চল, ৮০ এর উপরে ওভারসোল অঞ্চল। এলোমেলো সূচকটির কাজটি নির্ধারণ করা হয় যে এটি ওভারসোল ওভারসোল অঞ্চলে রয়েছে কিনা।
৩। ক্রয়-বিক্রয়
ক্রয় শর্তঃ দ্রুত লাইন উপর ধীর লাইন এবং K লাইন <20 (অতিরিক্ত বিক্রয় এলাকা) বিক্রয় শর্তাদিঃ দ্রুত লাইন অধীনে ধীর লাইন এবং কে লাইন> 80 ((অতিরিক্ত ক্রয় এলাকা)
যখন ক্রয় শর্ত পূরণ হয় তখন বেশি ক্রয় করা হয়; যখন বিক্রয় শর্ত পূরণ হয় তখন কম বিক্রি করা হয়।
৪. স্টপ লস সেটিং
ক্রয় করার পর ১% স্টপ সেট করুন; বিক্রয়ের পর ১% স্টপ লস সেট করুন।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি প্রবণতা এবং সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়, যা মূল্যের মধ্য-দীর্ঘ-লাইন প্রবণতাকে কার্যকরভাবে ক্যাপচার করতে পারে, এবং এলোমেলো সূচকগুলি ব্যবহার করে ক্রয়-বিক্রয় সময়কে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, স্পষ্ট দিকনির্দেশনা না থাকলে অবাধে ক্রয়-বিক্রয় অপারেশন এড়াতে পারে। কৌশলটি প্যারামিটারগুলি প্রশস্তভাবে সামঞ্জস্যযোগ্য, যা বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতির জন্য অনুকূলিতকরণ করা যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি বৃহত্তর মাঝারি বাজার সামগ্রিকভাবে উত্থিত স্টকগুলির জন্য কার্যকর।
ঝুঁকি ও সমাধান
যদি আপনি একটি বড় সংবাদ সম্মেলনের কারণে একটি তীব্র পরিস্থিতির সম্মুখীন হন, তবে আপনি সম্ভবত বড় ক্ষতির সম্মুখীন হবেন। আপনি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি স্টপ লাইন সেট করতে পারেন।
যদি আপনি একটি ক্রমাগত বাজার সামঞ্জস্যের মুখোমুখি হন, তাহলে আপনি ক্রমাগত ক্ষুদ্র ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন। ক্ষতি হ্রাস করার জন্য উপযুক্তভাবে চলমান গড়ের চক্রের প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করতে পারেন।
শেয়ারবাজারের গুরুত্বপূর্ণ সময়গুলো এড়িয়ে চলতে হবে, যেহেতু দামের বিপর্যয় ঘটতে পারে এবং এর ফলে ভুল লেনদেন হতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
বিভিন্ন প্যারামিটার সমন্বয় পরীক্ষা করে সেরা প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করা যায়। যেমন বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের চলমান গড় সমন্বয় পরীক্ষা করা।
অন্যান্য বিশ্লেষণমূলক সরঞ্জাম যেমন লেনদেনের পরিমাণ, ওঠানামা, ইত্যাদির সাথে মিলিত হয়ে ফিল্টারিং শর্তগুলি সেট করা যেতে পারে, যা কৌশলগত লাভের হার বাড়িয়ে তুলতে পারে।
শেয়ার বাছাই পদ্ধতি, পারফরম্যান্সযুক্ত শেয়ার বা ওজনের সূচক ইত্যাদির উপর গবেষণা করা যেতে পারে, যাতে শেয়ারের ঝুঁকি হ্রাস করা যায়।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে সুচারুভাবে কাজ করে, স্টপ লস স্টপ শর্তগুলি সেট করার পরে সামগ্রিক লাভ-ক্ষতির ফলাফল ভাল। প্যারামিটার সমন্বয় এবং স্টক পুলের বাছাইয়ের অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে কার্যকারিতা আরও বাড়ানো যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এটি একটি স্থিতিশীল, সহজেই বাস্তবায়িত পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল।
/*backtest
start: 2024-01-25 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Moving Average and Stochastic Strategy 80% ", overlay=true)
// Moving Average Settings
maShortLength = input(5, title="Short MA Length")
maLongLength = input(20, title="Long MA Length")
// Stochastic Settings
stochLength = input(14, title="Stochastic Length")
smoothK = input(3, title="Stochastic %K")
smoothD = input(3, title="Stochastic %D")
stochOverbought = 80
stochOversold = 20
// Profit Target Settings
profitTarget = input(1, title="Profit Target (%)") // 1% profit target
// Calculate Moving Averages
maShort = sma(close, maShortLength)
maLong = sma(close, maLongLength)
// Calculate Stochastic
k = sma(stoch(close, high, low, stochLength), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
// Entry Conditions
longConditionMA = crossover(maShort, maLong) and k < stochOversold
shortConditionMA = crossunder(maShort, maLong) and k > stochOverbought
// Opposite Conditions
oppositeLongConditionMA = crossunder(maShort, maLong) and k < stochOversold
oppositeShortConditionMA = crossover(maShort, maLong) and k > stochOverbought
// Strategy Logic
if (longConditionMA)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Exit Buy", "Buy", profit=close * (50 + profitTarget / 100))
if (shortConditionMA)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Exit Sell", "Sell", profit=close * (20 - profitTarget / 100))
// Opposite Strategy Logic
if (oppositeLongConditionMA)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Exit Sell", "Sell", profit=close * (50 - profitTarget / 100))
if (oppositeShortConditionMA)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Exit Buy", "Buy", profit=close * (20 + profitTarget / 100))
// Plot Moving Averages
plot(maShort, color=color.blue, title="Short MA")
plot(maLong, color=color.red, title="Long MA")
// Plot Stochastic
hline(stochOverbought, "Overbought", color=color.red)
hline(stochOversold, "Oversold", color=color.green)
plot(k, color=color.black, title="Stochastic %K")