চলমান গড় কৌশল অনুসরণ করে প্রবণতা
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং সিস্টেম বাস্তবায়ন করে যা একটি সূচকীয় মুভিং এভারেজ (EMA), একটি সরল মুভিং এভারেজ (SMA) এবং একটি অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী সূচক (RSI) এর সমন্বয়ে প্রবণতার সময় লাভ করতে পারে। যখন একটি দ্রুত চলমান গড় নীচে থেকে ধীর চলমান গড় অতিক্রম করে, তখন এটি একটি কেনার সংকেত গঠন করে; যখন একটি দ্রুত চলমান গড় নীচে থেকে ধীর চলমান গড় অতিক্রম করে, তখন এটি একটি বিক্রয় সংকেত গঠন করে। আরএসআই সূচকটি ওভার-বয় ওভার-সোলের ক্ষেত্রে বিচার করার জন্য ব্যবহৃত হয়, যাতে সময়মতো ক্ষতি বন্ধ করা যায়।
কৌশল নীতি
- EMA ((50): 50 চক্রের সূচকীয় চলমান গড়, যা একটি স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা নির্দেশক প্রতিনিধিত্ব করে।
- এসএমএ ((100):100 পিরিয়ডের একটি সরল চলমান গড়, যা একটি মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা সূচক প্রতিনিধিত্ব করে।
- RSI ((14)): 14 চক্রের তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূচক, এটি ওভারবয় ওভারসোল্ড কিনা তা নির্ধারণ করে।
যখন স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা সূচক EMA ((50) উপর মধ্যম দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা সূচক SMA ((100)) অতিক্রম করে, একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করে, যা নির্দেশ করে যে স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা শক্তিশালী হয়ে যায়, ক্রয় অনুসরণ করা যেতে পারে।
যখন EMA ((50) এর নীচে SMA ((100) অতিক্রম করে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়, যা নির্দেশ করে যে স্বল্পমেয়াদী শক্তি শেষ হয়ে গেছে, বিক্রয় অনুসরণ করা উচিত।
যদি RSI 70 এর চেয়ে বড় হয় তবে একটি স্টপ সিগন্যাল উত্পন্ন হয়। যদি RSI 30 এর চেয়ে ছোট হয় তবে একটি স্টপ লস সিগন্যাল উত্পন্ন হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এটি একটি খুব ক্লাসিক ট্রেন্ড ট্র্যাকিং মুভিং এভারেজ কৌশল। এটি প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং ওভারবয় ওভারসেল বিচারকে একত্রিত করে, যা বাজারের মূল প্রবণতা ধরে রাখতে পারে এবং উচ্চ ক্রয় এবং সংক্ষিপ্ত লাইনগুলি এড়াতে পারে। এই কৌশলটি এমন কিছু বাজারে ভাল কাজ করে যেখানে স্পষ্ট স্টাইলের ঘূর্ণন রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, একটি ষাঁড়ের বাজারের শুরুতে, সূচকটি সামগ্রিকভাবে একটি শক্তিশালী উত্থানের প্রবণতা প্রদর্শন করে, তবে প্রক্রিয়াটি মাঝারি সময়েও সংযোজন করে। মুভিং এভারেজ কৌশলটি মূল উত্থানকে ধরতে পারে। যখন মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা বিপরীত হয়, তখন একটি স্টপ লস সিগন্যাল তৈরি করা হয়, যা বাজার ধসের ফলে পূর্ববর্তী লাভকে এড়াতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
মুভিং এভারেজ কৌশলটির সবচেয়ে বড় সমস্যাটি হ’ল এটি মূল্য এবং মানের বিচ্ছিন্নতার মৌলিক সমস্যাটি সমাধান করে না। বাজারের উত্থান শেষ হওয়ার সাথে সাথে, দামগুলি প্রায়শই যুক্তিসঙ্গত মৌলিক মূল্যের মূল্যায়নের ব্যাপ্তি ছাড়িয়ে যায়, যদি কেবলমাত্র দামের প্রবণতাটি অনুসরণ করা হয় তবে এটি চূড়ান্ত পর্যায়ে অতিরিক্ত প্রকাশের দিকে পরিচালিত করবে। এই সময়ে স্বল্পমেয়াদী সূচক ইএমএ ((50) এবং মাঝারি-মেয়াদী সূচক এসএমএ ((100)) উভয়ই একটি শক্তিশালী উত্থান দেখায়, যা একটি ক্রয়-বিক্রয় সংকেত দেয়, তবে প্রকৃতপক্ষে দামগুলি গুরুতরভাবে অতিরিক্ত মূল্যবান। এই সময়ে উচ্চতর ক্রয়-বিক্রয় চালিয়ে গেলে বিপুল পরিমাণে প্রত্যাহারের ঝুঁকি রয়েছে। এই কৌশলটি বাজারের বৃদ্ধির পর্যায়ে আরও উপযুক্ত, এবং বৃহত্তর প্রবণতার দিকটি বিচার করার প্রয়োজন।
উপরন্তু, এই কৌশলটি ওভার-বিক্রয় ওভার-বিক্রয় অঞ্চলের মান নির্ধারণের জন্য আরও সহজ, কেবলমাত্র একটি আরএসআই সূচক ব্যবহার করে। এটি ভুল বিচার করা সহজ। উদাহরণস্বরূপ, যদি স্বল্প সময়ের মধ্যে একটি ব্রেকআপ হয় তবে আরএসআই সূচকটি ওভার-বিক্রয় দেখায়, তবে বাস্তবে পোস্ট-বাজারটি এখনও বাড়তে থাকে। যদি এই সময়ে স্টপ-স্টপ সংকেত তৈরি হয় তবে সুযোগটি মিস করা যেতে পারে। সুতরাং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের এই অংশটি আরও অপ্টিমাইজ করা দরকার।
অপ্টিমাইজেশান দিক
- কেডি ইন্ডিকেটর ইত্যাদি যোগ করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।
- আরো মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ডিং ইন্ডিকেটর যোগ করুন, যেমন MACD ইত্যাদি। মূল্য এবং মূল্যের পার্থক্যের ঝুঁকি এড়ানো।
- বিভিন্ন বাজার অবস্থার পরামিতি সেট আলাদা। উদাহরণস্বরূপ, যখন প্রবণতা আরও স্পষ্ট হয়, তখন এসএমএ চক্রটি যথাযথভাবে বাড়ানো যেতে পারে।
- সুপারমার্কেটের কাছাকাছি কিছু অংশ বন্ধ করার জন্য, একটি কেন্দ্রীয় অবস্থান বজায় রাখার জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
সামগ্রিকভাবে, সরল চলমান গড় কৌশলটি একটি খুব কার্যকর পরিমাণগত কৌশল। এটি স্থিতিশীল, সহজ, সহজেই বোঝা যায় এবং অনুকূলিতকরণ করা হয়, এটি পরিমাণগত প্রবেশের সেরা বিকল্পগুলির মধ্যে একটি। এই কৌশলটির সর্বাধিক সুবিধা হ’ল বড় প্রবণতা ধরে রাখা এবং উচ্চ-হ্রাসের অনুসরণে পুনরাবৃত্তি ত্রুটি এড়ানো। এর পাশাপাশি এটি একটি নির্দিষ্ট ক্ষতির সুরক্ষা বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। তবে আমাদের অবশ্যই এর ত্রুটিগুলি সম্পর্কে সচেতন হওয়া দরকার, বড় প্রবণতা পরিবর্তনের আগে অগ্রিম সতর্কতা দেওয়া যায় না। তাই বিনিয়োগকারীদের ধৈর্য ধরে অনুসরণ করা এবং যথাসময়ে থামানো দরকার।
/*backtest
start: 2024-01-30 00:00:00
end: 2024-02-29 00:00:00
period: 5h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Wallstwizard10
//@version=4
strategy("Estrategia de Trading", overlay=true)
// Definir las EMA y SMA
ema50 = ema(close, 50)
sma100 = sma(close, 100)
// Definir el RSI
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
overbought = input(70, title="Overbought Level")
oversold = input(30, title="Oversold Level")
rsi = rsi(close, rsiLength)
// Condiciones de Compra
buyCondition = crossover(ema50, sma100) // EMA de 50 cruza SMA de 100 hacia arriba
// Condiciones de Venta
sellCondition = crossunder(ema50, sma100) // EMA de 50 cruza SMA de 100 hacia abajo
// Salida de Operaciones
exitBuyCondition = rsi >= overbought // RSI en niveles de sobrecompra
exitSellCondition = rsi <= oversold // RSI en niveles de sobreventa
// Lógica de Trading
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (exitBuyCondition)
strategy.close("Buy")
if (exitSellCondition)
strategy.close("Sell")