1. বর্গক্ষেত্র
  2. চলমান গড়ের কৌশল অনুসরণ করে প্রবণতা

চলমান গড়ের কৌশল অনুসরণ করে প্রবণতা

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-03-01 12:21:13
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একটি স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং সিস্টেম বাস্তবায়নের জন্য এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (ইএমএ), সিম্পল মুভিং এভারেজ (এসএমএ) এবং আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) একত্রিত করে যা ট্রেন্ডিং মার্কেটগুলি থেকে লাভ করতে পারে। যখন দ্রুত ইএমএ নীচে থেকে ধীর এসএমএ অতিক্রম করে তখন এটি ক্রয় সংকেত তৈরি করে এবং যখন দ্রুত ইএমএ ধীর এসএমএ অতিক্রম করে তখন বিক্রয় সংকেত তৈরি করে। আরএসআই সূচকটি স্টপ লস উদ্দেশ্যে ওভারকুপিং এবং ওভারসোল্ড পরিস্থিতি সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়।

কৌশলগত যুক্তি

  1. ইএমএ (EMA) (50): ৫০-পরিঘরের এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ, যা স্বল্পমেয়াদী প্রবণতাকে উপস্থাপন করে।
  2. এসএমএ (SMA) ১০০ঃ ১০০ পেরিওড সিম্পল মুভিং এভারেজ, যা মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতাকে উপস্থাপন করে।
  3. আরএসআই (RSI) (১৪): অতিরিক্ত ক্রয়/অতিরিক্ত বিক্রয়ের মাত্রা চিহ্নিত করার জন্য ১৪ পেরিওড রিলেটিভ স্ট্রেনথ ইনডেক্স।

যখন স্বল্পমেয়াদী ইএমএ ((50) মাঝারি-দীর্ঘমেয়াদী এসএমএ ((100) অতিক্রম করে, তখন একটি ক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়, যা স্বল্পমেয়াদী প্রবণতাকে শক্তিশালী করার ইঙ্গিত দেয়, এবং আমরা ক্রয়ের প্রবণতা অনুসরণ করতে পারি।

যখন ইএমএ ((50) এসএমএ ((100) এর নিচে অতিক্রম করে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়। এর অর্থ হল যে স্বল্পমেয়াদী গতি শেষ হয়ে গেছে, এবং আমাদের বিক্রির প্রবণতা অনুসরণ করা উচিত।

যদি RSI 70 এর চেয়ে বেশি হয় (ওভারকোপড জোন), এটি লাভ গ্রহণের সংকেত তৈরি করে। যদি RSI 30 এর চেয়ে কম হয় (ওভারসোল্ড জোন), এটি একটি স্টপ-লস সংকেত তৈরি করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এটি একটি খুব ক্লাসিক প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল যা চলমান গড় ব্যবহার করে। এটি প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং ওভারবয়ড / ওভারসোল্ড সনাক্তকরণ উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে, যা আমাদের স্বল্পমেয়াদী স্পাইকগুলিতে শিখরে কেনা এড়ানোর সময় প্রধান প্রবণতাটি ক্যাপচার করতে দেয়। কৌশলটি উল্লেখযোগ্য সেক্টর ঘূর্ণন সহ বাজারে ভাল কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ, একটি ষাঁড়ের বাজারের প্রাথমিক পর্যায়ে, সামগ্রিক সূচক একটি শক্তিশালী ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখায়, তবে মাঝে মাঝে মাঝারি মেয়াদী সংশোধনগুলি সাধারণ। চলমান গড় কৌশল প্রবণতা বিপরীতের সময় সময় বেরিয়ে আসার সময় প্রধান আপট্রেন্ডটি ক্যাপচার করতে পারে। traditionalতিহ্যবাহী ট্র্যাকিং এবং স্টপ লস পদ্ধতিগুলির তুলনায়, চলমান গড় কৌশলটি কম হিংস্র ডাউনডাউন সহ আরও স্থিতিশীল। তদতিরিক্ত, এই কৌশলটি খুব সহজ এবং সহজেই বোঝা যায়। পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করা সুবিধাজনক। অতএব এটি নতুনদের জন্য একটি খুব বন্ধুত্বপূর্ণ পদ্ধতি

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

চলমান গড় কৌশলটির সবচেয়ে বড় সমস্যা হ'ল এটি মূল্য এবং মূল্য এর মধ্যে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে না। একটি আপট্রেন্ডের শেষে, দামটি প্রায়শই যুক্তিসঙ্গত মূল্যায়ন পরিসরের উপরে চলে যায়। যদি আমরা মূল্যায়ন নির্বিশেষে কেবলমাত্র দামের ক্রিয়াকলাপের দিকে মনোনিবেশ করি তবে এটি অনিবার্যভাবে চূড়ান্ত পর্যায়ে অতিরিক্ত এক্সপোজারের দিকে পরিচালিত করে। সেই সময়ে স্বল্পমেয়াদী ইএমএ ((50) এবং মাঝারি মেয়াদী এসএমএ ((100) এখনও একটি শক্তিশালী উত্থান প্রবণতা প্রদর্শন করতে পারে, ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে, যখন প্রকৃত মূল্য গুরুতরভাবে অতিরিক্ত মূল্যায়ন করা হয়েছে। এই ক্ষেত্রে শীর্ষে কিনতে চালিয়ে যাওয়া মানে পরে বিশাল ঝুঁকির মুখোমুখি হওয়া। অতএব, এই কৌশলটি বাজারগুলির ক্রমবর্ধমান পর্যায়ে আরও ভালভাবে ফিট করে এবং আমাদের মূল প্রবণতার দিকে যুক্তিসঙ্গত বিচার প্রয়োজন।

এছাড়াও, অতিরিক্ত ক্রয় / oversold মানদণ্ড এখানে শুধুমাত্র একটি একক RSI সূচক উপর নির্ভর করে, যা সহজেই মিথ্যা সংকেত সৃষ্টি করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, 70 এর উপরে RSI এর সাথে স্বল্পমেয়াদী মূল্য স্পাইক থাকতে পারে, যখন পরে বাজারে উল্লেখযোগ্য আপসাইড গতি এখনও বিদ্যমান। এই ক্ষেত্রে অকাল লাভ গ্রহণের সংকেতগুলি সুযোগগুলি মিস করতে পারে। সুতরাং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আরও অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন।

উন্নতির দিকনির্দেশ

  1. ভুল সংকেত এড়ানোর জন্য অতিরিক্ত ক্রয়/অতিরিক্ত বিক্রয়ের জন্য আরও সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন, যেমন কেডি সূচক যোগ করা ইত্যাদি।

  2. দাম এবং মূল্যের মধ্যে পার্থক্য সনাক্ত করার জন্য মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা বিচার করার জন্য আরও মেট্রিক যোগ করুন, যেমন এমএসিডি ইত্যাদি।

  3. বিভিন্ন বাজারের অবস্থার জন্য বিভিন্ন প্যারামিটার সেট ব্যবহার করুন। উদাহরণস্বরূপ, প্রবণতা আরও স্পষ্ট হলে এসএমএ সময়কাল বাড়ান।

  4. মূল পজিশন বজায় রেখে ওভারকুপেড/ওভারসোল্ড জোনের আশেপাশে পূর্ণ প্রস্থান করার পরিবর্তে আংশিক মুনাফা নেওয়ার কথা বিবেচনা করুন।

সিদ্ধান্ত

সাধারণভাবে, সহজ চলমান গড় কৌশল একটি খুব ব্যবহারিক পরিমাণগত পদ্ধতি। এটি স্থিতিশীল, সহজেই বোঝা এবং অনুকূলিতকরণ, কোয়ান্ট নতুনদের জন্য সেরা পছন্দগুলির মধ্যে একটি। এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল প্রধান প্রবণতাগুলি চালানো এবং বারবার শীর্ষগুলি কেনা এবং নীচে বিক্রি করা এড়ানো। এছাড়াও এটি কিছু পরিমাণ ঝুঁকি সুরক্ষা সরবরাহ করে। তবে আমাদের অবশ্যই বড় পালা পয়েন্টগুলির চারপাশে প্রাথমিক সতর্কতা সংকেত প্রেরণে ব্যর্থতার সীমাবদ্ধতা স্বীকার করতে হবে। সুতরাং বিনিয়োগকারীদের ধৈর্য সহকারে প্রবণতা ট্র্যাক করতে হবে এবং সময়মতো মুনাফা নিতে হবে।

/*backtest
start: 2024-01-30 00:00:00
end: 2024-02-29 00:00:00
period: 5h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Wallstwizard10

//@version=4
strategy("Estrategia de Trading", overlay=true)

// Definir las EMA y SMA
ema50 = ema(close, 50)
sma100 = sma(close, 100)

// Definir el RSI
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
overbought = input(70, title="Overbought Level")
oversold = input(30, title="Oversold Level")
rsi = rsi(close, rsiLength)

// Condiciones de Compra
buyCondition = crossover(ema50, sma100) // EMA de 50 cruza SMA de 100 hacia arriba

// Condiciones de Venta
sellCondition = crossunder(ema50, sma100) // EMA de 50 cruza SMA de 100 hacia abajo

// Salida de Operaciones
exitBuyCondition = rsi >= overbought // RSI en niveles de sobrecompra
exitSellCondition = rsi <= oversold // RSI en niveles de sobreventa

// Lógica de Trading
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    
if (sellCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    
if (exitBuyCondition)
    strategy.close("Buy")
    
if (exitSellCondition)
    strategy.close("Sell")
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত