EMA-Intraday-Strategie in der Cloud

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2022-05-17 16:30:12
Tags:EMA

Diese Strategie nutzt die exponentiellen gleitenden Durchschnitte der Perioden 9 und 20, um eine farbige Wolke zwischen dem zu erzeugen, was auf der Ichimoku-Cloud zu sehen ist. Die Strategie schließt alle Trades am Ende des Handelstages. Der Einstieg erfolgt, wenn der Preis über einer grünen (9 EMA über 20 EMA) Wolke oder unter einer roten (9 EMA unter 20 EMA) Wolke schließt. Der Ausgang erfolgt, wenn der Preis gegen die 9 EMA oder am Ende des Handelstages schließt. Wenn der Strategie-Tester auf verschiedenen Intraday-Zeitrahmen ausgeführt wird, wird der beste Zeitrahmen für ein bestimmtes Symbol angezeigt. Zum Beispiel habe ich festgestellt, dass die besten Ergebnisse durch diese Strategie für SPY auf dem 30-minütigen Zeitrahmen zurückgegeben werden.

Zurückprüfung

/*backtest
start: 2022-04-16 00:00:00
end: 2022-05-15 23:59:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © rwestbrookjr

//@version=5
strategy("EMA Cloud Intraday Strategy", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100, process_orders_on_close=true)

i_trdQty = input.int(10, "Trade Quantity", minval = 1)




fastLen = input(title = "Fast EMA Length", defval = 7)
slowLen = input(title = "Slow EMA Length", defval = 20)

fastEMA = ta.ema(close, fastLen)
slowEMA = ta.ema(close, slowLen)

fema = plot(fastEMA, title = "FastEMA", color = color.green, linewidth = 1, style = plot.style_line)
sema = plot(slowEMA, title = "SlowEMA", color = color.red, linewidth = 1, style = plot.style_line)

fill(fema, sema, color = fastEMA > slowEMA ? color.new(#417505, 50) : color.new(#890101, 50), title = "Cloud")

longCondition = (close > fastEMA and fastEMA > slowEMA)

if (longCondition)
    strategy.entry("Long_Entry", strategy.long)
longExit = close[1] < fastEMA
if (longExit)
    strategy.close("Long_Entry",when=longExit)
    //strategy.exit("exit", "My Long Entry Id", trail_points=1.5, trail_offset=0)

shortCondition = (close < fastEMA and fastEMA < slowEMA)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short_Entry", strategy.short)
shortExit = close[1] > fastEMA
if (shortExit)
    strategy.close("Short_Entry",when=shortExit)
    //strategy.exit("exit", "My Short Entry Id", trail_points=1.5, trail_offset=0)

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