Momentum Breakout Bollinger Band Stop Loss Strategie
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie basiert auf Bollinger Bands Indikatoren, um Handelssignale zu beurteilen und Positionsmanagement mit Stop-Loss-Stopp-Methoden durchzuführen. Die Strategie überwacht die Bollinger Bands Auf- und Abbruch, macht mehr, wenn der Preis die Bollinger Bands aufbricht, macht frei, wenn er die Bahn durchbricht, und verwendet die Stop-Loss-Nullposition, wenn er umgekehrt durchbricht.
Strategieprinzip
Die Strategie verwendet die mittleren, oberen und unteren Bahnen des Brin-Band-Indikators. Die mittlere Bahn ist der Mittelwert der Preise in einem bestimmten Zeitraum, der oberen Bahn ist die mittlere Bahn plus das Doppelte der Standarddifferenz, die untere Bahn ist die mittlere Bahn minus das Doppelte der Standarddifferenz.
Der Code berechnet zuerst die mittleren, oberen und unteren Bahnen des Brinbands. Dann wird entschieden, ob der Preis die oberen oder unteren Bahnen durchbrochen hat.
Die Logik der Strategie lautet:
- Berechnung der Brin-Band-Mittelbahn, der Oberbahn und der Unterbahn
- Wenn der Preis die Bahn überschreitet, machen Sie mehr.
- Wenn der Preis aus der Bahn geht, machen Sie eine Position frei.
- Wenn Sie mehrere Positionen eingehen und die Preise ausbrechen, verwenden Sie eine Stop-Loss-Plating-Position.
- Wenn ein Short-Position besteht, brechen die Preise auf und verwenden Sie eine Stop-Loss-Plating-Position
Auf diese Weise können Trends bei größeren Schwankungen des Aktienpreises erfasst und gleichzeitig Verluste durch Stop-Loss begrenzt werden.
Analyse der Stärken
- Der Brin-Band-Indikator kann die Eintrittszeiten bestimmen und die Trends nach dem Preisbruch effektiv erfassen.
- Die Signalvorgabe ist klar, die Regeln sind einfach und klar.
- Verwenden Sie eine Stop-Loss-Strategie, um den maximalen Verlust eines einzelnen Handels zu begrenzen
- Der Parameter-Handler kann die Brin-Band-Parameter anpassen, um Strategien zu optimieren
Risikoanalyse
- Brin-Band-Transaktionen sind anfällig für mehrere kleine Stop-Loss-Verluste, die zu einem Verlust der Gesamtsumme führen.
- Die falsche Einstellung der Brin-Band-Parameter kann zu einer zu hohen Handelsfrequenz oder einem fehlenden Signal führen
- Der Preis ist der einzige Faktor, der die Situation ohne andere Indikatoren beurteilt.
- Eine Stop-Line-Anpassung in der Nähe des Durchbruchs ohne Berücksichtigung könnte die Verluste ausweiten
Die Optimierung kann durch Kombination von Combine-Indikatoren und entsprechende Anpassung der Stop-Loss-Einheit erfolgen.
Optimierungsrichtung
- Ein Durchbruchsignal kann in Kombination mit anderen Indikatoren wie Handelsvolumen, Moving Averages usw. berücksichtigt werden.
- Brin-Band-Parameter können an unterschiedliche Märkte angepasst werden, um die Parameterkombinationen zu optimieren
- Die Näherung an den Stopp-Distanz kann an den Durchbruchpunkt angepasst werden, um eine Überempfindlichkeit zu vermeiden
- Es kann in Betracht gezogen werden, die Seehandelsregeln einzuhalten und nur dann zu handeln, wenn ein Trend entsteht.
- Automatische Optimierung von Brin-Band-Parametern in Kombination mit maschinellen Lernalgorithmen
Zusammenfassen
Diese Strategie basiert auf dem Brin-Band-Indikator und ist eine relativ einfache Trendverfolgung. Sie kann bei einem Preisbruch schnell Positionen bilden und gleichzeitig Stop-Loss nutzen, um das Risiko zu kontrollieren. Allerdings kann die Berücksichtigung von Preisfaktoren allein zu Fehleinschätzungen führen, während zu sensible Stop-Losses die Handelsfrequenz erhöhen können.
/*backtest
start: 2023-09-26 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ROBO_Trading
//@version=5
strategy(title = "Bollinger Stop Strategy", shorttitle = "BBStop", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, initial_capital = 10000, default_qty_value = 100, commission_value = 0.1)
//Settings
long = input(true)
short = input(true)
length = input.int(20, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50)
source = input(close)
showbb = input(true, title = "Show Bollinger Bands")
showof = input(true, title = "Show Offset")
startTime = input(defval = timestamp("01 Jan 2000 00:00 +0000"), title = "Start Time", inline = "time1")
finalTime = input(defval = timestamp("31 Dec 2099 23:59 +0000"), title = "Final Time", inline = "time1")
//Bollinger Bands
basis = ta.sma(source, length)
dev = mult * ta.stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
//Show indicator
offset = showof ? 1 : 0
colorBasis = showbb ? color.gray : na
colorUpper = showbb ? color.blue : na
colorLower = showbb ? color.blue : na
colorBands = showbb ? color.blue : na
p0 = plot(basis, "Basis", color = colorBasis, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color = colorUpper, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color = colorLower, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color = colorBands, transp = 90)
//Trading
truetime = true
if basis > 0 and truetime
if long
strategy.entry("Long", strategy.long, stop = upper, when = truetime)
if short
strategy.entry("Short", strategy.short, stop = lower, when = truetime)
if long == false
strategy.exit("Exit", "Short", stop = upper)
if short == false
strategy.exit("Exit", "Long", stop = lower)
if time > finalTime
strategy.close_all()