SMI Ergodische Oszillator-Momentum-Handelsstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-11-01 11:19:18
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Übersicht

Diese Strategie baut ein Trendfolgensystem auf Basis des Superior Momentum Index (SMI) und der Ergodic Line auf und erzeugt Handelssignale durch die Kombination von schnellen und langsamen gleitenden Durchschnitten.

Strategie Logik

Die Strategie verwendet hauptsächlich den Superior Momentum Index (SMI) und die Ergodic Line, um Handelssignale zu konstruieren.

Der SMI misst die Geschwindigkeit der Preisänderungen, indem er die Differenz zwischen zwei exponentiellen gleitenden Durchschnitten verschiedener Zeiträume dividiert durch die absolute Differenz berechnet.

SMI = (schnelle EMA - langsame EMA) / Abs ((schnelle EMA - langsame EMA))

Fast EMA ist die kurzfristige EMA und Slow EMA ist die langfristige EMA.

Durch die Messung der Geschwindigkeit der Preisbewegungen kann SMI die Trendänderungen am Markt bestimmen. Ein Kreuz über 0 deutet auf einen Aufwärtstrend hin, während ein Kreuz unter 0 einen Abwärtstrend signalisiert.

Eine Kreuzung über der Ergodischen Linie ist ein Kaufsignal, während eine Kreuzung darunter ein Verkaufssignal ist.

Durch die Kombination von SMI und der ergodischen Linie bildet die Strategie ein verzögerungsfreies Trendfolgensystem, was sie zu einer Hochfrequenz-Momentum-Handelsstrategie macht.

Vorteile

Empfindlich für Trendänderungen basierend auf der Preisgeschwindigkeit.
Ergodic Line filtert gefälschte Signale von SMI und bildet zuverlässige Handelssignale.
Klares Kauf-/Verkaufssignal, das durch die Doppelbahnstruktur erzeugt wird.
Hohe Handelsfrequenz, um schnelle Kursbewegungen innerhalb von Trends zu erfassen.
Keine Verzögerung, in der Lage, Wendepunkte rechtzeitig zu erfassen.

Risiken

Anfällig für häufige Stop-Loss-Aktivitäten in verschiedenen Märkten als Dynamiksystem.
Eine falsche Doppelbahn-Einstellung kann aufgrund häufiger Signale zu einem übermäßigen Handel führen.
Eine schlechte kurzfristige Einstellung der Parameter kann zu übermäßigen falschen Signalen führen.
Eine Berücksichtigung der wichtigsten Trendrichtung kann nicht zu gegentrendischen Geschäften führen.
Strenge Stop-Loss-Regeln müssen eingehalten werden, sonst könnten die Verluste zunehmen.

Zur Bewältigung der Risiken können folgende Aspekte zur Optimierung berücksichtigt werden:

Optimieren Sie die Doppelschienenparameter, um falsche Signale zu reduzieren.
Hinzufügen eines Trendfilters, um gegentrendige Trades zu vermeiden.
Implementieren Sie Stop-Loss-Strategien zur Kontrolle von Einzelverlusten.

Optimierungsrichtlinien

Die Strategie kann in folgenden Bereichen verbessert werden:

Optimieren Sie schnelle und langsame EMA-Parameter, um die optimale Parameterkombination zu finden.
Verschiedene Preisinputs wie offene, hohe, niedrige Preise usw. testen.
Einbeziehung von Algorithmen für maschinelles Lernen zur automatischen Optimierung von Parametern.
Hinzufügen von Trendfiltern, um Kontratrendgeschäfte zu vermeiden.
Implementieren Sie Stop-Loss-Strategien, um Einzelhandelsverluste streng zu kontrollieren.
Um zu vermeiden, dass der Handel zu oft stattfindet, sollten die Handelsfrequenz und der Gewinnfaktor berücksichtigt werden.
Test-Anwendbarkeit auf verschiedene Produkte, um den optimalen Vermögenswert zu finden.
Erforschen Sie Kombinationen mit anderen Indikatoren, um ein umfassenderes System zu erstellen.

Schlussfolgerung

Die Strategie konstruiert ein verzögerungsfreies Trend-Folge-System mit SMI und Ergodic Line und erzeugt klare Handelssignale durch die Doppelbahnstruktur. Sie gehört zu einer Hochfrequenz-Momentum-Handelsstrategie. Der Vorteil besteht darin, Trendänderungen schnell zu erfassen, während die Nachteile über- und Gegen-Trend-Trades umfassen. Verbesserungen können durch Parameteroptimierung, Stop-Loss, Trendfilter usw. vorgenommen werden, um ein robusteres quantitatives Handelssystem aufzubauen.

/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
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//  Copyright by HPotter v1.0 03/11/2017
// The SMI Ergodic Indicator is the same as the True Strength Index (TSI) developed by 
// William Blau, except the SMI includes a signal line. The SMI uses double moving averages 
// of price minus previous price over 2 time frames. The signal line, which is an EMA of the 
// SMI, is plotted to help trigger trading signals. Adjustable guides are also given to fine 
// tune these signals. The user may change the input (close), method (EMA), period lengths 
// and guide values.
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="SMI Ergodic Oscillator")
fastPeriod = input(4, minval=1)
slowPeriod = input(8, minval=1)
SmthLen = input(3, minval=1)
TopBand = input(0.5, step=0.1)
LowBand = input(-0.5, step=0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
// hline(0, color=gray, linestyle=dashed)
// hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
// hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
xPrice = close
xPrice1 = xPrice - xPrice[1]
xPrice2 = abs(xPrice - xPrice[1])
xSMA_R = ema(ema(xPrice1,fastPeriod),slowPeriod)
xSMA_aR = ema(ema(xPrice2, fastPeriod),slowPeriod)
xSMI = xSMA_R / xSMA_aR
xEMA_SMI = ema(xSMI, SmthLen)
pos = iff(xEMA_SMI < LowBand, -1,
	   iff(xEMA_SMI > TopBand, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )  
plot(xSMI, color=green, title="Ergotic SMI")
plot(xEMA_SMI, color=red, title="SigLin")

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