Multi-Timeframe-RSI-Grid-Trading-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie nutzt 7 verschiedene RSI-Zyklen, um Markttrends zu beurteilen, um bei RSI-Schwankungen Gitterpositionen zu erstellen und effiziente Gittergeschäfte zu realisieren. Die Strategie wird als Multi-Period RSI Grid Trading Strategy bezeichnet.
Strategieprinzip
Die Strategie verwendet RSI-Indikatoren für 7 verschiedene Perioden: 1 Minute, 5 Minuten, 15 Minuten, 30 Minuten, 1 Stunde, 2 Stunden und 1 Tag. Es wird ein Kaufsignal erzeugt, wenn alle 7 RSI-Indikatoren gleichzeitig unter der Überkauflinie liegen. Es wird ein Verkaufssignal erzeugt, wenn alle 7 RSI-Indikatoren gleichzeitig über der Überverkauflinie liegen.
Aufgrund der Kauf- und Verkaufssignale werden 20 Bestellungen mit einem festen Prozentsatz des Preisintervalls in der Nähe des aktuellen Preises eingerichtet. Zum Beispiel bei einem Lagerpreis von 100 US-Dollar, bei einem Auftragsintervall von 2%, bei einem Auftragspreis von 98 US-Dollar, 96 US-Dollar … bis zu 60 US-Dollar.
Wenn der Preis einen bestimmten Auftragspreis berührt, wird eine Position eingerichtet. Wenn der Kurs profitabel ist, wird der Kurs mit dem eingestellten Stop-Percentage angehalten.
Strategische Vorteile
Eine Kombination aus mehreren Indikatoren, um Markttrends zu beurteilen und Fehlinterpretationen zu vermeiden. Sieben Zyklen decken kurz- und mittelfristige Trendänderungen ab, um eine genaue Beurteilung vorzunehmen.
Der RSI hat die Fähigkeit, zuverlässige Überkauf- und Überverkaufsschätzungen durchzuführen, um zu vermeiden, dass Positionen nach hohen und niedrigen Positionen gejagt werden.
Grid-Bestellungen sind effizient und vermeiden Rückschläge.
Das Setup von Stop Loss-Stopps ist für die Vermögensverwaltung geeignet und verringert das Risiko von Verlusten bei Extremsituationen.
Strategische Risiken und Lösungen
Die Lösung besteht darin, die Grid-Distanz vernünftiger zu gestalten und zusätzliche Geldströme zu schaffen.
Ein zu naher Stopp kann zu unnötigen Slippings führen. Die Lösung ist, einen vernünftigen Stopp zu setzen, der auf die Marktfluktuation basiert.
Einige RSI-Indikatoren können Fehlsignale erzeugen. Die Lösung besteht darin, RSI-Indikatoren für bestimmte Perioden zu filtern.
Richtung der Strategieoptimierung
Verschiedene Kombinationen von Parametern und anderen Indikatoren können getestet werden, um die Logik zu beurteilen, die Position zu optimieren und die Stop-Loss-Strategie zu stoppen.
In Kombination mit der Schwankungsrate kann der Rasterintervall automatisch angepasst werden. Bei hohen Schwankungen kann der Abstand erweitert und bei niedrigen Schwankungen verkleinert werden.
Das Modul zur Vermögensverwaltung kann hinzugefügt werden, um die maximale Positionsmenge, die Grid-Distanz usw. anhand der Dynamik des Kontogeldes anzupassen
Zusammenfassen
Die Strategie integriert mehrzeitige RSI-Indikatoren, um Markttrends zu beurteilen und bei Marktschwankungen effizient Gitterpositionen zu erstellen. Die Strategie bietet mehrere Vorteile wie Kostenoptimierung, Stop-Loss-Stopp und Risikokontrolle und ist für Anleger geeignet, die einen Marktschwankungen-Streuung nutzen möchten und eine gewisse Risikobereitschaft haben. Die Strategie hat noch Raum für weitere Verbesserungen und Optimierungen.
/*backtest
start: 2023-11-15 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
args: [["MinLot",0.001,358374]]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © rrolik66
//@version=4
strategy(title="7-RSI strategy", overlay=true)
// inputs
src = input(close, "Source RSI", type = input.source)
bot_res = input(title="Bot period", type=input.resolution, defval="1")
srcin_bot = input(ohlc4, "Source Bot", type = input.source)
src_bot = security(syminfo.tickerid, bot_res, srcin_bot)
tradeDirection = input(title="Trade Direction", type=input.string,
options=["Long Bot", "Short Bot"], defval="Long Bot")
rsi1_res = input(title="RSI-1 period", type=input.resolution, defval="1", group="indicators")
rsi1_Len = input(14, minval=1, title="RSI-1 Length", group="indicators")
rsi2_res = input(title="RSI-2 period", type=input.resolution, defval="5", group="indicators")
rsi2_Len = input(14, minval=1, title="RSI-2 Length", group="indicators")
rsi3_res = input(title="RSI-3 period", type=input.resolution, defval="15", group="indicators")
rsi3_Len = input(14, minval=1, title="RSI-3 Length", group="indicators")
rsi4_res = input(title="RSI-4 period", type=input.resolution, defval="30", group="indicators")
rsi4_Len = input(14, minval=1, title="RSI-4 Length", group="indicators")
rsi5_res = input(title="RSI-5 period", type=input.resolution, defval="60", group="indicators")
rsi5_Len = input(14, minval=1, title="RSI-5 Length", group="indicators")
rsi6_res = input(title="RSI-6 period", type=input.resolution, defval="120", group="indicators")
rsi6_Len = input(14, minval=1, title="RSI-6 Length", group="indicators")
rsi7_res = input(title="RSI-7 period", type=input.resolution, defval="1D", group="indicators")
rsi7_Len = input(14, minval=1, title="RSI-7 Length", group="indicators")
longProfitPerc = input(title="Long Bot Take Profit (%)",
type=input.float, minval=0.0, step=0.05, defval=0.5, group="Long Bot") * 0.01
st_long_orders = input(title="Long Bot Step orders (%)",
type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=2.0, group="Long Bot") * 0.01
rsi1_low = input(100, title="RSI-1 <", group="Long Bot")
rsi2_low = input(100, title="RSI-2 <", group="Long Bot")
rsi3_low = input(100, title="RSI-3 <", group="Long Bot")
rsi4_low = input(100, title="RSI-4 <", group="Long Bot")
rsi5_low = input(100, title="RSI-5 <", group="Long Bot")
rsi6_low = input(100, title="RSI-6 <", group="Long Bot")
rsi7_low = input(100, title="RSI-7 <", group="Long Bot")
shortProfitPerc = input(title="Short Bot Take Profit (%)",
type=input.float, minval=0.0, step=0.05, defval=0.5, group="Short Bot") * 0.01
st_short_orders = input(title="Short Bot Step orders (%)",
type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=2.0, group="Short Bot") * 0.01
rsi1_up = input(0, title="RSI-1 >", group="Short Bot")
rsi2_up = input(0, title="RSI-2 >", group="Short Bot")
rsi3_up = input(0, title="RSI-3 >", group="Short Bot")
rsi4_up = input(0, title="RSI-4 >", group="Short Bot")
rsi5_up = input(0, title="RSI-5 >", group="Short Bot")
rsi6_up = input(0, title="RSI-6 >", group="Short Bot")
rsi7_up = input(0, title="RSI-7 >", group="Short Bot")
//indicators
rsi1 = rsi(src, rsi1_Len)
rsi1_sec = security(syminfo.tickerid, rsi1_res, rsi1)
rsi2 = rsi(src, rsi2_Len)
rsi2_sec = security(syminfo.tickerid, rsi2_res, rsi2)
rsi3 = rsi(src, rsi3_Len)
rsi3_sec = security(syminfo.tickerid, rsi3_res, rsi3)
rsi4 = rsi(src, rsi4_Len)
rsi4_sec = security(syminfo.tickerid, rsi4_res, rsi4)
rsi5 = rsi(src, rsi5_Len)
rsi5_sec = security(syminfo.tickerid, rsi5_res, rsi5)
rsi6 = rsi(src, rsi6_Len)
rsi6_sec = security(syminfo.tickerid, rsi6_res, rsi6)
rsi7 = rsi(src, rsi7_Len)
rsi7_sec = security(syminfo.tickerid, rsi7_res, rsi7)
//RSI
rsi1_up_signal = rsi1_sec > rsi1_up
rsi1_low_signal = rsi1_sec < rsi1_low
rsi2_up_signal = rsi2_sec > rsi2_up
rsi2_low_signal = rsi2_sec < rsi2_low
rsi3_up_signal = rsi3_sec > rsi3_up
rsi3_low_signal = rsi3_sec < rsi3_low
rsi4_up_signal = rsi4_sec > rsi4_up
rsi4_low_signal = rsi4_sec < rsi4_low
rsi5_up_signal = rsi5_sec > rsi5_up
rsi5_low_signal = rsi5_sec < rsi5_low
rsi6_up_signal = rsi6_sec > rsi6_up
rsi6_low_signal = rsi6_sec < rsi6_low
rsi7_up_signal = rsi7_sec > rsi7_up
rsi7_low_signal = rsi7_sec < rsi7_low
//Buy & Sell
Buy = rsi1_low_signal and rsi2_low_signal and rsi3_low_signal and rsi4_low_signal and rsi5_low_signal and rsi6_low_signal and rsi7_low_signal
Sell = rsi1_up_signal and rsi2_up_signal and rsi3_up_signal and rsi4_up_signal and rsi5_up_signal and rsi6_up_signal and rsi7_up_signal
// input into trading conditions
longOK = (tradeDirection == "Long Bot")
shortOK = (tradeDirection == "Short Bot")
// in entry orders price
longEntryPrice1 = src_bot * (1 - (st_long_orders))
longEntryPrice2 = src_bot * (1 - (st_long_orders*2))
longEntryPrice3 = src_bot * (1 - (st_long_orders*3))
longEntryPrice4 = src_bot * (1 - (st_long_orders*4))
longEntryPrice5 = src_bot * (1 - (st_long_orders*5))
longEntryPrice6 = src_bot * (1 - (st_long_orders*6))
longEntryPrice7 = src_bot * (1 - (st_long_orders*7))
longEntryPrice8 = src_bot * (1 - (st_long_orders*8))
longEntryPrice9 = src_bot * (1 - (st_long_orders*9))
longEntryPrice10 = src_bot * (1 - (st_long_orders*10))
longEntryPrice11 = src_bot * (1 - (st_long_orders*11))
longEntryPrice12 = src_bot * (1 - (st_long_orders*12))
longEntryPrice13 = src_bot * (1 - (st_long_orders*13))
longEntryPrice14 = src_bot * (1 - (st_long_orders*14))
longEntryPrice15 = src_bot * (1 - (st_long_orders*15))
longEntryPrice16 = src_bot * (1 - (st_long_orders*16))
longEntryPrice17 = src_bot * (1 - (st_long_orders*17))
longEntryPrice18 = src_bot * (1 - (st_long_orders*18))
longEntryPrice19 = src_bot * (1 - (st_long_orders*19))
shortEntryPrice1 = src_bot * (1 + st_short_orders)
shortEntryPrice2 = src_bot * (1 + (st_short_orders*2))
shortEntryPrice3 = src_bot * (1 + (st_short_orders*3))
shortEntryPrice4 = src_bot * (1 + (st_short_orders*4))
shortEntryPrice5 = src_bot * (1 + (st_short_orders*5))
shortEntryPrice6 = src_bot * (1 + (st_short_orders*6))
shortEntryPrice7 = src_bot * (1 + (st_short_orders*7))
shortEntryPrice8 = src_bot * (1 + (st_short_orders*8))
shortEntryPrice9 = src_bot * (1 + (st_short_orders*9))
shortEntryPrice10 = src_bot * (1 + (st_short_orders*10))
shortEntryPrice11 = src_bot * (1 + (st_short_orders*11))
shortEntryPrice12 = src_bot * (1 + (st_short_orders*12))
shortEntryPrice13 = src_bot * (1 + (st_short_orders*13))
shortEntryPrice14 = src_bot * (1 + (st_short_orders*14))
shortEntryPrice15 = src_bot * (1 + (st_short_orders*15))
shortEntryPrice16 = src_bot * (1 + (st_short_orders*16))
shortEntryPrice17 = src_bot * (1 + (st_short_orders*17))
shortEntryPrice18 = src_bot * (1 + (st_short_orders*18))
shortEntryPrice19 = src_bot * (1 + (st_short_orders*19))
// take profit price
longExitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + longProfitPerc)
shortExitPrice = strategy.position_avg_price * (1 - shortProfitPerc)
// take profit values for confirmation
plot(series=(strategy.position_size > 0) ? longExitPrice : na,
color=color.green, style=plot.style_circles,
linewidth=3, title="Long Take Profit")
plot(series=(strategy.position_size < 0) ? shortExitPrice : na,
color=color.red, style=plot.style_circles,
linewidth=3, title="Short Take Profit")
// entry orders
if (strategy.position_size == 0)
strategy.order(id="Long0", long=true, limit=src_bot, when=longOK and Buy)
strategy.order(id="Long1", long=true, limit=longEntryPrice1, when=longOK and Buy)
strategy.order(id="Long2", long=true, limit=longEntryPrice2, when=longOK and Buy)
strategy.order(id="Long3", long=true, limit=longEntryPrice3, when=longOK and Buy)
strategy.order(id="Long4", long=true, limit=longEntryPrice4, when=longOK and Buy)
strategy.order(id="Long5", long=true, limit=longEntryPrice5, when=longOK and Buy)
strategy.order(id="Long6", long=true, limit=longEntryPrice6, when=longOK and Buy)
strategy.order(id="Long7", long=true, limit=longEntryPrice7, when=longOK and Buy)
strategy.order(id="Long8", long=true, limit=longEntryPrice8, when=longOK and Buy)
strategy.order(id="Long9", long=true, limit=longEntryPrice9, when=longOK and Buy)
strategy.order(id="Long10", long=true, limit=longEntryPrice10, when=longOK and Buy)
strategy.order(id="Long11", long=true, limit=longEntryPrice11, when=longOK and Buy)
strategy.order(id="Long12", long=true, limit=longEntryPrice12, when=longOK and Buy)
strategy.order(id="Long13", long=true, limit=longEntryPrice13, when=longOK and Buy)
strategy.order(id="Long14", long=true, limit=longEntryPrice14, when=longOK and Buy)
strategy.order(id="Long15", long=true, limit=longEntryPrice15, when=longOK and Buy)
strategy.order(id="Long16", long=true, limit=longEntryPrice16, when=longOK and Buy)
strategy.order(id="Long17", long=true, limit=longEntryPrice17, when=longOK and Buy)
strategy.order(id="Long18", long=true, limit=longEntryPrice18, when=longOK and Buy)
strategy.order(id="Long19", long=true, limit=longEntryPrice19, when=longOK and Buy)
if (strategy.position_size == 0)
strategy.order(id="Short0", long=false, limit=src_bot, when=shortOK and Sell)
strategy.order(id="Short1", long=false, limit=shortEntryPrice1, when=shortOK and Sell)
strategy.order(id="Short2", long=false, limit=shortEntryPrice2, when=shortOK and Sell)
strategy.order(id="Short3", long=false, limit=shortEntryPrice3, when=shortOK and Sell)
strategy.order(id="Short4", long=false, limit=shortEntryPrice4, when=shortOK and Sell)
strategy.order(id="Short5", long=false, limit=shortEntryPrice5, when=shortOK and Sell)
strategy.order(id="Short6", long=false, limit=shortEntryPrice6, when=shortOK and Sell)
strategy.order(id="Short7", long=false, limit=shortEntryPrice7, when=shortOK and Sell)
strategy.order(id="Short8", long=false, limit=shortEntryPrice8, when=shortOK and Sell)
strategy.order(id="Short9", long=false, limit=shortEntryPrice9, when=shortOK and Sell)
strategy.order(id="Short10", long=false, limit=shortEntryPrice10, when=shortOK and Sell)
strategy.order(id="Short11", long=false, limit=shortEntryPrice11, when=shortOK and Sell)
strategy.order(id="Short12", long=false, limit=shortEntryPrice12, when=shortOK and Sell)
strategy.order(id="Short13", long=false, limit=shortEntryPrice13, when=shortOK and Sell)
strategy.order(id="Short14", long=false, limit=shortEntryPrice14, when=shortOK and Sell)
strategy.order(id="Short15", long=false, limit=shortEntryPrice15, when=shortOK and Sell)
strategy.order(id="Short16", long=false, limit=shortEntryPrice16, when=shortOK and Sell)
strategy.order(id="Short17", long=false, limit=shortEntryPrice17, when=shortOK and Sell)
strategy.order(id="Short18", long=false, limit=shortEntryPrice18, when=shortOK and Sell)
strategy.order(id="Short19", long=false, limit=shortEntryPrice19, when=shortOK and Sell)
// exit position based on take profit price
if (strategy.position_size > 0)
strategy.order(id="exit_Long", long=false, limit=longExitPrice, qty=strategy.position_size)
if (strategy.position_size < 0)
strategy.order(id="exit_Short", long=true, limit=shortExitPrice, qty=abs(strategy.position_size))